Ликвидность 10.07.12

На сегодня ЦБР предложил следующие лимиты:
На овернайт — 330 млрд.
На 7-ми дневное РЕПО — 1,04 трлн.

Общий лимит — 1,370 трлн. (неделей ранее было 1,340 трлн.)

1-й аукцион:
Спрос — 436,862 млрд.
Исполнено — 329,970 млрд.
Дефицит ликвидности составил — 106,892 млрд. — (существенно). Вчера дефицит был 62,48 млрд.
Отсечение — 5,2528%
Ср. взв. ставка — 5,3468%
Мин/макс — вот тут весьма интересно — 5,25/17,5% (т.е. кто-то ОЧЕНЬ хотел взять).
Могу сказать, что это не ошибка и такая ставка уже была ранее (05 июня 2012, тоже вторник, хотя тогда дефицита ликвидности небыло).

Недельное РЕПО:
Спрос — 1,044 трлн.
Исполнено — 1,001 трлн.
Отсечение — 5,2501% (практически минимум)
Ср. взв. ставка — 5,2708% (нормально)
Мин/макс — 5,25/5,50%

Итого сегодня рынок привлек — 1,330 трлн. — абсолютный рекорд 2012
Предыдущий рекорд — начало июня — 1,178 трлн.

Ставки денежного рынка:

Свопы до 12 дня торговались достаточно стабильно — ставки на уровне открытия, однако затем наметился слабый снижающийся тренд с резким провалом в последние 10-13 минут торгов:



Долларовый — открытие — 5,87%; последняя — 4,43%
Евровый — открытие — 5,5%; последняя — 4,33%

МБК: 5,5-6%
РЕПО:
Акции — 5,9%
Облигации — 6,08%

Более-менее «адекватное» кэрри может быть между ЦБР и РЕПО.