О важности периода представления результатов

Вчера я приводил числовые характеристики своей торговли и моего индекса из стратегий комона Gorchakoff Global Index. Естественно интересно их сравнить с альтернативой в виде индекса полной доходности Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Скачиваем данные с сайта Мосбиржи, подставляем в файл расчета и получаем

Вроде все нормально и показательно. А теперь давайте разобьем этот период на два: до 18.03.2020 и после. Что получим?

ДО

ПОСЛЕ

Что не отличается в последних двух таблицах? Да только статистическое превосходство числа прибыльных дней над убыточными. Все остальное как будто «из разных миров». И что из этого следует? А то, что приведенные числовые характеристики имеют показательное значение только если они получены на периоде с самыми разными состояниями рынка, пережившего и взлеты, и падения, и скучные «боковики». А с их расчетом и интерпретацией для торговли на однотипном состоянии рынка надо быть очень и очень осторожными. Как и с результатами торговли только на таком рынке.

comon.ru трейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1659

74 672

с 17 января 2011

11 Комментариев

Данила Овечкин
04 августа 2021, 14:19
Не планируете пост с таким же разделением на 2 периода, но не с индексом мосбиржи, а уже с индексом стратегий?
0
- А. Г.
  04 августа 2021, 14:24
  Данила Овечкин, отдельный топик — нет, а в виде ответа Вам через 10 минут сделаю.
  +3
- А. Г.
  04 августа 2021, 14:39
  Данила Овечкин,
  
  ДО
  
  Gorchakoff Global Index
  
  Мой счет
  
  ПОСЛЕ
  
  Gorchakoff Global Index
  
  Мой счет
  
  +5
AlexInvestor
04 августа 2021, 16:34
мне очень интересно — ты ещё носишь ту свитру в клеточку??
0
- А. Г.
  04 августа 2021, 17:44
  AlexInvestor, Вы про безрукавку, в которой я на видео у Верникова зимой 2012-го? Увы, она истерлась и пришлось выбросить.
  0
  - AlexInvestor
    04 августа 2021, 23:00
    А. Г., жаль.
    свитра была харизматичная!
    
    вот бы её вернуть…
    0
Amigotrader
04 августа 2021, 17:00
В Ваших обоих «разных мирах» скучные боковики не те, что были раньше. Но важность диверсификации «по методам» наглядна. Повышает выживаемость в долгосроке

Для тестов на наших акциях всегда использовал период 2008-2014. Вот в нем было все: и обвальные падения, и фантастические росты, и выматывающийдушу боковик. И высокая вола, и низкая. Сейчас такие старые данные использовать вроде как не комильфо. А нового похожего периода нет.

p.s. 5 лет минимум. Да не каждые пятилетний срез подойдет
+1
- А. Г.
  04 августа 2021, 18:05
  Amigotrader, да, не каждый. У меня системы 2007-го года создания «сломались» осенью 2008-го, потому что период тестирования был 2001-2007 и методологическую ошибку при их создании я пропустил из-за того, что на тестах все было устойчиво.
  +3
Glago
05 августа 2021, 10:55
вторая таблица начинается с 18.03.2020, а это день маржинколов, поэтому считаю сравнение двух таблиц не очень корректным из-за низкой базы
0
- А. Г.
  05 августа 2021, 11:44
  Glago, ну огромная разница показателей никуда не денется, даже если сместиться на 30 марта 2020 или разбить ровно на два периода по 325 дней (из 650). Тем более, что на второй период и попадают маржин-коллы в нефти апреля 2020-го. Главным то является: было на рассматриваемом периоде падение, подобное февралю-марту 2020-го или не было. Собственно только это играет «ключевую роль» в огромной разнице показателей.
  0
DMprofit
05 августа 2021, 11:45
Ни чего не понял, но все равно лайк. Спасибо за публикации на смартлабе! Удачи!
0