От нечего делать, смотрю что "лепят" мои системки на SPY
И радуюсь, что они виртуальны: сегодня «отдали» рынку 2/3 от вчерашней «прибыли» в шорте. Порвало их сегодня знатно. Как там в «Приключениях принца Флоризеля»: «Такие повороты не для моей лошади».
Tуземец, я уже давал комментарии в других топиках на эту тему. До проведения 2-3 нормальных торговых дней, ничего нового добавить не могу.
Как можно говорить о чем-либо, не зная поведение клиентов в части ввода-вывода средств? Если 80% вкладчиков решат снять деньги за 2-3 дня даже из Сбера, то и он обанкротится, если ЦБ не спасет.
Одно мне ясно: если массового бегства клиентов не будет, то Финам выстоит и не обанкротится. Так что это скорее вопрос психологии, чем финансов.
Одно могу сказать точно. Возможные маржинколлы в плечевых позициях в акциях для комона некритичны, а на фьючерсах у стратегий с большим число подписчиков вообще поголовно лонги в Si, Eu и золоте и шорты во фьючерсах в акциях. Так что в них скорее риски сильного гэпа вверх цен на акции и укрепления рубля по сравнению с закрытием 25-го февраля.
Мальчик Buybuy, они бы на любом рынке в дни «туда-сюда» по несколько раз за день на дневную волатильность, то же бы слили. Это особенность вчерашнего дня на SPY. Позавчера они в шорте неплохо «подняли», по сумме двух дней даже плюс.
SergeyJu, идеи те же. Только расчет средней волатильности гораздо глубже на истории (с 1993-го года, с начала данных на яхе). А средняя волатильность у меня выступает в качестве некой «границы».
А. Г., у меня тоже средняя вола — некая граница. И идейно алго те же, что на акциях, что на спай (кроме одной странной системы для америки, для которой нет аналога на нашем рынке). Однако прямой перенос алгоритма не работает. Настройки разные!
SergeyJu, ну у меня как раз получилось, что если процентрировать, пронормировать СКО и убрать «хвосты» (по 7,5% с «каждой стороны»), то распределения дневных %% приращений идентичны.
А. Г., 15% выброшенных хвостов, это не есть гуд. С учетом того, что в хвостах тоже сидит заработок. Собственно, в хвостах у меня алгоритмы существенно по разному настраиваются.
SergeyJu, ну у меня все алгоритмы зарабатывают на одном и том же: движенияв 2 и более дней на 2+ текущих дневных волатильностей. В этой статистике я отличий не вижу, кроме гораздо меньшей волатильности в штатах. Соответственно, там меньше доходность и хуже доходность/максДД, так как последнее происходит в кризисы с высокой волатильностью, а доходность средняя по истории, т. е. бОльшей частью времени гораздо ниже, чем в России.
Susanin, например, тема перекупленности и перепроданности. Они на нашем рынке и американском сильно различаются. Там вообще выше возможность зарабатывать на контртренде. И меньше — на чистом тренде.
Betman-Golveg, Совет один — не пытайтесь торговать. Выберите несколько перспективных компаний и инвестируйте в них долгосрочно. Это единственный путь к успеху. Звиздоболов тут очень много, а людей,...
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
И, кстат...
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
Как можно говорить о чем-либо, не зная поведение клиентов в части ввода-вывода средств? Если 80% вкладчиков решат снять деньги за 2-3 дня даже из Сбера, то и он обанкротится, если ЦБ не спасет.
Одно мне ясно: если массового бегства клиентов не будет, то Финам выстоит и не обанкротится. Так что это скорее вопрос психологии, чем финансов.
Одно могу сказать точно. Возможные маржинколлы в плечевых позициях в акциях для комона некритичны, а на фьючерсах у стратегий с большим число подписчиков вообще поголовно лонги в Si, Eu и золоте и шорты во фьючерсах в акциях. Так что в них скорее риски сильного гэпа вверх цен на акции и укрепления рубля по сравнению с закрытием 25-го февраля.
Содержащаяся в приращения цен альфа меньше?
Микродинамика цен другая? (сомнительно)
С уважением
smart-lab.ru/blog/775077.php
А с тех пор торги не открывали.