Информация
Блог им. newDave
Не пора ли писать коллективное письмо для спасения маркетмейкеров
- 03 марта 2022, 20:15
- |
Брокеры отмалчиваются по поводу происходящего в стаканах фьючерсов. Я чую неладное.
Серебро в лондоне растет а фьючерс SILV-03.22 на мосбирже падает на 20% за день. Моя гипотеза - потому что маркет-мейкер на Мосбирже не может закрывать свои шорт позиции(или не хочет) из-за того, что ему закрыли доступ на западные площадки, где у него были открыты противоположные лонги которые ему скорее всего заблокировали или заставили продать. А купившие на Мосбирже физики могут только продавать, покупателей нет. Если ситуация не исправится до экспирации, то из за проблем маркет-мейкера и биржи с брокером влетят простые инвесторы, которые как я пытались укрыться в серебре, золоте или платине от падения рубля. В Палладие тоже цена оторвалась от заявленной в спецификации, но большую сторону, тоже думаю потому что маркет мейкер не может или не хочет совершать сделки.
Может составим какое-нибудь коллективное обращение к брокерам или мосбирже с просьбой объяснить ситуацию, складывающиеся правила и что будет на экспирации.
Возможно маркет мейкеру, брокеру или бирже в связи с этим нужна помощь государства чтобы исполнить свои обязательства перед простыми физиками инвесторами.
Какие предложения?
Я бы сам купил по этим ценам. И платину и золото. Да квик, собака, не дает.
Vkt, А тебя не беспокоит что продашь ты его еще дешевле? Если маркет мейкера уничтожили.
Vkt, в принципе я тоже так планирую. Но есть два ньюанса:
1)когда все вокруг рушится я не уверен что маркет мейкер не кинет биржу и биржа с брокерами нас соответственно.
2)с такой неадекватной ценой на фьючерс можно словить до экспирации убыток и получить маржинкол. И потом задолбаешься доказывать что тебе там рассчитали что то неверно. По хорошему завидую тебе если у тебя на счете достаточно нала чтобы просадки по серебру на 20% ловить.
Да мне нарисовали минус по вариационке. Но я готов по таким ценам взять еще.
Vkt, а не в курсе по какой цене прошла экспирация 1 марта? соответстовала ли цена исполнения по товарам цене в Лондоне и Америке? Участвовал ли маркет-мейкер в экспирации. Я слышал жалобы на этот счет, в т.ч. от Когана. С 1 по 17 марта ситуация может усугубиться.
А какие обязательства у маркет мейкера перед простыми физиками инвесторами?
Только не говорите про Конституцию и права человека.
Vkt, фьючи на металлы котируются в usd а расчитывается в рублях.
Ответ был такой: Мосбиржа не занимается ценообразованием, она просто предоставляет площадку для торговли. Цена определяется спросом и предложением.
Уверен, на ваш будущий запрос ответ будет точно такой же!
— А что с контрактом на серебро?
— Он торгуется, всё в порядке.
Mr. A, в случае с фьючерсами это было бы отпиской.
Биржа занимается ценобразованием. Происходит это путем заключения договоров между биржей и маркетмейкерами. Кроме того биржа составляет спецификацию контракта в которой указываются определенные обязательства по рассчету цены. Но действительно я вчера перечитывал спецификации, вероятно, чисто юридически перед покупателем фьючерса несет ответственность продавец — т.е. в среднем это маркетмейкер. Это крупные брокеры. Но в целом если биржа устраниться от обсуждения вопроса и не нормализует работу маркетмейкеров — это все походит на откровенный кидок физиков, которые поверили в наши рыночные механизмы.
Добрый вечер.
По данному вопросу мы уже сообщи информацию коллегам. Будет проведена проверка в соответствии с законодательством Российской Федерации в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, а также внутренними процедурами, установленными Порядком организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами.
Дополнительно сообщаем, что по окончании проверки ПАО Московская Биржа направляет в Банк России отчет о результатах проверки, включающий анализ предоставленных участниками торгов сведений и документов, прямо или косвенно касающихся операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
P.S. Они даже не ответили будет ли отрицательная цена или нет.)) И, есть вероятность, циничного кидка в последний день. Когда внезапно курс доллара станет 33, но его никто покупать не сможет. И по нему всех и закроют. И будет у всех лонгистов суммарный минус.
Сейчас на срочном рынке, конкретно по контрактам SILV-3.22, происходит аномалия цены, полностью дискредитирующая весь рынок. Цена 19,1 на фоне реальной 25. Режим «закрытия позиций» привел к полностью пустому стакану. Брокеры не могут дать ответ что делать. Будет ли и дальше опускаться виртуальная цена, снимая вариационную маржу? А потом в день экспирации курс доллара станет 30? Вы могли бы дать разъяснения, будет ли в конце концов произведена экспирация по реальной цене? Будут ли изменены сроки экспирации, если очевидно, что рыночный механизм не работает? И не опустится ли цена в процессе торгов до отрицательных значений, что абсурдно для расчетных фьючерсов? Внесение изменений в правила приводят к непредсказуемым потерям. В условиях нерыночных торгов можно было бы хотя бы пообещать ограничить диапазон отклонения от реальной цены. Будет ли завтра цена еще ниже при полностью пустом стакане? Брокер ВТБ ни на какой вопрос ответить не смог.
На него последовала дежурная отписка.))
Иванов Петр,
я написал на i r [гав] moex.com и на h e l p [гав] moex.com, отсюда www.moex.com/s31, Вы сюда же писали?
Выяснил кто является маркетмейкером по серебру www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx
Это БКС ««Компания Брокеркредитсервис»» и «Ренессанс Брокер», надеюсь не обранкротятся, конторы не маленькие...
Сегодня позвонил и написал и маркетмейкерам и на биржу и своему брокеру и высказал довольно в жесткой форме, чтобы маркет мейкер не уклонялся от работы. Все отвечали довольно скользко, некоторые говорили что работают с ЦБ по этому поводу.
Сейчас в стакане SILV-3.22 похоже появился маркетмейкер, хотя цена по прежнему ниже лондона, но хоть что то.