Блог им. 3Qu

Расчет депозита для игры с плечом.

    • 10 августа 2022, 19:04
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Я не хотел писать этот топик, но в связи с массовым явным непониманием читателями предыдущего топика — smart-lab.ru/blog/827575.php и даже просьбой показать как это делается, решил это сделать.
Давайте посчитаем размер потребного депозита для спекуляций одним фьючерсом. Если хотите для сотни фьючерсов, умножьте потребный депозит на 100.))
Вообще-то, все считается элементарно, если забыть про %% и считать в деньгах. Кстати, вы на рынок пришли деньги зарабатывать или %%? ))
Если считать в деньгах, то плечо вообще ни на что не влияет и в расчетах никак не участвует — наплевать и забыть.

Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.
Пусть наша ТС делает 3 удачных сделок из 5-ти с лихвой покрывающих убытки в 2 неудачных и нас, как пользователей, это вполне устраивает.
Максимальный убыток в неудачной сделке — Ум.
В лучшем случае наш депозит должен выдержать 2 убыточных сделки подряд — 2Ум. Однако возможно 4 неудачных сделки подряд. Не будем мелочиться, и возьмем наиболее плохой сценарий 6 неудачных сделок подряд -6Ум — уж, такое может случиться оч редко.
Тогда потребный депозит для торговли одним фьючерсом будет
Д = ГО + 6Ум.
Если хотите добавьте сюда по вкусу комиссии брокера и запас по ГО, на случай его повышения биржей.
Как видите, в итоговой формуле плеча вообще нет.) Хоть на бирже играйте, хоть на форекс, хоть в покер.
Извините за примитив.)) Но, если не хотите получать дурацких ответов, не задавайте дурацких вопросов. ©
★8
49 комментариев
расчёт неточный, а значит неверный.
avatar
Tуземец, что же в нем неточного и неверного? ))
avatar
3Qu, а вам какая разница, если цитирую: «в сливе депозита нет ничего страшного. Слили и слили, и хрен с ним.))» ?
ну вообще неточность в том что маржинколл наступит раньше, чем полностью обнулится последняя ставка.в формуле нет буковки «минимальная маржа».то есть эта формула условно применима только при торговле без плеча.дальше будет вопрос про время выхода из просадки в случае шести подряд стопов итд…
avatar
Tуземец, добавьте вашу маржу в формулу. Мы о фьючерсах или о форекс, или о покере.
И если цитируете, то делайте это дословно, не выдергивая из контекста.
avatar
3Qu, 
Мы о фьючерсах или о форекс, или о покере.
для покера эта формула сойдёт, а для фьючерсов и форекса не годится
добавьте вашу маржу в формулу
вы писатель, вы и добавляйте ))

и ещё одно: говорят где-то на честной рулетке  28 штоль раз подряд выпадал один цвет…
avatar
Tуземец, 
вы писатель, вы и добавляйте ))
Для обозначенных целей оно не надо.
Для ваших — не моя задача.
avatar
3Qu, ну как хотите.тогда хоть поменяйте в ней буквы ГО на полную стоимость контракта -ПСК ))
avatar
Tуземец, еще раз, нас интересует ГО и прибыли/убытки — для обозначенных в топике целей этого достаточно.
avatar
3Qu, когда говорят  ГО, то как правило подразумевают поддерживающую маржу, которая меньше, чем полная стоимость контракта.во фьючах бывает ГО и в двадцать раз меньше стоимости контракта.
возьмём форекс и сороковое плечо.предположим что последняя ставка делается с сороковым плечом например в альфафорекс.это означает, что при снижении маржи до 85 емнип процентов от начальной вы получаете стопаут.то есть брокер режет вашу позицию.15% с  плечом 40 это где-то 350 пипсов.предположим Ум равен 400 пипсов.то есть Ум ещё не получен, а вас уже вынесли вперёд ногами.для сотого плеча будут другие цифры, для фьючей другие, но суть одна и та же-формула не годная.
avatar
Tуземец, я не помню как считается маржа для форекс, но сдается, что необходимый запас депозита тоже можно прикинуть еще до сделки.
avatar
3Qu, так я ж уже посчитал. для альфы формула верна, если
Ум<0,15 ГО
avatar
Хмммм

А почему не может быть больше 6 неудачных сделок подряд?

С уважением
avatar
ВПК России — лучший, может, хоть сотня. Но зачем учитывать исчезающе малые вероятности.
avatar
3Qu, это был наводящий вопрос

Пусть ТС с вероятностью 55% зарабатывает 100 баксов и с вероятностью 45% сливает 100 баксов. Очевидно МО положительно.

Вероятность, что в серии из 100 сделок отрицательных будет на 10 больше, чем положительных, не так уж и мала. В более длинных сериях  вообще могут происходить дикие вещи — никакого депо не хватит.

Это если мы про теорвер.
Если нет — надо моделировать саму ТС на предмет возможной глубины просадки. И быть уверенным, что и в будущем все будет так же.

С уважением
avatar
ВПК России — лучший, в топике оговорено -ТС с известными и устраивающими нас характеристиками.
avatar
Автор неявно предполагает, что все убыточные сделки одинаковы? 
avatar
SergeyJu, автор явно оперирует максимальной убыточной сделкой. ) См. топик.
avatar
одна хорошая  убыточная сделка когда стопоря не сработают  и все — кабздос депохе

avatar
принц Оранский, опять за рыбу деньги.))
Если у вас такая ТС, то лучше с плечом не играть. Даже лучше вообще не играть.))
avatar
запас по ГО
парочку десятков ГО точно хватит же, да?)))
avatar
открытый безидейщик, а ГО могут увеличить в 20 раз?))
avatar
3Qu, 2018, И.Коровина резали.
avatar
открытый безидейщик, вольно же было дураку.)) Жадность фраера сгубила.©
avatar
3Qu, мы про ГО))
avatar
открытый безидейщик, он, кажется, на опционах погорел. Это уже немного другая песня.
avatar
3Qu, ГО!
avatar
Автор, как уж на сковородке!
Лучший ученик В..., Отчего же. Просто удивляюсь комментам.)
avatar
А ГО у вас постоянное? В самый ответственный момент брокер повысит маржинальные требования, повысит ГО, и МК привет.
Я для себя использую такое плечо, которое я всегда могу закрыть вливанием резервных средств. Так мне пришлось поступить уже два раза в этом году — 24-02 и 30-06. А что делать — форсмажор.
avatar
Elmarit, хотите учесть повышение ГО, добавьте в формулу возможное повышение. См. топик.
avatar
Интересная успешная стратегия, допускающая 6 убыточных сделок подряд
₽100, сделайте запас 8 сделок и будет допускать 8.)
Правда вероятность такого исхода будет <1/256.)
avatar
3Qu, это хорошо когда оперируем бинарными сделками (сумма заработка равна сумме потерь)
А если начнется «пила» и лоси будут по х3 к профитам 5-10 раз подряд ???
avatar
Тут наверно стоит уточнить что Ум должен быть меньше ГО, иначе обнулит раньше 6-го убытка ;)

И заведомо имеет значение направление сделок, т.к. без всяких эксцессов со стороны биржи ГО само по себе растет с ростом БА, поэтому лонговые и шортовые убытки влияют по разному
avatar
3Qu,
Как видите, в итоговой формуле плеча вообще нет.)

Так у вас постановка задачи не подразумевает анализ размера плеча. Поэтому в формуле и нет плеча). Вы же не ставили задачу определить оптимальное плечо, при котором максимально быстро растет депозит.
avatar
Иван Портной, плечо вообще без разницы и абсолютно ни на что не влияет.
Наша задача при имеющейся ТС более-менее безопасно втиснуть плечо в имеющийся депозит.
avatar
3Qu, 
Иван Портной, плечо вообще без разницы и абсолютно ни на что не влияет.

Для интрадея, где очень маленькие прибыль/убыток в одной сделке, действительно, оценка оптимального плеча дает огромные величины, существенно большие, чем реально возможное плечо. Для других вариантов торговли, где прибыль/убыток в одной сделке значительна, нужно оценивать и учитывать оптимальное плечо. 

Оставлю тут в качестве примера оценку оптимального плеча для разных случаев.

Например, имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +4%, +4%, +4%, -4% -4%… Оценка оптимального плеча дает величину 5.

Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +2%, +2%, +2%, -2%, -2%… Оценка оптимального плеча дает величину 10.

Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +1%, +1%, +1%, -1%, -1%… Оценка оптимального плеча дает величину 20.

Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +0.5%, +0.5%, +0.5%, -0.5%, -0.5%… Оценка оптимального плеча дает величину 40.
avatar
Иван Портной, на вскидку наверное где-то так. Но задача так не может ставиться. Плечо инструмента фиксируется брокером. Лопай что дают, и задача втиснуть предлагаемое плечо в депозит. Желательно без зауми.)
avatar
3Qu,
Но задача так не может ставиться. Плечо инструмента фиксируется брокером.

Если сделка 5-10-20 минут, а прибыль 40 пп, то, конечно, можно не беспокоиться. Если сделка несколько дней-недель-месяцев, и профит-фактор низкий, то стоит оценить оптимальное плечо.

Или, например, форекс с плечом 500-1000. Тут даже для пипсовки нужна оценка оптимального плеча.
avatar
Иван Портной, ну, на форексе я как-то между делом из 25 баксов 5 тыщ сделал с плечом 100. На демо.))
Специально начальный депо сделал ~30-50 баксов.
avatar
3Qu, 
На демо.))

Так на демо они подыгрывают )). Жесть начинается, когда им хороший депозит приносят. После успехов на демо.
avatar
Иван Портной, демо — не демо — без разницы. Котировки те же, спред идентичен. Я смотрел. Просто транслируют и туда и сюда.
Но хрен с ним с форекс. Не мои игры.
avatar
Иван Портной, 
Оставлю тут в качестве примера оценку оптимального плеча для разных случаев.

Например, имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +4%, +4%, +4%, -4% -4%… Оценка оптимального плеча дает величину 5.

Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +2%, +2%, +2%, -2%, -2%… Оценка оптимального плеча дает величину 10.

Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +1%, +1%, +1%, -1%, -1%… Оценка оптимального плеча дает величину 20.

Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +0.5%, +0.5%, +0.5%, -0.5%, -0.5%… Оценка оптимального плеча дает величину 40.
Было согласился, но подумав — полная херня.)
avatar
3Qu, 
полная херня.)

Аргументируйте.)
avatar
«Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.»
!!!
Автор, я понимаю о чем вы пишете, но читая комменты здесь и в прошлом топике, вижу, что народ не совсем проникся. Проще на примере пояснить.
 Например, ГО на 1 контракт по нефти 20 000.  Ваша торговая система дает или прибыль 500 руб в сделке, или убыток 400 руб (ради примера)
Имея депозит 100 тыс рублей и торгуя 1 контракт нефти плечо маленькое, если депозит 50 тыс рублей и 1 контракт нефти, плечо больше, если депозит 23 тыс рублей и торговля 1 к нефти, то плечо максимальное.
И при этом прибыль одинаковая (в рублях, а не в %), она по-любому будет 500 руб  в сделке, и неважно, маленькое плечо или большое.

Аргументы в комментах по типу «риски ужасные и стоп не сработает» — отчасти правильные аргументы для позиционной торговли, но если торговля внутри дня с обязательным стопом, то эти риски отсутствуют.

Если есть положительная ТС, причем внутри дня, то действительно плечо не имеет значения. 6 стопов подряд очень сложно получить. Если такое происходит, то скорее всего вы тильтанули, и входите в сделку не по своей ТС, либо это не очень совершенная ТС, пора ее дорабатывать.


avatar
теме нужен 3д график прибыли
зависящий от времени и от параметра
тогда все проверят теорию
Логарифм Интегралыч, не вопрос. Сделайте свою тему и помещайте туда что вам угодно.))
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн