Однако какая разница между рублевыми и долларовыми фьючерсами на Мосбирже

MegaFan, 

Вы давно проверяли, как считается вармаржа по BR, NG и GOLD?

Ну если как у RI, то никакой разницы. А про разницу вармаржи RI с рублевым изменением индекса РТС я давно тут писал:

smart-lab.ru/blog/945992.php

Оттуда видно, что если рубль падает, то  индекс существенно обгоняет вармаржу фьючерса в %% к номиналу, а если рубль  растет, то все наоборот. Последнее мы и видим сейчас, а в 2023-м видели первое.

А Si я привел, чтобы показать, что у рублевых фьючерсов такой разницы нет.

Константин, у юань-рубль вармаржа считается также, как и у Si, поэтому там не должно быть большой разницы с юанем на валютной секции. А юаневых фьючерсов на Мосбирже я не знаю. Ведь RI, BR, NG и GOLD — «долларовые».

Константин, если речь о покупке рублёвых активов, то Вы правы, купить фьючерс валюта против рубля. Это защищает от девальвации. Топик то о другом: девальвация уменьшает рублёвый  рост долларовых фьючерсов по сравнению с базой, а ревальвация увеличивает. И как в этом случае застраховать, трудно сказать.

«Долларовый фьючерс» это не Si и не юань, а тот, у которого цены в «стаканах» биржи в долларах. Частично они в топике и перечислены, если убрать Si.

Врач-бондиатОр, да нет линейной связи между вармаржой долларовых фьючерсов

(котировка сегодня-котировка вчера)*расчетный курс доллара сегодня*С

и 

(расчетный курс доллара сегодня-расчетный курс доллара вчера)

Конечно покупка доллара компенсирует разницу, но нелинейно.

Мямля, я могу говорить только о людях, имя или фамилию которых знаю, а кто такие «башкир с татарином» я не знаю.

Мямля, ну если знаете имя или фамилию, то уточните вопрос.

Константин, вот что-что, а фонды, которые имеют обороты меньше 1 млрд. руб. на Мосбирже за день, вне моих интересов. И поэтому я про них ничего не знаю. Точно, что фонды натурального газа не попадают под такие обороты на Мосбирже.