Ухожу в отпуск. Творческий.
- 05 ноября 2020, 21:33
- |
- 3Qu
Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.
как отправляете данные из квика? через сокет или разделяемую память?
Если не секрет, как отправляется заявка? я пока реализовал самый простой вариант через чтение терминалом файл заявок с периодом 0 сек (в настройках квика)
С заявками для этой системы думаю, но пока ничего определенного не решил.
Что в отдельные потоки вывели? Всё или отдельные функции? С отдельными потоками мороки много, всё сразу усложняется, но вещь необходимая.
В отдельные потоки? — практически все. Скорее, не функции, а группы функций. Скажем, обработку в каком либо классе. Но, в общем, все, кроме получения самих данных из терминала. Но там еще Луа — не разбежишься.
Я к чему спрашиваю. Я сейчас данные за прошлые периоды тащу из текстовых файлов, а текущие получаю через ITInvest'овский SmartCOM, от ублюдочности которого у меня уже голова болит (я тащу всю ленту принтов целиком, потому что из ленты принтов я потом смогу достать все, что угодно, а вот в обратную сторону это не работает). И поэтому все порываюсь соскочить с него на более надежные и стабильные источники, но пока не могу собраться с силами :). Если Вы соберетесь быстрее, маякните, поделитесь опытом :)
Если у нас сделка, скажем, даже 2-3 мин, то задержка даже в 2-3 с существенной роли в прибылях/убытках не сыграет.
Ну, а для ХФТ мы рылом не вышли.))
Я пока сделал в Google таблицах, но там как то не стабильно загружаться данные — хотелось бы в будущем сделать, что нибудь по лучше.