Блог им. AGorchakov

S&P500/M2 у "опасной черты"

    • 14 января 2020, 14:43
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Приближается к уровню, с которого начался кризис-2008

S&P500/M2 у "опасной черты"


★10
62 комментария
М2 сша? А чему он равен?
avatar
Константин
+2
Константин, М2 США, только абсолютное значение бессмысленно, если мы рассматриваем относительные значения S&P500/M2, приняв 01-01-1959 за 0%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а представляете если сегодня разворот по рынкам после вашего поста и пойдём на 1800
avatar
Константин
+2
Константин, я не виноват 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Константин, вангую, чуть подождите братья и да прибудет с вами профит))))
avatar
Виталий
А. Г., а почему именно 1959 год?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, видимо потому что данные по М2 у него есть с этого года:)
avatar
Азат Туктаров
+1
Константин, около 14,5
avatar
megatrade
megatrade, трлн?
avatar
Константин
Понятно.
avatar
Инвестиции
подскажите тикер фрс где данные по М2 
avatar
Богдан Чугуев
+1
Богдан, 

https://fred.stlouisfed.org/series/M2SL?utm_source=series_page&utm_medium=related_content&utm_term=other_formats&utm_campaign=other_format
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 

вы берёте отношение денег к этому параметру?



avatar
Богдан Чугуев
Богдан, 

avatar
Богдан Чугуев
Богдан, нет вот к этому

https://finance.yahoo.com/chart/%5EGSPC#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%3D%3D
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 

подскажите где там можно СКАЧАТЬ?

не ФЕДе только с 2010 СиПи
avatar
Богдан Чугуев
Богдан, по моей ссылке можно скачать дневки, недельки или месяцы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
можно скачать

кнопку не могу найти
avatar
Богдан Чугуев
А. Г., 

нашёл, извините за беспокойство



avatar
Богдан Чугуев
Богдан, 
Сам  нашёл

avatar
Богдан Чугуев
Интересно, а что это за опасная черта такая?
Неужели мы считаем, что наш индекс обладает существенной антикорреляцией и склонен, таким образом, возвращаться к среднему?
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, нет, просто почти все падения на 30%+ (1968-1970, 2000-2003, 2007-2009) начинались из положительной зоны. Единственное исключение 1973-1974.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., то есть ваша информация бессмысленна, правильно я понимаю?
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, кому как. В апреле 2015 на основании этого индекса на конференции смарт-лаба я говорил, что «пузыря» в штатах нет и нас ждет еще минимум три года роста. Сейчас считаю свои долгом предупредить, что те условия себя исчерпали.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
-2
А. Г., значит всё таки на первый вопрос ответ — да, так как вы считаете, что динамика вашего индекса не случайна.
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot,  да, считаю, что он и дальше будет совершать апериодические колебания вокруг нуля.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не расстраивайтесь, не все же обладают вашим уровнем понимания.
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, забыл добавить условие продолжения колебаний вокруг нуля: пока люди верят, что доллар — это деньги.
Сами понимаете, что предсказывать падение веры — это «пальцем в небо». 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
спаибо за подсказку — нарисовал в екселе графиков от даты 1974/1988/2002 (Баффет закупается/Гринспена поломали/скорректировались на доткомах)  интересная картина
avatar
Богдан Чугуев
Так себе индикатор, вон 87 год — ничего,
2000/2001 год  вот как улетели, 
avatar
Skifan
Skifan, так в 1987-м за пару месяцев все падение «черного вторника» взад отыграли. Тем более, что  на графике месячные значения.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., а 95-2000, превысили в разы .....

и опять же, по индикатору явно восходящий тренд с пробитием локального сопротивления ))))) 
avatar
Skifan
+2
Skifan, надо волны Эллиотта наложить 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., и Вульфа с Ишимоку, тогда точно все понятно станет   )
avatar
Skifan
+3
хе-хе
avatar
Intrinsic value
А СиПи на зло всем ещё выше попрёт, а потом топориком вниз)
avatar
Алексей
А.Г. а мы куда?
avatar
Барак Обама
+3
Барак Обама, если они будут падать, то у нас все от нефти зависит. Если она не упадет, как в кризис доткомов, то пойдем «догонять и обгонять Америку», а если упадет, как в ипотечный кризис, то улетим в тар-тара-ры.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
обвал то будет, а триггер какой предполагается… китайские бонды, переизбрание\импичмент Трампа, война с Ираном, банкротство Боинга
avatar
primat.kz
pammkz, вот скажите — а какая разница?
Может и не быть веской видимой причины вовсе… как в 2000 или 2007/08. Или тем более великом крахе 1929 — так и не установили что послужило «чотким» толчком.
avatar
Intrinsic value
Intrinsic value, в 2007\2008 годах триггером послужило банкротство Леман Бразерс, а причина перекредитованность жилья… если знаешь триггер то можно подготовиться к нему, типа сократить позицию в акциях и увеличить позицию в кэше
avatar
primat.kz
+1
pammkz, ваш неверный ответ- мое будущее преимущество;)
avatar
Intrinsic value
+2
pammkz, банкротство Лемана в сентябре 2008-го — это почти конец кризиса: минимум S&P500 — март 2009-го. А предкризисный максимум — это октябрь 2007-го (двойная вершина с августом 2007). Триггером послужили нарастающие невозвраты по ипотечным кредитам  с марта 2007-го.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ага, а Леман Бразерс по сути создала сам рынок закладных и была одним из самых крупных его операторов…
avatar
primat.kz
Короче для продолжения банкета надо срочно бабла напечатать  трюликов 5-6.
avatar
Азат Туктаров
Вы же не торгуете его. смысл его анализировать.
avatar
conscience
+1
conscience,  ну для понимания, где «верёвочке конец», очень даже помогает. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., 
 где «верёвочке конец»

вот и я подумал — отчего за точку отсчёта взят 1959 год -данные есть с этого момента. Нужно анализировать относительно экстремумов/событий

почему взяли СиПИ а не полную капитализацию рынка? в общем мне обдумываний на неделю
avatar
Богдан Чугуев
Богдан,
1. Данные по М2SL с того момента.
2. «Капитализация» малоликвида — это «сферический конь в вакууме», я бы и из S&P500 примерно 100 акций удалил бы, но это вне моей компетенции. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добрый день, спасибо за интересную информацию. 
Сегодня должны были выложить объемы РЕПО на след. месяц… с 14 января. 
Уже етсь информация, вы знаете сколько?
avatar
Елена Е
Елена Е, если объемы снизятся, думаю наши вторые и третьи эшелоны перестанут летать по 15-30% в день.
avatar
Елена Е
2 Снаряда в одну воронку не падают. В этот раз будет по другому
avatar
Мурен(а)
Мурен(а),  а я не сомневаюсь, что падение сиплого на 30%+ начнется из положительной зоны этого показателя.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Спасибо за информацию. На р Е Шиллера оч похоже
avatar
Максим Везе
Можно попробовать подождать вершины 95-2000
avatar
Максим Везе
а если убрать из анализа полностью 2008-2001?
Не так много из базы ....
Что выйдет?
Хотелось бы увидеть ....
Понимаю, что не статистика, хоть тут именно просто статистика и обработка данных ...
Однако, что если убрать… выстроить нормальный ряд, без «выскочек»/, чтобы достоверность распределения ыла иначе?… всяко формулы распределения нет…
avatar
GrayFox
Сергей Решетнёв, не понимаю, почему надо убирать именно этот период, а не 70-е?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я от предложенного гарфика дал вариант…
avatar
GrayFox
Сергей Решетнёв, ну 2000-й симметричен 1974-му относительно нуля.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Ну такое, неточное. Где кризис 70-80-х? Поточнее будут индикаторы типа такого:
http://carnegie.ru/2018/04/18/ru-pub-76042
avatar
Александр Петров
Александр Петров, первый кризис на рынке в смысле падения на 30%+ был раньше: в 1968-1971, второй в 1973-1974, между ними показатель в плюс выйти не успел. Тогда же и был минимум. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★16 7 Лимиты на бесплатные переводы через СБП. Список банков. В избранное.
★9 33 Математика для чайников.
★8 73 Мой сценарий следующего мирового кризиса(первая стадия уже в процессе)
★4 61 Как поделят $40 млрд.
★4 31 💡Все, что нужно знать о бизнесе Алросы
★4 40 Смартлабовцы и Сургутнефтегаз
★3 20 Европа зависима от российского газа. В ближайшее время у них не найдётся альтернативы, но стоит готовиться к плану Б.
★2 58 Кто будет долгосрочно инвестировать в России? Мнение про рубль.
★2 4 ⭐️ Компания Masimo: авантюра или ракета?
★2 2 Повторение от Герундия. 25 моих вредных финансовых советов на каждый день.
+188 61 Как поделят $40 млрд.
+163 41 Господи, избави нас от копипасты лукавой...
+136 73 Мой сценарий следующего мирового кризиса(первая стадия уже в процессе)
+125 97 В ответ автору про импортозамещение
+117 50 Интервью Тинькова Дудю
+115 54 У них …
+103 7 Лимиты на бесплатные переводы через СБП. Список банков. В избранное.
+101 4 Рынок гособлигаций США парализован: минфин США больше не может занимать значимые суммы
+95 33 Математика для чайников.
+94 81 ₽убль Великий и писклявый западный мир...

самые обсуждаемые сегодня

137к Путин: создание элементной базы в короткое время
81к ₽убль Великий и писклявый западный мир...
54к У них …
58к Кто будет долгосрочно инвестировать в России? Мнение про рубль.
49к Почему России не нужно импортозамещение?
41к Господи, избави нас от копипасты лукавой...
33к Математика для чайников.
31к Про дефицит в РФ всевозможных высококлассных специалистов. В том числе в IT.
26к Мыслишки по ...
20к Европа зависима от российского газа. В ближайшее время у них не найдётся альтернативы, но стоит готовиться к плану Б.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW