Блог им. AGorchakov

А штаты то перекуплены

В январе 2020 я написал сообщение об «опасной черте» для S&P500

https://smart-lab.ru/blog/586914.php

С тех пор «много воды утекло» и мне по ощущениям казалось, что рассмотренный там показатель упал и находится ниже нуля. А вот и нет: на 01.05.2021 он вышел в положительную зону и находился совсем недалеко от уровня, с которого начались падения 2008-го и 2020-го. 

А штаты то перекуплены

Отмечу, что с момента расчета S&P500 вырос на 5,2% и, если М2 за тот же период выросла не больше, чем на 1%, то мы в точности попадаем на уровень начала падений 2008 и 2020. Так что сейчас с покупками штатов я рекомендую повременить.

UPD. Обновил данные с учетом только что вышедших данных об М2 на 01.06.2021 и заодно уменьшил масштаб для наглядности

А штаты то перекуплены




★13
137 комментариев
Странно...

А почему до обвала нельзя протестировать отметку +65%?

С уважением
Мальчик Buybuy, «другие времена, другие нравы». Тогда бюджет штатов аж в профицит выходил.
avatar
А. Г., ну я не просто так спросил

У меня на длинных прогнозах выходили 2 цели на S&P до глобального обвала.
Первая (очень вероятная) 4950+-
Вторая (маловероятная) 12500+-
Вы утверждаете, что второй сценарий скорее неосуществим.
Однако, будем поглядеть.

С уважением

P.S. Я это писал в то время, когда мы с Вами немного дискутировали касательно перспектив пробоя 3300 вверх после пробоя 3000 вверх )))
Мальчик Buybuy, а каким методом делались эти прогнозы?
avatar
Foudroyant, ну я могу рассказать, если сильно смеяться не будете )))

Какое-то время назад я придумал формализацию EWT, не допускающую двояких толкований. Дело в том, что проблема традиционной EWT заключается в том, что невозможно с достаточной точностью определить ни окончание импульса, ни окончание коррекции, так что потенциально правильных разволновок 100500+ вариантов, и даже больше) Однако, мне (достаточно случайно) удалось (вроде бы) найти строгие математические критерии для однозначной формализации.

Я сам не торгую по этой модифицированной EWT, но часто использую ее для длинных прогнозов. Давеча вот забился с местным резидентом, что BTCUSD обвалится не дойдя до отметки 42500+, так что скоро проверим работоспособность теории) Несколько раз неосторожно упомянул об этих моих наработках на СЛ, с тех пор за мной почему-то закрепилась репутация волновика. Хотя я простой, кондовый алготрейдер...

С уважением
Мальчик Buybuy, хм, интересно. А если проверить на прошлых данных торговлю по этой волновой теории? Какая доходность вырисовывается?
avatar
Foudroyant, все шикарно получается

Проблема в том, что найденная мною закономерность очень нетривиально реализуется. Ну т.е. математически (и логически, и на глаз), она проста и понятна, но ее имплементация в систему аксиом EWT приводит к необходимости писать сложные, разветвленные программы (a la Prolog).

Вручную все очень неплохо. Я полуавтоматически изготовил больше 30,000 разметок — все Ок. Но для индустриального подхода это мало, конечно.

С уважением
Мальчик Buybuy, ой а можно с вами пообщаться как то в личке, но не смартлабовской, она неудобна? Мне эта тема очень интересна не с точки зрения алгоритмизации, а с точки зрения применения. Хотелось бы проверить кое какие утверждения, пообсудить
avatar
Zagrizayats, да можно, наверное

Скиньте телегу в личку — найду Вас как-то...

С уважением
Мальчик Buybuy, здравствуйте, из-за низкого рейтинга не могу Вам написать в личку, но можно меня тоже в телеграмме добавить? @EugeneCaptain
avatar
CaptainEugene, нет, наверное

Я и про телегу то передумал — privacy важнее)
Пишите в личку уже — пообщаемся

С уважением
Мальчик Buybuy, если формализовали, то почему не торгуете эту формализацию?
avatar
.i., тут такое дело

Не любая формализация легко программируется
Добавление еще одной аксиомы к перечню имеющихся — это проектирование системы логического вывода. Пролог не справляется.

С уважением

P.S. Концептуально это не сильно сложно, реально — много е@#ли
Мальчик Buybuy, Очень интересно, особенно про биток не выше 42.5К+. Будем посмотреть.
А по S&P — 12.5К более вероятный для меня вариант. Сейчас сентимент не тот: очень многие ожидают спада, а он, как известно, случается в период эйфории, а до неё ещё +100% по инструменту
avatar
Vostan, размышляю похожим образом

Не могу точно посчитать глубину коррекции, но, кажется, она будет глубокой. В 10,000 не очень верю, но верю в 13,000 +- (посчитано).
Сам планирую закупаться от 12,500 и ниже
Следующая цель (если не ломанут хэш-протокол) — ок. 200-300,000
В миллион не верю (посчитано)

С уважением
Мальчик Buybuy, согласен с вами, что коррекция будет глубокой. Я считаю, что S&P полетит ниже 1К, причём уже это говорит о самой глубокой коррекции в истории американского рынка.
Интересно, а модифицированная вами EWT даёт временные интервалы, когда будет реализован максимум-минимум? Извиняюсь, но не сильно знаком с EWT, тем более с вашей модификацией. Хотелось бы почитать об этом подробнее.
avatar
Vostan, нет, к сожалению

Если точно знать цену и время — Вы уже миллиардер (не потенциально)
Более того, у меня есть красивое математическое рассуждение, почему никогда нельзя предсказать одновременно и цену, и время.

С уважением
Мальчик Buybuy, можно предсказать. Иногда. А еще можно предсказать очень часто с большой вероятностью отскок от линии, нарисованной в будущее и построенной от одной точки(не трендовой, это потом она из-за отскоков станет так называться).
avatar
Sergii Onyshchenko, ну нельзя на самом деле

Это простое математическое рассуждение
И никакого «принципа Гейзенберга»

Просто если в определенный момент времени Ваша методика позволяет точно предсказать цену, то существующие производные инструменты допускают получение почти бесконечного дохода.

А это трэш, конечно

С уважением
Sergii Onyshchenko, тут нужно внести уточнение

Если мы предсказываем цену в ближайшее время — через час, через 5 мин, через минуту — это возможно.
Но и особого смысла в части профита в этом нет.

Я имел в виду немного другое. Нельзя предсказать точную цену и время через значимый промежуток времени — месяц, квартал или год. В противном случае легко предъявить стратегию, основанную на производных инструментах, которая позволит получить практически неограниченную прибыль.

С уважением
Мальчик Buybuy, назовите какой нибудь инструмент. Попробую
С уважением
avatar
Sergii Onyshchenko, да здесь и пробовать не надо

Допустим, к Вам в руки попала машина времени, так что Вы абсолютно точно знаете, что курс USDJPY 28.07.22 составит 110.50 (сейчас 109.90).

Для трейдинга эта информация не особо и полезна (малый ход цены).
Однако, чем ближе целевая дата, тем больше денег можно заработать на опционах (с экспирацией в эту дату или в соседние). За одним исключением — если курс весь год будет двигаться к цели по прямой. Но так не бывает...

С уважением
Мальчик Buybuy, итак, USDJPY:  декабрь 2023     91.60
avatar
Sergii Onyshchenko, Ок

Сохраню еще раз для истории — декабрь 2023, курс USDJPY 91.60

С уважением
Vostan, где-то вычитал — «СнП карабкается по Wall Of Worry»)
avatar
Мальчик Buybuy, по второй цели выходит что капитализация фондового рынка США в 1.1 раза превысит мировое ВВП, а он уже национальный ВВП обошёл более чем в 2 раза
avatar
А. Г., а деньги печатать перестали или готовятся? напор выкупа снизили?
avatar
Susanin, не знаю, данные М2 пока только до 01-05-2021.
avatar
А. Г., в статье давно как уже бесполезный бенчмарк. Он вообще не учитывает стоимость денег в экономике, т.е. уровень безрисковой ставки. А это — ключевое. Особенно когда инфляция уводит ставку(как и трежеря) в отрицательные значения. Т.е. альтернатив акциям попросту нет.
avatar
Дмитрий, так индикатор то показывает, что деньги на покупки заканчиваются.
avatar
А. Г., 1999й прям на вашем же графике показывает, что до этого еще далеко. Плюс еще есть переток из облиг с просевшими ниже нуля реальными ставками
avatar
Дмитрий, ну 1999-й — единичный случай. Как видите, после 2001-го эта «лафа» закончилась.
avatar
А. Г., так я и вопрошаю — ЧТО же мешает этому «единичному случаю» повториться? Тем более что ныне и корп. долги выкуплены гос-вом на рекордные суммы. Спасают от банкротств даже стагнирующие сверхзакредитованные шлаки, не то что здоровые компании, отчитавшиеся минувший квартал с рекордными прибылями.
Вы прежде сами себе ответьте на вопрос: обвал на амер.фонде нынче должен быть ИЗ-ЗА ЧЕГО?
avatar
Дмитрий, мешают нулевая ставка и дефицитный бюджет.
avatar
А. Г., как экономист скажу — это не мешает
avatar
Дмитрий, в том то и дело, что если б ФРС в 1998-м ставку не снизил, то и не было бы роста на графике. А сейчас куда снижать?
avatar
А. Г., на самом деле ФРС ставку начала снижать лишь в конце 2000-го. Причём с её локального пика:
ru.tradingview.com/symbols/FRED-FEDFUNDS/
Что касается сейчас, то я уже выше указал причины. К пузырю 1999-2000 фонда приехала БЕЗ снижения ставки.
Александр, извините за прямоту, почему мне из поста в пост приходится вам писать очевиднейшие вещи, которые вы и сами в силах глянуть за секунду, вместо того чтобы просто писать от фонаря?
Это ведь уже даже скучно, в конце концов 
А вы в топиках обычно интересный и вдумчивый собеседник.
avatar
Дмитрий, нет, снижение было именно в 1998-м с июля по декабрь снизили с 5,5% до 4,5%, а в 1999-м (с апреля) начали обратно повышать и как раз предпоследнее повышение пришлось на февраль 2000-го (максимум S&P500 перед кризисом доткомов был в марте 2000-го). Как раз минимум провала 1998-го на моем графике совпадает с месяцем установления ставки на уровне 4,5%.

Уж что-что, а действия Гринспена я хорошо помню. Так что фразой «на самом деле ФРС ставку начала снижать лишь в конце 2000-го» Вы демонстрируете незнание истории: первый раз после повышения с апреля 1999 по апрель 2000 ставку снизили 3 января 2001-го на внеочередном  телефонном заседании. Кстати, лейбмотивом повышения ставки в 1999-2000-м была «перегретость фондового рынка».
avatar
А. Г., с 5,5 до 4,5 — это не особое понижение. Тем более что вскоре произошло и повышение. Поэтому ж и привёл вам график. А вот с последующих 6,5% до 1% — вот это было как раз настоящее понижение.
avatar
Дмитрий, вот, кстати, по теме разговора

www.profinance.ru/news/2019/12/24/bvsl-frs-povtoryaet-oshibki-1998-goda-kotorye-obrushili-rynok-aktsij.html

avatar
А. Г., спасибо, почитал.
Ну и в статье также подчёркивается, что 1998-й был для конкретно рынка США отнюдь не кризисным.
Каким, как мы знаем, был последующий 2000-й, отчего ставку то и продавили в пол. А вот, как я выше вам и писал, горб у вас на графике был безо всякого сущ. снижения ставки, более того наоборот — она тогда даже и подрастала на +2%.
avatar
Дмитрий, ставку «давили в пол» в 2001-2003. В 1998-м просто «страховались» от валютного кризиса на развивающихся рынков снижением ставки с 5,5% до 4,5%. Собственно это снижение ставки в 1998-м и прервало падение сиплого. Там в статье автор и сравнивает 1998-й с 2019-м: и там, и там ставку снижали, хотя макроэкономическая ситуация в США этого не требовала, а просто падал фондовый рынок (2018-й то сиплый в минусе закрыл).

А в 1999-м Гринспен заявил, что «рынок перегрет», когда сиплый выскочил на новые исторические максимумы и начал повышение ставки с 4,5% до 6,5%. Последний раз повышение было в мае 2000-го, когда рынок уже корректировался. Все ждали снижения в сентябре-декабре, но Гринспен этого не сделал и только 3 января 2001-го на неожиданном телефонном заседании ставку понизили и уже потом стали «давить в пол» на фоне продолжающегося падения сиплого.

А снижение ставки в 1998-м я хорошо помню. Потому что в июне передали в холдинг 2 млн. долларов (рубли по текущему курсу) с рекомендацией разместить в американские бонды (компания не имела валютной лицензии, которая тогда была обязательна для работы с валютой). А в октябре, когда я писал аналитическую записку о том, что эти деньги надо вернуть в компанию,  как раз ссылался на то, что рекомендация свое отработала, так как доходности бондов упали на 1-1,5%%.
avatar
А. Г., три разных запроса в яндекс не выдали источник информации
Пожалуйста, подскажите где взяли график!
avatar
RKS_01, если Вы об М2, то отсюда
fred.stlouisfed.org/series/M2SL
А сам график отношения построен мной в Excel.
avatar
А. Г., понял — спасибо!
Значит, будем следить за вами))))
avatar
Мальчик Buybuy, 65% было достигнуто на прорывной массовой технологии интернета... 
avatar
ves2010, и что мешает

Достичь 65% на блокчейне или антиковиде? На чем-то другом?

С уважением

P.S. Прорывная массовая технология интернета случилась (внезапно) после 2010. До этого были метания детей в песочнице…
Мальчик Buybuy, 
Прорывная массовая технология интернета случилась (внезапно) после 2010

А мне кажется гораздо раньше. В 2001-м у меня дома уже был быстрый проводной интернет, пришедший на смену модему, в тот же год началось массовое использование программ-интернет трейдинга в России, а в штатах, наверное и раньше. А интернет-форумы — это вообще вторая половина 90-х.
avatar
А. Г., ну это я про «массовую» )))

В период роста dotcom (ну, Вы помните) были ожидания, что это уже будущее.
Наводящий вопрос: когда в России (ну или в USA) реально начала работать интернет-торговля? (пара кликов и доставка до дома) В 2001?

В начале 2000-х все росло на ожиданиях светлого будущего. После 2010 все начало расти на реальных достижениях. Сравните (если вспомните) сайт и сервис Amazon в конце 90-х и после 2010. При всем этом Amazon выжил и весьма неплохо оценен. Конкуренты просто умерли...

С уважением

P.S. Для потребителя инет — это не только форумы и трейдинг ))) Скорее — Яндекс-Маркет, Яндекс-Еда и Яндекс-Лавка )))
Мальчик Buybuy, 
когда в России (ну или в USA) реально начала работать интернет-торговля? (пара кликов и доставка до дома) В 2001?
 
В штатах не знаю, мы только в конце 2001-го закkючили брокерский договор с IB И платформа для интернет-трейдинга там уже была.

А пользовательские места для клиентов российских компаний Нетинвестор и Квик стали предоставлять в 2001-м, но скорость модемов была для них недостаточна. Поэтому я дома и перешел на более дорогой проводной интернет. А для массового использования без домашнего интернета были «трейдерские залы» в компаниях, ну и можно было и с рабочего проводного интернета торговать, если позволяло руководство.

А до интернет-торговли в России еще было далеко — это уже 2004-2005 годы и то это были отдельные компании (Евросеть, например), а не агрегаторы.
avatar
А. Г., так, Александр Борисович!

Вы сознательно (или неумышленно) соскакиваете с темы.

Интернет-бизнес — это не ISP и не трейдинг. Это весь (в широком понимании) спектр услуг, предоставляемых по инету.
И этот сегмент развился несколько позже.

С уважением
Мальчик Buybuy, да в интернете, что ни год, так новые примеры продаж. Даже трудно назвать начальную точку с этих позиций. 
avatar
Закиньте эту заметку в «Пульс». 
avatar
Foudroyant, там надо иметь счет в Тинькове, а мне еще только этого не хватало. На комоне тоже разместил.
avatar

А. Г., я открыл счёт в «Тинькофф», чтобы иметь доступ к «Пульсу». 

«Кто в „Пульсе“ был — тот в цирке не смеётся».

avatar
Foudroyant, да классная штука пульс))настроение толпы в режиме онлайн мерить можно когда все шоколадно, то лучше не лезть, как только -мы все умрем))так надо брать
avatar
matroskin, «коллективный Василий Олейник» — индикатор покруче «Анти-Васи».
avatar
уже было. только другие ступени мерили .
от хаёв до лоёв.
ступень 78%
пора вниз.
можно завтра
товарищ масон, я этими «ступенями» с 2010-го меряю и потому на конфе Смарт-лаба весной 2015-го говорил, что штатам еще расти и расти

  

Индекс S&P500 тогда был в районе 2000.
avatar
Ну, конечно коррекция не за горами. Но как можно сравнивать по росту биржевых индексов с М2 и говорить о схожести ситуаций с началом падений 2008 и 2020?
Вы не знаете, что как правило предвещает кризис?

Александр Сережкин, я вижу, что при дефицитном бюджете все три сильных падения на графике начинались примерно с одного уровня. Пусть у них и разные причины.
avatar
А. Г., если вы говорите о кризисе, а не о коррекции, то я вам скажу, что Б. Бернанке лучше нас с вами знает как определять начало возможного кризиса. 
Вот пример, ваш знакомый потерял работу в 2008 и 2020 годах. Вы видите на его обутым в рваную обувь. В 2008 и 2020 был кризис. 
В 2021 году он ходит в рваной обуви, но нашел работу с частичной занятостью. В 2021 году снова кризис? 
Александр Сережкин, Ваш знакомый в США? В России все кризисы связаны с падением мировых цен на нефть на 30 и более процентов. Именно поэтому кризис доткомов на нас не отразился.
avatar
А. Г., имя Б. Бернанке стоит помнить не только мне, но и вам, чтобы вас молодёжь не называла в спину «пенсионером». 
Конечно отразился, но мы еще в то время не вышли из кризиса 1998 года. 
Александр Сережкин, я еще Гринспена помню

www.conservator.ru/forums/telegraf/posts/6905.html
avatar
А. Г., почему вы на своём графике не объясняете, что было в 1999 году? Это разве просто исключение из правил?
Александр Сережкин, если о коррекции на графике, то это 1998-й.
avatar
А. Г., после 1998 значения S&P500/M2 на графике были снова выше вплоть до 2001 года. Почему сейчас не станет также, почему именно эти сценарии 2008 и 2020?
Александр Сережкин, мы говорим о кризисе, а не о коррекции.
Александр Сережкин, не до 2001-го, а до марта 2000. Ну это все снижения ставки, да  «увещевания» про «новую экономику», на которых Амазон до 86$ вынесли после чего уронили до 6$.
avatar
А. Г., хороший ответ, значит значение отношения S&P500/M2 это следствие от движения ставок, которые и предсказывают вероятность кризиса (не коррекции!), в совсем общем случае. 
Александр Сережкин, ну и в 2008-м и в 2020-м ставки не повышали. Так что не все от ставок зависит. А сегодня их и понижать некуда.
avatar
А. Г., ну значит не читали Б. Бернанке.
Александр Сережкин, а зачем его читать, если есть его дела? Я сужу по делам.
avatar
А. Г., да, логично, негативный пост всегда собирает больше лайков и внимания, чем тот, который отражает действительность. Только коррекция и ничего более на полгода вперед.
Александр Сережкин, «действительность» — это слишком абстрактное понятие. По крайней мере классическая «Экономикс» в сегодняшнем мире «не при делах». Вспомним 2018-й: стоило всего-то на 1,25% поднять ставку, как S&P500 на 20%+ вниз «спикировал» безо всяких негативных новостей и фундаментала. И только окрик Трампа остановил и повышение ставок, сменив вектор на снижение,  и падение рынка.
avatar
А. Г., а то, что негатив везде больше ценится, вы согласны? 
Александр Сережкин, согласен. Но от меня негатив крайне редок. До января 2020-го я только в конце 2018-го оценивал вероятность продолжения падения сиплого, как 0,5. Но эта оценка не учитывала «силы Трампа» и что его окрик приведет к снижению ставки опять до нуля.
avatar
дада;) значит в tw +- нормально все считается, с вашими расчетами сходится.
avatar
matroskin, да, был не прав. Но я же тогда написал в ответе Вам, что «по оценке». А надо было сделать точный расчет.
avatar
А. Г., спасибо вам за интересный вариант индикатора. Пополнил копилку)
avatar
2007 в америке-то, у нас 2008?
avatar
monko, ну да максимум показателя перед кризисом 2008-го приходится на 2007-й. Ну так и максимум S&P500 перед тем кризисом — это октябрь 2007-го.
avatar
А. Г., так и я про это же. у них все началось в 2007, а у нас тихая гавань была )
avatar
monko, ну это просто

smart-lab.ru/blog/710925.php#comment12794100

Ведь еще в июле 2008-го нефть Brent 150$ штурмовала. 
avatar
А. Г., помню, и бакс по 23 помню в 2008 )
avatar
Пока вася в шорте, все коррекции штатов надо выкупать
Мой господин, ну в 2018-м он 40%-ю просадку на еторо в шорте S&P500 отбил.
avatar
Графическое отображение.
В прошлом году начал следить за ним. Любопытный индикатор.
avatar
Не кажется ли вам, что для наглядности красная линия должна быть с уклоном? 
avatar
Dmitryy, с уклоном куда, если голубой график ходит вокруг нее.
avatar
Анрил, Да тут в каждой второй статье с графиками — натягивание совы. Даже объяснять автору лень, что он заблуждается.
Вася Пражкин, да не он прав… когда то окажется
avatar
Чё когда падаем? Завтра или через 5 лет как в 1995? )
Или может, тенденция увеличиваться с каждым разом, что будет уже через 10 лет?
avatar
martnk, график месячный, поэтому речь о ближайших месяцах. Но что такое для инвестора месяц-два-три.
avatar
martnk, сегодня начинаем,  не благодарите) 
avatar
martnk, похоже да
т.к. я тоже различными обходными путями выяснил, что через 10 лет.
Скриньте этот твит!
avatar
Vostan, все заскринил, и «зашортил»… как тебя потом найти и по шапке дай если ты ошибся? :)
avatar
Анрил, ну во время кризиса доткомов Россия не падала, поэтому какой смысл этот показатель «привязывать» к падениям рынков вне США.

