Блог им. AGorchakov

Презентация к выступлению 1 сентября

    • 28 августа 2012, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Сделал презенташку, кому интересно, качайте

Находится  здесь (последняя ссылка)

С уважением 
★5
35 комментариев
Интересно.В какое время будете выступать 1го?
avatar
Андрей Приходько
+11
Rendel, сразу после Драги
avatar
Cocos
+2
Rendel,

Программа — это вопрос к Тимофею. Лично я буду с начала встречи и до конца официальной программы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
открыл первый файл, а там $$$$$$- думал доллары… интегралы, хвать их за ногу
avatar
DARSZ
Вашим слушателям грозят существенные потери если вы не подчеркнёте, что отклонение дельты от нуля должно быть статистически значимым. Но даже и в этом случае нет гарантий, что в течении следующего месяца дельта не сменит знак на противоположенный.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

«Статистическую значимость» можно определить только в результате тестов систем, основанных на этой идее.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А как на встречу смартлаба попасть? Я так и не понял (не нашел информцию на сайте)
avatar
StockChart.ru
mxticker.com,

Тимофей почему то перестал давать про нее объявления. Вот последнее

smart-lab.ru/blog/mytrading/70673.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan, вот и я о том же. Редко удаётся найти устойчивые отклонения от случайного блуждания. По всей видимости роботы их гасят очень быстро. Последний год устойчивых простых стратегий раз-два и обчёлся (например, Акрон (неликвид для АГ) неплохо торговался).
avatar
Russian_Insider
Swan, какие у тебя самые удачные бумаги? Фьюч РТС?
avatar
Russian_Insider
Swan,

Я как раз это в презенташке и написал. Тупое применение оценки дельты по дневкам приводит к «сливатору» :)

Там же указал пути решения ситуации.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Резонно, но опять же как применять — важно. «В лоб» не получается.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Дело ни в одной цене, а в тайм-фрейме и использовании в системе. Я то как раз подаю приращения логарифмов ОДНОЙ цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

А, вот что Вы имели ввиду. Тогда правильно — надо брать приращения разных цен одного актива. Я то подумал, что надо брать приращения цен РАЗНЫХ активов.

Но как раз для контртренда у меня получилось, что надо работать на более частых тайм-фреймах. Часовики у меня «не в кассу». У меня есть гипотеза почему так — я ее выскажу в выступлении. Но это гипотеза.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan,

О, мой последний портфельчик :). Только Si — нет и Сбер с Газпромом на споте (там ликвиднее).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., как считаете, какая бумага из этих трёх самая предсказуемая? Для меня РИ.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

У меня на ней самое лучшее соотношение «доходность-риск» систем и я готов на встрече объяснить почему.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не смогу прийти на встречу Smart-laba в субботу, занят по работе. Как нибудь в следующий раз.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

Ну тогда напишу суть здесь: доллар добавляет «драйва», т. е. волатильности (размера) движух :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Презентацию посмотрел, уверен, что материал очень интересный, но это явно не на 15 минут!!! Часа на 1,5-2))
avatar
Виталий Шлыков
Виталий Шлыков,

Если подробно с выкладками и подробными ответами на вопросы, то да. А если попроще и без вопросов «по ходу», как раз на 15-17 минут. Засекал :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр Борисович как всегда презентаха — old school style! Будет интересно послушать, что новенького А.Г. придумал с момента проведения последних семинаров.
avatar
Андреев Андрей
спасибо!
avatar
Черный Лебедь
я дико извиняюсь, но вначале заметны mad paint skillz
avatar
onemorefake
onemorefake,

Да, это я сохранял из PowerPoint в pdf в «минимальном режиме». Поэтому картинки «размылись».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добрый день, а можно ли более подробную формулу расчета дельты получить?
avatar
Mick
Mick,

А дельта не рассчитывается, а оценивается ее знак при помощи той статистики, которую я привел дальше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,

Р(ht+1/Yt+1)= Р(ht+1/ht)
Р (ht=r)=½,
Р(sign(h t )= sign(h t+1)=(1+δ)/2,
δ ≠ 0.

не подскажете, что означают символы P, Y, r, h?
avatar
Mick
P — вероятность, h определено строчкой выше, r — некоторая величина, Yt+1- вся информация, известная в момент времени t.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★12 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★9 17 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★7 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★5 8 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 20 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★5 69 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★4 26 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
★4 39 Шел семнадцатый год торговли...
★4 13 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
+139 24 Итог '24
+138 39 Шел семнадцатый год торговли...
+132 31 Мосбиржа остановила свою работу
+112 124 Метод Геллы. С Наступающим 2025 годом!
+93 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+89 14 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+86 44 Этот скучный скучный оптимистичный рынок
+84 35 Азия. Вторник.
+82 13 В чем проблема многих «успешных» советчиков?
+81 53 Удивление. Настоящая причина инфляции.

самые обсуждаемые сегодня

35к Азия. Вторник.
22к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
13к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
8к Результаты 2024г
8к Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
5к 2 евро в день
4к Мои инвестиционные (и не только) цели на 2025г
4к Дивиденды за год
4к Реинвестировал дивиденды
4к Окончательный итог 2024г.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн