Блог им. AGorchakov

Презентация к выступлению 1 сентября

    • 28 августа 2012, 13:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Сделал презенташку, кому интересно, качайте

Находится  здесь (последняя ссылка)

С уважением 
★5
35 комментариев
Интересно.В какое время будете выступать 1го?
avatar
Андрей Приходько
+11
Rendel, сразу после Драги
avatar
Cocos
+2
Rendel,

Программа — это вопрос к Тимофею. Лично я буду с начала встречи и до конца официальной программы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
открыл первый файл, а там $$$$$$- думал доллары… интегралы, хвать их за ногу
avatar
DARSZ
Вашим слушателям грозят существенные потери если вы не подчеркнёте, что отклонение дельты от нуля должно быть статистически значимым. Но даже и в этом случае нет гарантий, что в течении следующего месяца дельта не сменит знак на противоположенный.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

«Статистическую значимость» можно определить только в результате тестов систем, основанных на этой идее.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А как на встречу смартлаба попасть? Я так и не понял (не нашел информцию на сайте)
avatar
StockChart.ru
mxticker.com,

Тимофей почему то перестал давать про нее объявления. Вот последнее

smart-lab.ru/blog/mytrading/70673.php
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan, вот и я о том же. Редко удаётся найти устойчивые отклонения от случайного блуждания. По всей видимости роботы их гасят очень быстро. Последний год устойчивых простых стратегий раз-два и обчёлся (например, Акрон (неликвид для АГ) неплохо торговался).
avatar
Russian_Insider
Swan, какие у тебя самые удачные бумаги? Фьюч РТС?
avatar
Russian_Insider
Swan,

Я как раз это в презенташке и написал. Тупое применение оценки дельты по дневкам приводит к «сливатору» :)

Там же указал пути решения ситуации.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Резонно, но опять же как применять — важно. «В лоб» не получается.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

Дело ни в одной цене, а в тайм-фрейме и использовании в системе. Я то как раз подаю приращения логарифмов ОДНОЙ цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Роман Некрасов,

А, вот что Вы имели ввиду. Тогда правильно — надо брать приращения разных цен одного актива. Я то подумал, что надо брать приращения цен РАЗНЫХ активов.

Но как раз для контртренда у меня получилось, что надо работать на более частых тайм-фреймах. Часовики у меня «не в кассу». У меня есть гипотеза почему так — я ее выскажу в выступлении. Но это гипотеза.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Swan,

О, мой последний портфельчик :). Только Si — нет и Сбер с Газпромом на споте (там ликвиднее).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., как считаете, какая бумага из этих трёх самая предсказуемая? Для меня РИ.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

У меня на ней самое лучшее соотношение «доходность-риск» систем и я готов на встрече объяснить почему.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не смогу прийти на встречу Smart-laba в субботу, занят по работе. Как нибудь в следующий раз.
avatar
Russian_Insider
Russian_Insider,

Ну тогда напишу суть здесь: доллар добавляет «драйва», т. е. волатильности (размера) движух :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Презентацию посмотрел, уверен, что материал очень интересный, но это явно не на 15 минут!!! Часа на 1,5-2))
avatar
Виталий Шлыков
Виталий Шлыков,

Если подробно с выкладками и подробными ответами на вопросы, то да. А если попроще и без вопросов «по ходу», как раз на 15-17 минут. Засекал :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр Борисович как всегда презентаха — old school style! Будет интересно послушать, что новенького А.Г. придумал с момента проведения последних семинаров.
avatar
Андреев Андрей
спасибо!
avatar
Черный Лебедь
я дико извиняюсь, но вначале заметны mad paint skillz
avatar
onemorefake
onemorefake,

Да, это я сохранял из PowerPoint в pdf в «минимальном режиме». Поэтому картинки «размылись».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Добрый день, а можно ли более подробную формулу расчета дельты получить?
avatar
Mick
Mick,

А дельта не рассчитывается, а оценивается ее знак при помощи той статистики, которую я привел дальше.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,

Р(ht+1/Yt+1)= Р(ht+1/ht)
Р (ht=r)=½,
Р(sign(h t )= sign(h t+1)=(1+δ)/2,
δ ≠ 0.

не подскажете, что означают символы P, Y, r, h?
avatar
Mick
P — вероятность, h определено строчкой выше, r — некоторая величина, Yt+1- вся информация, известная в момент времени t.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★12 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
★8 14 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 2 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 8 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★6 10 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 47 Максимальный уровень подоходного налога в странах Европы
★5 90 Если мы скатимся в гипер..
★4 0 Ростелеком (RTKM). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+243 277 Ситуация на текущий момент
+146 74 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+137 25 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+110 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+104 58 Откуда возьмутся 101 млрд руб?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+87 46 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+82 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
+78 90 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

277к Ситуация на текущий момент
169к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
157к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
90к Если мы скатимся в гипер..
86к Азия. Четверг.
81к Медвежий рынок вернулся?
74к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
53к Не ужели что то меняется?
48к В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.
46к Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн