Профессионалы отвечают на ваши вопросы

Тимофей Мартынов, собираюсь побывать скоро в Москве. Какие места в столице можно назвать «культовыми» для трейдеров?
Думаю с кем и где смогу пообщаться в свободное от дел время.

Тимофей Мартынов, а сам не планируешь создать культовое место например Смарт-Лаб Бар? С дизайном выдержанном в стиле сайта…

Тимофей Мартынов, бар — это круто.

Станислав Иванов, круто не бар а много баров)

Sekator, круто — много зелёных баров, и в лонг!

rwsmart, будет культовая вечерина ЛЧИ-2012.
правда, в прошлом году она получилась не очень. Но зато съезжаются трейдеры со всей россии

Тимофей Мартынов, Тимофей, смартлаб продается?)))

Тимофей Мартынов, ок. можно в личку оцену

Тимофей Мартынов, прям таки все?

Тимофей Мартынов, люди тоже?

Тимофей Мартынов, здоровье, любовь детей, чистый воздух в Москве…

Тимофей Мартынов, Добрый день!
1.С каким (какими) брокером работаете?
2.Какими инструментами торгуете, в пропорции, если можно в %
3.Индикаторы присутствуют у вас в торговле?

Тимофей Мартынов, как можно узнать хотя бы приблизительный смысл твоей торговой стратегии? понимаю, что стараюсь подловить движение по тренду, импульсную волну, с минимальным стопом и максимальным профит-лоссом, но хотя бы что на свечном графике предложил бы использовать? Заранее спасибо.

Сергей Шеремета, парень, оставь это, лучше займись реальным делом

Gerasim, плюсанул :)

Gerasim, сейчас нальют плюсов, я подкинул. Только не тролль никого, как я.

Станислав Иванов, какой троллинг?! Ты ж просто лох на рынке-не надо выдавать себя за того, кем ты не являешься

Анатолий Березняков, ок :(

Марсель Тазетдинов, сколько максимальная просадка на роботах сейчас у тебя на истории? Если фьюч РТС, скажи в пунктах. Мой текущий робот слил однажды 21000 пунктов. Кто-то говорит, что это много.

Станислав Иванов, честно говоря никогда не интересовался даже, я смотрю всегда в % от вложенной суммы и коэф профит к просадке за тест период, остальное не так интересно

Марсель Тазетдинов, то есть маржин-коллов не боитесь?

Станислав Иванов, у меня много стратегий, но боюсь как и все

Марсель Тазетдинов, как управляете портфелем стратегий?
перераспределяете ли деньги между роботами? Хорошему больше, плохому меньше?
Если слил, то вообще сокращаете позицию для сливальщика?
Я так понял никто этим особо не занимается.

Станислав Иванов, какой-то системы распределений пока не нашел, но стараюсь равными долями +- немного интуитива

Станислав Иванов, если слил, у меня есть лимиты для стратегий, я просто отключу, иногда стратегия просто не выживает на этапе теста на мелких деньгах, т.е. приходит понимание что в реальности она не ведет себя как на тесте и она отключается не дойдя до лимита

Марсель Тазетдинов, понятно. сколько рублей на 1 лот фьючерса РИ держите? 100 000?

Станислав Иванов, не буду отвечать

Марсель Тазетдинов, слишком интимно :)

Марсель Тазетдинов, лоховство?

Марсель Тазетдинов, ваше здоровье ))) вот другие коллеги уважаемые не интимничают на сайте по этому поводу))
А идеями для систем откуда можно вдохновиться? :)

Станислав Иванов, меня входхновляет смартлаб и другие трейдерские ресурсы, иногда что-то сам придумываю

Марсель Тазетдинов, мои идеи кончились одним хорошим роботом. Больше не могу ничего придумать лучшего, поэтому все в хлам скидываю. Это нормально? :)))
какие «другие»?

Станислав Иванов, у меня почти 3 мес был кризис, как вариант попробуйте поковырять ммвб, он может вдохновить на стратегии для фортса

Марсель Тазетдинов, ок спасибо!

Станислав Иванов, иди покури, может вдохновишься

Анатолий Березняков, не курю.
а ты видимо только и куришь, что пишешь всякую херню, вдохновленный ты наш.

Станислав Иванов, Посмотрел одну из стратегий, около 8-10к пунктов была макс просадка

Марсель Тазетдинов, на каком периоде? :) У меня макс. просадка в 2009 просто :)

я с 2009 по 2012 тестирую

Марсель Тазетдинов, хорошая просадка 10.000 — завидую прям не могу :)

Станислав Иванов, :)

Марсель Тазетдинов,
1) используете ли станд индикаторы?
2) на каком таймфрейме работает большинство стратегий и ск-ко в среднем сделок в год?
3) какие типы свечек используете для анализа (стандартные, ренко и т.д)
4) на какую годовую доходность ориентируетесь при построении новой стратегии?
5) есть ли опыт тестирования скальперских стратегий в S#?

Марсель Тазетдинов, вы здесь?

Марсель Тазетдинов, в какой из этих сред можно сначала создавать/рисовать/тестить нестандартные таймфремы(для каждого бара своё условие), например которые будут строится от волатильности или по заданному условию.

Bubellar, +1 интересно, а самое главное как Тимофей сам оценивает полезность вложенных средств, полезно или оно того не стоило.

Марсель Тазетдинов,
Ответьте пожалуйста, используете ли Вы индикаторы WD в своих стратегиях, как я понимаю перенесенных в Stock#? И как программируете эти индикаторы?

Тимофей Мартынов, Понятно, ну тогда видимо я раньшн расскажу про нюансы=) Готовлюсь уже активно)

Тимофей Мартынов, твоя фишка-распыляться на кучу дел

ProfFit, Берите выше…

Тимофей Мартынов, торгуешь еще америку? И, если, нет то почему?

Тимофей Мартынов, еще бы. там комиссии одуреть какие. чисто на брокера работаешь

Тимофей Мартынов, есть ли у Вас есть надежда на то, что в следующем году активность/объемы на фортс вернутся хотя бы частично? Если да, то на чем она основана?

Тимофей Мартынов, то есть каких-то факторов ожидаемого притока не видно?

Станислав Иванов, это что было?))

Алексей, tgarch. просто для примера взял.

Станислав Иванов, а зачем на фондовом рынке математика и статистика.
ПОсчитать % убыточных сделок и прибыльных не так уж сложно.

silver916, математика и статистика нужна лично мне. Понять хоть, что это вообще за зверь такой. И возможно применить к циферкам мелькающим, вдруг найдется какой-то способ оценивать вероятность появления рынка на определенном уровне и делать ставки соответственно этим вероятностям. А потом уносить свою копеечку у таких как ты :)

Станислав Иванов, вряд ли тебе удастся залезть в мой карман.
Всего доброго.

silver916, спасибо :) ваше здоровье!

Станислав Иванов,

О, вижу обобщенную GARCH-модель :)

А. Г., ну вот я смотрю на эту модель и вижу фигу :(
Прям хоть бросай все и иди получай очередной диплом на математический факультет… ))

Станислав Иванов,

Да забейте Вы на эту модель: она стационарная, а в ценах стационарности нет.

А. Г., а как же вы говорили что нужно искать зависимости в «задаче о разладке» на малых выборках. т.е например на малой выборке(30 баров) есть какойто процесс, и если прошла разладка(отклонение от процесса(наверное стационарного на отрезке/куске)) то открываем позицию.

Роботорговец,

Так «задача о разладке» — это и есть выявление «кусков» РАЗНОЙ стационарности, а в целом в рамках моей модели ряд нестационарен.

@А. Г., почему так не уверенно выступаете в ЛЧИ?

pXhXXst,

В интервью
www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/gorchakov26112012

я уже ответил на этот вопрос. В ЛЧИ емкие системы, которые зарабатывают только тогда, когда рынок движется на n волатильностей за n дней (n>1). С 2.10 по 7.11 такое движение было всего одно.

Станислав Иванов, начинают обучать в школе, продолжают в других известных заведениях

Константин Ф, увы, в школе получил свои пятерки и в институте диплом. Мне что, в школу идти?

Станислав Иванов, диплом какого института?

Константин Ф, а это важно? Преподаватель математики был с мех.мата МГУ.

Станислав Иванов, вообще необходимый матапарат закладывают в первые 2,5 года обучения в заведениях наподобие махмата, физфака, физтеха, бауманки, мифи. Это при том, что человек будет действительно заниматься. Тогда потом все по плечу. Причем, посмотрев на такую формулу, он скорее поймет что для него она бесполезна.

Константин Ф, в молодости дурачком был, хотел «экономистом» стать ))) Теперь вот понимаю, что экономисту-то математика по большей части и нужна, причем не та, которую преподают в экономике. Буду исправлять пробел в знаниях, благо пока ещё молодой :)

Константин Ф, формулу взял для примера.

Станислав Иванов, Это насколько я понимаю одна из модификаций GARCH модели, по существу вопроса- ГУВШЭ с каким нибудь прподавателем на платной основе в качестве репетиора или из фин академии-без разницы. Но это не быстро хочу сказать. Математику использую очень много в своем трейдинге, даже скорее матметоды физики, так как очень многие физические явления в той или иной степени можно разглядеть и на рынке, сюда добавить некоторую оптимизацию и получается очень эффективный интсрумент. Сейчас вот заморочился, очищаю график от шума, Маткад уже 2-й день модель считает=)))

Bubellar, дык вот и поступил сейчас в ВШЭ… ))) Только не на математику…
Не быстро — это сколько примерно? Вообще, нужно мозги перестроить как-то под это дело?
Нам тоже постоянно говорят, что нужно использовать физическую математику (математику физиков) в экономике, а не статистику.
Вот бы посмотреть на все это дело, может пригласите посмотреть на маткад???? ))

Станислав Иванов, А чего на него смотреть=) Программа и есть программа. Могу посоветовать к кому обратиться, но предупреждаю, мозг будет плакать и умолять о помощи, иногда даже будут появляться мысли о суициде=) На самом деле Вам может больше нужна эконометрика судя по представленной формуле, но скажу так, все эти методы относительно бесполезны, тесты на гомо-гетероскедастичность, вычленение корелляций итд. Единственное, что может быть полезно это тест реаспределений и некоторые методы перебора, подбора значений.=)

Bubellar, я не знаю что мне нужно. Для начала хочется понимание того, что вообще представляет из себя каждый из методов. И вообще для чего это надо и где может использоваться. В личку скиньте плиз то, к кому обратиться. Обращаться в ближайшее время не собираюсь, сначала нужно вышку закончить.

Bubellar, не поверите, но текущие котировки и есть шум.

Григорий, Смотря что понимать под шумом, и по каким параметрам его фильтровать=)

Станислав Иванов,

математике обучают с трех лет… иначе поздно.

Станислав Иванов,

мой пример, в три года знал 10 способов доказать теорему Пифагора… сейчас и 5 не вспомню… т.е. ты понял уровень значения слова математика?

PhD Seven_17, да ты вообще президент всея руси.
Есть одна народная мудрость — «Если вы такие умные, чего тогда все такие бедные?»

Станислав Иванов,

что в твоем понятии бедность?

PhD Seven_17, бедность — сидеть и писать что-то на смарт-лаб :)

Станислав Иванов,

Сделай топик с таким названием, пусть тебя ЗАБАНЯТ БЕССРОЧНО.

PhD Seven_17, тссссс… это секрет.

silver916, интересует, ответьте плиз!

Alex Goldman, да, ожидаю 31 доллар.

silver916, а доводы есть какие нибудь?

Alex Goldman, есть, называется «шип указательный»

Касаев Александр, лучше НП, и быть в нем президентом

Тимофей Мартынов, для защиты прав и интересов ее членов (трейдеров инвесторов) на финансовых рынках от недобросовестных эмитентов, бирж, брокеров. Есть конечно ФСФР, так называемый защитник, но сами знаете как она защищает права, постоянно проигрывая дела в судах таким например нехорошим структурам как Седьмой Континент

Соболев Василий, 50 пунктов

Профессор Преображенский, мне нужно знать для 10 и 100 контрактов. Чем больше объем, тем больше проскальзывание. 50 пунктов для какого объема будет актуально?

Соболев Василий, 50 пунктов 200 контрактов по словам Горчакова.

Станислав Иванов, всего 50 для 200 контрактов? мне кажется это мало…

Соболев Василий, поставь 100, да вот система сольется.

Соболев Василий,

Для дневной сессии более, чем достаточно. Даже 300 можно поместить в 50 пунктов. С вечеркой все проблемнее. Я пока не знаю сколько там ставить.

А. Г., поместить можно и в размер спреда, если исполниться на заявку соответсвующего объема.
Меня интересует СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение проскальзывания 10 и 100 контрактов в рамках дневной торговой сессии. Вот, вроде бы максимально понятно выразился :)

Соболев Василий,

У меня уже больше сотни реальных сделок на 300 контрактов с мая по декабрь этого года прошло в пределах 50 пунктов (лимит-цена в стоп-ордере) на дневной сессии. Так что если сессия дневная и контрактов 100, смело ставьте 50. Для 10, думаю, меньше, но сколько — не знаю.

Про вечерку ничего не могу сказать.

Соболев Василий,

А среднестатистическое при тестировании стратегий — ни о чем. Все равно надо рассматривать худший случай, т. е. «вешать» на все операции одно максимальное проскальзование.

Соболев Василий, 50 на вход, 50 на выход… Вообще не мало.

Соболев Василий, Практика покажет. А так, для 10к. — 10 п. А для 100К — 30п.

t-trade, дело в том что нужны значения максимально приближенные к реальности. Ибо от этого принципиально зависит матожидание и результативность системы.

Соболев Василий, Максимально приближенные и черезчур перекрученные — две разные вещи. Прочитайте вот мой пост о проскальзывании — там основы.
smart-lab.ru/blog/85895.php
В любом случае, как бы Вы его не рассчитывали, истину покажет лишь практика.
Тем не менее, на 100 контрактов советую закладывать 30п.

Насколько прямое подключение к бирже может улучшить среднестатистическое проскальзывание на 1 сделку? Основательно не считал, но грубо получалось около 12 пунктов на объем менее 10 контрактов. Интересно если подключить Plaza на сколько этот показатель уменьшится?

Cash, зависит от объема и времени входа в позицию. Если 1000 или 1001 и при этом объем до 100 контрактов, то, подозреваю, сильно улучшится. А если фигачить на вечерке 500 контрактов — то хоть плаза, хоть шмаза — всё равно огребешь:)

Тимофей Мартынов, Я пока не готов открыться сообществу:)

Tayman,

«по какому принципу трейдеры делятся на профи и непрофи?»

Кто меньше всех слил и дольше продержался на рынке — ТОТ ПРОФИ

Кто слил быстро и очень быстро ушел с рынка, тот не ПРОФИ

PhD Seven_17, резонно. Спасибо!

Соболев Василий, в 90% случаев это именно так

megatrade, Можете привести примеры личностей-исключений из правила? :)

Роман,

Пока не закроют кормушку воровать в России у рынка нет будущего

DimonD, есть такие?

DimonD, есть.

homa74, я с 89 года за ним наблюдаю

Тимофей Мартынов, видимо в замочную скважину)))

Тимофей Мартынов, все, кроме последнего не нОво, а ГГР (глобальную газовую рев-ю) пачиму не прайсят в Новатеке?

PhD Seven_17, навеяло не помню кем (классиком-фантастом): создало чел-во искусственный разум, способный ответить на любой вопрос, при одном условии — надо правильно сформулировать. концовку точно не помню — смысл в том, что не смог сформулировать…

Тимофей Мартынов, не все проекты можно быстро монетизировать.

Я тоже уверен что никаких тарифов они не понизят.

Соболев Василий,

Это лишь означает, что в статистике доходностей сделок системы есть ярко выраженный максимум. Для систем с тейк-профитом такое получается сплошь и рядом, но мне непонятно, зачем на тейк-профит вешать проскальзование.

А. Г., Логично, спасибо!

asobo, хороший вопрос! тоже интересует меня :)

Соболев Василий,

Ответ то прост — фьючерсом на рубль-доллар. Покупаем ФРТС — продаем фьючерс рубль-доллар и наоборот.

А. Г., т.е хедж. спасибо.

А. Г., логично )
А сколько? при цене фРТС 140 — 2,8, при 150т — 3 и т.д.
Или перевзвешивать постоянно?

asobo,

Конечно взвешивать через рублевую цену номинала, но думаю, что в округлении до контракта нет ничего страшного.

А. Г., т.е. по мере движения фРТС все равно приходится постоянно докупать/допродавать хедж?

asobo,

А вот как раз нет. Все должно быть рассчитано 1 раз — при входе в позицию. Если входов несколько, то надо пересчитывать при каждом.

А. Г.,
получается, что если рассмтаривать две независимые сделки — покупку 100 фРТС по 140т.с продажей 280Si и продажу 100фРТС по 150т. с покупкой 300Si, то все логично.
А если вторая сделка это закрытие первой, то по дороге от 140 к 150 надо где-то взять 20Si, чтобы их потом продать ))

asobo,

Зачем брать? Просто делаете такие сделки и все. Если не считать разности между изменением фьючерса рубль-доллар и того же спота, то получаете рублевую доходность в сделке.

А. Г., наобормот )))

SCTrade,

Нет. Если покупаем долларовый индекс, то продаем доллар, а если продаем индекс, то покупаем доллар, а фьючерс то у нас вроде рубль за доллар, а не наоборот.

А. Г., кто ж спорит, я по тексту: "… или наоборот".
Но все равно спасибо за ответ.

SCTrade,

:)

А. Г., спасибо кэп, в списке форбс вас не видел. В Егорьевском вы также мне не соседствуете…

Анатолий Березняков,

Вы в этих местах много российских алготрейдеров встречали?

А. Г., если бы это хеджилось вот так просто, то система давно бы уже уперла, а она еще работает)
Ну и свои деньги вам проще было бы засунуть туда и меть свои 10% в мес. С куда меньшим риском, чем вы получаете сейчас

asobo, ответ завернут в газету «Правда»

mcdonyan, ОФЗ — что тут ещё придумать-то???

mcdonyan, либо у БКСа вроде что-то если оставляешь овернайт, тебе на остаток начислят

mcdonyan,

полно таких предложений от банков, стоит только включить поис

Соболев Василий,

механика любой системы УСЛОВНА…

Этому учат в хороших учебных заведениях.

Чтобы подобрать все условные параметры, для этого понадобиться создать ИДЕАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ.

Но если все умы мира, за все время мироздания, пока не смогли создать ИДЕАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, то о каких механических ТС на рынке говорят алготрейдеры?!

НАДЕЮСЬ ОТВЕТ ПОНЯТЕН?!?!??!

PhD Seven_17, "… в хороших учебных заведениях..." — намек на Вашу школу?)) А так ответ совсем не понятен к сожалению…

Соболев Василий,

Гарвард, Оксфорд… или даже мат.школа в Новосибе)

Соболев Василий,

вы знакомы с математической проблемой по поиску идеальной функции***????

PhD Seven_17, нет не знаком. Можете простыми словами о сложном? :) Если есть понимание каких-либо вещей, то можно объяснить как говориться «на пальцах». Можно?

Соболев Василий,

Теорема Ферма… тоже была простая…

Начинаем…

ИДЕАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.

В которой учтены все переменные.

Поэтому она АБСОЛЮТНО ТОЧНАЯ.

Создание любого алгоритма, сводится к тому, чтобы по возможности приблизить его к ИДЕАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, но ЭТО НЕВОЗМОЖНО, так как до сих пор ИДЕАЛЬНУЮ функцию ни один великий математик не написал в виде формулы.

PhD Seven_17, это все понятно. Все что Вы написали — это все в общем виде. Мне же интересна конкретика и частный случай именно моего вопроса. На который я уже получил конкретный ответ от А.Г.

Соболев Василий,

Вам ответили конкретно, но узко.

Я вам ответил — глобально.

PhD Seven_17, мне кажется вы ушли непосдерственно от вопроса в сторону рекламы Вашего заведения :)

Соболев Василий, ДА и сделал это ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО.

Цель — СПАСТИ ВАШИ ДЕПОЗИТЫ.

PhD Seven_17, в чем Ваш профит от этого? Доход от продажи Ваших услуг? Который является основным? :) у меня убежденность, что человек который может получать стабильый, хороший доход с рынка — не будет заниматься «околорынком». Поправьте если не прав.

Соболев Василий,

Я вам даже привет приведу АБРАМОВИЧ.
у него тысячи видов бизнеса…

почему он не оставил только первый???

Видимо он ничего не достиг в первом…
а почему он не оставил второй?!? Видимо он ничего не достиг во втором…

и так переборка всех его тысяч видов бизнеса)))

Соболев Василий,

да, и про комиссию… у нормального трейдера она фиксированная.

PhD Seven_17, комиссия биржи тоже может быть фиксированной?

Григорий,

ну… это уже следующий этап. Конечно может… прямой выход на торги… по спец.договору с биржей.

Но считаю, фикс брокера или прямой выход на биржу — достаточно, чтобы снизить издержки… сама биржа берет не так много…

PhD Seven_17, вопрос к Вам. Считайте ли Вы верным утверждение: «Кто семинарщик — тот сливала?». Т.е. тот человек, кто проводит именно платные семинары(или услуги околорыночного типа) по трейдингу — на жизнь не зарабатывает трейдингом. Интересно Ваше мнение :)

Соболев Василий,

Да, для российского рынка, мое мнения прямое: «Кто семинарщик тот сливала!»
Есть одно исключение, это Я.

Я провожу бывает парочку семинаров в Год, как правило они бесплатные полностью.

Естественно если я читаю лекцию по приглашению, то мне платят.

Обучение же трейдингу… на рашке оно есть. И оно только у меня. Годовое и Надежное. За последние 5 лет нет ни одной жалобы.

PhD Seven_17, что является подтверждением надежности?

Соболев Василий, отзывы студентов, окончивших обучение. Они работают и зарабатывают на бирже.

PhD Seven_17, поясните мне зачем создавать школу если вы можете зарабывайть на жизнь рынком?

Соболев Василий,

ОТВЕТ:

1. Десять учеников в месяц = 1 млн.
2. Двадцать учеников в месяц = 2 млн.

Сейчас я работаю только со счетами ДУ. Получаю только Бонусы, нет времени на активный интрадей на своих счетах.
Я люблю хоккей, лыжи, поездки, путешествия, рестораны, семью.

На все это нужно время.

А обучаю я два-три часа в день… получая 1-2 млн в мес.

И вчера поставил на свой Туарег, новую поршевскую подвеску ЦЕЛИКОМ и прокачал двигатель, потому, что люблю еще и автомобили…

Поэтому я обучаю РАДИ ДЕНЕГ )))

Ну и с целью — передать знания… нужно же куда-то пристроить ученые степени и кучу дипломов.

А главное, мой доход от аренды — БОЛЬШОЙ и я мог бы никогда вообще не работать.

Но я тут, я с Вами — ВАМ ПОВЕЗЛО.

PhD Seven_17, позвольте поправить Вас. Возможно Вы хотели сказать, что «доходы от преподавательской деятельности НАМНОГО стабильнее нежели от торговли», верно? ;)

Соболев Василий,

Ваши детские подколы, напоминают мне утренник в детском саду, несмотря на то, что я практически не посещал детский сад)))

Сами мне скажите, что плохого в двух миллионах в мес???

PhD Seven_17, 2 ляма в мес — достойно уважения. Не спорю. И то что вы создали механизм(школа) для получения такого дохода — это здорово.
мне кажется что люди создают новый бизнес дополнительно к существующему, когда существующий не может оправдать ожиданий, амбиций и так далее. Например трейдинг. Доход с него очень нестабилен, непредсказуем. И в этом случае создать школу, которая будет приносить стабильный доход вполне логично. Я с Вами не спорю.

Соболев Василий,

я в свое время продал завод, элеватор, офисные здания — потому, что просто надоело. А там доход был в разы больше…

не в деньгах счастье… а в свободном времени…

Когда были заводы… я был на море 2-3 недели… и стоило мне это нервов…

теперь я по 4-6 мес. на море…

PhD Seven_17, абсолютно согласен про свободное время!

PhD Seven_17, но как вижу по количеству Ваших комментариев тут — вы много тратите вашего «свободного» времени на пиар вашей школы… Соответсвенно это меня заставляет задуматься…

PhD Seven_17, с доходом в 2 лама в мес можно поинтереснее купить машинку. Например тот же порш. на который не нужно ставить подвеску от порша. Или просто очень нравится данная модель(таурег)?

Соболев Василий,

да… просто просто нужна хорошая машина и чтобы не высовываться… чтобы бросить в париже на улице на три дня и голова не болела, что в нее все паркуются.

PhD Seven_17, а как же машина «выходного дня»?)))

Соболев Василий,

во-первых… у меня все дни выходные…

во-вторых, я много машин покупал новых в салоне и дорогих…

в-третьих, в Европе все по-другому, тут никого и ничем не удивить.

PhD Seven_17, Тогда я с удовльствием сходил бы к Вам на семинар «Как создать школу по трейдингу»))))
Наличие у Вас школы по трейдингу мне говорит о Вас как о хорошем бизнесмене и организаторе, но не говорит о Вас как о хорошем и успешном трейдере(даже наоборот).

Соболев Василий,

это говорит тем, кто у меня учится)

PhD Seven_17, ну там же не фиксированного тарифа, чтобы не разорятся на комиссиях

PhD Seven_17, Это понятно. Проскальзывание же не может быть фиксированным. Это зависит от многих постоянно менящихся факторов(плотность стакана, время дня и т.д.) Поэтому мне нужно СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение проскальзывания на 10 и на 100 контрактов фьючерса РТС.

Соболев Василий,

я не занимаюсь фьючерсом РТС…

старайтесь торговать те бумаги в которых есть ликвидность

PhD Seven_17, ликвидность понятие относительное. У меня нет задаи оборачивать миллионы долларов (по крайней мере в данный момент).

Соболев Василий,

ликвидность и не от вас зависит. А от МНОЖЕСТВА ВАС.

jolly11,

1. Не торгую фьючерсом.
2. Не бывает просадок.
3. не останавливаю торги.

PhD Seven_17, «2. Не бывает просадок.»
Севен, у тебя эквити это прямая линия вверх штоле?

Necrovurdalak, да… небольшой уклон на временную шкалу.

Севен, когда уклона не будет пойду к тебе учиться

Necrovurdalak, меньше его слушайте. Он газпром с 200 рублей покупает и все в прибыли. Накупил уже на пару ярдов рублей.

silver916,

Вы дословно сказали:" Не слушайте человека у которого Газпрома на два ярда".

Я бы лично — слушал такого.

jolly11,

соотношение профитных сделок… от 10 к 1… до 100 к 1…

помню, он-лайн, переносил позиции через ночь…
при счете 100:0 в мою пользу… соревнование с биржей было прекращено… длилось два года.

jolly11,

это не внутри дня… это может быть неделя… чем чаще сделки, тем меньше это соотношение.

jolly11,

вы задали вопрос и спорить тут же стали… отрицать…

я могу сделать 2о сделок в дент и все в плюс… будет соотношение 20:1…

но в целом… чем чаще сделки, тем меньше соотношение, потому как сильные сигналы намного реже чем слабые… чтобы делать много сделок, нужно играть слабые сигналы…

если же делать умеренное количество сделок и играть только сильные сигналы, то вообще всегда будешь точным

Тимофей Мартынов, ловля «ударных» дней, верно?

Соболев Василий, А.Г. анализировал его сделки на прошлом ЛЧИ, торгует контртренд, играется с кол-вом торгуемых контрактов что и привело к положительному р-ту на анализуруемом отр-ке.

troll, и почему нельзя править комменты )))

troll, А я наоборот думал что Тимофей сторонник именно трендового подхода. Он еще об этом говорил в своем последнем выступлении. Он нас обманывал чтобы не порождать конкурентов?)))))

Соболев Василий, просто долго объыяснять если затрагивать все аспекты…
примерный смысл в том что если на дневках ты видишь рынрк выше(неважно почему-индикаторы, формации или герчик) то ждешь отката, тренда вниз на часовиках и играешь против него… Тейк 5000 пунктов, стоп 500, вышибет несколько раз добавишь кол-во торгуемых контактов, ну и если поперло тоже добавляемся…

troll, то есть вход у Тимофея не на импульсах, а от уровней, но по тренду да?

Константин Ф, конкретно про точку входа я ничего не знаю…

просто я попытался объяснить смысл как его понял я после просмотра кривой эквити(большие просадки и резкий экспоненцициальный рост) и прочтения топика Горчакова… ну еще у меня товарищ похоже торгует

troll, кстати именно при таком подходе действительно важна дисциплина о которой так любит говорить Тимофей

troll, если не трудно можешь ссылочку на этот топик дать.

Константин Ф, посмотри топики А.Г. за время прошлогоднего ЛЧИ, где то среди них

troll,

Вообще то мой анализ был не здесь, сюда его перепостил сам Тимофей.

А. Г., а можно у Вас попросить ссылочку))

Константин Ф,

Ох, это сложно, году же прошел. Наьберите в поиске по сайту мою фамилию и одним из первых будет этот топик Тимофея.

Константин Ф,

Вот нашел тот топик Тимофея

smart-lab.ru/blog/mytrading/21433.php

А. Г., спасибо!

А. Г., спасибо

Константин Ф, т.е. Тимофей «трендовый отскочист»? В сторону обшего тренда но против локального?))))

Соболев Василий, тоже такие выводы сделал, после прочтения его жж и тд, но думаю, что не все так просто и есть доп. фильтры)

troll, спалил грааль)))

Соболев Василий, грааль не в идее, а в мастерстве исполнения))