dr-mart

Почему во время обвала прошлые магедонщики (permabear) сидят в лонгах?

Психология. Животная психология и никакой системы.

Почему армагедонщик (permabear) становится таким? Просто в какой-то точке бычьего рынка он зашортил, т.к. «дорого уже» (и это единственная причина для шорта), а дальше начинается confirmation bias, когда чел притягивает только ту инфу, которая подтверждает его теорию. Сидеть в убыточных шортах больно, но психологически комфортно, потому что пока ты в них сидишь, ты не признал ошибку.

Потом магедонщик пирамидится. В какой-то момент ему улыбается удача и рынок корректируется вниз, он видит что его убыток вышел в плюс, и закрывается. В этот момент он больше смотрит на график своей equity, нежели объективно оценивает рынок.

Если вдруг эквити магедонщика показала локальный хай, он начинает брать по +1% со сделки. Почему? Потому что красивая плавно растущая эквити ему нравится, и он не хочет ее испортить, пересиживая в прибыльных позициях. Ведь сидеть в прибыльной позе — это риск, красивая эквити может развернуться:) 

Тем временем, рынок начинает постепенно падать
Почему во время обвала прошлые магедонщики (permabear) сидят в лонгах?
А шорта-то нет! Ну ничего страшного! Рынок ещё ж отскочит, там и зашортим. Ну если отскочит, то заработает магедонщик еще +1%. А если не отскочит больше? Что если рынок отсюда пойдет на 2800 к примеру?

Магедонщик рассуждает так: я повелитель армагеддона! Без меня рынок не имеет права падать! Щя куплю по 2800, он отскочит на 2900, там я зашорчу, и вот тогда уже поеду вниз со свистом.

Если повезет, то конечно так и произойдет. На рынке всякое бывает. Но потом, все равно неизбежно произойдет следующее:

Бывший магедонщик втарит начало медвежьего рынка и начнет усредняться. Эквити в ноль.

Джесси Ливермор поступал наоборот: он шортил топ на чуть-чуть, а потом добавлял к позе всё больше и больше, а к тому моменту, когда рынок летел в пропасть, у него была максимальная короткая позиция. Чтобы делать так, как Ливермор, надо поступать психологически дискомфортно:

постоянно резать небольших лосей, признавая ошибку и держать гигантскую прибыльную позицию максимально долго, что есть нечеловечески тяжело. (игрок когда видит хай по своей эквити, трясется за каждую копейку, в отличие от ситуации, когда он же видит лоу по своей эквити, когда уже «пошло все к черту, нечего терять!»)

Ведь кризис прогнозируется только тогда, когда у тебя шорт. А когда у тебя его нет, ты начинаешь топить за рост:) Либо потому что хочешь успеть зашортить отскок, либо потому что уже сидишь в лонгах.

Я и сам так делал лет 10 назад.

А кто узнал себя?
★16
51 комментарий
Просто одни умеют торговать, а другие — армагедонить. Рынок платит за одно умение, а публика — за другое. 
avatar
Это точно не про Олейника пост?
Киса Воробьянинов, это точно про него, учитывая его эквити и отсутствие шортов в первый день падения сипи.
avatar
ну здесь всё просто — любой «мегадонщик» так или иначе трендовик и не готов работать в потенциальной «пиле».
avatar
Я и сам так делал лет 10 назад.

Что тебе мешает так делать сейчас?
avatar
alx4ever, страх просрать бабки
Тимофей Мартынов, ну вчерась с вечера SnP500 продавать только ленивый не начал… (Тимофей ты же не ленивый?)))
avatar
Coconut, у меня давно шорт\
я его только увеличиваю или сокращаю
вчера чуть нарастил
Тимофей Мартынов, «постоянно резать небольших лосей, признавая ошибку и держать гигантскую прибыльную позицию максимально долго» это на каком фрейме гигантская прибыльная позиция? Типа купил на лоях 2009 и продал сейчас? Когда задним числом? На мелких фреймах это невозможно без презаходов, а перезаход это уже другая «гигантская прибыль»
avatar
Chipa lipa, это индивидуально
Тимофей, да ты прямо психолог! ))) Себя узнал частично: шортить никогда не тянуло, слава Богу, но вот высиживать прибыль не могу до сих пор. Спасает только системная торговля.
avatar
AlexChi, трейлинг-стоп помогает.
avatar
AlexChi, системная торговля у полковника Черкалина, а у тебя так, боловство
avatar
Это что еще за «МАГЕДОНЩИК» такой?

Это ругательное Елисеевское словечко! Долой Елисеевщину со Смартлаба!
Говорить надо -«АРМАГЕДОНЩИК»!
avatar
я вот наоборот не трясусь за каждую копейку. и всегда пересиживал прибыль… но так как торгую системно, мне это помогать закрываться по стопу. 

Пока дневки едут в правильном направлении, сижу и не дергуюсь. Как только дневка разворачивается( становится внешней свечой) закрываюсь, а порой и сразу переворачиваюсь.
avatar
SergeyJu, я (собственно) к тому, что в слове «Армаге(д)он -'щик» — два «Дэ»!
avatar
Это им наказание в карму
avatar
а есть вариант совсем не шортить, а лонги прикрыть по стопу защиты прибыли? или ни в одной стратегии настоящего мачо трейдера такого не бывает и надо обяз зашортить, желательно самый пик поймав? можешь не отвечать )
avatar
Тимофей, а ты еще не разучился дельные посты писать.

А то все зож, книги, толстовки, 1000 рублей на телефон ))
avatar
Братиш, когда мозговик новый?
Александр Муханчиков, да вот сижу, мучаюсь
времени мало(
Александр Муханчиков, по сути то ничего не поменялось
держим шорт сп500, баксы)
ну сургут на всякий случай
Тимофей Мартынов, а где то можно ваш публичный смотреть?
avatar
avanes5555, публичный что?
Тимофей Мартынов, я писал портфель
avatar
Тимофей Мартынов, Я с Вами
avatar
Чушь… Вашу позу видят маркетосы и не начнут снижать котировки, пока не насадят на акции ритейл… А фонды выводят деньги уже при уверенном падении
Да, это прямо жизненно. 
Сам вот думаю, как лучше делать.
Например такой вариант. Открывается поза из 2 частей. Одна спекулятивная ненадолго, другая чтоб удерживать рост и забить на полуприбыль.

По первой утоляется голод быстрой прибыли. А про вторую говоришь: пусть стоп в безубытке или с малой прибылью, но тейк я возьму максимально большой.

И как бы компромисс. А закрывать позу да, выгоднее сразу. Чтоб было чем зайти когда ещё более интересная ситуация будет.

Тут кажется от тебя Тим услышал. Помнить надо, что перед входом в позу ты делаешь прогноз на определённый отрезок времени в будущем. Если по прошествии времени не показывает рынок что задумал, значит сетап не сработал и надо крыть. Т.е или цена слишком ушла или не пошла куда надо за отрезок времени, значит ситуация вне сценария.
avatar
Потому что многие не медетируют
avatar
Данный пост сохраняю в избранное. Вы мыслите как истинный биржевик. По решению тайного ордена биржевиков Вы вместе с Сайлентхамстером и ещё несколькими потенциальными биржевиками с этого форума будете удостоины тайных печатей которые придут Вам лично. Они будут являться пропуском в тайное логово ордена биржевиков.
avatar
Вот же ж! 
А ведь это должно было быть в моём «Трейдинге для начинающих» 

Или таки есть? 
Вестников (Витковский),  
главное чтобы это было 
smart-lab.ru/blog/530216.php
Тимофей Мартынов, опять меня цитатами балуете и ссылками соблазняете для второго издания? 
ПBМ, ты кстати мою книгу читал?
надо разделить себя на:

1. решатель
2. исполнитель

решатель работает когда рынок закрыт. придумывает систему
исполнитель ничего не придумывает находу, только исполняет
он шортил топ на чуть-чуть, а потом добавлял к позе всё больше и больше, а к тому моменту, когда рынок летел в пропасть, у него была максимальная короткая позиция.
я меня точно так же получилось с набором шорта по сипи
заменим магедонщика на растишку, все инвертируем и напишем то же самое.
avatar
monko, вполне
ПBМ, это то что со временем начинаешь понимать… Просто нужен экзекьютер в виде того у кого есть доступ к твоему квику
avatar
«А кто узнал себя?»

Коты не шортят, это закон!

А вот знакомого одного узнал, на растущем уже почти целых 5 лет рынке он каждый день ныл! И только на коррекции (первая половина 2017 года) он оказался прав. Да и там толком ничего не заработал…
avatar
У рынка на каждого найдется своя ловушка.
Импонирует подход Баффета — портфель должен быть таким, чтоб его можно было не трогать 1-5 лет
avatar
Олейник сидел годами в шортах и на хаях закрыл, набрал каких то акций в лонг, убер даже
avatar
А вообще на сме на 2927 максимальный объем, думаю спот на Америке ниже не дадут
avatar
По доу Джонс вообще чашка с ручкой на дневках
avatar
поза по бумаге всегда  говорит за человека 
avatar
Поза определяет сознание. )) Так и живем.
avatar
статья тянет на 30 тыр!
плюсуем!
avatar
На рынке всякое бывает.
золотые слова!

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW