Можно ли диагностировать поломку торговой системы следующим образом?

1. Накладываем на эквити коридор из 3 сигм.

2. Поломкой ТС считаем начавшийся частый выход эквити за границы данного коридора? 

Это будет означать, что тот участок эквити, что был ранее, не имеет никакого отношения к тому участку, что наступил далее - начался независимый временной ряд.

То есть система утратила контроль над событиями и процесс стал для трейдера неуправляемым.

И, соответственно, если это правило не нарушено, то система в порядке, если даже длительное время не отвечает ожиданиям. 

Если Вы торгуете по определённым правилам, то предполагаете, что Ваши действия оказывают некое значимое влияние на колебания эквити. Так как правила одинаковые, то эквити должна находиться внутри коридора 3 сигм. 

Плановый слив — системная просадка.

Внеплановый слив — утрата системой контроля над эквити.

Если мы уже много раз отторговали цикл рост-просадка-рост-просадка, то все наши просадки — «плановый слив» — должны укладываться в коридор.

Только что Laukar написал заметку «Что мы делаем?» , в которой пролил елей на сердца инвесторов. Вроде как устойчиво обгонять индекс невозможно, поэтому смысла в попытках нет — купи индекс и сиди смирно.

Непонятно, зачем так преувеличивать значение индекса. Индекс — это всего лишь торговая система с определёнными правилами. Да, она неплоха — но капитулировать перед ней — необоснованное пораженчество. У неё много недостатков и уязвимостей. 

На «Смартлабе» есть не один десяток трейдеров, обгоняющих индекс. Их системы обходят систему «Индекс» и по доходности, и по просадке, и по многим иным параметрам. И есть подтверждающая это многолетняя статистика. И если Вы разочаровались в собственном трейдинге, то вкладываться надо в стратегии этих авторов, а не в какой-то там индекс.

P. S. Отдельно оговорюсь, что не имею в виду себя — у меня пока не собран качественный стейтмент за заслуживающий доверия срок.

Автор 3Qu неоднократно писал про то, что не обязательно пользоваться в своей работе астрономическими сутками. И что можно считать началом новых суток любой произвольный момент.

Если я правильно понял его мысль, то тогда у нас открываются замечательные перспективы в части уменьшения проскальзывания в инструментах. Например, мы торгуем на дневках. Тогда мы сталкиваемся с необходимостью влить весь нужный объём в определённый момент времени. А это иногда порождает большее проскальзывание, чем нам бы хотелось.

Пользуясь предложенным подходом, мы можем разделить торговый день на любое количество «первых часов новых суток» или «первых минут новых суток» — и в каждой такой начальной точке влить часть капитала. Аналогичным образом можно отсчитывать и завершение торгового периода. В таком случае у нас исчезает избыточная нагрузка на ту точку торговой сессии, в которой у нас начинается новый период. И, соответственно, серьёзно уменьшить проскальзывание и время исполнения заявки.

Захотел перевести один график в логарифмическую шкалу не автоматически, при помощи соответствующих сервисов, а вручную.

И понял, что не помню почти ничего.

Например, такие ряды на линейном графике:

По оси у: 0 — 5 — 7 — 7 — 13 — 13.

По оси х: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 

Какие значения должны стоять по оси у на логарифмической шкале?

Или просто формулу скажите.

Привожу примеры эквити 2-х разных трендовых ТС.

Какая из них перспективнее, какую лучше торговать?

1. 

 

2. 

Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.

Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.

И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)

Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?

Зашёл в ТГ-канал Вестникова, который он открыл в 2019 году: 

t.me/Vitkovskiy_Vestnikov

Там висит уведомление от Телеграма, что канал будет удалён за неактивность уже через несколько дней.

Кто может, предупредите Вестникова, что надо срочно хотя бы одну формальную публикацию сделать в канале, иначе он удалится со всеми материалами, в том числе удалятся все видеоуроки. 

Берём логарифмический график СП500...

Так-так-так, что же мы видим?

Опа: 15-летний боковик 1998-2014 гг. 

Вот бы поговорить с инвесторами в «Купи и держи», которые начали инвестировать в Америку в 1998 году и закончили до 2014 года.

Довольны ли они своими результатами? 

Что они думают о стратегии «Купи и держи»?

Предложили торговую систему на опционах.

Кто пробовал такое? Как работает?

Допустим, Вы сделали алгоритм.

Проверили его на прошлых данных.

Запустили в работу.

Сколько времени он должен проработать на настоящих торгах, прежде чем Вы решите, что он годный?

Что является основанием для его досрочного снятия с пробега?