Дисклеймер:  для любителей высоковолатильного NG 

 NG = F+P-C

Стратегия предпочтительна для ценителей позиционного трейдинга на тонком опционном рынке.

Недельки 07/14/25-2.25 в паритете или по дельте при IV в  рабочем диапазоне 60...75% в моменте всегда под рукой. 

PS — скептикам, пеняющим на неликвидность, рекомендуется не читать и не смотреть график.

Как один из топовых фьючерсов, NG также торгуется в окружении  еще более волатильных опционов с IV  в диапазоне 70-90% вверх и вниз от ЦС.
И пока линейные трейдеры оседлали центральный рубеж 3000...3100, опционщики видят эту значимую и прибыльную разницу в «серых» зонах на условных низинах и высотах  2500...4000.

Ситуация может динамично меняться, но для взятия  новых рубежей требуется время.
До экспирации в следующийчетверг  ПЯТНИЦУ еще можно успеть выстроить линию обороны на любой сценарий.
Если у вас есть свой прогноз и план действий в применении стрэнглов,«колес», колл-спрэдов  и иных стратегий.

Всем любителям волатильности удачи! 


Центральный страйк 3100 — IV равна 65% в моменте

Вспоминаем отрицательные числа.

ПРОДАН  календарный спрэд на КАКАО  за -30.

Вопрос — если его закрыть при -20 или -40, то в каком случае будет плюс, а в каком минус? )))

Дисклеймер:  для тех, кто дружит с улыбкой IV

В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель  плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)

Диапазон  в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому  быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.

Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.

Газуем, господа! )))

От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)

В соседнем топике опубликована новость про текущие пенсии в 25 т.р.

Имхо, на них нормально не прожить (((.

smart-lab.ru/blog/1108334.php#comment17797088

Неожиданно получил дизлайки на свой субъективный коммент.

" 25 т.р это доход за 1-2 дня  или максимум за  неделю трейдинга  с плюсом для стабильного успешного среднестатистического трейдера.
А иначе зачем тратить время на биржу?"

Вероятно, не все понимают разницу между активным трейдингом и пассивными инвестициями.

А я не понимаю, зачем заниматься тем, что не дает желаемого результата.

А что думаете вы, уважаемые смартлабовцы? 

Трамп назвал условие «простого» завершения конфликта на Украине

/>/>/>/>/> Единственный способ остановить конфликт России и Украины быстро и просто — это снизить цены на нефть, заявил Трамп.

В Кремле подчеркивали, что конфликт происходит из-за угроз безопасности России, а не цен на нефть

РБК

и еще один комментарий без цензуры и купюр.

Анатолий Несмиян

«Сообщили, что Трамп ударил Путина в самое больное — прямым текстом сообщил ему, что тот может закончить как Каддафи с ломом в заднем проходе. Либо это привычное реднековское хамство Трампа, либо очень точный расчет на дикую фобию Путина, так как по самым разным сообщениям, именно жуткая смерть Каддафи психологически крайне сильно впечатлила Путина, который буквально примерил произошедшее на себя.

И теперь Трамп прошелся по самому-самому больному. Специально или нет, гадать сложно, но «Трампнаш» очень скоро может превратиться в злейшего врага, по сравнению с которым Байден был просто чудаковатым старикашкой.

( Читать дальше )

Утренние торги возобновятся с 27 января на фондовом и срочном рынках Мосбиржи.

По итогу торги на рынке акций и облигаций будут проходить с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — с 8:50 до 23:50 мск.

Какие активы будут доступны. 

На фондовом рынке в утреннюю сессию будут доступны наиболее ликвидные акции и облигации федерального займа.
Сейчас в списке больше 100 ценных бумаг.
Кроме того, планируется допуск и паевых инвестиционных фондов, в том числе биржевых.В понедльник

На срочном рынке в утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

Все подробности

на сайте Мосбиржи.

В далекие времена золотые монеты имели хождение во многих странах и всегда  высоко ценились как надежное средство накоплений и сбережений.

Луидор (фр. louis d'or — золотой Луи, Людовик) — французская золотая монета XVII—XVIII веков.
Впервые выпущена в 1640 году во времена Людовика XIII.

Сегодня своеобразным виртуальным заменителем  таких монет можно рассматривать вечные фьючерсы GLDRUBF.

Их основной плюс в том, что они РУБЛЕВЫЕ, высоколиквидные с финансовым плечом х9...10. 
Практически всегда положительный фандинг демонстрирует повышенный интерес покупателей.
Самые искушенные трейдеры эту особенность монетизируют в свою пользу.
Валютные риски отсутствуют, а рыночные можно хеджировать календарными РУБЛЕВЫМИ или валютными фьючерсами по кросс-курсу, кому как
удобнее.

В качестве связок оптимально подходят и РУБЛЕВЫЕ премиальные опционы (ПО).
Но так как мало брокеров дают доступ к ПО, то ликвидность там пока точечная.
Но «вода камень точит».
На наиболее значимых страйках ОИ присутствует.

( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей LEAPS и долгосрочных стратегий

Читая разные прогнозы на 2025 год по  курсам доллар/рубль от банковских экспертов и накладывая их на опционный деск, получаем  и свой сценарий  расчетных валютных курсов  и возможности сыграть за быков или медведей.
Но это для спекулянтов.

Позиционным трейдерам важнее  монотонный профит от кэрри-трейда или спрэдинга.
Хеджеры тоже постепенно активнее открываются и на декабре.
Ликвидность улучшается, так как ОИ растет,  бид/аск в стаканах присутствует.

Возьмите на заметку декабрьские опционы, если видите, чем они  могут быть полезны.


Точки входа по реальным сделкам (800...2100) на Si-12.25  — страйк С130000


( Читать дальше )

Дисклеймер: для любителей опционной синтетики на FORTS

Уже продолжительное время, если внимательно наблюдать за фандингом по всей  «великолепной семерке»  ВФ в табличке, видим его положительное значение.
Для покупателей это означает дополнительные затраты на удержание позиции.
А для продавцов наоборот это бонусный купон.
То есть можно сделать определенные выводы, если «ежедневный АВТОперенос фьючерса», как изящно трактует его ВТБ, идет со знаком + или -.

Во-первых, если открывать и закрывать позицию  в начале вечерней сессии и закрывать ее до окончания основной сессии на следующий день, никакого фандинга не будет.
Это сладкая пилюля для скальперов и интрадейщиков.

Вместо ВФ можно использовать синтетический  фьючерс, и также обойтись без фандинга.

Во-вторых, монотонный + означает условный перевес покупателей и желающих оставаться в лонге.
И соответственно наоборот, если наблюдаем минус.

В-третьих, на фандинге можно стабильно зарабатывать, а не просто нейтрализовать его по алгоритму антифандинга, который подробно обсуждали на смартлабе

( Читать дальше )