Блог им. AGorchakov

S&P500/M2 у "опасной черты"

Приближается к уровню, с которого начался кризис-2008

S&P500/M2 у "опасной черты"


★10
М2 сша? А чему он равен?
Константин, М2 США, только абсолютное значение бессмысленно, если мы рассматриваем относительные значения S&P500/M2, приняв 01-01-1959 за 0%.
А. Г., а представляете если сегодня разворот по рынкам после вашего поста и пойдём на 1800
Константин, я не виноват 
Константин, около 14,5
megatrade, трлн?
подскажите тикер фрс где данные по М2 
А. Г., 

вы берёте отношение денег к этому параметру?



Богдан, 

А. Г., 

подскажите где там можно СКАЧАТЬ?

не ФЕДе только с 2010 СиПи
Богдан, по моей ссылке можно скачать дневки, недельки или месяцы.
А. Г., 
можно скачать

кнопку не могу найти
А. Г., 

нашёл, извините за беспокойство



Богдан, 
Сам  нашёл

Интересно, а что это за опасная черта такая?
Неужели мы считаем, что наш индекс обладает существенной антикорреляцией и склонен, таким образом, возвращаться к среднему?
Kot_Begemot, нет, просто почти все падения на 30%+ (1968-1970, 2000-2003, 2007-2009) начинались из положительной зоны. Единственное исключение 1973-1974.
А. Г., то есть ваша информация бессмысленна, правильно я понимаю?
Kot_Begemot, кому как. В апреле 2015 на основании этого индекса на конференции смарт-лаба я говорил, что «пузыря» в штатах нет и нас ждет еще минимум три года роста. Сейчас считаю свои долгом предупредить, что те условия себя исчерпали.
А. Г., значит всё таки на первый вопрос ответ — да, так как вы считаете, что динамика вашего индекса не случайна.
Kot_Begemot,  да, считаю, что он и дальше будет совершать апериодические колебания вокруг нуля.
А. Г., не расстраивайтесь, не все же обладают вашим уровнем понимания.
Kot_Begemot, забыл добавить условие продолжения колебаний вокруг нуля: пока люди верят, что доллар — это деньги.
Сами понимаете, что предсказывать падение веры — это «пальцем в небо». 
А. Г., 
спаибо за подсказку — нарисовал в екселе графиков от даты 1974/1988/2002 (Баффет закупается/Гринспена поломали/скорректировались на доткомах)  интересная картина
Так себе индикатор, вон 87 год — ничего,
2000/2001 год  вот как улетели, 
avatar

Skifan

Skifan, так в 1987-м за пару месяцев все падение «черного вторника» взад отыграли. Тем более, что  на графике месячные значения.
А. Г., а 95-2000, превысили в разы .....

и опять же, по индикатору явно восходящий тренд с пробитием локального сопротивления ))))) 
Skifan, надо волны Эллиотта наложить 
А. Г., и Вульфа с Ишимоку, тогда точно все понятно станет   )
хе-хе
А СиПи на зло всем ещё выше попрёт, а потом топориком вниз)
А.Г. а мы куда?
Барак Обама, если они будут падать, то у нас все от нефти зависит. Если она не упадет, как в кризис доткомов, то пойдем «догонять и обгонять Америку», а если упадет, как в ипотечный кризис, то улетим в тар-тара-ры.
обвал то будет, а триггер какой предполагается… китайские бонды, переизбрание\импичмент Трампа, война с Ираном, банкротство Боинга
avatar

pammkz

pammkz, вот скажите — а какая разница?
Может и не быть веской видимой причины вовсе… как в 2000 или 2007/08. Или тем более великом крахе 1929 — так и не установили что послужило «чотким» толчком.
Intrinsic value, в 2007\2008 годах триггером послужило банкротство Леман Бразерс, а причина перекредитованность жилья… если знаешь триггер то можно подготовиться к нему, типа сократить позицию в акциях и увеличить позицию в кэше
pammkz, ваш неверный ответ- мое будущее преимущество;)
pammkz, банкротство Лемана в сентябре 2008-го — это почти конец кризиса: минимум S&P500 — март 2009-го. А предкризисный максимум — это октябрь 2007-го (двойная вершина с августом 2007). Триггером послужили нарастающие невозвраты по ипотечным кредитам  с марта 2007-го.
А. Г., ага, а Леман Бразерс по сути создала сам рынок закладных и была одним из самых крупных его операторов…
Короче для продолжения банкета надо срочно бабла напечатать  трюликов 5-6.
Вы же не торгуете его. смысл его анализировать.
conscience,  ну для понимания, где «верёвочке конец», очень даже помогает. 
А. Г., 
 где «верёвочке конец»

вот и я подумал — отчего за точку отсчёта взят 1959 год -данные есть с этого момента. Нужно анализировать относительно экстремумов/событий

почему взяли СиПИ а не полную капитализацию рынка? в общем мне обдумываний на неделю
Богдан,
1. Данные по М2SL с того момента.
2. «Капитализация» малоликвида — это «сферический конь в вакууме», я бы и из S&P500 примерно 100 акций удалил бы, но это вне моей компетенции. 
Добрый день, спасибо за интересную информацию. 
Сегодня должны были выложить объемы РЕПО на след. месяц… с 14 января. 
Уже етсь информация, вы знаете сколько?
Елена Е, если объемы снизятся, думаю наши вторые и третьи эшелоны перестанут летать по 15-30% в день.
2 Снаряда в одну воронку не падают. В этот раз будет по другому
Мурен(а),  а я не сомневаюсь, что падение сиплого на 30%+ начнется из положительной зоны этого показателя.
Спасибо за информацию. На р Е Шиллера оч похоже
Можно попробовать подождать вершины 95-2000
а если убрать из анализа полностью 2008-2001?
Не так много из базы ....
Что выйдет?
Хотелось бы увидеть ....
Понимаю, что не статистика, хоть тут именно просто статистика и обработка данных ...
Однако, что если убрать… выстроить нормальный ряд, без «выскочек»/, чтобы достоверность распределения ыла иначе?… всяко формулы распределения нет…
Сергей Решетнёв, не понимаю, почему надо убирать именно этот период, а не 70-е?
А. Г., я от предложенного гарфика дал вариант…
Сергей Решетнёв, ну 2000-й симметричен 1974-му относительно нуля.
Ну такое, неточное. Где кризис 70-80-х? Поточнее будут индикаторы типа такого:
http://carnegie.ru/2018/04/18/ru-pub-76042
Александр Петров, первый кризис на рынке в смысле падения на 30%+ был раньше: в 1968-1971, второй в 1973-1974, между ними показатель в плюс выйти не успел. Тогда же и был минимум. 

....все тэги
UPDONW