Блог им. AGorchakov

S&P500/M2 у "опасной черты"

    • 14 января 2020, 14:43
    • |
    • А. Г.
  • Еще
Приближается к уровню, с которого начался кризис-2008

S&P500/M2 у "опасной черты"


★10
М2 сша? А чему он равен?
avatar

Константин

Константин, М2 США, только абсолютное значение бессмысленно, если мы рассматриваем относительные значения S&P500/M2, приняв 01-01-1959 за 0%.
avatar

А. Г.

А. Г., а представляете если сегодня разворот по рынкам после вашего поста и пойдём на 1800
avatar

Константин

Константин, я не виноват 
avatar

А. Г.

Константин, вангую, чуть подождите братья и да прибудет с вами профит))))
avatar

Виталий

А. Г., а почему именно 1959 год?
avatar

Мама, я трей

Константин, около 14,5
avatar

megatrade

megatrade, трлн?
avatar

Константин

Понятно.
avatar

Инвестиции

подскажите тикер фрс где данные по М2 
А. Г., 

вы берёте отношение денег к этому параметру?



Богдан, 

А. Г., 

подскажите где там можно СКАЧАТЬ?

не ФЕДе только с 2010 СиПи
Богдан, по моей ссылке можно скачать дневки, недельки или месяцы.
avatar

А. Г.

А. Г., 
можно скачать

кнопку не могу найти
А. Г., 

нашёл, извините за беспокойство



Богдан, 
Сам  нашёл

Интересно, а что это за опасная черта такая?
Неужели мы считаем, что наш индекс обладает существенной антикорреляцией и склонен, таким образом, возвращаться к среднему?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, нет, просто почти все падения на 30%+ (1968-1970, 2000-2003, 2007-2009) начинались из положительной зоны. Единственное исключение 1973-1974.
avatar

А. Г.

А. Г., то есть ваша информация бессмысленна, правильно я понимаю?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, кому как. В апреле 2015 на основании этого индекса на конференции смарт-лаба я говорил, что «пузыря» в штатах нет и нас ждет еще минимум три года роста. Сейчас считаю свои долгом предупредить, что те условия себя исчерпали.
avatar

А. Г.

А. Г., значит всё таки на первый вопрос ответ — да, так как вы считаете, что динамика вашего индекса не случайна.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  да, считаю, что он и дальше будет совершать апериодические колебания вокруг нуля.
avatar

А. Г.

А. Г., не расстраивайтесь, не все же обладают вашим уровнем понимания.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, забыл добавить условие продолжения колебаний вокруг нуля: пока люди верят, что доллар — это деньги.
Сами понимаете, что предсказывать падение веры — это «пальцем в небо». 
avatar

А. Г.

А. Г., 
спаибо за подсказку — нарисовал в екселе графиков от даты 1974/1988/2002 (Баффет закупается/Гринспена поломали/скорректировались на доткомах)  интересная картина
Так себе индикатор, вон 87 год — ничего,
2000/2001 год  вот как улетели, 
avatar

Skifan

Skifan, так в 1987-м за пару месяцев все падение «черного вторника» взад отыграли. Тем более, что  на графике месячные значения.
avatar

А. Г.

А. Г., а 95-2000, превысили в разы .....

и опять же, по индикатору явно восходящий тренд с пробитием локального сопротивления ))))) 
avatar

Skifan

Skifan, надо волны Эллиотта наложить 
avatar

А. Г.

А. Г., и Вульфа с Ишимоку, тогда точно все понятно станет   )
avatar

Skifan

хе-хе
avatar

Intrinsic value

А СиПи на зло всем ещё выше попрёт, а потом топориком вниз)
avatar

Алексей

А.Г. а мы куда?
avatar

Барак Обама

Барак Обама, если они будут падать, то у нас все от нефти зависит. Если она не упадет, как в кризис доткомов, то пойдем «догонять и обгонять Америку», а если упадет, как в ипотечный кризис, то улетим в тар-тара-ры.
avatar

А. Г.

обвал то будет, а триггер какой предполагается… китайские бонды, переизбрание\импичмент Трампа, война с Ираном, банкротство Боинга
avatar

primus capital

pammkz, вот скажите — а какая разница?
Может и не быть веской видимой причины вовсе… как в 2000 или 2007/08. Или тем более великом крахе 1929 — так и не установили что послужило «чотким» толчком.
avatar

Intrinsic value

Intrinsic value, в 2007\2008 годах триггером послужило банкротство Леман Бразерс, а причина перекредитованность жилья… если знаешь триггер то можно подготовиться к нему, типа сократить позицию в акциях и увеличить позицию в кэше
avatar

primus capital

pammkz, ваш неверный ответ- мое будущее преимущество;)
avatar

Intrinsic value

pammkz, банкротство Лемана в сентябре 2008-го — это почти конец кризиса: минимум S&P500 — март 2009-го. А предкризисный максимум — это октябрь 2007-го (двойная вершина с августом 2007). Триггером послужили нарастающие невозвраты по ипотечным кредитам  с марта 2007-го.
avatar

А. Г.

А. Г., ага, а Леман Бразерс по сути создала сам рынок закладных и была одним из самых крупных его операторов…
avatar

primus capital

Короче для продолжения банкета надо срочно бабла напечатать  трюликов 5-6.
Вы же не торгуете его. смысл его анализировать.
avatar

conscience

conscience,  ну для понимания, где «верёвочке конец», очень даже помогает. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
 где «верёвочке конец»

вот и я подумал — отчего за точку отсчёта взят 1959 год -данные есть с этого момента. Нужно анализировать относительно экстремумов/событий

почему взяли СиПИ а не полную капитализацию рынка? в общем мне обдумываний на неделю
Богдан,
1. Данные по М2SL с того момента.
2. «Капитализация» малоликвида — это «сферический конь в вакууме», я бы и из S&P500 примерно 100 акций удалил бы, но это вне моей компетенции. 
avatar

А. Г.

Добрый день, спасибо за интересную информацию. 
Сегодня должны были выложить объемы РЕПО на след. месяц… с 14 января. 
Уже етсь информация, вы знаете сколько?
avatar

Елена Е

Елена Е, если объемы снизятся, думаю наши вторые и третьи эшелоны перестанут летать по 15-30% в день.
avatar

Елена Е

2 Снаряда в одну воронку не падают. В этот раз будет по другому
avatar

Мурен(а)

Мурен(а),  а я не сомневаюсь, что падение сиплого на 30%+ начнется из положительной зоны этого показателя.
avatar

А. Г.

Спасибо за информацию. На р Е Шиллера оч похоже
avatar

Максим Везе

Можно попробовать подождать вершины 95-2000
avatar

Максим Везе

а если убрать из анализа полностью 2008-2001?
Не так много из базы ....
Что выйдет?
Хотелось бы увидеть ....
Понимаю, что не статистика, хоть тут именно просто статистика и обработка данных ...
Однако, что если убрать… выстроить нормальный ряд, без «выскочек»/, чтобы достоверность распределения ыла иначе?… всяко формулы распределения нет…
avatar

GrayFox

Сергей Решетнёв, не понимаю, почему надо убирать именно этот период, а не 70-е?
avatar

А. Г.

А. Г., я от предложенного гарфика дал вариант…
avatar

GrayFox

Сергей Решетнёв, ну 2000-й симметричен 1974-му относительно нуля.
avatar

А. Г.

Ну такое, неточное. Где кризис 70-80-х? Поточнее будут индикаторы типа такого:
http://carnegie.ru/2018/04/18/ru-pub-76042
Александр Петров, первый кризис на рынке в смысле падения на 30%+ был раньше: в 1968-1971, второй в 1973-1974, между ними показатель в плюс выйти не успел. Тогда же и был минимум. 
avatar

А. Г.


теги блога А. Г.

....все тэги



2010-2020
UPDONW