Блог им. AGorchakov

Мои итоги января

    • 30 января 2021, 10:21
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Начнем с традиционной таблицы

 

 Мои итоги января

Собственно из таблицы видно, что «нанесло непоправимую пользу» моему счету: RI-тренд. Собственно весь его убыток сложился из 4-х дней  сильных падений 5, 15, 22 и 29 января после «белых свечей» накануне. Причем причиной убытка 5-то было сильное падение в первой половине дня, когда сработали стопы на открытые полностью лонги — частично в декабре, частично 4-го. Увы, такой рынок «не для моих лошадей». И получился второй убыточный январь за 14 лет.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе составила -1.26%, что хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за  прибыли  на моем счете в  GMKN. К тому же, надо учесть, что  для расчета своих доходностей я беру цену закрытия акций 18:40, а на комоне она берется на 23:50, как теперь считает Мосбиржа, при том, что денежные средства на фьючерсах «синтетики» по прежнему считаются по вечернему клирингу (18:45-19:00) и это создает расхождение в доходностях в пределах 1%. На отрезке год конечно 1% процент не существенен, но он может быть существенен на более коротких участках.

«Русский Баффет» тоже январь  закончил в минусе и хуже  индекса Мосбиржи.

 Для моих индексов комона январь закончился разнонаправленно, хотя и оба результата можно назвать «борьбой с нулем»

Gorchakoff Micex Index   −0.35%

Gorchakoff Global Index  +0.26% 

Об этих индексах и  итогах их отдельных компонент с начала года мы и поговорим на традиционном вебинаре сегодня  4 февраля

★1
66 комментариев
У меня тоже январь с убытком, но все налаживается)
avatar
 на комоне она берется на 23:50, как теперь считает Мосбиржа, при том, что денежные средства на фьючерсах «синтетики» по прежнему считаются по вечернему клирингу (18:45-19:00) и это создает расхождение в доходностях в пределах 1%.

Интересно, как на Комоне рассчитывается доходность стратегии к концу дня. На время 23.50 или на 18.40?
Дмитрий Овчинников, на комоне просто берутся данные бэк-офиса. А бэк-офис Финама перешел на переоценку акций по цене закрытия 23:50. При этом вариационная маржа считается по вечернему клирингу. Хотя пока совершение операций с акциями на вечерней сессии на комоне запрещено. Как и сделки на аукционах. Первое из-за опасений по поводу ликвидности, второе из-за невозможности повторения.
avatar
А. Г., 
спасибо.
То есть, рассматривая авторскую стратегию на срочном рынке по результатам «на вчера», эти результаты будут на момент вечернего клиринга, верно?
Дмитрий Овчинников, если только фьючерсы (опционы к автоследованию на комоне вообще запрещены), то да.
avatar
Это только начало года… Год будет волатильный, поймаются тренды, думаю, легко
avatar
Почему так сильно выделяете просадку? Не важнее ли результат?
avatar
KУKЛа, доходность-риск важнее просто доходности.
avatar
KУKЛа, а что такое «результат»? Доходность — так увеличивай плечо, и будет (грубо говоря) соответствующее увеличение доходности. Вот только если риск не контролировать — в один прекрасный день просадка достигнет 100% и гуд бай депо. Поэтому доходность — величина очень условная, важнее соотношение доходность/риск.
avatar
Вчера был мерзкий день… рынок трижды менял направление… да еще у мя сервак сгорел… -1мио улетело
avatar
ves2010, ого, как ты только жив остался и ещё пишешь ? 
avatar
KУKЛа, привык уже к такому… иногда тяжко что писец… но говорю себе — еслиб просто было то все бы торговали 
avatar
ves2010, В США же каждая вторая домохозяйка торгует... 
ves2010, 
"-1мио улетело" эка Вас колбасит то...… у меня нервная Система от Вашенских приходов-расходов давно бы уже была изорвана в клочья....
я тута у себя в провинциях дачу пытаюся продать за 950 000 руплей… так можно сказать, что дача улетела...
avatar
wistopus, чет дорогая дача
в наших провинциях дачу за 500 фик продаш
avatar
astray, конечно дорогая… на авито приходится идти в обратку от понятия аукцион...
сначала максимальная цена… потом по градации понижаем до продаваемой…

