Рецензии на книги | Книг про торговые роботы на русском языке просто нет!

Дмитрий — Челябинск, а поиск стратегий? 

Максим Виссарионович, что под этим Вы имеете ввиду? Оттестировать стратегию на истории? Так для этого не нужна книжка, достаточно просто знать программирование.

Дмитрий — Челябинск, оттестировать и не одну, ручной поиск стратегии может затянуться на годы. Нет, недостаточно знать программирование, надо много чего знать. Вообще в любой сфере где есть автоматизация куча нюансов, это все равно что говорить, можно собрать автомобиль, зная как пользоваться гаечным ключом.

Максим Виссарионович, что много чего надо знать ?
Только не надо мне рассказывать про нюансы...
Я работаю программистом более 10 лет. Я оттестировал и автоматизировал десятки и сотни различных стратегий и не только.
Сначала в голову приходит стратегия в виде идеи, если мы говорим о трейдинге. Причём эта стратегия не имеет никакого отношения к программированию. Затем эту стратегию можно отдать любому программисту, который знать не знает что такое трейдинг, и он успешно и без проблем её протестирует на истории и выдаст результат. Автор стратегии посмотрит на результат и, возможно, у него появятся новые идеи, которые снова он отдаст программисту на тестирование, и так по кругу.
Зачастую автор стратегий и программист — это одно и то же лицо, как, например, я. Но это совсем не обязательно и никакой роли не играет. Я, например, сейчас могу взять свою стратегию и отдать на тестирование любому из своих коллег, которые про трейдинг никогда ничего не слышали, и результат будет точно таким же, что был у меня.

Трейдинг и программирование — это совершенно разные и универсальные вещи. Для программиста нет никакой разницы что автоматизировать, торговлю или шарикоподшипники, как для водителя автомобиля нет никакой разницы куда ехать и что вести в кузове.

Вдаваясь в абстракцию, можно сказать так, что никто не пишет книг и нет таких курсов, например, про обучение вождению автомобиля для поездки на рыбалку или в магазин за хлебом. Есть просто курсы вождения автомобиля. Если скажете про разницу в грузовиках и автобусах, так в программировании тоже есть C++, Delphi, Java, PHP и пр.

Дмитрий — Челябинск, Бред Вы пишете. Если говорить культурнее то, свято-ошибочное субъективное мнение. Я работал руководителем трех проектов по алгоритмизации, и я в высоты опыта могу сказать, что программисты даже с 20 летним стажем нихера не могут сложить алгоритм нормально без специфических знаний. Вернее, может конечно… Но это шлак и фикция с 20-летним опытом. Программистов под алготрейдинг надо воспитывать так, как это делают коллеги в США и в Англии.

facevalue, Если для Вас это бред и Ваши программисты писали шлак, значит Вам просто не повезло с программистами.
Специфическими знаниями должны обладать специально для этого обученные люди, а именно конструкторы, технологи, экономисты, бухгалтера и прочие. Эти люди пишут техническое задание на автоматизацию, программист в нём разбирается и делает. Естественно, изучив тех.задание и вникнув в предметную область, программист «волей не волей» уже начинает обладать в какой-то мере специфическими знаниями. Я занимался автоматизацией многих проектов в совершенно разных сферах, от машиностроения, гос.структур, до банка и телекоммуникаций. У меня среди знакомых имеются десятки программистов с разным стажем. Никто из них никогда не испытывал проблем с автоматизацией по грамотному тех.заданию. Все очень быстро вникали в предметную область, в рамках автоматизации. И никто и никогда не жаловался на шлак, в том числе и люди, у которых высота опыта гораздо выше, чем у Вас.
Безусловно, бывают случаи, когда эти экономисты и пр. сами толком не владеют специфическими знаниями, которыми должны владеть. И их тех.задание выглядит примерно так: «сделай так, чтобы нажать кнопку и всё было хорошо». Это примерно, тоже самое, если трейдер поставит задачу программисту: «сделай мне такого робота, который бы мне каждый день зарабатывал по миллиону». Кстати, те, кто ищет такие книжки про алготорговлю, примерно тоже самое от них и ждут.

Возьмите любое объявление о вакансии на должность программиста. Там почти никогда нет требований и владении специфическими знаниями. Изредка лишь ставят в желательных требованиях, и по факту никто не проверяет эти знания. А ведь, зачастую этих программистов нанимают на работу люди, имеющие опыт автоматизации намного больше, чем 3 проекта и высоту опыта намного выше.

Так что мне жаль, что ваши программисты писали Вам шлак. Возможно, просто некому было им грамотно поставить задачу.

И всё же Вы меня несколько заинтриговали. Я, являюсь и трейдером, и создателем своих стратегий и граалей, и программистом, и разработчиком роботов и систем тестирования этих стратегий, в одном лице. Я, получается, обладаю всеми необходимыми специфическими знаниями в этой области. И мне просто даже самому интересно стало. Что бы я мог такого полезного для себя почерпнуть из подобных книг, о которых вы тут все пишете? Какой создать базовый класс и как от него унаследоваться? Ну так это будет личное мнение автора, а я, возможно, сделаю по своему и лучше. Как загружать котировки, в каком виде и структуре их хранить? Так это тоже будет лишь личное мнение автора, а я сделаю по своему и лучше. И точно также сделает «по своему и лучше» любой более менее опытный программист, если ему будет грамотно поставлена задача.

Дмитрий — Челябинск, Возьму часть своих эмоций обратно. Программисты в процессе были найдены самые лучшие, и все сделали очень хорошо. Но главным критерием было то, что их нужно было обучать специфике и от них требовалось творческое мышление. С первым еще более-менее, а вот со вторым была беда. Программисты в чистом виде — люди с квадратным мышлением. Автоматизация государственных процессов это не творческий процесс, хоть и громоздкий, со своими вызовами. Он статичный. Разработка ТС — нет, это во многом творческий процесс. С этим были большие, повторюсь, проблемы, пока не найдено было решение в виде одного программиста, который подходил к решениям творчески, а не сухо по ТЗ.

Теперь о книгах. Окей, может Вы гений кода и повелитель классов с наследованиями. Но как это поможет начинающему алготрейдеру даже с большим опытом программирования itsef? Ньютон тоже по сути озвучил исключительно личное субъективное мнение по поводу своих законов физики, но ОПА! — они стали каноном, который или доказывают, или опровергают. Тоже самое с книгами и кодом — кастомнокастыльные решения может субъективно и «лучше», но если брать индустриальный подход, то до недавних пор не было грамотных описаний построения биржевых систем. Только-только вот они начали появляться по сути. И появляется определенный стандарт разработки, который можно требовать от программиста вместо его гениальных костылей.

Себя Вы в учет не берите, потому что если Вы all-in-one solution, Вам может и не будет полезна книга по алготрейдингу от ведущего специалиста мира в данной области. Вполне себе это может быть. Но для большинства программистов, которые планируют разрабатывать биржевые системы, это must-read. Любой специалист, который в своем естестве стремится к развитию — а только такого человека можно назвать профи — всегда прочитает новую книгу или научный труд в своей области. В данном случае, по алготрейдингу. И с высокой долей вероятности найдет там для себя что-то новое. В противном случае, получаем убежденных в том, что им весь мир по колено фортранщиков с 30-летним стажем, которые не умеют пользоваться смарт-фонами в разных НИИ РФ. ;)

facevalue,  
Проблема с разработкой ТЗ бывает только тогда, когда заказчик сам не знает и не понимает чего хочет. Он хочет, как я уже писал выше, просто нажать кнопку и чтобы всё у него было хорошо. И я из Ваших (и не только) рассуждений полагаю, что вы (ну может не конкретно Вы), не имея никакой торговой стратегии, хотите по какой-то чудо-книжке разработать чудо-робота, который бы вам сам зарабатывал творчески деньги на рынке.

Всё равно получается какой-то абстрактный разговор ни о чём. Вместо аргументов пока что в данном обсуждении я услышал лишь такие абстрактные доводы: «надо много чего знать» и «надо знать специфику». Что конкретно надо знать, я так ни от кого в этой теме не услышал. Всё же давайте из облаков и философских рассуждений на тему творческих программистов опустимся на землю.
Возьмём любого трейдера. Допустим этот трейдер имеет свою торговую систему, по которой он торгует руками и даже что-то зарабатывает. И он хочет для экономии своего времени автоматизировать эту торговлю. У него есть торговый счёт, торговый терминал Quik. Ещё раз спрашиваю, что должен для себя такого полезного узнать этот трейдер в специальной книге ?
Честно, ума не приложу, конкретно ЧТО? Как построить скользящие и параболики? Так уже есть готовые формулы, бери да делай. Как получить котировки по ODBC, DDE, TCP, Lua из терминала? Про всё это и так имеется куча книг, документации с готовыми примерами. Как вызвать функции Buy, Sell из внешних библиотек? Про это и так уже всё расписано в любой книжке по программированию. И прошу заметить, всё это не имеет никакого отношения к «специфическим знаниям», а является универсальными и общедоступными методами для решения любой задачи для любой «специфичной и творческой» предметной области.
Говорю ещё раз. всё, повторяю — ВСЁ, что нужно для автоматизации торговли уже много-много лет, как есть в тысячах специализированных книг по программированию и для этого не нужно издавать специальные книги для алготрейдинга.
У меня складывается ощущение, что люди, которые жаждут иметь такие книжки, просто-напросто не имеют собственной торговой стратегии и им нужно, чтобы либо «творческий программист» нашёл за них и для них эту стратегию, либо чтобы в книжке был расписан грааль, а также готовый код торгового робота для него.

Почему никто никогда не спрашивает: «почему нет книг по игре симфонии Бетховена на фортепиано ?». А есть просто — «самоучитель игры на фортепиано»? И если человек научится по стандартным и уже имеющимся книгам, просто играть на фортепиано, то вопрос с симфонией Бетховена отпадёт сам собой и покажется ему глупым по своей сути. Если человек реально научится просто программировать и реально овладеет каким-либо средством разработки, то вопрос что автоматизировать и как также будет для него глупым по своей сути.

Для людей, которые не являются программистами и специалистами в этой области, им кажется, что это всё что-то такое великое и необъятное. Отсюда и такие предрассудки — «надо много чего знать».

Дмитрий — Челябинск, а вы на каком языке программируете, что у вас за система тестирования? 10 лет не такой уж и большой срок чтобы говорить «как правильно». Я вот тоже не уверен что книги по алготорговле необходимы, но не потому что и так всё понятно, а потому что все слишком быстрой меняется и для нормальной алготорговли нужен целый отдел специалистов, которые обучаются в процессе. Вы своими противоположными утверждениями просто вводите в ступор, вполне возможно что вы правы, но для этого надо понять чем вы собственно занимаетесь. Чтобы было ещё понятнее я алготрейдингом считаю что-то вроде вот этого https://kazai.wordpress.com/2016/03/24/маленькие-технологические-радости-и/ а не манипуляции с квиком и lua.

Максим Виссарионович, 
честно говоря, конкретные языки программирования не важны, т.к. они все одинаковые, есть отличия только в синтаксисе и наборе библиотек классов. Но если интересно что конкретно у меня, то вот:
Вся система построена на СУБД Oracle, куда в реальном времени льются данные из Quik. Роботы, стратегии и прочее реализовано в виде хранимых пакетов или PL\SQL процедур и функций. Выбрал именно СУБД, а не какой-то стандартный язык, типа C++, C#, Delphi (которые я знаю), потому, что в СУБД очень удобно хранить, обрабатывать и работать с массивами данных. Т.к. СУБД (система управления реалиционными базами данных) именно для этого и предназначена. Можно всего лишь одним SQL-запросом в несколько строк взять сразу любой инструмент, любой таймфрейм и с помощью либо хранимых, либо аналитических функций тут же наложить любые индикаторы. В С++ или Delphi пришлось бы «изобретать велосипед» с вложенными циклами, if-then-else, массивами, коллекциями и т.д. Заявки в Quik отправляются программой на Delphi, которая постоянно через pipe-каналы взаимодействует с сервером Oracle.
Тестирование стратегий происходит следующим образом. Весь алгоритм помещаем в хранимую процедуру на сервере Oracle, на вход подаём исторические данные из таблиц того же Oracle, процедура виртуально «покупает/продаёт» и результат своих сделок «ложит» в таблицу. Далее, с помощью тех же SQL-запросов можно легко построить любые отчёты в любом разрезе (эквити системы, профит-фактор и т.д.). Графически и визуально результаты тестирования у меня выводятся в программе на Delphi в виде таблиц, графиков и т.д.

Ну вот как-то так...

Посмотрел Вашу ссылку. Первое впечатление — «винегрет и огород», в котором создатель всего этого сам не может разобраться, в чём сам и признался. Сложилось впечатление, что хозяин всего этого добра как буд-то пытается кому-то показать себя очень умным, закидываясь умными словами для придания себе важности. Но это всего лишь моё первое впечатление, которое Вы можете пропустить и не обращать на него внимания.

А теперь по делу. Всё, что там указано, не имеет никакого отношения к алготрейдингу. Это всего лишь инструменты, на которых строится любая система автоматизации для любой сферы. А алготрейдинг, это всего лишь маленький пример и частность. Там по сути, про сам алготрейдинг не сказано практически ничего. Если ему для торговли и тестирования реально понадобились такие мощности, о которых он там писал, то значит вся его система разработана и построена ОЧЕНЬ неэффективно и криво. А скорее всего, как я уже сказал, он просто хотел придать себе и своей системе значимости.
Кстати, больше чем уверен, если бы в квике были исторические данные по всем инструментам, а не только по текущим, то всю его систему вполне мог бы заменить обычный квик со своим lua при грамотном подходе (конечно, если не пытаться тестировать и анализировать 1000 инструментов одновременно).

Возвращаясь к книгам..., вы поймите, если музыкант научился хорошо играть на пианино, то ему не нужна отдельная книга, как на нём сыграть «Ламбаду», он просто возьмёт ноты и сыграет, а при особом слухе, сыграет даже без нот. А также он может сыграть любое другое музыкальное произведение и ему не нужно для исполнения симфонии Бетховена «читать специальные книги» или «много чему учиться». Так и программист, если он реальный программист, а не школьник, то он просто возьмёт и сделает любую систему по поставленной задаче, ему не нужны для этого «особые книги». И языки программирования, сервера и прочее — это всего лишь инструмент, как и пианино.

Дмитрий — Челябинск, у товарища из ссылки какой-то очень сложный способ показаться умным, думаю все-таки он пришел к этой системе естественным путем. Любая более-менее сложная система непроста для понимания, даже для того кто её создал.

Дмитрий — Челябинск, Ага, именно по причине вот такого мышления дороги в России до сих пор бороздят Жигули… Почему-то на Западе, где трейдинг развитее российского на столько же, на сколько любой мерседес 20-летней давности лучше любой новой Лады, есть именно специализированные книги по программированию роботов. А в России-то зачем? Возьмем итальянский фиат, влепим туда говно от ВАЗа, и чем не автомобиль?! )))

Оленевод Бельдыев, Пишут. Только часто это сначала пэдээфки в библиотеке какого-то универа. ;)

ПBМ, ДАДАДА, название плз. Очень плз! ))))

facevalue, см. выше

Тимофей Мартынов, очень давно читал… простой подход… название не помню

А. Г., Нет. Например, можно написать целый трактат о правильном хранении биржевых данных. И т.д.

Ну и добавлю, что Эрни Чан и еще несколько автором смогли сделать то, что Вы считаете невозможным. ;)

facevalue, 


Насчет «смогли» — это вряд ли. Книжку с частными примерами — не вопрос, а в общем случае, увы. Простой вопрос: какие одномерные распределения приращений логарифмов цен описаны в книгах упомянутых Вами авторов? Если их там вообще нет, то эти книги «ни о чем». Беллетристика на модную тему.

И отзывы тут мой вывод о книгах Эрни Чана подтверждают


www.quantalgos.ru/?p=1771

А. Г., Фу. Там один «отзыв» какого-то ватника-алкоголика ни о чем. Нагадил и побежал. Но если брать его упоминания о той же Ирен Алдридж, которая долго была стандартом знаний о ХФТ, то не будь ее книги, не было бы кучи умников с ХФТ. Потому что до нее все слухом слышали, а знать ничего не знали. И таких трудов на Западе очень много. Они и в России есть, но кто о них слышал, если святое дело русского человека — обосрать, а потом уже разбираться?

facevalue, 

Да с точки зрения общей задачи построения торгового алгоритма ХФТ или не ХФТ — без разницы, отличие только во временном горизонте статистического прогноза изменения цены. А о технической стороне реализации ХФТ конечно могут быть вполне серьезные книги.

А что касается книг Эрни Чана, то, судя по интервью, речь идет о машинном обучении при построении статпрогноза. Но этот метод нерабочий для 90% моделей нестационарных рядов.