Блог им. AGorchakov

Моя волатильность на RI перешагнула из высокой в кризисный уровень

В 2008-м это произошло 10 сентября. О своих планах написал тут

https://www.comon.ru/user/howtotrade/blog/post.aspx?index1=111678

Алготорговля без изменений, все по плану.
★2
45 комментариев
надо глянуть, что там было после 10 сентября
avatar
(1:10) || algo, вообще ничего хорошего не было. А как же отскок, перехай, договорятся ОПЕК+?
avatar
(1:10) || algo, после 10 было 11 сентября… Черный день для Америки.
avatar
Юнчикс, ага, только не в 2008, а в 2001
avatar
Ну и норм. Собирай пока дают, потом опять тебя флет 5 лет мариновать будет.
avatar
Turbo Pascal, а в чем проблема? Можно юзать контртрендовые страты в этом кейсе.
avatar
chizhan, это как это? У жены голова заболела и можно сразу бежать менять ориентацию?
Нет, у нас, трендовиков, так не делается.  
Вестников (Витковский), работа на отскок от уровня, а не на пробой. И конечно тут без пол-литры не вразуметь. 
avatar
chizhan, я не люблю контртренд. Мозг привык к выбросу из канала, а не маринаду.
avatar
Turbo Pascal, дык вроде бы по торе и талмуду флет на рынке занимает большую часть времени, нежели тренд. Вывод очевиден. 
avatar
chizhan, чтение Торы на флет не влияет, прими что есть, смирись и подстройся.
avatar
А 16 сентября встали сделки РЕПО на межбанке.
Дважды в одну реку не войти, Второй Закон термодинамики, энтропия, мать ее.
Слава Птицын, 16 сентября 2008 года объявили о банкротстве Братьев Леманов.  А я забрал трудовую из Уралсиба и стал снова независимым трейдером.
Вестников (Витковский), 
А я шортанул без плеча по заветам Демуры)
Вестников (Витковский), 
Хотя, первым делом побежал по банкам и снял нал в ячейку. Не знаю, как у других, а через 3 часа в КБ «СОЮЗ» обрезали лимиты по кассе.
Вестников (Витковский), 
Уралсиб — хороший банк, он мне подарки мелкие дарил и даже плед, однажды.
И до какого времени она там была?
avatar
kachanov, до марта 2009-го.
avatar
А. Г., как раз дно было в марте 2009
сообщите, когда выключится волатильность у вас)
avatar
Виталий, у нас дно на индексе ММВБ было дважды: в октябре 2008-го и феврале 2009-го, у индекса РТС в октябре 2008 и январе 2009-го, к марту мы уже отросли немного. В марте было дно в штатах, но я говорю о нашей волатильности.
avatar
А. Г., не считаете, что сейчас первое дно поставили? И до отсечек падать пока сильно уже не будем… ну а второе осень? Всех уже вытряхнули рости проще…
avatar
А. Г., как у Вас с доходностью в марте?
avatar
Алексей,  1 апреля узнаем, как у меня с доходностью в марте. Я не подвожу итогов по доходности  чаще, чем раз месяц, я же не интрадейщик. В ежедневном режиме я только отслеживаю просадку, чтобы не пропустить факта, что что-то «сломалось».
avatar
avatar
Александр, о чем это говорит? Дальше вниз?
Руслан Синяков, будем ниже, чем последние минимумы. Но без отскоков не обойдемся.
avatar
А. Г., По абсолютной величине или по отношению к вершинам?
avatar
sergik99, в пунктах, для Мосбиржи будем ниже 2112.64. Насколько? Поживем-увидим.
avatar
А. Г., ...для Мосбиржи будем ниже 2112.64....
щас померил швейным сантиметром на мониторе… энто же совсем рядом....
avatar
wistopus, а дальше «голубой океан».
avatar
Руслан Синяков, а 3я часть будет из вашего рассказа про бурную биржевую молодость?
avatar
Виталий, первые две были написаны в период старческого застоя, но сейчас снова началось веселье и руки никак не доходят)) Собираюсь, но когда — точно сказать не могу.
А.Г. это значит падать и падать?
avatar
А Вы не вводите ограничения на размеры открываемых позиций, когда такой индикатор срабатывает? 

У меня еще процентов 20 до подобного уровня. После чего планирую ввести понижающий коэф на все открываемые позиции. 
avatar
Amigotrader, а зачем? Это время делать деньги. Потом опять уйдем в низкую и «пиши пропало». Тем более, что мои «коридоры безразличия» строятся по принципу K*волатильность, где К — оптимизируемый параметр.
avatar
А. Г., понял. Спасибо

Меня мои плечи пугают при такой волатильности
avatar
Amigotrader, ну у меня на падении реальное плечо может быть не больше 1,5:1 (при полном лонге оценка портфеля по номиналу в 1,5 раза больше депозита). Не думаю, что эти «плечи» что-то экстраординарное, что может «убить» при переносе позиций через ночь.
avatar
Андрей Андреичъ, нет никакой картинки.
avatar
Интересено. IV ЦС месячных опционов сейчас где-то 82.
Была 125.

Значит ли ваша волатильность то, что IV опционов будет расти?
avatar
 Мда. Упадет ли наш РТС до 600 или пробъется вниз до 500, это интересно. Но от 500 отскочит, как пробка из бутылки... 
avatar
Когда Боинг покупать будете? )

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW