1. Конгресс блокирует QE3
2. Бернанке засудят
3. Apple купит фесбушечку
4. Индекс доллара +25%=100 (из-за проблем в Китае и ЕС)
5. Дох 30-леток упадет до 3%
6. AUD/GBP -25%
7. Нефть превысит $100 за баррель
8. Природный газ +50%
9. Золото $1800 из-за валютных войн
10. Индекс S&P500=1600 (рекорд хай)
11. RTS=2500 (считают прогноз наиболее вероятным)

Данные прогнозы — это всего лишь попытка угадать редкие, но имеющие большой потенциал движения типа «Черный Лебедь». В 2009 у саксо сбылось 3 прогноза.

10 прогнозов на 2011 от saxobank и другие прогнозы на 2011 можно скачать тут

Несбывшиеся прогнозы Saxobank на 2010 можно посмотреть тут

Товарищи! Не забываем про стратегии на 2011 год! Стратегии Кредит Свисс, Жипи Морган, Меррил Линч, Сити, Барклайс в полном формате вы можете найти на нашем сайте! >>>>>>>

Принимайте активное учатие! Сбрасывайте мне на почту файлы со стратегиями российских и зарубежных домов!

Очень нужны Голдманы! У кого-нить есть?

+ Очень мало обзоров по россии на 2011. Присылайте, а?

Между прочим, у нас на сайте появилась эксклюзивная статья автора скальперских приводов из которой вы можете узнать:

• Как скальперы делают 10,000 сделок в день?
• Можно ли скальпировать без привода?
• Сколько стоит скальперский привод?
• Какой скальперский привод лучше?
• И в чем между ними разница.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Олег Богданов:

• Блогберг — это платформа, где контент формируют резиденты, а у БлумБум — это блог фанатов Г.Бегларяна, другие там вообще роли не играют.
• В последнее время я и Константин выполняем больше технические функции.
• Я уже ограничиваюсь одной короткой заметкой в неделю.
• Конечно, есть техническая работа, но ее может выполнять любой журналист.
• Материалы активно размещают не 1-5-10 человек, а около 70.
• Каждый день что-то комментирует около 500 человек.
• Посещают сайт 3000 человек ежедневно.
• Для IPO эти цифру нужно умножить на 10 и отчетность стабильную лет 7 показывать.
• Хотя я с трудом представляю, как справиться с потоком контента, который начнут генерировать, например, человек 500?!
• И конечно, меня волнует потолок аудитории. Сколько нас? 3000 — уже есть. Сколько еще активных, профессиональных, торгующих и думающих?

Константинов Егор (резидент блогберга)

• Обратимся к посещаемости сайта, которая достаточно высока:
  top.mail.ru/hitdepth?id=1695221&period=2&date=2010-11-16&gender=0&agegroup=0&
  Из статистики посещаемости видно, что за прошлый месяц (ноябрь 2010 года) на сайте побывали 37000 челвоек, из которых 56% просмотрели всего 1 страницу, и 12,43% всего 2 страницы.
• Почему при такой большой посещаемости такая провальная глубина просморта?
• Я делаю вывод, что люди попадая на морду сайта не находят на ней продолжения…
• (справка: у смарт-лаб в ноябре 1 страницу посмотрели 27%, 2 страницы — 11,63%, что означает более высокую глубину просмотра у смарт-лаб — прим. ред)
• Вот еще одна очень удручающая статистика top.mail.ru/visitors?id=1695221&period=2&date=2010-11-16&
• в этой таблице показано что в Ноябре 2010 года на сайте было:
• Посетители за этот месяц 37,019 
• Новые за 31 день 33,025 огромное количество новых людей приходит на сайт.
• Но сколько из них остается? 
• Статистика по числу дней посещения в месяц:
• 1 день в месяц 30,181 посетителей, 81,53%
  2-3 дня в месяц 3,578 посетителей 9,67%
  …
  23-31 день в месяц 367 посетителей 0,99%
• Олег это ужасно, на сайте из всех блогеров всего 350 человек приходят каждый день!!!
• А куда делись все остальные? они пришли и ушли!!! Олег, БлогБерг не смог удержать новых людей. 
• Всего 1% из всех это те люди которые ходят на сайт каждый день

Стата блогберга за ноябрь:


Аналогичная стата смарт-лаба за ноябрь:


Абсолютные цифры у нас меньше, но пропорции в 2 раза лучше

КОНТРАРГУМЕНТЫ Олега Богданова:
(гугл аналитикс с 1 сентября по 17 декабря)




Ну что ж, посмотрим что у нас с этим делом за тот же период...

Но тут правда у меня есть несколько оправданий:

1. щя мы выросли по сравнению с сентябрем в 2 раза
2. новых у нас мало, потому что у нас нет рекламы и слабо с поисковиками пока

Мой комментарий:

• Учиться надо на чужих ошибках
• Растем мы потихонечку, но растем:)
• Если блогберг расслабится, то мы конечно их опередим.
• Ну и блумбум конечно тоже опередим.
• Всё это вопрос времени.

ссыла на источник информации: http://blogberg.ru/blog/good_advice/25300.html

Итак, напоминаю. Задача была следующая: представить что объем активов в вашем управлении вырастает на 2 порядка. Ваши действия?

Что бы делал я?

• В первую очередь, определил, чего я хочу.
• Возьмем, к примеру, сумму $1 млн.
• Хочу ли я делать с этой суммы 30%, допуская просадку в 15%?
• Было бы неплохо наверное.
• Только морально оч тяжело потерять 150 штук баков в месяц.
• Имея $1 млн, вы вряд ли будете желать быстро при больших рисках его умножить.
• Нашей главной целью будет его сохранить, в первую очередь.
• А значит, если мы поставим цель заработать 1 млн рублей в месяц при рисках 500 тысяч, это тоже будет очень неплохо.
• Ну согласитесь, 1 млн рублей в месяц! Очень же хорошо! Для начала.
• Что такое 1 млн в мес?
• Это всего 3% в месяц.
• Это с плечом 1.5 взять движение 2%.
•  
• Итак, мы не рискуем. Потому что денег много. И мы целимся в верняк на 2%.
• А значит, мы будем торговать 1-3 раза в месяц вместо 1 раз в день.
•  
• Поскольку верняки на 5 минутках не разглядишь, мы будем смотреть на часы и дни.
• Поскольку времени у нас теперь много, и торговать не надо каждый день, можно отобрать список из 5 инструментов ФОРТС и ММВБ, которые можно добавить в watch-list.
•  
• Прежде чем что-то сделать, надо рассчитать стоп,
• НО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОНЯТЬ, КАКИМ ОБЪЕМОМ МЫ ВХОДИМ, надо ПОНЯТЬ СКОЛЬКО МЫ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРЯТЬ.
• Исходя из допустимой нормы месячного убытка считаем стоп и объем.
• Далее надо рассчитать объем контрактов на каждом контракте с учетом допустимой нормы риска
• Потом рассчитать конкретный стоп для каждого торгуемого актива.
•  
• Необходимо также провести оценку ликвидности инструментов и величину проскальзывания на нашем объеме. Внести поправку в стоп.

Это некоторые из моих мыслей по расчетам. Что же касается перемены образа жизни, то...

• Придется более внимательно подходить к анализу рынка до его открытия
• Думаю, если сейчас я по-серьезному рынок практическти не анализирую, то при высоких ставках это придется делать неприменно.
• Придется прибыльную игру превращать в профессиональный бизнес.

Приветствую товарищи трейдеры и инвесторы! Я нашел для вас некоторые стратегии с прогнозами на 2011 год.

Российские дома:

• Атон. РФР: стратегия атона на 2011 год
• Универ. Стратегия 2011
• Уралсиб. Стратегия 2011. Турбулентность не помеха (РТС=2020)
• Уралсиб. Путеводитель инвестора 2011
• Прогнозы Разуваева на 2011 год
• ВТБ-Капитал. 2011: Экономика и Политика: жизнь после кризиса
• ФИНАМ: Стратегия 2011: для получения доходности придется жертвовать ликвидностью (РТС=2050)
• Saxobank: 10 шокирующих прогнозов на 2011 год (РТС=2500)
• Тройка-Диалог. Стратегия. Россия в 2011: Возвращение. (РТС=2200)
• БКС. Стратегия 2011: Нужен попутный ветер (РТС=2100)
• Банк Москвы. Стратегия, акции: инвестиционный климат сдерживает рост (РТС=1950)
• Банк Москвы: Стратегия, облигации: игра на кривой доходности
• Калита-Финанс: годовой прогноз 2011
• Инвесткафе. Предновогодняя стратегия: не тратьте деньги зря
• Citi: Russia Macro View 2011

Зарубежные дома:

• Citi: Global Emerging Markets Strategist: 2011 Outlook: Gathering Momentum
• Standard Bank. G10 Outlook: another testing year
• Raymond James. 2011 Energy Outlook: Bearish Gas, Bullish Oil.
• Commerzbank: Oil market out of fashion in 2011
• Rabobank: Outlook 2011: Agri Bull Market Clouded by Market Uncertainty
• HSBC. Europe: Forecasts and themes for 2011
• Unicredit. Equity Strategy 2011: Selective Risk Taking in the environment of major uncertainty
• Credit Suisse. 2011 Global Equity Strategy
• JPMorgan 2011 Outlook
• Barclays Capital. Global Outlook: don't fight the reflation trade
• UBS. Outlook 2011. Global Asset Allocation
• BofA/Merrill Lynch: Equity Strategy: double RIP
• Citi: Global Equity Strategy 2011
• Nomura. Global Outlooks 2011
• Deutsche Bank. World Outlook 2011: Two track recovery
• Deutsche Bank. Fixed Income Outlook: How much is too much?
• Morgan Stanley: European Equities 2011: bumpy, but better than bonds
• Societe Generale. Outlook 2011. Something has got to give
• Societe Generale. Commodities Review2011: Should gold get all the credit?
• Lloyds. Trading themes into 2011
• Rabobank. Outlook 2011

Надеюсь, что вы примите активное участие в пополнении коллекции прогнозов на 2011 год и поделитесь со своими товарищами добытой информацией. ПДФы присылайте мне на почту [email protected]

Все присланные вами стратегии будут опубликованы в этой записи.

С тех пор как в далеком 2006 году победителем конкурса РТС «Лучший частный инвестор» стал Андрей Ковиненок (Noxer) с доходностью 1148,02% годовых частных российских трейдеров охватила новая эпидемия – высокочастотная торговля. И чем дальше, тем выше и тем частотнее. Те 300-400 сделок в день, которые Андрей делал в течение торговой сессии, в 2006 году казались чем-то сверхъестественным. Скальперскую стратегию, которую использовал Noxer, придумал в 2003 году и первым в России использовал Андрей Беритц – в 2006 году, кстати, он тоже участвовал в ЛЧИ в категории «миллионеры», которую благополучно выиграл, но в процентном соотношении результат выглядел не так сногсшибательно. С каждым последующим годом росло количество сделок, которые совершали трейдеры из первой десятки конкурса. Уже в 2007 году победитель конкурса nachprod делал по 700-800 сделок в день, в 2008 – eva по 1000-1500 в день, в 2009 году в тройку победителей попали роботы с оборотами 5000-10000 сделок в день.
 
Публика, наблюдавшая за конкурсом, сначала удивлялась такому количеству сделок. Анализировали логи конкурса, выдвигали варианты от «договорной проект биржи» до «инопланетный захватчик». Пик слухов пришелся на 2008 год, уж очень подозрительно выглядел образ красивой блондинки с маникюром, делающей по 1000 сделок в день. В том же 2008 году интрига раскрылась, и все кто еще был не в курсе, узнали загадочное слово «привод». Привод – это специальная программа, которая подключается к торговому терминалу и помогает трейдеру принимать решение о входе/выходе из позиции и автоматизирует некоторые торговые процессы.
 
В настоящее время общепринято мнение, что высокочастотная торговля внутри дня заведомо обречена на провал без использования «приводов». Неторопливые разработчики торговых терминалов не торопятся встраивать подобные инструменты в свои продукты, а то, что делается, к сожалению, далеко от идеалов.
Итак, попробуем разобраться, что такое приводы для торговых терминалов, какие они бывают, что умеют, и самое главное сколько стоят.
 
Условно все приводы можно поделить на две большие группы «платные» и «бесплатные». Именно так, обычно делят их потенциальные пользователи при выборе инструмента. С одной стороны цена за платные приводы получается приличной для начинающего трейдера (до 15-20 тысяч), с другой, если это инструмент который помогает вам зарабатывать деньги, то конечно никаких денег за него не жалко.
 
Бесплатные приводы.
Возглавляет эту группу – Скальперский стакан Артема Крамина. Привод, который изначально разрабатывался для своих нужд, со временем вырос в самостоятельный проект.

С одной стороны Скальперский стакан обладает всеми преимуществами платных аналогов – полная настройка внешнего вида (размер стакана, столбцы и их выравнивание, тип сетки, цвет, шриф, размер цифр, колонка «Нарастающий итог», подсветка крупных заявок), полный набор торговых инструментов (FORTS, ММВБ, c недавнего времени Украинская биржа), автоматический стоплосс, тейкпрофит, возможность постановки условных приказов, горячие клавиши.
С другой стороны имеет ряд уникальных особенностей, которыми может похвастаться не каждый платный привод: максимальная простота интерфейса, поддержка SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect (а это означает, что даже если вам придется поменять брокера, ваш основной рабочий инструмент останется прежним, не нужно будет перестраивать работу, покупать новый привод и пр.), возможность сохранения и загрузки профиля настроек, построения графика эквити.
Все вышеперечисленное позволяет рекомендовать Скальперский стакан Артема Крамина для начинающих скальперов, которые начинают разбираться с активным трейдингом, и для которых цена 10-15 тысяч за платный привод может оказаться слишком высокой, либо для опытных трейдеров, с работающей торговой системой, которым функционала данного решения окажется достаточно для работы.
 
Оценка: 8 из 10
Автор активно развивает решение, оказывает поддержку начинающим пользователям. Скачать последнюю версию стакана можно по адресу: http://stakan.kramin.ru
 
Еще одно интересное решение в группе бесплатных приводов – MyQuik для работы с терминалом Quik. Это единственный привод с открытым исходным кодом. Как известно большой проблемой на начальном этапе разработки своего программного продукта является блок, связанный с обменом данными с торговым терминалом. MyQuik – будет очень полезен начинающим программистам разрабатывающим своего робота под торговую систему Quik.
 

 
Текущая версия привода включает функционал позволяющий получать информацию из Quik и оперативно ставить приказы. Хорошо проработан вопрос анализа информации – на лету считаются процент изменения, индикатор изменения цены, индикатор спроса/предложения, денежный лимит, накопленный доход, средняя цена сделки, доход сделки, доход предыдущей сделки.
MyQuik может работать с любой версией QUIK. Как на 32-х, так и на 64-битных операционных системах семейства Windows (включая Windows 7). Экспорт данных из торгового терминала QUIK осуществляется по технологии DDE с помощью библиотеки TRANS2QUIK.dll. Программа написана на Visual C++ 2008 с использованием MFC.
 
Оценка: 4 из 10
Прочитать более подробное описание, посмотреть скриншоты и загрузить программу можно на официальном сайте http://myquik.narod.ru.
Платные приводы.
Практически все платные приводы имеют в обязательном порядке базовый для активного трейдера функционал, связанный с быстрой постановкой заявок (ввод заявки одним кликом, автоматический стоплосс и тейкпрофит). При этом, как правило, каждый из них имеет свою уникальную фишку, которая позволяет разработчику заявить об «уникальности» данного решения.
Начнем с простых по функционалу решений.
 
LiveTrade Scalping – разработка компании Cofite. Представители компании, торгуя с использованием данного привода, в 2009 году заняли 3-е место на конкурсе «Лучший частный инвестор», делая по 10 – 12 тысяч сделок в день!
Решение поддерживает основной функционал и так же как Скальперский стакан Артема Крамина – LiveTrade Scalping поддерживает все основные трейдерские терминалы – Quik, SmartCom, Alortrade.


Важной фишкой данного решения является наличие версии для работы через шлюз Plaza2, что конечно будет полезно для трейдеров, которым критичная скорость доступа к серверу биржи (прямое подключение позволит сэкономить 100-150 мсек. на транзакцию)
 
Оценка: 7 из 10
Стоимость использования – 3900 руб./ год (13900 руб./год для версии с Plaza2). Скачать программу и получить подробную информацию можно на сайте: http://cofite.ru
Большое внимание развитию активной торговли уделяет компания ITInvest. С одной стороны это вылилось в создание библиотеки для сторонних разработчиков торговых роботов, с другой программисты компании сами готовят специальные версии терминалов для высокочастотной торговли.

SuperTrade – терминал для активной торговли для клиентов компании АйТиИнвест. Терминал максимально облегчен, в нем присутствуют только стаканы и блок ввода заявок.
 


Оценка: 5 из 10.
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/supertrade/
 
Следующее решение от мирового лидера в отрасли трейдерского ПО – CQG Trader. CQG Trader сочетает в себе «стакан» котировок для отправки ордеров, окно отображения котировок, интерфейс отслеживания состояния счета и ордеров – в общем то стандартный набор активного трейдера. Стоит отметить, что именно разработка этой компании под названием DOM (стакан с возможностью ввода заявок одним кликом) стала в настоящее время стандартом де-факто для данного класса программ и в той или иной форме используется во всех вышеприведенных решениях.

 
Можно получить тестовый доступ на 5-ть дней. Однако серьезным ограничением является тот факт, что терминал доступен только для клиентов компании АйТиИнвест.
Оценка: 8 из 10
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/spo/cqg/
 
Двигаемся дальше -KURZ старейший привод для активной торговли на FORTS (разрабатывается с 2008 года).

Проект вырос из подспорья для личной торговли в серьезный программный комплекс. Реализовав весь базовый для активного трейдера функционал разработчик привода KURZ двинулся в сторону различных расширений и усложнений логики работы, дополнительных индикторов и утилиты для удаленной работы с приводом и пр. Интересной особенностью является тот факт, что программа поддерживает одновременную работу по нескольким инструментам, причем инструменты могут «находиться» на разных торговых площадках и могут быть доступны из разных параллельно запущенных терминалов (поддерживается, только QUIK).
В настоящее время KURZ включает такие модули:

• Klassik- для ввода заявок горячими клавишами
• Монолит – для ввода заявок мышью (аналог стакана DOM), может быть встроен в интерфейс терминала QUIK, и заменить собой стакан терминала.
• Blitz – для выставления сложныж стоп приказов
• KugelBlitz – тоже что и Blitz, но для работы с несколькими инструментами
• Индикаторы – набор самописных индикаторов для упрощения анализа рынка
• Утилиты – в состав данной группы инструментов входят различные вспомогательные системы, например утилита Alarm, утилита управления заявками Scaner, а также утилиты, предназначенные для обслуживания самой программы.

Оценка: 8 из 10
Получить подробную информацию можно тут: http://www.kurz.su/
Цена за весь комплекс – 3500 рублей
 
В заключении блока платных приводов – QuotPro (сайт привода: http://pskovstock.com/quotpro.html).

Отличительной фишкой Quot pro является тот факт, что это привод, разработанный скальперами Псковской Фондовой Компании под руководством Андрея Беритца – что само по себе является большим плюсом для рыночного ПО. Привод включает в себя весь набор базового для активного трейдера функционала: отправка встречных и/или лимитных заявок одним касанием, авто коррекция объема, автоматическое выставление заявок стоп-лосс и тейк-профит, быстрое выставление условных заявок. Полная версия привода стоит 13000 рублей.
Оценка 5 из 10
 
Конечно же этим набором не исчерпывается весь спектр. Но статья и так уже получилась большой. Пока давайте обсудим. Кто – что пробовал, как результаты и пр… Если будет интересно – продолжу.
Артем Крамин (a_kramin)

Взял картинку у uzhas_sovka

Лучшие записи недели:

• Опционы, 1600% за 2 часа ил посчитаем деньги в чужих карманах
• SMARTWEEK: Декабрь уходит (видео анализ рынка)
• Статистика индекса ММВБ в декабре указывает на спад активности

Лучшие авторы недели (награждаются +3 к рейтингу):

• Семен
• Дмитрий Солодин

О том, что такое рейтинг и сила вы можете узнать из радела Помощь по сайту

Инвестиционные идеи Евгения Когана (3-й РИМ)

• Газпром — самая недооцененная бумага среди голубых фишек, ее надо держать в портфеле
• Очень интересны угольные компании, такие как Кузбассразрезуголь и Южный Кузбасс. В КРУ скоро будет отказ от трансфертного ценообразования, потенциал роста около 50%.
• Аптеки 36,6 — очень интересно. Готов спорить на что угодно, что будут выше. Была в Аптеках продажа, связанная с тем, что объединили основной выпуск с допэмиссией, выросла ликвидность в допвыпуске и начали сливать, но акции не просели. Там есть покупатели.
• Интересно все то, что связано с ЧМ2018, мостотрест и тп.
• Интересны химические компании, акрон, сильвинит, уралкалий и тп
• Казанский вертолетный завод, с тех пор, как я его начинал пиарить, вырос на 300%, а сейчас я его уже продал.