<HELP> for explanation

Стратегия ребалансировки портфеля, которая позволяет в долгосроке обгонять рынок

Ниже написанное является лишь идеей к вашим собственным исследованиям  - попробуйте посмотреть сами, как это работает на истории. Об этой стратегии ребалансировки инвестпортфеля рассказал Сергей Григорян (УК Уралсиб) на 21 конференции смартлаба. Стратегия заключается в следующем:
  • В конце каждого месяца сравнивается доходность SPY — фонда, повторяющего динамику S&P500 и TLT — фонда, повторяющего динамику американских казначейских облигаций
  • Доходности их берутся за последние три месяца 
  • Если доходность SPY>доходности TLT, держим его. Если меньше, продаем, покупаем TLT и держим TLT до тех пор пока SPY снова не обгонит
Эту фичу легко визуализировать в терминале Tradingview. Строим соотношение SPY/TLT, устанавливаем месячный график и накидываем на него индикатор percent change. У индикатора этого выставляете параметр «Look back»=3, что означает, что он будет считать кто был доходнее, SPY или TLT за последние 3 месяца… Если столбик зеленый, значит держим SPY, если красный — роллируемся в TLT.
Стратегия ребалансировки портфеля, которая позволяет в долгосроке обгонять рынок
Индикатор конечно не такой умный, как контр-трейдеры, он дает сигнал лишь после того, как фондовый рынок уже начинает показывать слабость. И доход приносит он только на длинных временных таймфреймах… Но вот последние 7 месяцев по крайней мере он держал бы вас в акциях, а не в шортах по ним:))

Идею дал — дальше сами тестируйте
 

   Я регулярно перетасовываю свой портфель с помощь алгоритмов портфеля Марковица 

avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, Что за программа такая?
Александр Симонов, http://stockchart.ru/PortfolioOptimization

avatar

StockChart.ru

StockChart.ru, Это где вы такую красивую каритинку взяли?
StockChart.ru, подскажите, плиз, где можно почитать об этих алгоритмах?
avatar

Denis Stoletov

Denis Stoletov, https://www.youtube.com/watch?v=c3SPiXQEvsk&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=NVIwyIGNUCk
 В википедии еще :)

Вообще в интернете много инфы



avatar

StockChart.ru

Denis Stoletov, набрать в гугле Марковиц эксел расчет
Ух, сложно… Можно же проще купить акции и облигации 60:40, 70:30 кому как нравиться и минимум раз в год или в случаи сильной просадки (как сейчас) продавать часть облигаций и докупать акции…
Олег Каширин, а если еще с дохода облиг покупать пут опцион на ммвб (жаль неликвид, а на РТС уже не так инетерсно), то вообще все хорошо.
Свин Копилкин (Дмитрий), может и так, я с опционами не связывался пока...
   Деривативы же это, мне интересны акции и облигации пока и опционы — это же игра эта по сути против другого трейдера-бедолаги и минус комиссия брокеру, а инвестиции могут приносить доход всем участникам...
   Но наверное как источник адреналина опционы отличный вариант, но я лучше с парашютом прыгну со старого АН-2 ради этого, чем так рискну деньгами )))
Свин Копилкин (Дмитрий), это не прокатит. Там надо некую конструкцию делать.
Олег Каширин, сейчас просел tlt, значит продавать надо акции)
avatar

Odin

а ведь можно по пассивной стратегии — иметь SPY/TLT и ребалансировать раз в год
скучные +6..10% в год, зато -30% не сделать
Петя Кукушкин, я еще XLP добавил)
avatar

Odin

Odin, почему именно его?
avatar

Goliath

Петя Кукушкин, у меня по прошлому году получилось 16% по такой стратегии
avatar

Goliath

Goliath, tlt+spy 50-50?  ребалансировали по какой то дате или придумали сигнал какой?
Goliath, у меня тоже за прошлый год шоколадно. но там год был забавный: дно в январе (и облиги и акции) и трампоэфория в конце.
avatar

Uncle Ben


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW