SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Дмитрий Овчинников, а можно понять, какая лучше? Если даже торговать обе.
Или не стоит так ставить вопрос?
в практической плоскости вопрос обычно стоит так: какой системе сколько дать денег.
Той информации, которую вы нам предоставили недостаточно для ответа на этот вопрос.
3Qu, диверс.
В первом случае это только самые ликвидные фьючерсы. Поэтому всплески эквити чаще, но и просадка сильнее.
Во втором — несколько десятков фьючерсов. Всплески редко, но зато потом почти ничего не отдаёт обратно.
Boris, вертикальные ступеньки — на трендах.
А горизонтальные — на боковиках.
Сергей Сергаев, я доходность не хотел показывать, чтобы оценивалась только форма эквити.
Такой подход к анализу эквити приемлем?
В один прекрасный день, наступит «осень 2008-го» и вторая система, принесёт убытков не меньше, чем первая.
Что будет с «моллюском», если +3% за час, -4% за следующий час, притом -по всем бумагам одновременно?
например, если ФРС объявит неожиданно о повышении ставки?
Бакс резко вверх, нефть камнем вниз, шортсквиз и понеслось?
Что будет делать Ваша торговая система?
Первая или вторая?
Закроется до «следующего дождя»? А он, в каком году будет?
Stocker, она на дневках, на любые движения внутри дня не реагирует. Как только приблизится время закрытия торговой сессии, будет подстраиваться.
Заранее скажу: 9 апреля 2018 вторая показала около нуля по дню.
В марте 2020 вторая, в основном, зарабатывала, а на развороте часть отдала обратно.
Первую в те дни не применял.
первая более устойчивая. IMHO
Начнётся расколбас во время «Нового Кризиса», скорее всего -первая выстоит, вторая спикирует, пойдут непрерывные стопы.