11 декабря 2012, 14:25
Профессионалы отвечают на ваши вопросы
Сегодня профессионалы отвечают на вопросы непрофессионалов в комментариях к этому топику.
Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:
Владимир Путин: Я президент России. Готов ответить на ваши вопросы:)
или
Александр Жаворонков (fenix-fx): Я президент торговых роботов. Готов ответить на ваши вопросы:)
Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):
Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован.
Вы также можете вызывать любого резидента смартлаба на вопрос, при помощи функции суммонера — @...:
Спасибо!
Если вы в чем-то профессионал, то присоединяйтесь в ответам на вопросы, написав в комментариях, например:
Владимир Путин: Я президент России. Готов ответить на ваши вопросы:)
или
Александр Жаворонков (fenix-fx): Я президент торговых роботов. Готов ответить на ваши вопросы:)
Профессионалы отвечающие на ваши вопросы (список пополняется):
- Тимофей Мартынов: отвечаю на любые ваши вопросы, до 00:00мск.
- Марсель Тазетдинов: Отвечу на вопросы про торговых роботов, библиотеку S#, среды для тестирования стратегий WealthLab, OpenQuant, MultiСharts
- t-trade язык программирования easy language
- А.Г. алготрейдер, управлющий активами ИК Форум
- PhD Seven_17, ведущий платных курсов по биржевой торговле
Если задаете вопрос, пожалуйста, указывайте имя эксперта, которому он адресован.
Вы также можете вызывать любого резидента смартлаба на вопрос, при помощи функции суммонера — @...:
Спасибо!
Vasya, ну похоже, что уже нет, народ лонгует, во всяком случае интрадейщики с этого форума
Тимур, миллион хомяков с миллионом каждый легко покупают почти весь фф газпрома (с плечом)
21:49
Евротранс тоже от радости подпрыгнул, и присел снова. Только по Евротрансу я слишком рано купил, и «прыжок» вывел меня в ноль, а вот сегодня 8 % прибыли на Соллерсе зафиксил. Удержится?
21:47
Биткоин перешёл полностью в медвежьи лапы, нефть и S&P500 идут по тому же пути Добрый день!Биткоин окончательно перешёл в медвежий тренд, закрыв месячный таймфрейм уверенным медвежьим поглощением....
⚡️TikTok снова частично заблокирован для жителей Российской Федерации
21:38
Все будет хорошо, не может с патриархом встречаться и сопровождать человек, которому чуждо понимание справедливости
ЛСР тоже чу́дно дивгэп закрывают 🤣
21:12
Нефть лонг 83.78 Здравствуйте
По онлайн сигналу вошли в лонг по нефти 83.78, идем на 85?
СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalerttest
Не является индивидуальной инвестиционной рекоме...
Заплатит ли Газпром дивиденды? Ждать ли роста рубля? ?si=c4fJIDMXWb59P1dz
Ссылка на пост Авто-репост. Читать в блоге >>>
в целом, год был хуже 2011
Думаю с кем и где смогу пообщаться в свободное от дел время.
када будет некуда бапки девать — подумаю
правда, в прошлом году она получилась не очень. Но зато съезжаются трейдеры со всей россии
1.С каким (какими) брокером работаете?
2.Какими инструментами торгуете, в пропорции, если можно в %
3.Индикаторы присутствуют у вас в торговле?
торгую фуч ртс
не раскрываю
Я тут недавно, рейтинг нулевой, плюсовать не могу.
Где посмотреть про это?
перераспределяете ли деньги между роботами? Хорошему больше, плохому меньше?
Если слил, то вообще сокращаете позицию для сливальщика?
Я так понял никто этим особо не занимается.
А идеями для систем откуда можно вдохновиться? :)
какие «другие»?
а ты видимо только и куришь, что пишешь всякую херню, вдохновленный ты наш.
1) используете ли станд индикаторы?
2) на каком таймфрейме работает большинство стратегий и ск-ко в среднем сделок в год?
3) какие типы свечек используете для анализа (стандартные, ренко и т.д)
4) на какую годовую доходность ориентируетесь при построении новой стратегии?
5) есть ли опыт тестирования скальперских стратегий в S#?
Ответьте пожалуйста, используете ли Вы индикаторы WD в своих стратегиях, как я понимаю перенесенных в Stock#? И как программируете эти индикаторы?
1. В сфере публичной аналитики?
2. В сфере создания успешных сетевых ресурсов?
3. В области трейдинга?
4. Во всех перечисленных областях?
Благодарю за ответ.
Как идёт продвижение в познании торговых роботов?
у меня плохое понимание математики и статистики, понять какие-то формулы сложные, например как в примере, не могу (
ПОсчитать % убыточных сделок и прибыльных не так уж сложно.
Всего доброго.
О, вижу обобщенную GARCH-модель :)
Прям хоть бросай все и иди получай очередной диплом на математический факультет… ))
Да забейте Вы на эту модель: она стационарная, а в ценах стационарности нет.
Так «задача о разладке» — это и есть выявление «кусков» РАЗНОЙ стационарности, а в целом в рамках моей модели ряд нестационарен.
В интервью
www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/gorchakov26112012
я уже ответил на этот вопрос. В ЛЧИ емкие системы, которые зарабатывают только тогда, когда рынок движется на n волатильностей за n дней (n>1). С 2.10 по 7.11 такое движение было всего одно.
Не быстро — это сколько примерно? Вообще, нужно мозги перестроить как-то под это дело?
Нам тоже постоянно говорят, что нужно использовать физическую математику (математику физиков) в экономике, а не статистику.
Вот бы посмотреть на все это дело, может пригласите посмотреть на маткад???? ))
математике обучают с трех лет… иначе поздно.
мой пример, в три года знал 10 способов доказать теорему Пифагора… сейчас и 5 не вспомню… т.е. ты понял уровень значения слова математика?
Есть одна народная мудрость — «Если вы такие умные, чего тогда все такие бедные?»
что в твоем понятии бедность?
Сделай топик с таким названием, пусть тебя ЗАБАНЯТ БЕССРОЧНО.
Т.е. в тесты какое проскальывание закладывать, чтобы объективно оценить систему? На примере фьючерса на РТС(10 контрактов, 100 контрактов) и фьючерса на сбербанк (10, 100 и 1000). Спасибо за конструктивный ответ.
Для дневной сессии более, чем достаточно. Даже 300 можно поместить в 50 пунктов. С вечеркой все проблемнее. Я пока не знаю сколько там ставить.
Меня интересует СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ значение проскальзывания 10 и 100 контрактов в рамках дневной торговой сессии. Вот, вроде бы максимально понятно выразился :)
У меня уже больше сотни реальных сделок на 300 контрактов с мая по декабрь этого года прошло в пределах 50 пунктов (лимит-цена в стоп-ордере) на дневной сессии. Так что если сессия дневная и контрактов 100, смело ставьте 50. Для 10, думаю, меньше, но сколько — не знаю.
Про вечерку ничего не могу сказать.
А среднестатистическое при тестировании стратегий — ни о чем. Все равно надо рассматривать худший случай, т. е. «вешать» на все операции одно максимальное проскальзование.
smart-lab.ru/blog/85895.php
В любом случае, как бы Вы его не рассчитывали, истину покажет лишь практика.
Тем не менее, на 100 контрактов советую закладывать 30п.
1.С каким (какими) брокером работаете?
2.Какими инструментами торгуете, в пропорции, если можно в %
3.Индикаторы присутствуют у вас в торговле?
считаю себя профессионалом, ага
«по какому принципу трейдеры делятся на профи и непрофи?»
Кто меньше всех слил и дольше продержался на рынке — ТОТ ПРОФИ
Кто слил быстро и очень быстро ушел с рынка, тот не ПРОФИ
Пока не закроют кормушку воровать в России у рынка нет будущего
если экономика попрет, то и объемы вырастут
Спасибо.
У тебя хорошо получается, может партию или ещё какое объединение в планах типа ФАР трейдеров чтобы представлять интересы частников.
есть же сотношение (личная выгода)/(затраченное время), которое надо соблюдать.
Думаю отмена НДС не приведет к понижению тарифов. Просто это позволит брокерам чуть проще сводить концы с концами
Я тоже уверен что никаких тарифов они не понизят.
Это лишь означает, что в статистике доходностей сделок системы есть ярко выраженный максимум. Для систем с тейк-профитом такое получается сплошь и рядом, но мне непонятно, зачем на тейк-профит вешать проскальзование.
Ответ то прост — фьючерсом на рубль-доллар. Покупаем ФРТС — продаем фьючерс рубль-доллар и наоборот.
А сколько? при цене фРТС 140 — 2,8, при 150т — 3 и т.д.
Или перевзвешивать постоянно?
Конечно взвешивать через рублевую цену номинала, но думаю, что в округлении до контракта нет ничего страшного.
А вот как раз нет. Все должно быть рассчитано 1 раз — при входе в позицию. Если входов несколько, то надо пересчитывать при каждом.
получается, что если рассмтаривать две независимые сделки — покупку 100 фРТС по 140т.с продажей 280Si и продажу 100фРТС по 150т. с покупкой 300Si, то все логично.
А если вторая сделка это закрытие первой, то по дороге от 140 к 150 надо где-то взять 20Si, чтобы их потом продать ))
Зачем брать? Просто делаете такие сделки и все. Если не считать разности между изменением фьючерса рубль-доллар и того же спота, то получаете рублевую доходность в сделке.
Нет. Если покупаем долларовый индекс, то продаем доллар, а если продаем индекс, то покупаем доллар, а фьючерс то у нас вроде рубль за доллар, а не наоборот.
Но все равно спасибо за ответ.
:)
Вы в этих местах много российских алготрейдеров встречали?
Ну и свои деньги вам проще было бы засунуть туда и меть свои 10% в мес. С куда меньшим риском, чем вы получаете сейчас
полно таких предложений от банков, стоит только включить поис
Обещаю не троллить, не моё это.
какое соотношения профита и стопа используешь внутри дня для фьюча РТС? какой риск на сделку от депо? при какой просадке внутри дня торги прекращаешь, можно все в процентах выразить, или в коэффициентах.Спасибо
1. Не торгую фьючерсом.
2. Не бывает просадок.
3. не останавливаю торги.
Севен, у тебя эквити это прямая линия вверх штоле?
Вы дословно сказали:" Не слушайте человека у которого Газпрома на два ярда".
Я бы лично — слушал такого.
соотношение профитных сделок… от 10 к 1… до 100 к 1…
помню, он-лайн, переносил позиции через ночь…
при счете 100:0 в мою пользу… соревнование с биржей было прекращено… длилось два года.
это не внутри дня… это может быть неделя… чем чаще сделки, тем меньше это соотношение.
вы задали вопрос и спорить тут же стали… отрицать…
я могу сделать 2о сделок в дент и все в плюс… будет соотношение 20:1…
но в целом… чем чаще сделки, тем меньше соотношение, потому как сильные сигналы намного реже чем слабые… чтобы делать много сделок, нужно играть слабые сигналы…
если же делать умеренное количество сделок и играть только сильные сигналы, то вообще всегда будешь точным
примерный смысл в том что если на дневках ты видишь рынрк выше(неважно почему-индикаторы, формации или герчик) то ждешь отката, тренда вниз на часовиках и играешь против него… Тейк 5000 пунктов, стоп 500, вышибет несколько раз добавишь кол-во торгуемых контактов, ну и если поперло тоже добавляемся…
просто я попытался объяснить смысл как его понял я после просмотра кривой эквити(большие просадки и резкий экспоненцициальный рост) и прочтения топика Горчакова… ну еще у меня товарищ похоже торгует
Вообще то мой анализ был не здесь, сюда его перепостил сам Тимофей.
Ох, это сложно, году же прошел. Наьберите в поиске по сайту мою фамилию и одним из первых будет этот топик Тимофея.
Вот нашел тот топик Тимофея
smart-lab.ru/blog/mytrading/21433.php
Там был смешанный подход. Позиция выбиралась против среднесрочного тренда, вход был по краткосрочному тренду, выход по стопу или тейку. Плюс ММ.
......«Индикаторы присутствуют у вас в торговле?»
.....«не раскрываю»
))))))))))))))))))))))))))))))Нет)))Ну надо же… а)))))
smart-lab.ru/blog/92474.php
=)
Простейшие — это по пересечению пары скользящих средних. Но они работают «через раз».
Если крупно, то роботы бывают трендовые, контртрендовые и смешанные. Отличаются прежде всего принципами исполнения сделок. По правилам входа-выхода классификации нет и быть не может. Поиск правил — это всегда субъективная субстанция, зависящая от квалификации разработчика.
Не знаю, где можно научиться разрабатывать торговые алгоритмы. Если и можно чему то научиться, то это повторению и модификации учителя. Научиться можно программированию роботов.
То, что я вижу среди делающих от 1000 сделок в день — это, в-основном, высокочастотный контртрендовый скальпинг
Никак не борюсь — любой работодатель вправе это требовать от штатного сотрудника.
Ну так для этого есть собеседование и трудовой договор. В конце концов никто насильно не принуждает соглашаться на работу. А сдвинуться по любому алгоритму для разработчика — не проблема, достаточно чуть-чуть изменить параметры.
У моих систем нет такой проблемы. Все, что находится вне пределов моего проскальзования меня не интересует, а сместиться в сторону от своих бывших параметров на эту величину я всегда смогу без труда.
Без конкретных параметров почти все мои алгоритмы давно в открытом доступе (кроме самого первого, который просто лень описывать из-за трудоемкости этого процесса).
это к алготрейдерам. Я противник.
Фундаментал — ЗАБУДЬТЕ.
Это — невозможно.
Интуиция, это лишь выражение Ваших знаний на подкорковом уровне.
Я придерживаюсь, строгого системного трейдинга.
У меня система, которая разделяет 5 видов сигналов исходя из их силы.
И я работаю, эти сигналы, согласно их характеристик.
Система четко сформулирована и однозначна.
Поэтому трейдинг по ТА, для меня это легко.
Система есть. Но в ней есть составляющая большая, тот кто ее анализирует и принимает решение.
Мое мнение, что трейдер лучше чем робот. так как робот не увидит много тонкостей.
Вот вэбинар про систему:
www.youtube.com/watch?v=tztOQ9n_upk
нет, моим ученикам не нужны роботы, но многие ученики тем не менее — их написали.
Это их дело, я не вмешиваюсь.
Я даю систему, ей четко обучаю, она настроена в КВИК. В виде ШАБЛОНА.
Это ВЭБИНАР на Смарте…
будет время посмотрите:
www.youtube.com/watch?v=tztOQ9n_upk
Тут о системе.
www.youtube.com/watch?v=tztOQ9n_upk
Это Вэбинар, там крупно
АО
RSI
Стохастики медленные и быстрые…
и т.д.
на вэбинаре все видно
да… может больше ста человек уже обучил со Смарта…
Или они не пойдут на контакт?))
стучись в скайп я закину в группу и общайся
На зависимостях между используемыми факторами и будущими приращениями цен.
А что брать в качестве факторов, как искать зависимости — это все частные случае, не поддающиеся общему описанию.
это много?
где лучше торговать с небольшим депозитом?
я сторонник узкой специализации, чтобы торговать хорошо, нужно хорошо знать инструменты…
Газпром, Сб, Лукойл, Роснефть
1. Какие вопросы ты держал у себя в голове, разрабатывая свою систему торговли?
2. Сколько времени ушло на ее разработку, изменялась ли она после?
Нет)))ну это уже не в какие ворота не лезет)))).Прочитал я тему топика… Ну, думаю, сейчас, ладно уж задержусь… Жду, читаю, вникаю...«Профессионалы» «Отвечают на вопросы». Имхо. Толи вопросы такие. Толи профессионалы не те, то ли… Х, З что, тут происходит… Кто обучает за деньги, Кто ресурс громкими репликами пиарит, и уклоняется всячески от банальных вопросов… Кто минусики ставит… А логики нет.
Тимофей. Я конечно уважаю Ваш труд по работе над привлекательностью ресурса. Но,… Пример должен быть заразительным… Блин, Ну неужели нельзя взять на пример банальную нормальную систему, любую, и раскрыть тему,(пусть она и не будет в точности та которую вы сами торгуете, это не важно, пусть это будет часть системы)… Люди будут обсуждать, добавлять, думать, дискуссировать, что то «рождать»… А так вот, это нечто…
Ты вот такой умный, а Тимофей отказался — ему и так все хорошо.
«ибо Бог велел делиться тем более со смартом»
Пожалуйста ссылку на первоисточник.
приходите учиться… и с Вас откат легко в сторону Смарта…
За хороший процент от учеников, ТМ если бы хотел, то пропиарил бы меня на Смарте по-полной программе… и направлял бы мне целенаправленно учеников на обучение.
Но ему это не нужно.
smart-lab.ru/blog/offtop/65262.php?
берёте у брокера справку об убытках за прошедший год и кладёте её в тумбочку до того момента пока не наступит год прибыльный
после этого топаете вместе со справкой в налоговую сами или просите брокера, как вашего налогового агента, решить вопрос
убыток действителен к перерасчёту в течении 10 лет
допустим на середину текущего года вы имеете плюс например 100 тыщ, решаете его вывести, брокер автоматом списывает вам со счёта 13% подоходного налога
а на конец вы сливаете те же самые 100 тыщ — бывает, чо уж там
просите брокера пересчитать излишне начисленый налог — он делает перерасчёт и зачисляет списаные ранее 13 тыщ
на перерасчёт запрос брокеру подаётся в апреле следующего года — не пропустите!!!
иначе придётся разруливать уже с налоговой — тот ещё гемор сами понимаете)))
что вы понимаете под 100% обеспечение?
а если через проп трейдинг торговать, то могут дать любое почти
1)Первоначальный вход/стоп у Вас всегда одинаковые, или регулируются из-за различных факторов (волатильность?
2)Как уберечь свой капитал, при агрессивной, высокоплечевой, трендовой торовле в период узко-диапазонного боковика, да еще и с ложными выходами… даже с грамотным РМ и дисциплиной (стоп торговля, при сливе 10-15% в месяц) приведет к сливу, через несколько месяцев такого рынка… Вы стали стабильно прибыльным, если не ошибаюсь, с 2008г… не думаете, что это сс большей степенью связано с периодом лихого, волатильного трендового рынка?-и что пора видоизменять стратегию...?.. есть ли в голове сюжет, при котором будете в корне менять стратегию?.. полгода без волатильности/год/2
Заранее Спасибо!
2. универсальный рецепт — снижать объем постоянно по мере слива
Что в итоге с резалтами? Хоть какой-нибудь плюсы вышел?
Вопрос без подъебона
Есть желание начать изучать программирование, с целью создания торговых роботов и их тестирования; с чего начать? Литература?
на хорошем уровне
Так как тема топика «непрофессионалы задают вопросы профессионалам», то рискну задать вопрос чайника… совсем недавно перешел со спота на фьючерсы… пытаюсь торговать фьючерс сбербанка… вопрос, что как правило бывает с фьючерсами в первый/последний день обращения? почему на споте сбер — 93.6, 9402 12.12 и 9500 3.13?? не удержался и шортанул 3.13 по 9500 и 9515… Зря? Что зачем ходит спот за фьючерсом или фьючерс за спотом? Почему бывают сильные расхождения в динамике фьюча и спота? Знаю — вопросы глупые, но если есть возможность задать их, то грех ей не воспользоваться -) Заранее спасибо!!!
зачем им ходить друг за другом?