dr-mart

Портфельное инвестирование. Полезные советы

Полезные подсказки портфельному управляющему:
  • диверсификация  — мощнейшая концепция инвестирования
  • риск можно полностью свести к корреляциям активов в портфеле
  • риск активов не сильно отличается между соседними десятилетиями (то есть текущий будет примерно таким же, как за последние 10 лет)
  • корреляции устойчивы между активами одной страны 
  • международные корреляции сильно выросли за последние 2 десятилетия из-за глобализации капитала
  • корреляции ниже 0,3 считаются привлекательными для диверсификации портфеля
Корреляции между классами активов:


корреляции между классами активов

Выводы из картинки?
  • корреляции междуинфляцией и акциями почти нет
  • большие компании коррелируют с глоб.тенденциями больше, чем маленькие
  • долгосрочные облигации и small caps почти не связаны
  • корпоративные бонды никак не коррелируют с казнач. векселями
  • инфляция оказывает негативный эффект на цены облигаций (что логично), но не влияет на цену казначейских векселей 
27 | ★6
3 комментария
Тимофей, подскажите, я правильно понимаю,

1. что все выше описанное верно только для периода инвестирования > 10 лет?
2. что к России это всё не относится, то есть не применимо в России?

Спасибо.
avatar
тип-топ
+1
Я без сарказма. Не многие понимают, что Вы АМЕРИКАНСКИЕ книжки читаете.
avatar
тип-топ
-1
Тётя Паша, Абсолютно согласен что не все понимают.
Многих в России хватает только на то, чтобы напиздить и съебатся!
avatar
REWERS (Evgeniy GT)

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!
Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое...
Фото
Тимофей Мартынов
16:30
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Интерлизинг» подтвержден ruA, ООО «Виллина» повышен B-|ru|)
🟢ООО «Интерлизинг» " Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Ранее у Компании действовал...
Фото
Андрей Хохрин
10:12
Фото
С Днём России!
Россия — наша огромная страна, в которой живут представители десятков национальностей, культур и традиций. Несмотря на различия, всех...
Фото
MGKL
10:00
Фото
РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование
РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут...
Фото
Олег Кузьмичев
18:54

полезные записи за 24 часа

★7 3 ФАНДИНГ - на заметку
★7 34 Заметки по стратегии семейного капитала
★6 13 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
★4 8 Норма сбережений важнее доходности. Особенно если вы хотите FIRE
★4 1 Инфляция в июне — темпы продолжают ускорение из-за подорожания топлива, внутреннего/внешнего туризма и плодоовощной корзины. Пересчёт мая отличный.
★3 1 💵 Пассивный доход + защита от девальвации. Топ-6 валютных облигаций
★3 16 💣Вот-вот взорвется! Как Япония ввергнет весь мир в экономический хаос?
★3 0 🏅Самые надёжные облигации 💪Высший и почти высший кредитный рейтинг
★3 13 Как мошенники взломали мой аккаунт и украли инвестиционный ТГ канал с 26 000 подписчиками, который я вел 6 лет
★2 40 Прикольно. Наши ограничения на их.
+114 57 Азия. Пятница.
+79 18 Нормальный трейдинг.
+75 30 💼Портфель сейчас.
+66 13 Что люди не понимают на бирже. Про трейдинг
+62 16 Обзор моего кота Тимофея....
+62 12 ❤️ Не унывайте, посоны! ❤️
+58 48 Свершилось!
+52 1 Инфляция в июне — темпы продолжают ускорение из-за подорожания топлива, внутреннего/внешнего туризма и плодоовощной корзины. Пересчёт мая отличный.
+52 40 Прикольно. Наши ограничения на их.
+50 11 С Днём России!! С праздником!

самые обсуждаемые сегодня

57к Азия. Пятница.
48к Свершилось!
41к Падение ММВБ . Мое мнение
40к Прикольно. Наши ограничения на их.
34к Заметки по стратегии семейного капитала
23к Производители СПГ сообщили о невозможности США обеспечить газом Европу и Украину
19к 💲 Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
21к Где-то с лета счет убивает вера в фундамент, и спешка.
18к Нормальный трейдинг.
17к ⚡Иран согласился на капитуляцию, позорище

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн