Блог им. AGorchakov

О важности периода представления результатов

    • 04 августа 2021, 13:54
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вчера я приводил числовые характеристики своей торговли и моего индекса из стратегий комона Gorchakoff Global Index.  Естественно интересно их сравнить с альтернативой в виде индекса полной доходности Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Скачиваем данные с сайта Мосбиржи, подставляем в файл расчета и получаем

О важности периода представления результатов

Вроде все нормально и показательно. А теперь давайте разобьем этот период на два: до 18.03.2020 и после. Что получим?

ДО

О важности периода представления результатов

ПОСЛЕ

О важности периода представления результатов

Что не отличается в последних двух таблицах? Да только статистическое превосходство числа прибыльных дней над убыточными. Все остальное как будто «из разных миров». И что из этого следует? А то, что приведенные числовые характеристики имеют показательное значение только если они получены на периоде с самыми разными состояниями рынка, пережившего и взлеты, и падения, и скучные «боковики».  А с их расчетом и интерпретацией для торговли на однотипном состоянии рынка надо быть очень и очень осторожными. Как и с результатами торговли только на таком рынке.




★3
11 комментариев
Не планируете пост с таким же разделением на 2 периода, но не с индексом мосбиржи, а уже с индексом стратегий?
avatar
Как приручить доходность
+3
Данила Овечкин, отдельный топик — нет, а в виде ответа Вам через 10 минут сделаю.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+5
Данила Овечкин, 

ДО

Gorchakoff Global Index



Мой счет



ПОСЛЕ

Gorchakoff Global Index



Мой счет



avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
мне очень интересно — ты ещё носишь ту свитру в клеточку??
avatar
AlexInvestor
AlexInvestor, Вы про безрукавку, в которой я на видео у Верникова зимой 2012-го? Увы, она истерлась и пришлось выбросить.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., жаль.
свитра была харизматичная!

вот бы её вернуть…
avatar
AlexInvestor
+1
В Ваших обоих «разных мирах» скучные боковики не те, что были раньше. Но важность диверсификации «по методам» наглядна. Повышает выживаемость в долгосроке

Для тестов на наших акциях всегда использовал период 2008-2014. Вот в нем было все: и обвальные падения, и фантастические росты, и выматывающийдушу боковик. И высокая вола, и низкая. Сейчас такие старые данные использовать вроде как не комильфо. А нового похожего периода нет.

p.s. 5 лет минимум. Да не каждые пятилетний срез подойдет
avatar
Amigotrader
+3
Amigotrader, да, не каждый. У меня системы 2007-го года создания «сломались» осенью 2008-го, потому что период тестирования был 2001-2007 и методологическую ошибку при их создании я пропустил из-за того, что на тестах все было устойчиво.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
вторая таблица начинается с 18.03.2020, а это день маржинколов, поэтому считаю сравнение двух таблиц не очень корректным из-за низкой базы 
avatar
Glago
Glago, ну огромная  разница показателей никуда не денется, даже если сместиться на 30 марта 2020 или  разбить ровно на два периода по 325 дней (из 650). Тем более, что на второй период и попадают маржин-коллы в нефти апреля 2020-го. Главным то является: было на рассматриваемом периоде падение, подобное февралю-марту 2020-го или не было. Собственно только это играет «ключевую роль» в огромной разнице показателей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Ни чего не понял, но все равно лайк. Спасибо за публикации на смартлабе! Удачи!
avatar
DMprofit

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★7 56 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★7 4 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 21 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
★4 1 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
+154 29 Субботнее ниочём
+138 26 Аномалия
+131 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+127 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+110 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+93 71 Семь детей у православного программиста
+82 17 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+81 39 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+77 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+56 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

9к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
7к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
7к Мысли по рынку
6к Шорт
6к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
5к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?
4к В чем причина устойчивости российских предприятий?
3к Еще хочу поделиться мнением про Т инвестиции

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн