Портфельные упражнения. Часть 1.

Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:

0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда.
1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает.
В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним.
Это подневные данные.

Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице.

Построил такую диаграмку:

по горизонтали — та же загрузка портфеля позициями от 0 до 1.
по вертикали — вармаржа за день. Каждая точка соответствует какому-то дню на истории.

Оказалось, что всё не совсем так, как казалось.
Во-1, максимальная положительная вармаржа крутится вокруг средней загрузки портфеля.
Во-2, при полной загрузки портфеля большой положительной вармаржи не наблюдается.
В-3, средний финрез за день при загрузке портфеля >0,85 оказывается слабоотрицательным.
То есть просится некий стоп-лосс. Если портфель начинает загружаться под завязку, то надо (на истории) все позы закрыть и вернуться к этому вопросу на следующий день:)