хотя цены за дачи… приблизительно за одно и тоже… от 50 000 руплей до 2 500 000...
avatar
wistopus, лол я раньше холодильниками мерил...  
нервная да… она натренирована… гдето -0.5мио вызывает досаду… а вот -2мио за день пробивает… приходится валерьянку пить ... 
avatar
ves2010, по твоим деньгам — «копейки». хотя мио всегда мио.
похоже такой падёж только начало. но надеюсь хоть немного откатит перед самым обвалом.
avatar
ves2010, ну на счете от 50 млн. и у меня могло бы быть также 15-го. Но у меня нет таких счетов.
avatar
А. Г., я просто не выводил много… и рефинансировал… вот и отросло… счас жена пилит трешку хочет… типа зайкам на лужайку… и типа один раз живем… но нет… т.к живем действительно один раз а бетон это мусор с ценой по фундаменталу =цене бу цемента
avatar
А. Г., был уверен, что ваш личный счет как минимум 1 млн. $
Максим Николаев, ну ещё в прошлом году в одном из обзоров выясняли какой у меня счёт. Да и откуда у меня может быть 1 млн. долларов, если мой средний доход (оклад+премия за успех+прибыль на личном счёте, из которых премия за успех больше 80%) в 1999-2011-м (12 лет) был примерно 5,5 тыс. долларов в месяц? А ведь были и траты. А в 2012-н/в в среднем в долларах даже меньше. Это в рублях я дважды становился миллионером «с нуля» (третий или по времени первый случай в первой половине 90-х — не в счёт, тогда миллион рублей это было меньше 1000$).
avatar
Максим Николаев, а я думал у него несколько млн$
avatar
Виталий, на чем основаны ваши предположения о нескольких млн$?!
Максим Николаев, ну А.Г. уважаемый человек в трейдерских кругах, начинал в 90х, по слухам успешный, вот и подумал, что за столько времени со сложным процентом + довносы + хорошая зп в финаме как управлябщего + бонусы за управление должны были дать плоды...
просто думал, что он в финаме не за 200 зп работал, а хотябы 600+ и + бонусы за успехи д.б. еще пару лямов по идее.
как-то так мне виделись кешфлоу...
чисто имхо, А.Г. уважаю, просто так рисовал себе успешного управляющего сотнями млн рублей.
avatar
Виталий, я всегда говорил что он дутый фуфлыжник сидящий на зарплате финама, а меня все банили, кричали: не трогайте нашего великого трейдера, какой же он великий? на рубашку его посмотрите, рублей 100 стоит.
ves2010, второй сервак за последние 4 года, если память не изменяет? Как то нестабильненько, надо поработать в этом направлении
avatar
Андрей К, да… раз в год сбой… но я протупил… счас тслаб может сохранять резервную свою копию на облаке… т.е поднять тслаб можно с любого компа с интернетом… минут за 15...
Тслаб жрет ресурсы как не в себя… на каждый бот нужно отдельное ядро или поток… причем пересчет происходит 1раз в минуту и занимает 0.3сек… т.е 99.9% времени сервак ничего не делает вообще… счас у меня сервак на хеон сильвер двупроцессорный 24ядра 48 потоков… и плять эта вся моща используется вникуда… разве что оптимизировать ботов можно быстро…. Но у мя и раньше проблем с оптимизацией не было
avatar
ves2010, Пацаны, боты свечу переварили, го бэктестить пока новая не прилетела!
avatar
ves2010, может, есть смысл не держать свой сервер, а арендовать мощности в облаке. Например, на Amazon Web Services. Но есть и другие такие сервисы.
avatar
Anatole, если брать виртуалку то будет стоить вдвое дороже
avatar
ves2010, жёстко. Понятно, что, судя по всему, в относительных величинах для вас это не «ужас, ужас, ужас», но все равно сумма значительная. Я сам сейчас в просадке, и какой бы «в пределах нормы» она не была бы,  на психику таки давит. Но больше всего лично меня напрягают именно технические сбои. С другой стороны, куда ж без них? 100% надежных систем не бывает. В общем держитесь. Уверен, ваши роботы всё отработают. А скоро наступят времена, когда можно будет с сервака взять объяснительную и влепить выговор :)
avatar
Носорог, я вот счас дуиаю

меня жаба огроменная давит платить 250к за сервак в год… я бы купил 2 компа на эти деньги и поставил в разные города… т.е если инет или электрчество отключили в москве то ябы запустил сервер в челябинске… или в сочи… поднять сервер если резервная копия тслаба сохранена в облаке 15 минут по времени
avatar
ves2010, читаете мои мысли :)

Я сам прекрасно понимаю, что такое дата- центры и специализация. Больше 20 лет It- директорства. Насмотрелся. Хотя в нашей компании сколько не считали, своя инфраструктура получалась в разы дешевле. Грубо, мы могли раз в квартал покупать новый сервак за 10кбаксов и через 3 года тупо выбрасывать его в окно. Хотя серваки эксплуатируются минимум в 2 раза дольше.
Кстати, это российские дц, которые скорее облегчают задачу рейдерам, чем усложняют.

В общем, признаться, я пока сам отказался от всех аренд, и за эти деньги купил 3 ноута, завёл в квартиру второй интернет-канал (оптику). 

Я знаю что пока есть куча узких мест, электричество в доме отрубят, пьяный сосед топором все кабеля за 5 секунд перерубит, и хана гигабиту, пожары, домушники и т.п. Но в конце концов, я могу сделать взаимное резервирование с партнёром из другого города. Вообще не проблема, и куча рисков отваливается. А при определённом уровне доверия/родства, я даже самого себя резервирую (я тоже могу попасть в больничку и т.п.). Сисадминам дц я своих роботов админить точно не доверю.

Я знаю, что меня сейчас правильные айтишники и даже продвинутые пользователи просто заклюют. Я сам МВА закончил по управлению информацией, все аргументы знаю наперёд. А ещё я знаю, что хотя меня грозились аж через профком выгнать из строй-отряда, моя комната-  единственная, кто не сдавал ключи на вахту общаги, плюс я прятал все ценное каждый раз уходя на работу. Угадайте с 3 раз, кому потом завидовал весь стройотряд, и как блеял потом профком, когда в один прекрасный день кто-то за час обчистил все комнаты. 


Да, возможно, я болею собственничеством. Но видя, как легко в нашем мире отжимается, воруется, просматривается все арендуемое, я все меньше доверяю всем этим якобы супер-надёжным сервисам. Если уж наши микрофоны телефонов включают без спроса, то инфа с арендованных мощностей при желании может уйти за пару минут и одну бутылку пива. А учитывая то, что мой договор с брокером — филькина грамота, мой мозг видимо хоть где то захотел иметь что-то твёрдое, что-то своё.

Кстати, пару месяцев назад один из облачных сервисов «создавайте и запускайте свои торговые системы у нас за 5 минут»  наглядно показал, что мои страхи не бесспочвенны. Я никогда не был их клиентом, и даже названия не вспомню. Но в одном кругу профессиональных алготрейдеров ситуация активно обсуждалась, и большинство пришло к выводу — что в нашем слишком виртуальном, картшеринговом мире пора начинать проявлять осторожность. Думаю, эту мысль поддержат, как минимум, владельцы испанской недвижимости, которую у них захватили «беженцы» и полиция нихера не делает. Сюрпрайз. В книжках по МВА он никак не описан. 


avatar
Кстати счас тслаб пилит автоследование. Без брокерни. Т.е тслаб транслирует сигналы на вход и выход на другие тслабы подключенные к сервису.
avatar
ves2010, 
счас тслаб пилит автоследование. Без брокерни
Интересный функционал.Но его мало выпилить, его надо еще раскрутить, а ТС-Лаб, как мне кажется, будет на это не способен.
Кому это продавать? Алготрейдерам? Они вроде как сами с усами, да и мало их.
А обычный хомяк при виде ТС-Лаба задаст тысячу вопросов и в итоге не осилит, а если и осилит, то столкнется с техническими проблемами, отключениями коннекта, падениями Квика, так что итоговый результат автоследования выйдет совершенно не таким, как планировалось.
Автоследование должно быть максимально простым и тупым. И это не про ТС-Лаб :(
Все IMHO.
ves2010, это неправильная концепция автоследования, приводящая к большим расхождениями. Правильная концепция должна отслеживать соответствие пропорций инструментов на мастер-счете и счетах автоследователей. К тому же есть юридический вопрос: возмездное автоследование — это разновидность финансового консультирования, а значит тот, кто предоставляет сигналы для автоследования за отдельную плату, либо должен иметь лицензию инвестиционного советника, либо должен иметь договор с тем, кто имеет такую лицензию. Но если TSLab это делает в рамках абонентки — why not?
avatar
А. Г., можно сделать дочку на кипре или сервер в америке… обходится легко
avatar
ves2010, только работать с российскими лицензированными брокерами не получится.
avatar
А. Г., а они и знать про это не будут… т.к ордера пойдут через квик клиента
avatar
ves2010, никакой лицензированный брокер не даст официальную поддержку ПО от конторы из оффшора. А через клиентский Квик больше 30 заявок в секунду не подашь и есть ограничения и на общее число заявок от сервера.  Поэтому сотня  «левых» автоследователй у одного брокера и он все увидит.
avatar
А. Г., если абонентка, то можно, если абонентка в % от счета — нельзя? А если Success fee, то дважды нельзя?

Не понимаю, как вы разделяете «финансовое консультирование» от «ДУ» и от лицензии на ПО (подписка/постоянная лицензия) по способу расчета размера вознаграждения.
avatar
Kot_Begemot, ДУ — это когда распоряжаться может только управляющий. А при автоследовании владелец счета может делать и свои операции. А без лицензии отдельную плату за автоследование брать нельзя. Но никто не запрещает абонентов за использование ПО.
avatar
А. Г., то есть абонентка в % СЧА это использование ПО? И такой ещё вопрос — если автоследование следит за весами портфеля, то как владелец может распоряжаться, если робот все равно все выровняет? И на что выдается лицензия — совершение биржевых сделок с чужим имуществом?  
avatar
Kot_Begemot, во-первых, есть такое понятие, как синхронизация. Если она отключена, то приводятся в соответствии только доли инструментов, по которым автор совершил операции. А абонентку можно назначить любую, главное, чтобы она была одинакова по правилам и для тех, кто пользуется автоследованием, и для тех, кто не пользуется. А лицензии выдаются на вид деятельности. ДУ у нас по ГК, когда имущество передается доверительному управляющему. При автоследовании на брокерском счёте клиента ничего не передается. Финсовое консультирование — это когда клиент получает рекомендации и сам решает исполнять или нет. Сервис автоследования — это лишь ПО для исполнения рекомендаций в автоматическом режиме, которое клиент может подключить и отключить когда захочет.
avatar
А. Г., очень интересно. Получается так : 

1. Автор стратегии является финансовым консультантом, так как раздает рекомендации. При этом он как-то избегает лицензирования и сопутствующих проблем. Как?

2. Плата сервису «автоследование» осуществляется в виде вознаграждения за использование/аренду ПО. А сервис выплачивает вознаграждение автору как обслуживающему данное ПО персоналу.

3. Назначить плату за услугу автоследования можно в любом виде — хоть как menegment fee (как есть), хоть как success fee, так?

Я правильно всё понимаю?


avatar
Kot_Begemot, 

1. Вопрос не кто автор стратегии, а кто предоставляет услугу. Предоставляющий услугу должен иметь лицензию.
2. Если в описании ПО присутствует термин «автоследование на финансовом рынке» или синонимы, то такое ПО должно быть тоже лицензировано. 
3. Да, но есть проблемы. Если владелец счета сделал свои счета и получил прибыль, то получается, что он должен отдать часть этой прибыли автору стратегии и наоборот, если получил убыток, лишил части премии автора стратегии.
avatar
А. Г., понятно, спасибо. 
avatar
Тоже минус за январь, работал над плавностью эквити, получилось всё плавно, но в минус (-1.6%).
Нетути Грааля… Обидно.
Ведь страждущие жаждут узреть Его. Тем более, если Он математически или физически обоснован.
А получается неравная битва с СБ.
Как же так? Нет ответа…
avatar
А у меня за январь 36%, сама в шоке. Ушла полностью с мосбиржи, 6 лет коту под хвост образно. Биржа СПб щаз грааль — там дикие скачки и можно урвать свой кусок) Хотя и минуса тоже аналогичные можно схватить.
 у меня минус  5%. Тренд не оправдал «високого давэрия». Змей…
Ну да, январь был запильный. Все лудоманы в шоколаде) А системщики в лосях.
Правда РИшка у меня за последнюю неделю даже в плюс вышла. Хотя в середине месяца был сильный ДД.
В си небольшой плюс, и в никеле.
А вот нефтя очень огорчила, там уверенный минус.
По итогу, около 0.
А сейчас ваша система по РИ в шорте стоит?
avatar
Hix,  с пятницы частично да, но с четверга была частично в лонге. Последнюю неделю она каждый день переворачивалась.
avatar
С грустью вижу подтверждение нашей дискуссии прошлого месяца...
 У меня январь дал +6,6% на депо на лонгах сишки. Притом, что торговал я её в коридоре от поддержки, весь подъём до 76 не взял, и депо не грузил позой бОльше, чем на 40%, в основном — 10-20%.
 Итого — риски моей ТС явно меньше, а профит который месяц бОльше…
avatar
Больше Ри в январе ни-ни ;)

avatar
bohemian rhapsody, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Таков рынок.
avatar
 АГ респект и удачи!
avatar
ves2010, спасибо.
avatar
Это за одну сделку по ри такой убыток? Неужели без стопа торговля была или без риска на сделку?
avatar
2DRAGON2, вообще-то это результат за месяц. А стопы конечно есть, только они не зависят от цены входа, а зависят от прошлой динамики цен. Да и вообще у меня много систем, каждая торгует на свой лимит. Поэтому операций много: по 7-12 сделок по каждой из систем в месяц.
avatar
А. Г., Спасибо за ответ. Понятно. У меня стоп зависит от цены входа и расчитан риск на сделку…
avatar
С марта сишка будет торговаться с 7 утра. Как Вы думаете, дополнительные 3 часа торговли изменят её поведение во время основных торговых сессий?
avatar
vasionok, кроме гэпа первой минуты, думаю, что ничего не изменится.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW