Финансовый инжиниринг - это конструктор из акций, облигаций ,фьючерсов и ОПЦИОНОВ

Недавно размещал топик на тему структурных нот, но он не вызвал практически никакого интереса (https://smart-lab.ru/blog/751435.php).
Учитывая, что наступивший 2022 год станет годом резких обвалов и широкого боковика, есть смысл подумать, как лучше захеджировать свои портфели или как заработать на таком рынке без портфельных инвестиций.

1. Уже сегодня можно более творчески использовать, например, опционы на РТС или отдельные акции.
Считаем рублевый эквивалент своего портфеля и покупаем 3… 6-месячные путы.
Затраты на уплаченные премии можно частично или даже полностью компенсировать  продажей коллов.

2. На FORTS можно вместо покупки/продажи  акций использовать соответствующие фьючерсы ( от Аэрофлота до Яндекса, 10-15 фьючерсов на акции). Выгода очевидна -или бесплатное  маржинальное плечо, или паритет 1:1 с экономией до 70-80% кэша, который можно вложить в ОФЗ или держать на краткосрочных депозитах.

3. Опционный трейдинг — отдельная тема.
Можно самостоятельно на желаемый срок до 3...12 месяцев  открыть  календарные спрэды на Si или RTS (аналог синтетических облигаций).
Для активных спекуляций вполне подойдут недельные и месячные опционы( Газпром, Сбербанк, RTS или Si).

А если вы сами создадите свой монофонд, например, на Газпром, Сбербанк или РТС (акции, фьючерсы и опционы), то получите несомненное конкурентное преимущество.

Резюме — станьте сами персональным финансовым инженером и создавайте для себя структурные продукты с желаемым критерием риск/доходность.

PS — при любой рыночной ситуации всегда есть возможности для успешного трейдинга и прибыльных инвестиций. Если тема интересна, любые ваши комментарии приветствуются.