Блог им. AGorchakov

Презентация к выступлению 1 сентября

    • 28 августа 2012, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Сделал презенташку, кому интересно, качайте

Находится  здесь (последняя ссылка)

С уважением 
★5
35 комментариев
Интересно.В какое время будете выступать 1го?
avatar
Андрей Приходько
+11
Rendel, сразу после Драги
avatar
Cocos
+2
Rendel,

Программа — это вопрос к Тимофею. Лично я буду с начала встречи и до конца официальной программы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
открыл первый файл, а там $$$$$$- думал доллары… интегралы, хвать их за ногу
avatar
DARSZ
Вашим слушателям грозят существенные потери если вы не подчеркнёте, что отклонение дельты от нуля должно быть статистически значимым. Но даже и в этом случае нет гарантий, что в течении следующего месяца дельта не сменит знак на противоположенный.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

«Статистическую значимость» можно определить только в результате тестов систем, основанных на этой идее.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А как на встречу смартлаба попасть? Я так и не понял (не нашел информцию на сайте)
avatar
StockChart.ru
mxticker.com,

Тимофей почему то перестал давать про нее объявления. Вот последнее

smart-lab.ru/blog/mytrading/70673.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan, вот и я о том же. Редко удаётся найти устойчивые отклонения от случайного блуждания. По всей видимости роботы их гасят очень быстро. Последний год устойчивых простых стратегий раз-два и обчёлся (например, Акрон (неликвид для АГ) неплохо торговался).
avatar
Russian_Insider
Swan, какие у тебя самые удачные бумаги? Фьюч РТС?
avatar
Russian_Insider
Swan,

Я как раз это в презенташке и написал. Тупое применение оценки дельты по дневкам приводит к «сливатору» :)

Там же указал пути решения ситуации.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Резонно, но опять же как применять — важно. «В лоб» не получается.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Дело ни в одной цене, а в тайм-фрейме и использовании в системе. Я то как раз подаю приращения логарифмов ОДНОЙ цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

А, вот что Вы имели ввиду. Тогда правильно — надо брать приращения разных цен одного актива. Я то подумал, что надо брать приращения цен РАЗНЫХ активов.

Но как раз для контртренда у меня получилось, что надо работать на более частых тайм-фреймах. Часовики у меня «не в кассу». У меня есть гипотеза почему так — я ее выскажу в выступлении. Но это гипотеза.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan,

О, мой последний портфельчик :). Только Si — нет и Сбер с Газпромом на споте (там ликвиднее).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., как считаете, какая бумага из этих трёх самая предсказуемая? Для меня РИ.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

У меня на ней самое лучшее соотношение «доходность-риск» систем и я готов на встрече объяснить почему.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не смогу прийти на встречу Smart-laba в субботу, занят по работе. Как нибудь в следующий раз.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

Ну тогда напишу суть здесь: доллар добавляет «драйва», т. е. волатильности (размера) движух :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Презентацию посмотрел, уверен, что материал очень интересный, но это явно не на 15 минут!!! Часа на 1,5-2))
avatar
Виталий Шлыков
Виталий Шлыков,

Если подробно с выкладками и подробными ответами на вопросы, то да. А если попроще и без вопросов «по ходу», как раз на 15-17 минут. Засекал :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр Борисович как всегда презентаха — old school style! Будет интересно послушать, что новенького А.Г. придумал с момента проведения последних семинаров.
avatar
Андреев Андрей
спасибо!
avatar
Черный Лебедь
я дико извиняюсь, но вначале заметны mad paint skillz
avatar
onemorefake
onemorefake,

Да, это я сохранял из PowerPoint в pdf в «минимальном режиме». Поэтому картинки «размылись».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добрый день, а можно ли более подробную формулу расчета дельты получить?
avatar
Mick
Mick,

А дельта не рассчитывается, а оценивается ее знак при помощи той статистики, которую я привел дальше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,

Р(ht+1/Yt+1)= Р(ht+1/ht)
Р (ht=r)=½,
Р(sign(h t )= sign(h t+1)=(1+δ)/2,
δ ≠ 0.

не подскажете, что означают символы P, Y, r, h?
avatar
Mick
P — вероятность, h определено строчкой выше, r — некоторая величина, Yt+1- вся информация, известная в момент времени t.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★22 61 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
★16 8 Дюрация и риск процентных ставок
★7 29 Что самое сложное для инвестора
★6 14 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
★6 7 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
★4 11 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
★4 8 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
★3 5 Золото, серебро…а кто еще может дать заработать? 📈
★3 52 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
★3 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+159 29 Что самое сложное для инвестора
+85 30 В защиту Газпрома
+83 65 Газпром: анализ долга и вывод. Дивиденды.
+80 52 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
+67 4 Балансовая оценка акции Газпрома по МФСО = 678р., что в 4,5 раза выше рыночной стоимости.
+54 83 Космическая гонка началась, фаворит — Китай
+51 8 Дюрация и риск процентных ставок
+49 11 История одной картины
+49 61 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
+48 18 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба

самые обсуждаемые сегодня

185к Как себе представляют экономику искренние коммунисты
73к Маск предрёк конец доллару, если США не разберутся с госдолгом
61к Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
56к Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
52к Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
37к Сильные и слабые стороны китайских авто.
30к В защиту Газпрома
30к В чем заслуга великого Ленина перед человечеством? Капитализм & Социализм
19к Объявляю амнистию! Всех убиру из чс! Каждого! Не поленюсь!
18к Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн