Рынок - случайное блуждание? (небольшой наброс)

RUH666, батяня-Рамзан?

RUH666, 

RUH666, но это значит, что рынок — случаен.

RUH666, хмм

Сорри, бро, а фрактал — это кто это?

С уважением

RUH666, это я знаю, бро

Вот только на рынке нет фракталов. В том плане, что нет ни самоподобия, ни самоаффинности. Я писал об этом подробную статью. Даже две. Только твой наметанный глаз различает на графиках волны Эллиотта. Но они опять же не похожи друг на друга. И если 3-я обычно напоминает картинку образцового импульса, то 1-я и 5-я частенько бывают страшны, как моя жизнь — какое тут нах самоподобие? Ну и коррекции за счет наличия костыльной конструкции (WXY) могут иметь бесконечное многообразие.

Теперь по существу твоего поста:
1. Никакой разницы в целях между тех. аналитиками (в т.ч. эллиоттчиками) и математиками (статистикой математика не исчерпывается) нет — и те, и другие стараются получить относительно достоверный прогноз цены. Просто первые делают это путем прочтения пары-тройки книг и тренировки глаза на распознавание графических паттернов, вторые — путем скурпулезного анализа ценовых рядов. И те, и другие угадывают далеко не в 100% случаев, так что никаких доказательства детерминированности рынка нет.
2. Если рынок не детерминирован, то он стохастичен. Более того, если рынок детерминирован, и мы точно знаем, что ровно через год курс иены составит 110.00 хотя бы (чем дальше от текущего уровня, тем лучше), то на этой информации можно заработать очень много денег. При условии непрерывных цен и бесконечного плеча — бесконечное количество. Так что рынок, скорее всего, не детерминирован, а стохастичен.
3. Участники очереди в кассы действуют, исходя из наблюдения за длиной очередей в кассы. Участники дорожного движения перестраиваются из ряда в ряд, исходя из наблюдения за скоростью движения соседних рядов. Участники экзаменов лихорадочно листают конспекты и шпаргалки, исходя из дополнительных вопросов, которые задавали преподаватели уже отстрелявшимся коллегам. Как все это влияет на их результаты?
4. Проблема теоретико-вероятностного (и статистического подхода) к рынкам заключается не в #многоформул, а в постулировании нормального (ну или логнормального) распределения приращений цен. Ну т.е. понятно, что если миллионы лохов и пара куклов совершают биржевые операции, то должно иметь место некое усреднение. После этого все вспоминают Центральную Предельную Теорему и считают, что распределение должно быть нормальным. Хотя науке известна масса бесконечно делимых распределений, каждое из которых может выступать кандидатом на роль «хозяина рынка».
5. Соответственно, все применяют к рынку Метод Наименьших Квадратов и прочие процедуры, которые для достижения правильного результата явно или неявно требуют выполнения массы условий, в т.ч. гауссовости. Ни разу не видел ни одной работы, где хотя бы попытались проанализировать применимость к рыночным ценам (их приращениям) метода МНК.
6. За последние 6 мес. мне удалось достичь определенного прогресса касательно выяснения закона распределения приращений цен. У меня получилась красивая форма с «толстыми хвостами», блестяще подтверждаемая статистическими тестами. Хвосты убывают по экспоненте, т.е. они не такие толстые, как у распределения Коши (обратный квадрат), но и не такие тонкие, как у Гаусса (убывание по экспоненте от квадрата). Если это не ошибка, то ошибку содержат все формулы, базирующиеся на нормальной модели (оценки волатильности, опционные формулы и т.д.).

С уважением

RUH666, это тебе, бро, к Лейбницу надо.

Или к Ньютону. В рай. На соседнее место.

Схуали все процессы в этом мире детерминированы?

С уважением

P.S. Можешь не отвечать на вопрос, если зашлешь мне такой же травы. Адрес напишу в личку.

RUH666, ну Ок

По пунктам:
1. Если это так — то что я сейчас думаю?
2. Детерминизм по Ньютону и Лейбницу — это способность описать эволюцию вселенной при условии знания точного положения и скоростей ВСЕХ ее частиц. Потом оказалось, что законы Ньютона имеют ограниченное применение, появилась квантовая физика — и идеи детерминизма потихоньку переместились чуть ниже плинтуса.
3. Детерминизм и наличие точного прогноза суть вещи перпендикулярные (см. теорию странных аттракторов)
4. И наоборот — наличие свободы воли не отменяет наличие качественного прогноза. Фильтры Винера и (позднее) Калмана-Бьюси родились из поставленной во время WWW2 задачи автоматического управления огнем зенитной артиллерии. И, хотя пилот самолета может развернуть его курс куда угодно, инерция тушки самолета позволяет зенитной артиллерии уверенно стрелять на опережение.

С уважением

RUH666, да ты шо?!

Про отца кибернетики Норберта Винера никогда не слышал?

Ну это тупо троллинг)

С уважением

P.S. Твои оценки остальных 3-х постов оставлю без ответа, т.к. ахинею не комментирую принципиально. Давай уже по делу, ну или свернем тему.

RUH666, ну Ок

А я ничего не слышал про президента Словакии — нах не надо.

С уважением)

Мальчик Buybuy, в дополнение цитата, которую я уже N раз приводил.

в сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях» В.Гейзенберг

RUH666, вообще-то он немец, и во время ВМВ жил и работал в Германии.
Вообще, это интересная история.

RUH666, иногда и зависимо.)

RUH666, ты что во все тяжкие не смотрел?

3Qu, чушЬ. то, что мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях, не отменяет того, что точно зная настоящее во всех деталях можно будущее предсказать.

RUH666, как раз в экономике закономерности очень кривые

Невозможность точного прогноза = стохастичность.
В этом А.Г. прав.

С уважением

RUH666, ну-ну

Обоснование в студию плз
Твою любимую гнилую философию (позитивизм etc.) в качестве аргумента не предлагать.

С уважением

RUH666, см. выше

Почему невозможность точного прогноза = стохастичность.
Во избежание говносрача уточню вопрос:
— глубинный детерминизм нас не интересует, т.к. мы не боги
— если ты бог и творец всего сущего, я покидаю дискуссию. С уважением
— т.е. мы говорим о текущем уровне знаний.

Попробую привести пример.
Такое простое устройство, как праща, было изобретено человеком на заре цивилизации. При Архимеде (100-200 лет до н.э. вроде, точно не помню) пращи превратились в мощные индустриальные метательные машины. Но никто не знал, по какой траектории летит брошенный снаряд. Поэтому все пользовались наметанным глазом (при стрельбе по настильной траектории) и услугами корректировщиков огня (при стрельбе по навесной траектории). И только через 1600 лет примерно, в работах Галилея со товарищи было установлено, что выпущенный снаряд летит примерно по параболе… И понеслась...

Поэтому детерминизм — он такой себе детерминизм. Как философская идея — просто о"№енно, хотя и не в кассу. На практике — нах не нужен.

С уважением

RUH666, нет

Печатание денег не приводит к обесцениванию, если производительность труда растет опережающим образом.

С уважением

RUH666, не

Закономерность имеет точную количественную оценку.
А закон спроса и предложения (например) — это из серии попиздеть в общем. Типа ветер дует — корабль плывет.

С уважением

RUH666, да нихуа это не закономерность

Если скорость прироста денежной массы меньше прироста производительности труда — ничего никуда обесцениваться не будет.

Тебе, бро, надо добавить к любимой австрийской экономической школе австрийских же (ну или около) философов-позитивистов (Поппер, Витгенштейн и все дела).

И будет тебе полный кайф)

С уважением

RUH666, ну-ну

А как ты ее очистишь при работающей эмиссионной модели?

