О важности периода представления результатов

04 августа 2021, 13:54
|
А. Г.

Вчера я приводил числовые характеристики своей торговли и моего индекса из стратегий комона Gorchakoff Global Index. Естественно интересно их сравнить с альтернативой в виде индекса полной доходности Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Скачиваем данные с сайта Мосбиржи, подставляем в файл расчета и получаем

О важности периода представления результатов

Вроде все нормально и показательно. А теперь давайте разобьем этот период на два: до 18.03.2020 и после. Что получим?

ДО

ПОСЛЕ

Что не отличается в последних двух таблицах? Да только статистическое превосходство числа прибыльных дней над убыточными. Все остальное как будто «из разных миров». И что из этого следует? А то, что приведенные числовые характеристики имеют показательное значение только если они получены на периоде с самыми разными состояниями рынка, пережившего и взлеты, и падения, и скучные «боковики». А с их расчетом и интерпретацией для торговли на однотипном состоянии рынка надо быть очень и очень осторожными. Как и с результатами торговли только на таком рынке.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
comon.ru,
трейдинг

3.7К | ★3

11 комментариев

Не планируете пост с таким же разделением на 2 периода, но не с индексом мосбиржи, а уже с индексом стратегий?

Как приручить доходность

04 августа 2021, 14:19
Ответить

Данила Овечкин, отдельный топик — нет, а в виде ответа Вам через 10 минут сделаю.

А. Г.

04 августа 2021, 14:24
Ответить

Данила Овечкин,

ДО

Gorchakoff Global Index

Мой счет

ПОСЛЕ

Gorchakoff Global Index

Мой счет

А. Г.

04 августа 2021, 14:39
Ответить

мне очень интересно — ты ещё носишь ту свитру в клеточку??

AlexInvestor

04 августа 2021, 16:34
Ответить

AlexInvestor, Вы про безрукавку, в которой я на видео у Верникова зимой 2012-го? Увы, она истерлась и пришлось выбросить.

А. Г.

04 августа 2021, 17:44
Ответить

А. Г., жаль.
свитра была харизматичная!

вот бы её вернуть…

AlexInvestor

04 августа 2021, 23:00
Ответить

В Ваших обоих «разных мирах» скучные боковики не те, что были раньше. Но важность диверсификации «по методам» наглядна. Повышает выживаемость в долгосроке

Для тестов на наших акциях всегда использовал период 2008-2014. Вот в нем было все: и обвальные падения, и фантастические росты, и выматывающийдушу боковик. И высокая вола, и низкая. Сейчас такие старые данные использовать вроде как не комильфо. А нового похожего периода нет.

p.s. 5 лет минимум. Да не каждые пятилетний срез подойдет

Amigotrader

04 августа 2021, 17:00
Ответить

Amigotrader, да, не каждый. У меня системы 2007-го года создания «сломались» осенью 2008-го, потому что период тестирования был 2001-2007 и методологическую ошибку при их создании я пропустил из-за того, что на тестах все было устойчиво.

А. Г.

04 августа 2021, 18:05
Ответить

вторая таблица начинается с 18.03.2020, а это день маржинколов, поэтому считаю сравнение двух таблиц не очень корректным из-за низкой базы

Glago

05 августа 2021, 10:55
Ответить

Glago, ну огромная разница показателей никуда не денется, даже если сместиться на 30 марта 2020 или разбить ровно на два периода по 325 дней (из 650). Тем более, что на второй период и попадают маржин-коллы в нефти апреля 2020-го. Главным то является: было на рассматриваемом периоде падение, подобное февралю-марту 2020-го или не было. Собственно только это играет «ключевую роль» в огромной разнице показателей.

А. Г.