ФР МБ: итоги февраля и портфель на март

01 марта 2019, 01:31
|
MadQuant

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/519959.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:

Модель показала за месяц результат 0.92%, на реальном счете результат несколько лучше — +1.60% — из-за tracking error и потому что я держу немного другой набор тикеров. Это примерно на уровне среднемесячного ожидаемого значения, и существенно лучше индекса ММВБ, потерявшего за месяц 1.42%. Кроме того, вторая половина месяца для портфеля выдалась существенно менее волатильной и более прибыльной, чем для индекса, что не может не радовать — все наши портфельные конструкции строятся не зря.

Надежды на продолжение январского ралли не оправдались, поэтому без сожалений делаем сикирбашка большинству позиций — и работаем дальше.

НА ПОКУПКУ: PHOR, OGKB, RUAL, BSPB, GCHE, NLMK
НА ПРОДАЖУ: MFON, AGRO, UPRO, FIVE, GMKN, TATNP, YNDX, TRNFP, MSNG, CBOM, RNFT, RTKMP, SNGSP, TATN, LKOH, SBER, MGNT, URKA
ДЕРЖАТЬ: RASP, POLY, AFKS, NMTP, FEES, FXCN, PLZL, RSTI, CHMF

Итоговый портфель на март:

4.1К

12 комментариев

Это не портфель, это свалка.

Auximen

01 марта 2019, 03:51
Ответить

Auximen, Сп…н не одобрит?:)

Sergey Pavlov

01 марта 2019, 06:21
Ответить

Auximen, давайте вы покажете свой портфель и результаты хотя бы за пару лет — тогда что-то можно обсуждать. А так — это неконструктивная критика и даже хэйтспич

MadQuant

01 марта 2019, 10:27
Ответить

MadQuant, зачем мне это? Я же не эксгибиционист, вроде вас)) Ну реально свалили 30 акций и назвали это «портфель». Попроси вас сейчас по памяти начертить карандашом на листе бумаги график каждой из этих акций, вы не ни одной не вспомните. Во внимании можно ужерживать три. Ну пять если очень постараться. Но не 30.
К тому же у вас результат января 2,3%. ЯНВАРЯ, КАРЛ!

Auximen

01 марта 2019, 10:30
Ответить

Auximen, вы не эксгибиционист, а извращенец какой-то, если на графики смотрите, да ещё и по памяти пытаетесь их нечертить) Я не смотрю на графики, я смотрю только на эквити счета раз в неделю — и мне этого более чем достаточно.
Не понял, чем вам не нравится мой результат января — он плюсовой, да, отстал от индекса, но в этом месяце уже почти догнал. Потому что моя цель — стабильная торговля без больших просадок и долгосрочное опережение индекса, а не пытаться обогнать рынок каждый месяц.

MadQuant

01 марта 2019, 10:58
Ответить

MadQuant,

вы не эксгибиционист, а извращенец какой-то, если на графики смотрите

Это в избранное! Твой результат января ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА, когда широкий индекс сделал 12%, не говоря о ведущих бумагах. Считай результат МИНУС 10%. Не, чувак, уходишь в ЧС.

Auximen

01 марта 2019, 11:07
Ответить

Auximen, я не знаю, за каким неликвидом вы следите, а нормальный индекс ММВБ сделал +6%, я отстал на 4%, но в этом месяце обогнал на 3%. С учётом того, что у индекса просадки, а у меня ее нет — мой результат мне нравится больше. А вы тоже можете идти в баньку.

MadQuant