Простите за банальность, работа с данными начинается с их получения из внешнего источника. Мы будем получать их из CSV-файла архива котировок, скачанного с сайта Финам. Для работы с другими источниками вам надо будет немного изменить программу.

Я уже давно не работаю непосредственно с CSV, и храню все данные в БД SQLite. Поначалу я хотел написать программу чтения CSV с нуля, но выяснилось, что я уже подзабыл как это делается, однако нашелся рояль в кустах — моя старая библиотека читающая данные из CSV-файла непосредственно в программу. Ее мы и будем использовать.
Собственно, Python и ориентирован на работу с библиотеками, и не нужно знать что там внутри, важно только уметь с ними работать, а сами программы с использованием библиотек станут очень простыми.
Для начала качаем с Финам историю в формате CSV-файла следующего вида:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:00:00,76900.0000000,76990.0000000,76900.0000000,76990.0000000,3
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:06:00,77695.0000000,77695.0000000,77400.0000000,77400.0000000,8
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:08:00,77781.0000000,77781.0000000,77700.0000000,77750.0000000,30
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:13:00,78088.0000000,78098.0000000,78088.0000000,78098.0000000,6
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:14:00,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,1

( Читать дальше )

Хочу напомнить вам цель инвестиций и трейдинга. И это вовсе не преумножение вашего депозита, а преумножение вашего общего капитала.
Доллар за непродолжительны срок вырос с 60 р до 80 р — это примерно 33%. Скажите ваш капитал от инвестиций и трейдинга также вырос на 33%? Не депозит, а именно общий капитал? Подозреваю, что общий капитал у вас много больше депозита.
Сам и отвечу — общий капитал не вырос, в долларовом исчислении он упал, и существенно. Если бы вы вложили абсолютно все свои деньги в баксы, и сейчас продали бы их, денег у вас было бы на 33% больше, только к трейдингу это уже отношения не имеет. И что, занимаясь трейдингом удалось его вам хотя бы сохранить? Помогли вам инвестиции и трейдинг?
Так чем же мы все это время занимались? Выбирали акции для инвестирования, держали их в портфеле, хеджировали, занимались спекуляциями, растили депозиты. И что в итоге? В итоге ни-че-го, дырка от бублика. Занимались бегом на месте. Обидно Зин. ©
В Алисе есть такая фраза - Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее! ©


Ну, что ж, бежим дальше. Не страшны дурные вести, продолжаем бег на месте… Красота, среди бегущих первых нет и отстающих. Бег на месте общепримеряюще. ©

Наконец, сегодня мне никто не мешал. Я раньше уже писал — как сяду за комп, на рынке будет тишина и спокойствие — полный штиль. Так и случилось. 
В Ri ничего интересного, там большая движуха нужна. Сел, сижу, как обычно пережидаю утренний гэп в рублебаксе. Переждал. Вроде, время открывать позицию — стрэнгл или стрэддл. Однако, ничего не происходит — какие-то мелкие колебания: ± 10 копеек — абсолютно неинтересно.


Лениво, с перерывами на кофе и пр., посидел пару часов — все та же байда, перспектив никаких. Все отключил, посмотрел СЛ, и пошел другими делами заниматься — на фиг этот рынок.
Ну, вот сейчас решил глянуть — в 15:50 в Si началась движуха, и хорошая ~50 копеек. В общем, нормально для прибыли. Но не хотелось мне на стоящем мертвом рынке позицию покупать, весь день на месте стоять, потом закрывать — суеты, подумал, много, а толку с этого не будет. И ошибся. А надо-то было перед уходом открыть позицию, и ближе к вечеру ее посмотреть, и только. Здесь сам во всем не прав. Однако, рынок сегодня не последний день работает, завтра тоже день будет.

Зы Почему я не пишу об удачных сделках. А чего о них писать? Типа, открыл- закрыл- получил? В этом нет ни сюжета, ни интриги.) Скучно.

На рынке испокон веков существует всего одна успешная стратегия: покупай дёшево — продавай дорого. Других не существует.
Вопрос только в том, как определить, что дёшево, а где дорого? В этом нет ничего сложного — любая домохозяйка справляется с этим на раз. Ежедневно. Без всякой зауми и без применения математических методов. И, заметьте, никто их этому не учил. (Привет, ищущим Гуру трейдинга).
А теперь открую большую и страшную тайну: чтобы понять что дёшево, а что дорого, надо смотреть и сравнивать не приращения, а саму цену. Стоит ли изучать рябь на воде, если можно смотреть на море и любоваться волнами, заходом солнца и плывущими облаками.  В ряби на воде, да под микроскопом, вы этого всего никогда не увидите.  Да и сами волны вызваны макропроцессами, а не бросанием камешков .(Привет вам, любители приращений, сборщики тиков и прочей мелочевки. Успехов вам в вашем непростом деле.).

И опять я в пролете. Это какая-то полоса невезения. С утра жене вынь да положь съездить на Коптевский рынок (Коптево — район в г. Москва). А че ты делаешь? — за компьютером сидишь, можешь и отвлечься — жену на рынок отвезти. Ладно, отвез-привез. Потом поехал в Лианозово, в магазин за датчиком фаз газораспределения — в машине сына отказал. Все, ведь, заняты. Купил, приехал, пообедал, полез рынок смотреть.
Да, только смотреть. Опционами надо заниматься с утра, с открытия рынка. И, вот, смотрим — какая чудная картинка по доллар/рубль:

Не, ну, вы видите. От максимума до минимума ~0.6 р. Это самое оно для опционной статегии, и уже к полудню все было бы закончено.
Итак, повторю то, что писал вчера. Утром гэп, или что-то в этом роде. Сохраняем спокойствие — ждем. Входим на максимуме (если немного ошибемся — наплевать, и забыть), и в районе максимума покупаем стрэнгл или стрэддл (по вкусу). В районе 12:00 закрываем сделку, и далее спим спокойно — до конца дня мы свободны. Все просто, и так достаточно часто, а текст только повторение вчерашнего. Вчера все было тоже самое — сидим-ждем, открываем — закрываем. Сравните.

( Читать дальше )

Сегодня я опять в пролете. Но у меня уважительная причина — в 12:00 был записан в магазине на покупку-замену резины. Но, как бы я играл сегодня, и как я играю всегда.
Возьмем базовый актив, а это не Si, а доллар/рубль, см рисунок:

С утра гэп или что-то в этом роде. Спокойствие, и только спокойствие, дорогой Карлсон. © Никаких резких телодвижений, сидим-ждем, никуда не торопимся. И вот он — максимум (немного ошибемся — тоже не беда). На максимуме покупаем стрэнгл или стрэддл (стрэнглы я люблю больше, но на вкус и цвет… ). Где-то после 16:00 все закрываем, и спим спокойно. Все. Прибыль наша.
Хотите направленную сделку в опционах? — Пожалуйста, прибыль только увеличится, но дело ваше.
Разумеется, не каждый день вы с этого получите прибыль, но достаточно часто — гляньте историю.
ЗЫ Можно и на Si ориентироваться:


( Читать дальше )

Вчера написал топик о моих планах на понедельник — покупка стрэнглов или стрэддлов в опционах Si или Ri.
Встал пораньше, все приготовил, и тут началось… на кухне развалился смеситель, вообще на части. Ничто не предвещало.
Вместо торговли поехал в Леруа за новым, приехал, пообедал, через час буду ставить. Вот день и прошел.
А, тем временем,  в Si было подходящее движение — 0.3%, или -0.27 по рублебаксу — выигрыш был обеспечен.
А так все хорошо начиналось.

Каждое воскресенье на СЛ появляются посты типа -«Идея на понедельник». У меня таких топиков еще не было, решил восполнить пробел.
Итак, идея на понедельник, подкупить стрэддлов или стрэнглов на Si или на Ri, или на обоих, в середине дня все закрыть, и не мучиться.) Куда пойдем — хорошо, не пойдем — наплевать и забыть.
В перерыве, возможно, интрадеем займусь — здесь тоже идея всего одна: растет — покупаем, падает — продаем. Весь цикл от 5 до 15 мин, и так несколько раз.
Вообще, мои идеи не отличаются разнообразием — на вторник, среду, четверг и, возможно, на пятницу идеи все те же самые.

Недавно опрос показал, что многие на СЛ хотят торговать опционами, но почему-то ждут, когда им все разжуют и в рот положат. А чего ждем? Теория опционов изложена и секретов не представляет. Все стратегии и опционные позиции давно и основательно просчитаны и описаны — бери, да пользуйся, достаточно всего одну книжку прочитать — любую, на выбор.

Я редко рассказываю о своих сделках. За все время на СЛ говорил о них один или два раза. Расскажу о чужих.
Сегодня изменения по Si составили в пике 0.56 р. — это как раз один страйк опционов. Я и вспомнил своего знакомого, начинающего трейдера со стажем ~1 месяц.
Пришел на рынок месяц назад с начальной суммой 10 тыс. р. Играет только опционы на Si, ничего другого. Всегда стрэнглы в окрестностях центрального страйка. В основном, внутри дня. На сегодняшний день у него на счету уже 20 тыс р.
Как бы сказал Хамстер — неплохая прибавка к пенсии. Вот, именно это и дают опционы, даже начинающим.

Хотел поиграть сегодня на бирже. Для этого ещё вчера уехал на дачу. И что? С утра соседу ремонтировали его старую машину, как тут откажешь… Потом немного посидели выпили- поели, обеденное время. Пришла соседка с электрикой, пошел к ней разбираться, ни фига не сделал, но сказал что надо купить. Завтра купит, буду ставить.
Вот такие игры на бирже. Сейчас глянул, в общем, никаких особых движений, мало что пропустил.