Дисклеймер: для любителей LEAPS и долгосрочных стратегий

Читая разные прогнозы на 2025 год по  курсам доллар/рубль от банковских экспертов и накладывая их на опционный деск, получаем  и свой сценарий  расчетных валютных курсов  и возможности сыграть за быков или медведей.
Но это для спекулянтов.

Позиционным трейдерам важнее  монотонный профит от кэрри-трейда или спрэдинга.
Хеджеры тоже постепенно активнее открываются и на декабре.
Ликвидность улучшается, так как ОИ растет,  бид/аск в стаканах присутствует.

Возьмите на заметку декабрьские опционы, если видите, чем они  могут быть полезны.


Точки входа по реальным сделкам (800...2100) на Si-12.25  — страйк С130000


( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей опционной синтетики на FORTS

Уже продолжительное время, если внимательно наблюдать за фандингом по всей  «великолепной семерке»  ВФ в табличке, видим его положительное значение.
Для покупателей это означает дополнительные затраты на удержание позиции.
А для продавцов наоборот это бонусный купон.
То есть можно сделать определенные выводы, если «ежедневный АВТОперенос фьючерса», как изящно трактует его ВТБ, идет со знаком + или -.

Во-первых, если открывать и закрывать позицию  в начале вечерней сессии и закрывать ее до окончания основной сессии на следующий день, никакого фандинга не будет.
Это сладкая пилюля для скальперов и интрадейщиков.

Вместо ВФ можно использовать синтетический  фьючерс, и также обойтись без фандинга.

Во-вторых, монотонный + означает условный перевес покупателей и желающих оставаться в лонге.
И соответственно наоборот, если наблюдаем минус.

В-третьих, на фандинге можно стабильно зарабатывать, а не просто нейтрализовать его по алгоритму антифандинга, который подробно обсуждали на смартлабе

( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей КУПЛЕННЫХ cтрэддлов

+С106000/ +Р106000 на март 2025 года



Текущая IV  на С106000 на условном минимуме



( Читать дальше )

Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.

Открываем 2 счета и кладем на них по 25000  рублей или больше на свое усмотрение.

За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль  примерно по одинаковой цене.

На следующий день после открытия  торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.

Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.

После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.

10 таких операций и вы однозначно  в плюсе!

И четко себе представляете, как работает фандинг.

PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.

В период абсурдного настоящего и туманного  будущего почти каждого члена нашего современного общества могут посещать неоднозначные мысли.
И это нормально, если вы Homo Sapiens и воспринимаете рынок, биржу и трейдинг всего лишь как часть более широкого формата жизни.
По крайней мере критическое восприятие действительности помогает более трезво и адекватно оценивать все происходящее в этом мире.

Без цензуры и купюр

Forwarded from Бедный Рюрик
Александр Дугин вдруг и снова недоволен:

«Совершенно никого не смущает, что за последние 40 лет почти одна и та же российская элита многократно поменяла свою идеологию на противоположную, но с умным и важны видом, теперь уже седые и дряхлые они продолжают поучать осоловелый народ чему-то своему и мало понятному.

Не объясним никому и прежде всего самим себе, как комсомолец становится либералом, а либерал антилибералом и патриотом, а потом вполне возможно и снова либералом и антипатриотом.

Единственное, что у нас есть как интерпретационный ключ, так это известная песня исполнительницы Инстасамки».

( Читать дальше )

Появление вечного IMOEXF позволяет строить простые и прибыльные спрэды на 3,6,12....24 месяцев.
При контанго или бэквардации.
То есть всегда,  в любой момент на рынке.
Кто освоил антифандинг, имеет преимущество дополнительного дохода.

Опционные обвязки также возможны, но пока барьер ликвидности их сильно ограничивает.
Тем не менее, комбо-стратегии весьма привлекательны для повышения общей рентабельности.

Плюсы индекса очевидны — на даты экспираций базис стремится к нулю, нет валютного риска, дивиденды идут регулярно.

IMOEX представлен в моменте вечными и календарными фьючерсами, маржируемыми и премиальными опционами.

Кто торгует такие комбинации, поделитесь комментами.

 IMOEXF и календарные фьючерсы на 2025-2027 гг.

Дисклеймер: для любителей и ценителей изящных и доходных опционных комбинаций

Некоторые опционщики строят свои тернары, квинары и прочие замысловатые индивидуальные стратегии.
На первый взгляд они сложны, но если понять их логику, то подобные конструкции не просто красивы на графиках, но еще надежны и прибыльны.
Вопреки всем ограничениям и подводным камням на FORTS по ликвидности и глубине опционного деска.

Деци — (от лат. decimus — «десятая [часть]») — дольная приставка в системе единиц СИ (а также вне неё), означающая множитель 10−1 (1/10). 

На основе выбранного БА и его производных  можно построить даже опционный ДЕЦИНАР   в рамках FORTS.
На графике видна как раз его половина.

Кому интересно, на калькуляторе можно повторить и дополнить свой вариант.
Суть в построении спрэдов, обнуляющих дельту БА и имеющих отличный потенциал дохода из-за разности IV  на разных страйках и на разные даты экспирации.
Важнейшие греки — дельта, вега и тэта.

( Читать дальше )

С появлением вечных фьючерсов по Газпрому (ВФ) линейные трейдеры могут легко строить календарные  фьючерсные спрэды   на любой срок — в моменте  максимально до  18.06.2026.

Зафиксировать ценовую разницу 127-170 рублей или иную на меньший срок проще простого.
Особенно эффективны такие конструкции на ЕБС.

Это обычный кэрри-трейд без изысков, если 20-30% годовых в  самом пассивном варианте вас устроят.
Имхо, это квази-депозит до востребования, что лучше любого банковского вклада.

Опционщики могут конвертировать эту торговую идею через премиальные и маржируемые опционы для повышения доходности за счет меньшего ГО и исключения фандинга.

В общем, с таким БА можно построить стратегию с рассчитанным доходом исключительно в рамках FORTS без внешних рисков на желаемый срок.

Или даже некий «депозитный пул» на основе ВФ на Сбербанк, IMOEX, рублевое золото.

По мере появления новых ВФ арсенал возможных стратегий будет расширяться.