Давай для начала переведем какое-нибудь государство на расчет в биткойнах (заведомо ограниченная эмиссия), а потом лет через 100 подведем итоги эксперимента и подтвердим (ну или опровергнем) твою правоту.

С уважением

RUH666, хмммм

Если умозрительный процесс не формализуем, а зависит от полноты налитого стакана/кружки/бокала/кубка, то ни о какой закономерности говорить нельзя.

Вообще, бро, тебе надо в философы податься. Я помню, как прочитал великий трехтомник Гегеля и неделю ходил под впечатлением от его вполне себе кошерного христианского доказательства, что планет в солнечной системе должно быть только 7. Потом вспомнил, что их все-таки 9. Не так давно за разные провинности Плутон из планет исключили — и из стало всего 8. Чую, еще немного — и Гегель окажется прав)

С уважением

Мальчик Buybuy, с маленькой поправкой — практическая невозможность.
Так как невозможно на практике собрать во всей полноте вводные.

Мальчик Buybuy, 

6. Удалось ли обкатать на практической торговле?
Каковы результаты?

Йоганн, ну тут все не так просто

Попробую расписать подробно
1. Некие идеальные модели я построил еще в прошлом году
2. В процессе их применения к конкретным торговым площадкам всплыла масса косяков. Лично я считаю, что причина в том, что лох — это я, а неэффективности, которые я нашел, уже давно используются «умными игроками»
3. После этого я занялся тюнингом моделей и (с большим удивлением) выяснил, что любая биржа/торговая площадка вносит свою лепту блуда в идеальную торговую модель.
4. Ну мы тоже кагбэ не пальцем деланые, так что я изготовил приблуду (некий торговый фильтр), который пытается минимизировать отличия идеальной модели от торговых артефактов конкретной биржи
5. К сожалению, эта процедура оказалась неустойчивой. Ее следует подстраивать раз в неделю, и нет никакой гарантии, что она не станет сливать в будущем
6. Так что я напрягся, и попытался построить максимально широкую рыночную модель
7. Она начинает тестироваться с 01.08.20. К НГ 2021 будут результаты. Ускорить процесс я не могу, т.к. вычисления оказались неэлементарными

Как-то так
С уважением

P.S. Если в 2021 я уйду со СЛ — знайте, у меня все хорошо. Если останусь и буду огрызаться — скорее всего это означает, что я просрал все полимеры… © А.Г.Хлопонин

Мальчик Buybuy, что ж, пожелаю удачи!
Может и я когда-нибудь уйду со СЛ, но остаток жизни стремительно сокращается))

Мальчик Buybuy, конечно желаю удачи! Но модель у вас не идеальная, а скорее идеализированная. Поэтому вашим «приблудам» не будет конца. Я лично уже это все прошел и лично для себя определил, что истина кроется в логике и мышлении трейдера, вот у чего есть определенные перспективы. Математика ограничивает себя в трейдинге постановкой вопроса.

Ее следует подстраивать раз в неделю

Мальчик Buybuy, есть ли большие последовательности недель без необходимости существенной подстройки и последовательности недель, где нужна очень большая подстройка?

Мальчик Buybuy, так зачем же уходить? СЛ так любит радоваться за успешных товарищей)
Основная проблема вами же и названа — нестационарность. Ваша супер модель может перестать работать в любой момент. 

Мальчик Buybuy, по п.2  (если мы точно знаем каким будет курс йены через год) надо сделать уточнение. Если все знают, то нет, заработать на этом не получится, так как в дело вступят рыночные силы, устраняющие арбитраж. Нужно, чтобы кто-то один знал.

Кстати, на ситуацию можно взглянуть и таким образом: у рынка как случайного процесса бесконечное количество возможных траекторий, и, если угадать точную реализацию, можно заработать бесконечно много. Но вероятность угадать эту конкретную траекторию стремится к нулю. Бесконечно большое умножается на бесконечно малое.

DR. LECTER, 

Нужно, чтобы кто-то один знал.

Достаточно, чтобы знало меньшинство, но «влиятельное» так сказать. 
Насчет траектории — прям почти цитата из моей книги. Личный вопрос: не от туда?))) 

spebe, Нет, не оттуда, я что-то такое  и раньше упоминал: https://twitter.com/juche_idea/status/1085586582525169668 

Каждый хотел бы знать наперёд график курса EUR/USD Но такой график есть конкретная реализация случайного процесса. Поскольку траекторий бесконечно много, вероятность ее нулевая. Так потенциально бесконечная прибыль нивелируется нулевой вероятностью. Матожидание дохода = ∞*0.

DR. LECTER, уф, отлегло)))
Но не сильно. )))
Книге 7 лет уже.

Мальчик Buybuy, 

На 6. По экспоненте убывают «хвосты» обобщенного гиперболического распределения, полученного как «смесь» нормальных законов со случайными средними и дисперсиями. И, кстати, ни одно из этих распределений не безгранично делимо. Ну кроме вырожденного случая констант. И еще, если набрать поиск по словам generalized hyperbolic distribution, то можно найти с десяток статей с конца 90-х, где исследуются приближения приращений логарифмов цен валют и фондовых индексов этим классом распределений. Единственное, что меня смущает в них — это подгонка по 4 параметрам таких распределений, но точность приближения очень высокая.

Мальчик Buybuy, «так что никаких доказательства детерминированности рынка нет.
2. Если рынок не детерминирован, то он стохастичен.»- вы пытаетесь обмануть читателя. «нет никаких доказательства детерминированности»- доказательств обратного тоже нет.

RUH666, вообще-то объективная невозможность точного(!) прогноза пока ненаблюдаемого — это и есть определение случайности или, перефразируя:

наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом — это набор событий с некоторыми шансами их появления, как минимум два из которых ненулевые.

RUH666,  ну доказательства, что точный прогноз знака будущего приращения  цены возможен, я не встречал. Более того, могу доказать, что по прошлым ценам и объемам  дневок SPY, точного прогноза знака приращения следующего дня не существует.

RUH666,  а это практически невозможно доказать, так как «нельзя объять необъятное», в том смысле, что мы должны точно знать список всей прошлой информации. Как я уже сказал, если в качестве прошлой информации взять только цены и объемы дневок, то точного прогноза знака приращения цены следующего дня для SPY не существует. Это можно доказать.

RUH666,  нет. Это только означает, что по прошлым ценам и объемам торговать без просадок не получится.

RUH666,  ну я же сказал, что есть доказательства, что приращения цен не СБ  с постоянным средним и дисперсией. А с переменными средними и дисперсиями сложно доказать — СБ или не СБ.

RUH666,  ну если точного прогноза нет, то будут и ошибки и просадки.

А. Г., Ну почему же случаен, вспомните осень 14 и движение курса рубля, неужели случайно или были причины, субьективные.Кстати, был прекрасный тренд, жаль мало взял.

ks62,  отдельные периоды с большим МО одного знака не отменяют случайности в совокупности.

А. Г., Ну да, цунами не случайны, так может это и есть время сделок.

RUH666, главное, чтоб трейдер мог прогнозировать знак будущего приращения своего депо)). А по поводу Магомеда, то Мага это ласкательное от Магомед, и да, даги не обижаются на это, я даже не придавал этому значение до твоего случая. Может человек в возрасте и обиделся на панибратское отношение?

RUH666, ага. Скажем, Лавэ - liberal values.

RUH666, да, это в Дженерейшен П было.

А. Г., доказательство точного не надо, а то все деньги математики заработают. Но есть закономерности, неэффективности. Рынок всегда ходит волнами. Проблема только подбирать коэффициенты к Этим волнам. Вы то сами как считаете, что это рынок? СБ или смесь СБ с закономерными движениями?

RUH666, тут такое дело, бро...

СБ  — это весьма разнообразная штука.
Если мы про арифметическое/геометрическое броуновское движение (нормальная модель) — то да, оно имеет слабое отношение к рынку.

Но есть модель обобщенного броуновского движения, которая гораздо ближе к ценовым процессам, которые мы наблюдаем. Это обобщенное броуновское движение с показателем Херста H.
При H>0.5 имеем тренды, волны и все дела
При H=0.5 имеем классическое случайное блуждание
При H<0.5 имеем выраженный контртренд, волны и все дела

Лично я уверен, что все это не работает (как и другие идеи, которые любил обобщать Мандельброт), но как иллюстрация вполне сгодится.

С уважением

GoodBargains, все деньги не заработают, так как у любой статистической неэффективности есть ограничение по емкости. Ну часть моих систем основаны на том, что приращения логарифмов дневных цен — гауссовское СБ с переменными средними и дисперсиями. А неэффективность в том, что смены происходят неежедневно и между средними соседних участков есть отрицательная корреляция. При этом точки смены считаются априори непредсказуемыми. В некотором смысле участки с разными средними и дисперсиями можно считать «волнами».

Кстати, отрицательная корреляция средних соседних участков является простым следствием наличия нулевой АКФ для всего ряда, полученного в рамках вышеописанной модели.

RUH666, темный вы, однако. Весь смарт уже давно вместо случ блуждания пишет СБ.

RUH666, эт смотря что моделируешь.
Скажем, моделью летчика вполне может быть мешок с песком.

RUH666, ну, вы сами это и сказали.) Ну, и о чем тогда дискуссия?

RUH666, )) у меня и другая модель есть, не СБовая. Одинаково полезны и та, и другая.

RUH666, смотря для каких целей. То СБ, то не СБ.)
Кстати, монетка тоже не СБ, а лишь модель СБ.)

RUH666, как это не странно, СБ в этом оч. помогает.)

RUH666, это страшная тайна, но вам скажу. Помогает определить движение. Если это шум (СБ), то движения нет. Если выскакивает за уровень шума, то движение есть, и можно входить в сделку.

RUH666, в нашем деле, ошибки — часть процесса. Вопрос только в их количестве.
Начало прекращения — элементарно. Вопрос в определении тренда. Если цена уходит за шумы, можно закрываться. Продолжится ли он дальше после спада, эт другой вопрос.

RUH666, канал? А что есть канал? На любом графике я могу нарисовать их любое количество, и все формально будут правильными.) И со всеми из них можно будет работать.
Чем отличается? Основное отличие от ТА — наличие формализма.

RUH666, я ж сказал — страшная, страшная тайна.)

Eugene Logunov, не, ну если как художник художнику)

Получилось.
Хватает двух (хотя начинал с 4-х).

Аналитически все не так просто. Но, думаю, через месяц (после окончания промежуточных тестов) начну штурмовать ревизию модели МБШ. Вряд ли это получится быстро, но за результат стоит побороться.

С уважением

Glago, нормальное — в 5-8%
Остальное — неслучайный развод лохов)))

неслучайный развод лохов)))

Йоганн, 

RUH666, а слоны, черепахи???..........
Земля плоская стопудова! 

RUH666, хы… а можно я сойду?? 

RUH666, туды Маск собрался… нунафек))
на венеру))

RUH666,  а ты откуда знаешь???? 

RUH666, 
логично)))
тады на юпитер… там правда прохладно чутка, но шо делать... 

RUH666, как вариант кста)
на кольцах можна жить если чо)

RUH666, блин....)
тады может за пределами солнечной системы чо поискать??? 

RUH666, стремно звучит... 

RUH666, кошерного)))

RUH666, обрезаный??? 

RUH666, крепись… чо
ыыы, с этого ржу, почти в тему))

RUH666, ну и хде достойный ответ???