dr-mart

Коротко по рынку

В пятницу произошла смена мощной парадигмы на рынке. 

Весь год экспортеры были защищены бюджетным правилом. Курс $ при помощи минфина улетел на уровни, которые очень далеки от реальности (объективно). Пока у вас есть ожидания «девала», вы как инвестор, можете комфортно сидеть в акциях экспортеров — у вас есть валютный хедж, который вас спасает от падения цен на сырье. Ну и растущая рублевая выручка конечно с некоторым лагом после прошедшего ослабления рубля.

Но. Представьте у вас ожидания «девала» полностью закончились. ЦБ заявил об отмене бюджетного правила до конца года в  пятницу. Вы понимаете две вещи:

1. рубль сильно недооценен и можно быстро продать бакс и успеть купить много рублей на них

2. на эти рубли можно купить много рублевых компаний, которые все в хлам попадали с начала этого года.

Вот они все и выстрелили за последние два дня. Еще думаю можно подумать о шорте рублебочки. Сегодня давали в районе 5400 продать, если брать через декабрьский контракт Si. Запомните как говорится этот твит. Думаю 10% такой трейд до конца года даст. Но у этого трейда есть 2 риска:
1. мощный вынос нефти
2. новая волна жестокой русофобии в США
★2
56 комментариев
+5
Доллар подозрительно держат, думаю ещё может к 72-75 сходить точно.
avatar
VipPREMIER
VipPREMIER, не пойдет — там лонгисты выходить начнут. Не раньше нового года уже. Или действительно мощных санкций которыми пока не пахнет.
avatar
Laukar
Laukar, а шортисты где начнут выходить?)))
avatar
Дмитрий,пожалуйста
+5
Дмитрий, пожалуйста, да кто ж в своем уме бакс-то сейчас шортит??
avatar
Девушка Виталика Бутерина
+1
Алексей Суриков, я шорчу, через деривативы, но немного
а нал продал
avatar
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов, вы спекулянт, вероятно?
avatar
Девушка Виталика Бутерина
Алексей Суриков, есть такое, но и имею долгосрочные активы — акции алроса
avatar
Сергей Кузнецов
+1

а сколько по вашему объективно должен стоить доллар?  

 

а когда он стоил 34 это тоже было объективно? 

avatar
Igr
+4
Igr, мне не надо знать сколько
я знаю что в нормальных условиях он был бы существенно дешевле
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, согласен, $ надо шортить (можно бочку, но это тяжелее).
Но важны точки входа и инструменты.
Можно через продажи опционов кол на си

хотя хочется от 72 продавать
avatar
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов, не выйдет ничего у вас господа хорошие с шортом доллара. Накажут  и сильно… теперь дорогой рубль и дорогая бочка очень выгодна путеру в условиях когда его обставили красными флажками как волка… так и есть… кредитов нет… доллары начнут тихой сапой и под лживыми обещаниями( как обычно) изымать с рук населения… рубль девальвируют- факт..  но этого выиграют однозначно компании путера нефтеграбители))по любому… нефть скорректируется и на вынос… рупь на 73 первая остановка и потом 75-80… минимум
avatar
Олег Цебренко
Олег Цебренко, что-то здесь и долгосрочная политика и краткосрочные спекуляции

я вообще решил отказаться от валюты. Живу в рублевой зоне — храню в ОФЗ. Те что заначены давно, буду тратить за бугром и иногда продавать в РФ за рубли (вчера рублей не было по 68,10 немного отдал). А потом останусь совсем без валюты )))
avatar
Сергей Кузнецов

Тимофей Мартынов, а что по вашему нормальные условия?  если б не взяли Крым, ели б не санкции, если б без путина, если б нефть дорогая или что то ещё?

