О пользе "агрессивных" риск-профилей

     Важное техническое замечание для подписчиков моего автоследования в Финаме. Хотя… совет, мне кажется, будет полезен почти всем.  Но сначала конкретика. С 1 июля в Финаме меняется система оценки риска по стратегиям. Та самая, где присваивается статусы «агрессивный», «умеренный» и «консервативный». Подробности вот тут https://docs.comon.ru/trader-information/complexity-risk-estimation/ и тут https://files.comon.ru/usercontent/2025Risk_methodology.pdf

     Если вы не до конца поняли, что там написано — это не страшно. Я сам не уверен, что понял до конца. У большинства моих стратегий статус «консервативный», надеюсь, он сохранится, но на 100% не поручусь. И вот если он повысится, там грозятся отключить всех, кто по статусу под новый риск не подходит. Скажем, если у клиента стоит профиль риска «консервативный», то уже стратегия с меткой «умеренная» ему будет недоступна. Самое смешное, что в самих стратегиях при этом ничего не меняется! Меняется лишь бумажная методика оценки рисков: смотрели на одни параметры, стали смотреть на другие. А завтра какие-нибудь третьи придумают.

      И вот чтобы не зависеть от бумажных методик, я предлагаю сделать одну простую вещь. От нее не будет хуже. И она пригодится не только в нашей истории с автоследом. Они пригодится в принципе. Во всем анкетах, где вас спрашивают о риске — есть резон выбирать профиль «агрессивный». Или давать такие ответы в анкете, чтобы выйти на этот ответ (обычно понятно, какие). Если у вас там что-то другое, подумайте, не изменить ли в сторону «агрессивности»? Если у вас стоят статусы КНУР (клиент с начальным уровнем риска) или КСУР (стандартный уровень риска), по возможности станьте КПУР (клиент с повышенным уровнем риска). Самый простой путь для этого, поторговать какое-то время с неким пороговом оборотом, и все. Подробности можно уточнить у техподдержки. Если есть возможность получить статус «квалифицированного инвестора» — совсем хорошо.

     Что здесь важно? Все эти профили риска — это как бы «защита от дурака», но вы же не дураки. Точнее даже, это защита «от претензий дурака». У человека может быть КНУР и профиль «консервативный», но это не помешает ему за несколько месяцев слить счет, если делать глупости + ему не повезет. Никакие «профили» сохранность ваших денег не гарантируют. Скорее это способ сказать: мы сделали все возможное, чтобы вы не въехали в столб, поэтому если вы туда въехали — виноваты сами. Надо просто понимать, где возможный столб и туда не ехать. А не собирать коллекцию дисклеймеров от брокера.

     КПУР и агрессивный профиль — это просто то, что максимально развязывает клиенту руки, и все. Растет лишь степень его свободы. Само по себе это не ставит его под какой-то особый риск. Это лишь дает ему возможность такой риск взять, если сильно захочется. Лезть в любые неликвиды, брать любые плечи и т.д. Но не хочешь — не бери, никто не заставляет. В моих стратегиях, например, неликвидов нет, плечей на фонде нет и не будет, на валютных фьючах — они минимальные. Мне не нужны никакие галочки в договоре, чтобы не ехать в столб.

     Правильно управлять своим риском — это значит думать о нем самому. Понимать, что ты делаешь. Понимать, каков может быть худший сценарий у того, что ты делаешь. Если он не устраивает — не ехать в ту сторону.

     У меня есть даже подозрение, что счета с формально повышенным риском (все эти КПУРы и квалы) в реальности имеют… более низкий риск. Вот если посмотреть в среднем, по массиву — слитых счетов, полагаю, там будет меньше. Просто потому, что обычно ими управляют более опытные. А риск это производная скорее от опыта, чем ваших анкетных данных.

***

            эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

            блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

            про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store