Удивленным отсутствием укрепления рубля на росте нефти

А. Г., до решения ОПЕК?

А. Г., я бы рассматривал график корзины чуть длиннее


никаких волн, не очень верю.
Общий тренд на укрепление был задан ожиданием договорённости по нефти + керри трейд по рублю.

всплески (ослабление рубля) приходятся на полит риски
1. Заявление Путина
2. за 2 недели до выборов в США

ожидаемый только на объявление по ставке.

А. Г., 
февраль — 19 июля
разрыв (Путин)
3 августа — 25 октября
разрыв (выборы)
14 ноября-14 декабря
разрыв (ставка ФРС)

А. Г., может быть, пока спорить не буду — слишком короткий отрезок, и пока нет чёткой ясности с приоритетами Трампа.

Маркин Павел, мировой рост доходностей облиг — более сильный и тотальный фактор, нежели решение ФРС и, уж, тем более, триллион для Роснефти.

SergeyJu, мировой рост доходностей облигаций США есть следствие (а не фактор) приближающегося повышения ставок и победы Трампа, а значит и дальнейшего уверенного повышения ставок.
Рост доходностей прочих мировых облигаций, есть реакция на рост доходностей облигаций США, т.к. начался переток средств из прочих валют в доллар.
а для рубля, локально и триллион напечатанных бумажек является сдерживающим фактором.

Маркин Павел, спасибо Вам за то, что Вы не ленитесь повторять одно и тоже. Ваша вера во всесилие  ФРС впечатляет. 

SergeyJu, Простите, что Верую, а вот Вашей обоснованной точки зрения я пока не читал, за сим не вижу смысла продолжать диалог.

Маркин Павел, единственное обоснование у Вашей точки зрения есть Ваша в неё вера. 
Я на рынке ни в чьей вере не нуждаюсь, в том числе и в своей. Потому что я торгую, а любой торговец быстро приходит к выводу о практической вредоносности любого нарратива от аналитиков. 

Borrris, это он процитировал какого то олуха )

astray, Я понял… и видимо с этим олухом Вася не согласен, хотел написать свое возмущенное мнение, но надо было бежать интервью давать )))

Borrris, я думаю он даже не читал что постил
уже бежал на интервью ))

astray, Я думаю, что читал… просто самому придумать такое ему не под силу, а вот перепостить это он может… и ведь наверняка на интервью успел )))) Ну не молодец ли?

Borrris, вася собирает свои обзоры как у Ильфа и Петрова из определенного набора слов спец словарика
— площадки
— евробонды
— увидим реакцию рынков
— на прошлой (на этой) неделе
— инвесторы
итд

переставляет слова в разном порядке

astray, … ВАСЯ он и есть ВАСЯ…

astray, Ну да… там Решпект у меня в топике решил за ВВВ вписаться — типа Вася не сам писал… Так не надо тут играть в детские игры «не виноватая я, он сам пришел». Этот Васин топик не был новостным, более того эта его фраза

Текст не мой, но тут итак всё ясно. 

однозначно выражает его мнение к этой «новости»… типа я Вовчика прямым текстом назвать лохом не могу, а вот так вот через цитату безвестного героя просто тихо присоединюсь. И что? Зачем этот цирк? Решпекту лишь бы только зайти набросить ))) адвокат йопта

astray, потом все равно выкрутиться и отбрешится по любому

astray, кем нужно быть чтобы цитировать олухов?

Азат Туктаров, Уасей )

Азат Туктаров, нерюхом
* рюхать — хорошо в чем-то разбираться, быстро соображать
* нерюх — пенек

astray, походу такого же как он сам. дураки всегда тянутся друг к другу

ves2010, а что с ними?

Евгений Ворончихин, а ты глянь их отчет

ves2010, какая у них доха за ноябрь? Где отчет можно посмотреть?

А. Г., ааа, у вас как ноябрь по фьючам?

А. Г., -11% https://aistinvest.ru имхо они полностью слили инвесторов… зы я начал за ними смотреть как узнал что они торгуют только 1ин актив… это настолько безрассудно  было ясно что слив неминуем… сейчас у них просадка более -30% интересно на каком уровне они прекратят торги… чтоб отбить такую просадку им надо сделать +50%

А. Г., вряд ли на длительном промежутке времени с помощью трендовых систем можно показать что то лучше, чем эквити Билла Данна:
http://www.alfa-quant.ru/2016/11/blog-post_30.html

А. Г., Возможно!
Пришел к выводу, что нужно сокращать долю трендовых систем. Сейчас гипотеза такова, чтобы структура портфеля выглядела следующим образом: 33% — трендовые систем, 33% контра и 34% — различные паттерны. Что вы думаете по этому поводу, эквити станет более плавной?

А. Г., почему не спасли?

А. Г., так оно, зато у них обычно прибыльных сделок более 50%

А. Г., здорово! за один месяц половину просадки и нет.

А. Г., :)))))) это на ртсе в основном заработано?

Евгений Ворончихин, у этого вим-биль-дана просадки выше рыночных… это не гуд ниразу… скроее всего там альфы нет совсем… индекс не учитывает дивы и рефинанстирование… а у него явно и дивы и рефинансирование есть

и у него боковики по 10 лет… и более...

весь смысл в том чтоб делать альфу без плеч и шортов… 

ves2010, Ну за 40 лет то он обогнал рынок примерно при тех же просадках, значит альфа есть. Покажи у кого за такой период эквити лучше? я таких не знаю, поэтому на данный момент для меня это эталон успешного алготрейдинга. На счет твоих успехов, пока рано сравнивать и делать выводы, посмотрим, что будет с твоей эквити через 10-30 лет)))

Евгений Ворончихин, обогнать индекс проще простого… дивы+рефинансирование… и будет у тебя обгон...
идея альфы как раз в минимизации просадки… если есть альфа то просадка должна быть ниже рыночной… у вим-биль-дана она выше рыночной… значит альфы нет

А. Г., еще раз повторюсь… альфу сразу видно по размеру просадок…

ves2010, щас у них просад более 35%

А. Г., да, если смотреть месячные данные, внутри месяца просад был скорее всего чуть глубже.

Евгений Ворончихин, уже декабрь а отчета нет… думаешь случайно? в прошлом месяце у них был откат по профиту на 1.5 года назад... 

ves2010, разве отчет в первые дни приходит? На счет октября то я знаю. Какая у тебя доха за ноябрь?

Евгений Ворончихин, за ноябрь??? хорошая была… жаль слил в декабре