 

и сколько по вашему он был бы?

avatar
Igr
Igr, без огромных закупок ЦБ и без истерии по новым санкциям

avatar
siesta00
siesta00, ну они ж наверное не просто так закупают?)
avatar
Igr
+1
Igr, в последние кризисы правительству пригодилась денежная подушка и ему понравилось ее иметь. Правительство дает указание финансовому блоку нарастить подушку-заначку. Минфин берет под козырек и начинает скупать доллары. Рубль падает (по разным причинам). Может ли Минфин перестать скупать доллары, при условии того, что он получил указание нарастить резервы до определенной величены? Может, но для этого нужны серьезные причины, с которыми можно идти в правительство и объяснять, что скупку валюты необходимо остановить, и доллар по 70 это как раз подходящий повод. Сам шорчу Si от 70
avatar
Голяков Алексей
+1

Голяков Алексей, а я пока в лонгах, вообще по причинам ТА

 

ну и вижу воровство и неэффективность власти, что не даёт поводов считать что по 70 это дорого 

avatar
Igr
+1
и в нефти контанго, не айс для шорта, 50 центов каждый месяц теряется
avatar
Лавров
Русофобии США достала  

avatar
Кудринъ
Кудрин, в US это просто предвыборная кампания, никакой русофобии
avatar
flextrader
+2
 Вы еще не забывайте, что если Штаты прикажут своим выйти из нашего госдолга, то мы можем и 80, и 90 увидеть. Но я думаю, что они пока что не будут так ронять рубль, а то сами голые выпрыгнут
avatar
Девушка Виталика Бутерина
+1
Алексей Суриков, уже сказали самое худшее по долгу что могли

avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, сказать-то сказали, но пускай закончик утвердят, тогда посмотрим насколько страшен черт.
avatar
Девушка Виталика Бутерина
+4
США вряди успокоятся, наши акции будут оставаться под давлением, похоже нужно ждать когда уйдут почти все нерезы и вот потом тут между собой будем гонять наш рынок!
avatar
VadimTrade
+2
завтра будет резкий скачек в баксо-рубле
avatar
Поликарп Брусникин
+2
Биотехнолог, знать бы еще в какую сторону :).
avatar
VipPREMIER
+5
VipPREMIER, я склоняюсь что наверх
avatar
Поликарп Брусникин
VipPREMIER, он и говорит.
резкий скачек)

avatar
Дмитрий,пожалуйста
Биотехнолог, до экспирации 20.09 думаю не будет скачков
avatar
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов, не слежу за фьючерсами
avatar
Поликарп Брусникин
+2
Санкции будут ещё в этом году и не раз… орловский уже доказывал олейнику, что даже Сургут с банками отстаёт от самого бака… Эля в пятницу сказала, что баки будет брать в любой момент не взирая на курс, но тока когда спадет вола.
avatar
Nikita Medvedev
+4
RUB — FX — ЦБ
ЦБ РФ вернется к регулярным покупкам валюты на рынке при снижении волатильности, невзирая на курс — Набиуллина..
avatar
Nikita Medvedev
Nikita Medvedev, она это говорила ещё в пт
avatar
Дмитрий,пожалуйста
Nikita Medvedev, спасибо, что отметили
я не видел этого заявления
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, а заказчик кто? Минфин. Набиуллина лично не принимает решение.
avatar
Сергей Дем
Nikita Medvedev, ставку еще повысят и продолжат покупать.
avatar
Value
2. На прошлой неделе Перри (министр энергетики США) встречался с Аль-Фалихом, а потом, через день с Новаком. Также Новак встречался с Перри и потом с Аль-Фалихом. Логика встречи простая, выборы в Ноябре у штатов и чтобы до этого времени, нефть на Иране не улетела в небеса.
avatar
Nikita Medvedev
+1
Тимофей, а куда удалился ваш пост про безумные санкции сша от 07.09.18 г., где вы писали, что америка заблокирует все транзакции российских банков???)))))
и т.д.
avatar
Крупный игрок
Крупный игрок, ничего не удалялось
все что я писал на эту тему здесь:

mozgovik.com/a/20180810.pdf
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Крупный игрок, заблокирует америка все транзакции или нет — этого я знать не мог. Я мог лишь предполагать что будет, если это произойдет.

По указанной ссылке (в конце) я отмечал, что не рассматриваю этот сценарий как основной
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+2
Все очень поверхностно в обзоре. Риски есть всегда. И про неодоценность по ФА рубля уж знают все. Сейчас лучшая рекомендация была бы просто играть по принципу лудомании: упало купил выросло продал. Но приоритет локально от шорта, глоб лонг. НУ и плюсом помнить что валюты это всегда крайне сложные инструиенты для прогнозирования
avatar
Sergey Dementyev
+1
Сергей Дементьев, 
валюты это всегда крайне сложные инструиенты для прогнозирования

а какие легки?
avatar
AlexGood
+2
А что, у них русофобия волнами Эллиота идет?))
У нас то америкафобия нонстоп потоком, без перерыва на обед))
avatar
Маркиз Лафайет
+2
у рубля нет дна…
avatar
birkedimka
-1
Надеюсь вы понимаете, как вы ошиблись. И как ошиблись те, что прочитали ваш пост. И мало того, все те, кто поддались панике были наказаны. Нет комментариев. В следующий раз будьте аккуратнее в ваших рассуждениях, ибо вы пишете публично. Мне, в принципе, наплевать (я только зарабатываю на этом))), но вы должны думать и о других трейдерах.
avatar
Крупный игрок
+1
а что реально есть люди у которых «ожидание девала» зависело только от бюджетного правила? по моему все ждут развязки с отравлением и 22 ноября — а бюджетное правило по сравнению с этим всем — так, пшик…
avatar
Alex Ustas
Тимофей, надеюсь вы понимаете, как вы ошиблись. И как ошиблись те, что прочитали ваш пост. И мало того, все те, кто поддались панике были наказаны. Нет комментариев. В следующий раз будьте аккуратнее в ваших рассуждениях, ибо вы пишете публично. Мне, в принципе, наплевать (я только зарабатываю на этом))), но вы должны думать и о других трейдерах.
avatar
Крупный игрок
Крупный игрок, о том что мы ошиблись мы понимаем лишь спустя время.
время еще не прошло а я уже ошибся по-вашему)
что вам дает основания так полагать?:))
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Тимофей Мартынов, «Коротко по рынку» — это Кречетова фишка))) 
avatar
LeO
Отличные инвест. идеи!
avatar
AlexGood
+1
Глядя как сша пытается всех нагнуть в мире, то был бы Крым или не было бы… все было бы примерно так же как есть, плюс/минус 
avatar
Йонатан Берсон
Тимофей, я имел лишь ввиду ваш неправильный перевод с английского того документа о санкциях, что потом обсуждался в конгрессе. Там не было (как вы указали ст.283) сказано о блокировке транзакций Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и т.д. ничего! Там говорилось лишь о госдолге РФ. И ваши рассуждения о том, к чему может привести блокировка всех транзакций и счетов в долларах могли ввести в заблуждение отдельных участников рынка…
avatar
Крупный игрок
+1
Крупный игрок, там не говорилось о блокировке транзакций ага

там говорилось что-то вроде что собственность банков будет полностью заблокирована на территории США

де-факто это означало что никакие платежи с этими банками делать нельзя будет
“(2) exercise all powers granted to the President by the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) to the extent necessary to block and prohibit all transactions in all property and interests in property of one or more of the Russian financial institutions specified in subsection (b) if such property and interests in property are in the United States, come within the United States, or are or come within the possession or control of a United States person.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, вы опять возвращаетесь к этой теме)))) Сейчас ведь уже совершенно не важно, что там говорилось конкретно… Поскольку ничего толком так и не произошло)))!!!))!!! В том документе, что вы указали ранее, была обозначена ст.286, однако позже, прочитав Bill можно было увидеть, что такой статьи в документе нет!)) Легкая паника на рынке в тот момент присутствовала, однако, сразу после этого RTS рос подряд 6 торговых дней))))) Вот, собственно говоря, и все..)
avatar
Крупный игрок

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★10 10 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★5 129 Облажался
★5 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★5 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 1 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★3 26 Ожидания по индексу ММВБ на завтра! Растём или падаем?
★3 28 Стоит всегда помнить эту истину
★3 46 Какой фильм смотреть в выходные
+248 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
+153 20 Ситуация на текущий момент
+148 129 Облажался
+115 50 Неделя движухи
+113 24 Индекс МБ на завтра
+107 32 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+103 32 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+99 28 Стоит всегда помнить эту истину
+86 55 Азия. Понедельник.
+66 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.

самые обсуждаемые сегодня

55к Азия. Понедельник.
29к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
25к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
24к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
20к Ситуация на текущий момент
17к Суть богатства.
10к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
8к Топ идей на 25 год от бкс. Ребята явно пили палёную
5к До 28% на КОКСЕ!😎 Свежие облигации Кокс 001Р-01 (флоатер) с рекордной доходностью

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн