Рукописи не горят -  сегодня актуальнее, чем тогда.
Автору  -респект
smart-lab.ru/blog/24066.php#comments

Меньше слов — больше цифр.
ОИ растет понемногу, но монотонно.
На ЦС и около уже сотни  открытых позиций.
IV в диапазоне 60-140% годовых активно осваивается трейдерами.
Как аргумент, наличие ОИ по всей линейке  страйков CАLL/PUT.

Это и стрэддлы, и «колеса», и покрытые покупки/продажи БА, то есть самого фьючерса.
Широкие стрэнглы тоже не забыты.

Спекулянты по-прежнему держат планку по 3-значной доходности в стратегиях на 1-14 дней.

В опционном калькуляторе биржи ( есть расчет ГО) потенциал прибыли и профиль риска оцениваем визуально и численно.

В целом рынок NG радует волатильностью и возросшей активностью, но есть всегда к чему стремиться.

По крайней мере любители и энтузиасты природного газа, продавшие, например, С2000 по 164/3020 на 7 дней с доходностью под 270-280% годовых до следующей экспирации имеют все возможности пойти ва-банк, захеджировать риски до 50-100% годовых или получать регулярную доходность в 100-150% годовых в спрэдовых календарях или иных комбинациях.

Каждый выбирает свою стратегию. 

( Читать дальше )

С появлением ММ на премиальных опционах (ПО) активность в них возросла.
См. ОИ и спрэды в стаканах на примере СБЕРБАНКА.
У кого разрешена и первоначальная продажа ПО, у того и козыри в колоде )))
Арбитражники подтягиваются, спекулянты поддерживают ликвидность помаленьку.
!
И посмотрите весь список доступных  акций, коммодитиз, индексов, валют.
Лотность непривычная, но это как раз для начинающих.
Профи разберутся сами с нужными объемами.

Кому интересно, присоединяйтесь

Досадным образом опоздал с регистрацией (((.
Как прошло мероприятие?
Интересует, порадовала ли биржа новыми планами по развитию FORTS, если такая презентация была в программе вечера.
Кто был, поделитесь своими впечатлениями.

Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))

А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.

Поэтому  этим  ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.

Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.

Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.

Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/q/futures/

кто хочет больше, замените спот на фьючерсы и опционы для 3-значной доходности.
но это требует большего опыта и квалификации.

кэрри-трейд это алгоритм арбитражной стратегии, который  можно использовать на любых инструментах и рынках.

спасибо СЛ за  онлайн-трансляцию котировок.

остальное — дело техники и вашего выбора.

Удачи и профита в трейдинге!

После перевода в ВТБ пытаюсь найти «плюшки», которых не было в Открытии.
Вероятно, самая перспективная и реальная это доступ к ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам (ПО).
Правда, это только для квалов и только к изначальной покупке.
То есть некая «ПОЛУ-плюшка» получается.
Но все равно хоть мелочь, но приятная.
А дальше дело техники.

Покупаем, например, акцию САМОЛЕТ и резервируем кэш для покупки еще одной акции.

Продаем Сall на неделю вперед выше цены покупки акции.
Продаем Рut  на неделю вперед ниже цены покупки акции.

Получаем усовершенствованное «двойное колесо».

Кому интересно, может сам рассчитать 3 возможных сценария через неделю.

Цель поста — привлечь внимание к  ПО по версии ВТБ и к тому, что в отличие от  маржируемых опционов на ПО появился ММ.
Значит, можно уже зарабатывать.

ОИ понемногу растет, и это радует.

Присоединяйтесь!

PS — CАМОЛЕТ выбран в качестве примера.
Если найдете в списке свою акцию, подключите к ней и опционы.

Уже длительное время NG  не радует быков.
Волатильность IV на центральных страйках дошла до 90-100%.
Но ничто не падает вечно, как и не растет.
Смотрим на ретроспективу и думаем о перспективе.
Покупку фьючерсов можем хеджировать недельками — коллами или путами.
Или временно уйти в  «спрэды между фьючерсами».
Или построить спрэды от покупки на опционах для экономии ГО.
Из всех вариантов надо выбрать самый оптимальный и комфортный.
По личному опыту и предпочтению.
Всем успешного трейдинга!