А «кризис 1987»  не больше «коррекции 1998».
avatar
Анрил, я по сиплому смотрю. Да и что такое 30% после ростов в разы. Мы в растущие 1999,2000-2003 и 2006 без проблем переживали коррекции в 30%+.
avatar
смотрел, смотрел на график и понял только одно — мы балансируем на грани...
avatar
Этот  индикатор показывает лишь то, что если сейчас при 8-10% индекс S&P не начнёт своё падение, то он начнёт падение при 10%-65% по индикатору [причём неизвестно, когда именно].
avatar
Vostan, в 1998-м, падение закончилось после снижения ставки ФРС с 7 до 4%% и начался рост, пока ставку опять поднимать не начали. Сейчас такой «финт» не пройдет.
avatar
А. Г., в 1997-1998 был кризис развивающихся рынков. И только его отголосок в виде LTSM краем ударил по США. 
avatar
SergeyJu, ну тогда Гринспен резко ставку снизил. Не уверен, что без этого быстро бы вышли из «пике».
avatar
А. Г., насколько я помню, тогда собрали руководителей крупнейших банков и сказали им, что пока не договоритесь, как разруливать крах псевдонобелевских лауреатов, из помещения не выпустим. Они и договорились. Возможно, снижение ставки было просто премией для послушных мальчиков.
avatar
SergeyJu, LTCM так спасали, а ставка то для всех, а не для избранных.
avatar
А. Г., но основной гешефт — для крупнейших банков. Им- дешевые пассивы. А уж по какой ставке кредиты раздавать, они договорятся. 
avatar
Я правильно понимаю что :
1) нужно значение сиплого сегодня поделить на значение сиплого 59-го года;
 2)М2 поделить на поправочный коэфф. 9.33;
3)потом М2 приведённый  поделить на М2 59-го года
4 ) Поделить 1-е на 3-е?
Азат Туктаров, нет, надо значение сиплого поделить на М2, а потом это значение на некоторую дату разделить на это же значение на конец 1958-го и вычесть 1.
avatar
А. Г., понял
А. Г., этот индикатор предполагает 2 варианта разрешения, через падение сиплого и через рост М2. Вы второй вариант не рассматриваете всерьез?
avatar
SergeyJu, как раз рассматриваю и потому оговариваюсь под рисунком, что уровень будет достигнут при условиях. Я вообще до точного расчета думал, что после всех вливаний-2020 этот индикатор еще меньше нуля, о чем собственно и написал перед рисунком. Сам удивился результату точного расчета.
avatar
А. Г.,  а какое там соотношение было в 58-м?  чтобы уж каждый раз не искать.
Азат Туктаров, ну я взял эту точку за «нуль», до 01-01-1959 нет данных по М2.
avatar
Зато с 1995- по 1999г (4года) в перекупе были, а тут пару месяцев только.
avatar
Алексей, а в 2007-м и в конце 2019-го?
avatar
А. Г., Я к тому, что не известно сколько, это может продлиться.

Может, это только начало перекупленности или будет на уровне то выше, то ниже болтаться.
avatar
Алексей, ну, сюда по графику мы только один раз выше прошли на буме доткомов в 90-х. Но кончилось это трехлетним падением с марта 2000 по март 2003-го.
avatar
Тестируем сопротивление снизу. Если пробьем, то ракета вверх! :)
Анрил, Вы бы еще написали, что кризис в Зимбабве не коррелирует. 
87 и флешкраш тут просто не по делу, как и Китайцы, как и кризис греческих банков в 2011. 
avatar
Да, тоже думал д.б. ниже

Байден соглашения по пакету мер модернизации инфраструктуры на $1 трлн еще обещал.
29.06.2021 приняли
avatar
Хаха вовремя ваш пост,  но Китай выстрелил сегондя первым, американцы вынуждены догонять.
avatar
Сергей, я на Китай не смотрю: у него корреляция со штатами и нами — нулевая и потому он мне не интересен, как индикатор.
avatar
А. Г., смотря что взять и как посчитать, сами понимаете, например

кросс корреляция HSI/SPY окнами по 30 дней.
avatar
Сергей, корреляцию надо по приращениям считать, а не по абсолютным значениям.
avatar
А. Г., вы правы.
avatar
Удачный пост)
avatar
Как оказалось не сильно то и перекуплены. Вертолетчики так ваще не согласены. Идём на 5000
avatar
Александр, где вы берете данные по М2 США?
Юрий, сайт ФРС Сент-Луиса.
avatar
А теперь в трейдингвью. 




avatar
Звучит пугающе конечно, но на большом горизонте в целом пофиг. Все равно отрастет, никуда не денется

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн