Блог им. ruh666

Рынок - случайное блуждание? (небольшой наброс)

    • 25 июля 2020, 00:14
    • |
    • RUH666
  • Еще
Эх, чувствую, зреет срач (в хорошем смысле слова) между тех.аналитиками (в т.ч. волновиками) и любителями мат.статистики. Поскольку главный волновик, т.е. командовать парадом, буду я, позволю себе набросить каку небольшую мысль на вентилятор для обсуждения.

Участники рынка действуют, глядя на рыночную ситуацию, принимая решения исходя из неё. Рыночная ситуация меняется вследствие их действий. Это можно считать случайным блужданием?
★5
161 комментарий

Ещё один прикол, есть тут такой аффтар Magomed, типа из Чечении. Напейсал он пост про то, как штатовский рынок падает. Я типа решил пошутить, написал ответ, мол «Мага переводится, как „Make America Great Again“», и с таким именем негоже медведить штаты)))

В ответ получил в личку, типа „Magomed — не Мага“, занёс мя в ЧС тут же. И возникает вопрос, мои приятели-даги вроде как нормально к обращению „Мага“ относились. С чеченами видать не так. Вот я и думаю, может перед батяней-Рамзаном сразу извиниться? Ну так, на всякий случай. Так мне пейсать видео с извинениями или можно спать иттить?)))

avatar
RUH666, батяня-Рамзан?
avatar
Alex_Dymov, тут песенка из камеди))). из трубы её выпиливают
avatar
RUH666, 
avatar
Существует 1000 и 1 доказательство, что рынок неэффективен (СБ — частный случай эффективного рынка). Но не существует ни одного доказательства, что точный прогноз знака будущего приращения цены возможен.
avatar
А. Г., точный прогноз знака будущего приращения цены невозможен, кто с этим спорит?
avatar
RUH666, но это значит, что рынок — случаен.
avatar
А. Г., неа. в экономике тоже невозможен точный количественный прогноз. однако, есть закономерности
avatar
А. Г., так што рынок не случаен, рынок — фрактал. а так, как и в экономике, в точности ситуация никогда не повторяется, потому вы все и щетаете ево случайным
avatar
RUH666, хмм

Сорри, бро, а фрактал — это кто это?

С уважением
RUH666, это я знаю, бро

Вот только на рынке нет фракталов. В том плане, что нет ни самоподобия, ни самоаффинности. Я писал об этом подробную статью. Даже две. Только твой наметанный глаз различает на графиках волны Эллиотта. Но они опять же не похожи друг на друга. И если 3-я обычно напоминает картинку образцового импульса, то 1-я и 5-я частенько бывают страшны, как моя жизнь — какое тут нах самоподобие? Ну и коррекции за счет наличия костыльной конструкции (WXY) могут иметь бесконечное многообразие.

Теперь по существу твоего поста:
1. Никакой разницы в целях между тех. аналитиками (в т.ч. эллиоттчиками) и математиками (статистикой математика не исчерпывается) нет — и те, и другие стараются получить относительно достоверный прогноз цены. Просто первые делают это путем прочтения пары-тройки книг и тренировки глаза на распознавание графических паттернов, вторые — путем скурпулезного анализа ценовых рядов. И те, и другие угадывают далеко не в 100% случаев, так что никаких доказательства детерминированности рынка нет.
2. Если рынок не детерминирован, то он стохастичен. Более того, если рынок детерминирован, и мы точно знаем, что ровно через год курс иены составит 110.00 хотя бы (чем дальше от текущего уровня, тем лучше), то на этой информации можно заработать очень много денег. При условии непрерывных цен и бесконечного плеча — бесконечное количество. Так что рынок, скорее всего, не детерминирован, а стохастичен.
3. Участники очереди в кассы действуют, исходя из наблюдения за длиной очередей в кассы. Участники дорожного движения перестраиваются из ряда в ряд, исходя из наблюдения за скоростью движения соседних рядов. Участники экзаменов лихорадочно листают конспекты и шпаргалки, исходя из дополнительных вопросов, которые задавали преподаватели уже отстрелявшимся коллегам. Как все это влияет на их результаты?
4. Проблема теоретико-вероятностного (и статистического подхода) к рынкам заключается не в #многоформул, а в постулировании нормального (ну или логнормального) распределения приращений цен. Ну т.е. понятно, что если миллионы лохов и пара куклов совершают биржевые операции, то должно иметь место некое усреднение. После этого все вспоминают Центральную Предельную Теорему и считают, что распределение должно быть нормальным. Хотя науке известна масса бесконечно делимых распределений, каждое из которых может выступать кандидатом на роль «хозяина рынка».
5. Соответственно, все применяют к рынку Метод Наименьших Квадратов и прочие процедуры, которые для достижения правильного результата явно или неявно требуют выполнения массы условий, в т.ч. гауссовости. Ни разу не видел ни одной работы, где хотя бы попытались проанализировать применимость к рыночным ценам (их приращениям) метода МНК.
6. За последние 6 мес. мне удалось достичь определенного прогресса касательно выяснения закона распределения приращений цен. У меня получилась красивая форма с «толстыми хвостами», блестяще подтверждаемая статистическими тестами. Хвосты убывают по экспоненте, т.е. они не такие толстые, как у распределения Коши (обратный квадрат), но и не такие тонкие, как у Гаусса (убывание по экспоненте от квадрата). Если это не ошибка, то ошибку содержат все формулы, базирующиеся на нормальной модели (оценки волатильности, опционные формулы и т.д.).

С уважением
Мальчик Buybuy, всю простыню не прочитал, но бросилось в глаза
Если рынок не детерминирован, то он стохастичен
а схрена он не детерминирован, если все процессы в этом мире детерминированы???
avatar
RUH666, это тебе, бро, к Лейбницу надо.

Или к Ньютону. В рай. На соседнее место.

Схуали все процессы в этом мире детерминированы?

С уважением

P.S. Можешь не отвечать на вопрос, если зашлешь мне такой же травы. Адрес напишу в личку.
Мальчик Buybuy, Схуали все процессы в этом мире детерминированы?
с того, что описываюцца естественными наукамию даже человеческое мышление описываецца
avatar
RUH666, ну Ок

По пунктам:
1. Если это так — то что я сейчас думаю?
2. Детерминизм по Ньютону и Лейбницу — это способность описать эволюцию вселенной при условии знания точного положения и скоростей ВСЕХ ее частиц. Потом оказалось, что законы Ньютона имеют ограниченное применение, появилась квантовая физика — и идеи детерминизма потихоньку переместились чуть ниже плинтуса.
3. Детерминизм и наличие точного прогноза суть вещи перпендикулярные (см. теорию странных аттракторов)
4. И наоборот — наличие свободы воли не отменяет наличие качественного прогноза. Фильтры Винера и (позднее) Калмана-Бьюси родились из поставленной во время WWW2 задачи автоматического управления огнем зенитной артиллерии. И, хотя пилот самолета может развернуть его курс куда угодно, инерция тушки самолета позволяет зенитной артиллерии уверенно стрелять на опережение.

С уважением
Мальчик Buybuy, 1. тупо троллинг
avatar
Мальчик Buybuy, 2. квантовая физика — полная хрень
avatar
Мальчик Buybuy, 3. Детерминизм и наличие точного прогноза суть вещи перпендикулярные (см. теорию странных аттракторов)
неа. есть возможности пощетать, если их не хватает, детерминизма эт не отменяет
avatar
Мальчик Buybuy, 4. ваще хз кто это
avatar
RUH666, да ты шо?!

Про отца кибернетики Норберта Винера никогда не слышал?

Ну это тупо троллинг)

С уважением

P.S. Твои оценки остальных 3-х постов оставлю без ответа, т.к. ахинею не комментирую принципиально. Давай уже по делу, ну или свернем тему.
Мальчик Buybuy, я много про каво не слышал (или не помню). просто нахрен не нада
avatar
RUH666, ну Ок

А я ничего не слышал про президента Словакии — нах не надо.

С уважением)
Мальчик Buybuy, и я. знаю што блонда и всё
avatar
Мальчик Buybuy, в дополнение цитата, которую я уже N раз приводил.
в сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях» В.Гейзенберг
avatar
3Qu, судя по фамилии шабат он тоже соблюдал, но сие его правоту не доказывает
avatar
RUH666, вообще-то он немец, и во время ВМВ жил и работал в Германии.
Вообще, это интересная история.
avatar
3Qu, ууу, тем более… хотя "Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях" по идее верно. но мы знаем и оно однозначно — вещи разные. вещи существуют независимо от нашего знания по идее
avatar
RUH666, иногда и зависимо.)
avatar
3Qu, иногда да, но не всегда)
avatar
RUH666, ты что во все тяжкие не смотрел?
avatar
Mr Gold, смотрел
avatar
3Qu, чушЬ. то, что мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях, не отменяет того, что точно зная настоящее во всех деталях можно будущее предсказать.
avatar
Мальчик Buybuy, 
в экономике тоже невозможен точный количественный прогноз. однако, есть закономерности
avatar
RUH666, как раз в экономике закономерности очень кривые

Невозможность точного прогноза = стохастичность.
В этом А.Г. прав.

С уважением
Мальчик Buybuy, неа, вот точно не равно
avatar
RUH666, ну-ну

Обоснование в студию плз
Твою любимую гнилую философию (позитивизм etc.) в качестве аргумента не предлагать.

С уважением
Мальчик Buybuy, обоснование чево?
avatar
RUH666, см. выше

Почему невозможность точного прогноза = стохастичность.
Во избежание говносрача уточню вопрос:
— глубинный детерминизм нас не интересует, т.к. мы не боги
— если ты бог и творец всего сущего, я покидаю дискуссию. С уважением
— т.е. мы говорим о текущем уровне знаний.

Попробую привести пример.
Такое простое устройство, как праща, было изобретено человеком на заре цивилизации. При Архимеде (100-200 лет до н.э. вроде, точно не помню) пращи превратились в мощные индустриальные метательные машины. Но никто не знал, по какой траектории летит брошенный снаряд. Поэтому все пользовались наметанным глазом (при стрельбе по настильной траектории) и услугами корректировщиков огня (при стрельбе по навесной траектории). И только через 1600 лет примерно, в работах Галилея со товарищи было установлено, что выпущенный снаряд летит примерно по параболе… И понеслась...

Поэтому детерминизм — он такой себе детерминизм. Как философская идея — просто о"№енно, хотя и не в кассу. На практике — нах не нужен.

С уважением
Мальчик Buybuy, ещё раз, печатание денег приводит к их обесцениванию? да? закономерность? да? кол-венные и временные критерии есть? нет!
avatar
RUH666, нет

Печатание денег не приводит к обесцениванию, если производительность труда растет опережающим образом.

С уважением
Мальчик Buybuy, и закономерности как раз не кривые. от невозможности дать точную кол-венную и временную оценку они такими не стновяцца
avatar
RUH666, не

Закономерность имеет точную количественную оценку.
А закон спроса и предложения (например) — это из серии попиздеть в общем. Типа ветер дует — корабль плывет.

С уважением
Мальчик Buybuy, Закономерность имеет точную количественную оценку
да ну. если печатать деньги, они будут обесценивацца. железобетонная закономерность. но по времени и размеру обесценения оценку дать нельзя
avatar
RUH666, да нихуа это не закономерность

Если скорость прироста денежной массы меньше прироста производительности труда — ничего никуда обесцениваться не будет.

Тебе, бро, надо добавить к любимой австрийской экономической школе австрийских же (ну или около) философов-позитивистов (Поппер, Витгенштейн и все дела).

И будет тебе полный кайф)

С уважением
Мальчик Buybuy, угу, мы про очищенную от факторов пр-ва ст-ть денег. а так понятно, што на цены влияет не ток денежная масса
avatar
RUH666, ну-ну

А как ты ее очистишь при работающей эмиссионной модели?

Давай для начала переведем какое-нибудь государство на расчет в биткойнах (заведомо ограниченная эмиссия), а потом лет через 100 подведем итоги эксперимента и подтвердим (ну или опровергнем) твою правоту.

С уважением
Мальчик Buybuy, А как ты ее очистишь при работающей эмиссионной модели?
умозрительно, больше никак
avatar
RUH666, хмммм

Если умозрительный процесс не формализуем, а зависит от полноты налитого стакана/кружки/бокала/кубка, то ни о какой закономерности говорить нельзя.

Вообще, бро, тебе надо в философы податься. Я помню, как прочитал великий трехтомник Гегеля и неделю ходил под впечатлением от его вполне себе кошерного христианского доказательства, что планет в солнечной системе должно быть только 7. Потом вспомнил, что их все-таки 9. Не так давно за разные провинности Плутон из планет исключили — и из стало всего 8. Чую, еще немного — и Гегель окажется прав)

С уважением
Мальчик Buybuy, «не формализуем» — это как? логическое рассуждение за формализацию не катит?
avatar
Мальчик Buybuy, с маленькой поправкой — практическая невозможность.
Так как невозможно на практике собрать во всей полноте вводные.
avatar
Мальчик Buybuy, 

6. Удалось ли обкатать на практической торговле?
Каковы результаты?
avatar
Йоганн, ну тут все не так просто

Попробую расписать подробно
1. Некие идеальные модели я построил еще в прошлом году
2. В процессе их применения к конкретным торговым площадкам всплыла масса косяков. Лично я считаю, что причина в том, что лох — это я, а неэффективности, которые я нашел, уже давно используются «умными игроками»
3. После этого я занялся тюнингом моделей и (с большим удивлением) выяснил, что любая биржа/торговая площадка вносит свою лепту блуда в идеальную торговую модель.
4. Ну мы тоже кагбэ не пальцем деланые, так что я изготовил приблуду (некий торговый фильтр), который пытается минимизировать отличия идеальной модели от торговых артефактов конкретной биржи
5. К сожалению, эта процедура оказалась неустойчивой. Ее следует подстраивать раз в неделю, и нет никакой гарантии, что она не станет сливать в будущем
6. Так что я напрягся, и попытался построить максимально широкую рыночную модель
7. Она начинает тестироваться с 01.08.20. К НГ 2021 будут результаты. Ускорить процесс я не могу, т.к. вычисления оказались неэлементарными

Как-то так
С уважением

P.S. Если в 2021 я уйду со СЛ — знайте, у меня все хорошо. Если останусь и буду огрызаться — скорее всего это означает, что я просрал все полимеры… © А.Г.Хлопонин
Мальчик Buybuy, что ж, пожелаю удачи!
Может и я когда-нибудь уйду со СЛ, но остаток жизни стремительно сокращается))
avatar
Мальчик Buybuy, конечно желаю удачи! Но модель у вас не идеальная, а скорее идеализированная. Поэтому вашим «приблудам» не будет конца. Я лично уже это все прошел и лично для себя определил, что истина кроется в логике и мышлении трейдера, вот у чего есть определенные перспективы. Математика ограничивает себя в трейдинге постановкой вопроса.
avatar
Ее следует подстраивать раз в неделю

Мальчик Buybuy, есть ли большие последовательности недель без необходимости существенной подстройки и последовательности недель, где нужна очень большая подстройка?
Мальчик Buybuy, так зачем же уходить? СЛ так любит радоваться за успешных товарищей)
Основная проблема вами же и названа — нестационарность. Ваша супер модель может перестать работать в любой момент. 
avatar
Мальчик Buybuy, по п.2  (если мы точно знаем каким будет курс йены через год) надо сделать уточнение. Если все знают, то нет, заработать на этом не получится, так как в дело вступят рыночные силы, устраняющие арбитраж. Нужно, чтобы кто-то один знал.

Кстати, на ситуацию можно взглянуть и таким образом: у рынка как случайного процесса бесконечное количество возможных траекторий, и, если угадать точную реализацию, можно заработать бесконечно много. Но вероятность угадать эту конкретную траекторию стремится к нулю. Бесконечно большое умножается на бесконечно малое.
avatar
DR. LECTER, 
Нужно, чтобы кто-то один знал.

Достаточно, чтобы знало меньшинство, но «влиятельное» так сказать. 
Насчет траектории — прям почти цитата из моей книги. Личный вопрос: не от туда?))) 
avatar
spebe, Нет, не оттуда, я что-то такое  и раньше упоминал: https://twitter.com/juche_idea/status/1085586582525169668 
Каждый хотел бы знать наперёд график курса EUR/USD Но такой график есть конкретная реализация случайного процесса. Поскольку траекторий бесконечно много, вероятность ее нулевая. Так потенциально бесконечная прибыль нивелируется нулевой вероятностью. Матожидание дохода = ∞*0.
avatar
DR. LECTER, уф, отлегло)))
Но не сильно. )))
Книге 7 лет уже.
avatar

DR. LECTER, выдержки из моей книги:

… Итак, нам нет никакой пользы от того, что мы знаем, что валютный курс из пункта А через несколько дней/недель/месяцев/лет придет в пункт В, потому что наш торговый счет, во-первых, может не выдержать перегрузок, связанных с заковыристостью траектории валютного курса ...
… а посему нам важен не конечный курс, а сам путь к этому курсу. То есть, мы хотели бы знать именно ТРАЕКТОРИИ курсов...
… при этом, однако, нам придется расстаться с идеей прогнозирования большей части интересующих нас траекторий. Давайте посмотрим, почему...

avatar
Мальчик Buybuy, 

На 6. По экспоненте убывают «хвосты» обобщенного гиперболического распределения, полученного как «смесь» нормальных законов со случайными средними и дисперсиями. И, кстати, ни одно из этих распределений не безгранично делимо. Ну кроме вырожденного случая констант. И еще, если набрать поиск по словам generalized hyperbolic distribution, то можно найти с десяток статей с конца 90-х, где исследуются приближения приращений логарифмов цен валют и фондовых индексов этим классом распределений. Единственное, что меня смущает в них — это подгонка по 4 параметрам таких распределений, но точность приближения очень высокая.
avatar
Мальчик Buybuy, «так что никаких доказательства детерминированности рынка нет.
2. Если рынок не детерминирован, то он стохастичен.»- вы пытаетесь обмануть читателя. «нет никаких доказательства детерминированности»- доказательств обратного тоже нет.
avatar
RUH666, вообще-то объективная невозможность точного(!) прогноза пока ненаблюдаемого — это и есть определение случайности или, перефразируя:

наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.
avatar
А. Г., ток тут невозможность нельзя назвать объективной
avatar
RUH666,  ну доказательства, что точный прогноз знака будущего приращения  цены возможен, я не встречал. Более того, могу доказать, что по прошлым ценам и объемам  дневок SPY, точного прогноза знака приращения следующего дня не существует.
avatar
А. Г., а што невозможен, встечали?
avatar
RUH666,  а это практически невозможно доказать, так как «нельзя объять необъятное», в том смысле, что мы должны точно знать список всей прошлой информации. Как я уже сказал, если в качестве прошлой информации взять только цены и объемы дневок, то точного прогноза знака приращения цены следующего дня для SPY не существует. Это можно доказать.
avatar
А. Г., точного прогноза знака приращения цены следующего дня для SPY не существует
это означает щто рынок — сб?
avatar
RUH666,  нет. Это только означает, что по прошлым ценам и объемам торговать без просадок не получится.
avatar
А. Г., а по стат.анализу получаецца?
avatar
RUH666,  ну я же сказал, что есть доказательства, что приращения цен не СБ  с постоянным средним и дисперсией. А с переменными средними и дисперсиями сложно доказать — СБ или не СБ.
avatar
А. Г., чот недопонял
avatar
А. Г., для торговли хватает определить направление на торгуемом тф
avatar
RUH666,  ну если точного прогноза нет, то будут и ошибки и просадки.
avatar
А. Г., будут
avatar
А. Г., Ну почему же случаен, вспомните осень 14 и движение курса рубля, неужели случайно или были причины, субьективные.Кстати, был прекрасный тренд, жаль мало взял.
avatar
ks62,  отдельные периоды с большим МО одного знака не отменяют случайности в совокупности.
avatar
А. Г., Ну да, цунами не случайны, так может это и есть время сделок.
avatar
RUH666, главное, чтоб трейдер мог прогнозировать знак будущего приращения своего депо)). А по поводу Магомеда, то Мага это ласкательное от Магомед, и да, даги не обижаются на это, я даже не придавал этому значение до твоего случая. Может человек в возрасте и обиделся на панибратское отношение?
avatar
tex, дык я ж так не обращался к нему, просто сказал што так переводицца)
avatar
RUH666, ага. Скажем, Лавэ - liberal values.
avatar
3Qu, ну так шутка же была, как и эта пелевинская)
avatar
RUH666, да, это в Дженерейшен П было.
avatar
3Qu, ну дык, я рюхизм во многом из пелевина взял, ток вычтя оттуда евошние левацкие наклонности, потому ево произведения почти наизусть помню)
avatar
А. Г., доказательство точного не надо, а то все деньги математики заработают. Но есть закономерности, неэффективности. Рынок всегда ходит волнами. Проблема только подбирать коэффициенты к Этим волнам. Вы то сами как считаете, что это рынок? СБ или смесь СБ с закономерными движениями?
avatar
GoodBargains, ага, ток тада это не СБ
avatar
RUH666, тут такое дело, бро...

СБ  — это весьма разнообразная штука.
Если мы про арифметическое/геометрическое броуновское движение (нормальная модель) — то да, оно имеет слабое отношение к рынку.

Но есть модель обобщенного броуновского движения, которая гораздо ближе к ценовым процессам, которые мы наблюдаем. Это обобщенное броуновское движение с показателем Херста H.
При H>0.5 имеем тренды, волны и все дела
При H=0.5 имеем классическое случайное блуждание
При H<0.5 имеем выраженный контртренд, волны и все дела

Лично я уверен, что все это не работает (как и другие идеи, которые любил обобщать Мандельброт), но как иллюстрация вполне сгодится.

С уважением
GoodBargains, все деньги не заработают, так как у любой статистической неэффективности есть ограничение по емкости. Ну часть моих систем основаны на том, что приращения логарифмов дневных цен — гауссовское СБ с переменными средними и дисперсиями. А неэффективность в том, что смены происходят неежедневно и между средними соседних участков есть отрицательная корреляция. При этом точки смены считаются априори непредсказуемыми. В некотором смысле участки с разными средними и дисперсиями можно считать «волнами».

Кстати, отрицательная корреляция средних соседних участков является простым следствием наличия нулевой АКФ для всего ряда, полученного в рамках вышеописанной модели.
avatar
Как-то RUH666 весьма относительно упрощенно все понимает.
СБ — это модель рынка. Нигде и никогда не требовалось полного соответствия модели оригиналу.
Скажем, модель самолета — это далеко не тоже самое что самолет. Да и сами модели самолета могут быть оч разными и иметь разные назначения. Я говорю о профессиональных моделях.)
avatar
3Qu, СБ это чо?
avatar
RUH666, темный вы, однако. Весь смарт уже давно вместо случ блуждания пишет СБ.
avatar
3Qu, ну блин, хренли с мя алкаша возьмёш)))
avatar
3Qu, СБ — это модель рынка
ок, так я о том, что нельзя его так моделировать. в разных точках фрактала разная стата
avatar
RUH666, эт смотря что моделируешь.
Скажем, моделью летчика вполне может быть мешок с песком.
avatar
3Qu, ну эт от целей моделирования зависит же
avatar
RUH666, если моделью летчика вполне может быть мешок с песком, он рассматривается как физ.объект, а не как живой человек, принимающий решения
avatar
RUH666, ну, вы сами это и сказали.) Ну, и о чем тогда дискуссия?
avatar
3Qu, именно о том, что у вас кругом мешки с песком
avatar
RUH666, )) у меня и другая модель есть, не СБовая. Одинаково полезны и та, и другая.
avatar
3Qu, ага, таки не сб???
avatar
RUH666, смотря для каких целей. То СБ, то не СБ.)
Кстати, монетка тоже не СБ, а лишь модель СБ.)
avatar
3Qu, дык цель одна — заработать бабла, для этава движ цены нада какта спрогнозировать
avatar
RUH666, как это не странно, СБ в этом оч. помогает.)
avatar
3Qu, вот мне интересно как
avatar
RUH666, это страшная тайна, но вам скажу. Помогает определить движение. Если это шум (СБ), то движения нет. Если выскакивает за уровень шума, то движение есть, и можно входить в сделку.
avatar
3Qu, ну эт примерно как с диапазоном. ток ложные проколы бывают)
avatar
3Qu, эт я к тому, што никто не придумал ещё механического способа определить начало (прекращение) тренда
avatar
RUH666, в нашем деле, ошибки — часть процесса. Вопрос только в их количестве.
Начало прекращения — элементарно. Вопрос в определении тренда. Если цена уходит за шумы, можно закрываться. Продолжится ли он дальше после спада, эт другой вопрос.
avatar
3Qu, ок, чем это отличаецца от пробоя поддержек-сопротивлений (или линий канала)?
avatar
RUH666, канал? А что есть канал? На любом графике я могу нарисовать их любое количество, и все формально будут правильными.) И со всеми из них можно будет работать.
Чем отличается? Основное отличие от ТА — наличие формализма.
avatar
3Qu, наличие формализма
который вы умудряетесь скрывать… вот интересно на нево хоть краем газа позырить)
avatar
RUH666, я ж сказал — страшная, страшная тайна.)
avatar
3Qu, вах! (вернулись к чеченам)))
avatar
Все верно ты пишешь. Рынок это ситуация. И нет никого тех онализа. Интел тому сегодня пример
avatar
Кузя, тех онализ как раз есть
avatar
Eugene Logunov, не, ну если как художник художнику)

Получилось.
Хватает двух (хотя начинал с 4-х).

Аналитически все не так просто. Но, думаю, через месяц (после окончания промежуточных тестов) начну штурмовать ревизию модели МБШ. Вряд ли это получится быстро, но за результат стоит побороться.

С уважением

Утолщение хвостов по сравнению с нормальным распределением встречается часто в рыночных данных и говорит об отсутствии случайного блуждания, но если нормальное распределение встречается в 10% случаев значит случайное блуждание всё же есть?
avatar
Glago, нормальное — в 5-8%
Остальное — неслучайный развод лохов)))
avatar
неслучайный развод лохов)))

Йоганн, 
avatar
«Главное верить»-сказал Наполеон и съехал с катушек(двинулся умом).
ыыыы, ну ты еще скажи, что земля круглая.... 
avatar
Gella, квадратная, ток тссс… никому!
avatar
RUH666, а слоны, черепахи???..........
Земля плоская стопудова! 
avatar
Gella, не, старая версия. это куб с глазами работы церители)
avatar
RUH666, хы… а можно я сойду?? 
avatar
Gella, на марс?)
avatar
RUH666, туды Маск собрался… нунафек))
на венеру))
avatar
Gella, а там болезни венерические)
avatar
RUH666,  а ты откуда знаешь???? 
avatar
Gella, ну если в их честь планету назвали)
avatar
RUH666, 
логично)))
тады на юпитер… там правда прохладно чутка, но шо делать... 
avatar
Gella, или на сатурн, там уже окружную построили)
avatar
RUH666, как вариант кста)
на кольцах можна жить если чо)
avatar
Gella, шумно)
avatar
RUH666, блин....)
тады может за пределами солнечной системы чо поискать??? 
avatar
Gella, альдебаран и альдекозёл разве што)
avatar
RUH666, стремно звучит... 
avatar
Gella, нормально, мяса много)
avatar
RUH666, кошерного)))
avatar
Gella, дык нам другого нельзя)
avatar
RUH666, обрезаный??? 
avatar
Gella, для каво любовь — забава, для меня — страдание,
неудачно сделали мне в детстве обрезание)))
avatar
RUH666, крепись… чо
ыыы, с этого ржу, почти в тему))


avatar
понятие «случайность» оно субъективное. Если я не могу предсказать поведение чего-то, то могу считать случайным. В то же время другой наблюдатель может видеть закономерности. Для всезнающего вобще понятие вероятности отсутствует. Смысл рубиться на эту тему?
avatar
ivanovr, ну так, раз начали, чо не порубицца)
avatar
RUH666, ну и хде достойный ответ???
avatar
ivanovr, кому?
avatar
типично заблуждающиеся про якобы «неслучайность» рынка
боятся за«думать»ся от обратного:

график случайного блуждания:
? может ли быть похож на график рынка?
Логарифм Интегралыч, если может то што?
avatar
Какое случайное блуждание, если цена — следствие покупок и продаж? От них зависит цена и график.
avatar
Цена блудила и заблудилась. Нет, лучше звучит блуждала и заблуждалась 🙂
avatar
Semen, блудила лучше)
avatar
Рынок иногда случаен, но чаще управляем. Но не нами.
avatar
Nika, а кем?
avatar
В целом думаю случаен, если речь про прогнозы и аналитику для торговли, собственно много уже кто терял и монстры тоже (на всех этих лебедях), только у монстров это все закладывается в риски и перекрывается часто а вот другие умирают.
На рынок (например акции) надо пробовать смотреть с точки зрения вероятности, логики и риска (не пытаться оценивать его случайность или что-то еще, вообще этими мыслями лучше не задаваться).
Смотреть на консенсус в цене от всех сил и участников (например закрытие недели).
Исходить из логики какую консенсус цену (цена закрытия например недели) допускает и что с этой ценой происходит (на следующей неделе с открытия).
Исходить из логики (как цели по движению) цены открытия, хай и лоу той же недели (предыдущей), естественно все с нюансами опыта и ситуации реалтайм.
Исходя из логики вероятности и консенсуса по цене за например недельный интервал можно строить вероятности для сделок с удержанием от одного до пары дней.

avatar
Даня Вашафамилия, на всех этих лебедях
лебеди — сказки для дебилов
avatar

теги блога RUH666

....все тэги



UPDONW