От нечего делать, смотрю что "лепят" мои системки на SPY

Tуземец,  я уже давал комментарии в других топиках на эту тему. До проведения 2-3 нормальных торговых дней, ничего нового добавить не могу.

Как можно говорить о чем-либо, не зная поведение клиентов в части ввода-вывода средств? Если 80% вкладчиков решат снять деньги за 2-3 дня даже из Сбера, то и он обанкротится, если ЦБ не спасет.

Одно мне ясно: если массового бегства клиентов не будет, то Финам выстоит и не обанкротится. Так что это скорее вопрос психологии, чем финансов.

Одно могу сказать точно. Возможные маржинколлы в плечевых позициях в акциях для комона некритичны, а на фьючерсах у стратегий с большим число подписчиков вообще поголовно лонги в Si, Eu и золоте и шорты во фьючерсах в акциях. Так что в них скорее риски  сильного гэпа вверх цен на акции и укрепления рубля по сравнению с закрытием 25-го февраля.

Мальчик Buybuy,  они бы на любом рынке в дни «туда-сюда» по несколько раз за день на дневную волатильность, то же бы слили. Это особенность вчерашнего дня на SPY. Позавчера они в шорте неплохо «подняли», по сумме двух дней даже плюс.

SergeyJu, идеи те же. Только расчет средней волатильности гораздо глубже на истории (с 1993-го года, с начала данных на яхе). А средняя волатильность у меня выступает в качестве некой «границы».

SergeyJu, ну у меня как раз получилось, что если процентрировать, пронормировать СКО и убрать «хвосты» (по 7,5% с «каждой стороны»),  то распределения дневных %% приращений идентичны.

SergeyJu, ну у меня все алгоритмы зарабатывают на одном и том же: движенияв 2 и более дней на 2+ текущих дневных волатильностей. В этой статистике я отличий не вижу, кроме гораздо меньшей волатильности в штатах. Соответственно, там меньше доходность и хуже доходность/максДД, так как последнее происходит в кризисы с высокой волатильностью, а доходность средняя по истории, т. е. бОльшей частью времени гораздо ниже, чем в России.

у меня своя сказка, у меня на всех счетах результат, как на моем, плюс-минус 1%. А мнение человека, не показывающего стейтмента на приличном сайзе, но претендующего на «саркальное знание»,  мне ниже пояса. Отдыхай, время инфоцыганов прошло.

Foudroyant, да, я же все описал в отчете за февраль

smart-lab.ru/blog/775077.php

А с тех пор торги не открывали.