Блог им. AlexeyPetrushin

Изменения цен акций, Q-Q график

Хотел одной картинкой охватить особенности конкретной акции. Чем MCD (стабильная) отличается от MSFT (волатильная растущая) или NEM (волатильная боковая). И QQ график получился интересной иллюстрацией. Маленькие точки это энный квантиль, жирная точка 0.5 квантиль (медиана). 

Логарифмы изменения цен за 360д

Изменения цен акций, Q-Q график



Логарифмы изменения цен за 180д

Изменения цен акций, Q-Q график



Логарифмы изменения цен за 1д

Изменения цен акций, Q-Q график



Также можно заметить что для 1 дня у всех акций одинаковое распределение отличающееся только масштабом и медиана совпадает с нулем. А вот на более долгих сроках уже начинаются отличия в распределениях, и на графике для 360д изменения уже видны, видны у компаний есть свои особенности.

Критика, интересные идеи приветствуются. Я позже опубликую полный отчет со множеством разных графиков. Цель исследования — я хочу видеть данные, визуально видеть что происходит с ценами, интуитивно, графически увидеть распределения, а не получить некие цифры рассчитанные по формулам.

Замечание: QQ график, он сравнивает два распределения и удобен поскольку а) равномерно «маштабируя» и голову и хвост и б) легко визуально сравнивать потому что для одинаковых распределений должна быть прямая линия. Если сравнивать PDF/CDF — это не будет работать, на них исчезает хвост, а если логарифмический маштаб сделать, то исчезает голова.
6 комментариев
 какая практическая польза данного исследования?....
 цену предсказать может?...
avatar
это один из инструментов для калибровки алгоритма расчета цен.
avatar
Alex Craft, 
это один из инструментов для калибровки алгоритма расчета цен
калибровка энто конечно важная весчь....

но ближе к телу...
какие практические результаты?
или искусство ради искусства?...
пн
пока на картинках видны звездные системы… ну видны и видны...
avatar
wistopus, грубое предсказание цены, точность недостаточна дляполучения прибыли, но достаточная чтобы заметить явные ошибки и потери. И для симуляций различных сценариев, стресс теста и т.п. Это элемент этих расчетов. 

Практическая ценност — это не позволит выиграть, но позволит свести игру в ноль.
avatar
Alex Craft, 
для симуляций различных сценариев, стресс теста и т.п. 
т.е. вы гоните систему по Канту -«весчь  в себе»...
полагаю, что энто будет интересно тока вам...
avatar

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн