Блог им. AGorchakov

Мои итоги мая

Результаты мая и с начала года представлены в следующей таблице:

Мои итоги мая

После трех междупраздничных убыточных дней торгов (с учетом 29-го апреля 4-х дней подряд), по закрытию дня 6 мая у меня включился «фильтр пилы» в RI, Si, SBER и GAZP.  Пока этот фильтр включен, рассчитывать на большие прибыли (как и большие убытки) в системах на этих инструментах не приходится. И если доля моих систем в RI в моем портфеле невелика: 12% от доли Автоследования ИК Форум, т. е. 4%, то доли GAZP+SBER и Si  составляют по 33% или 58% от рисковой части портфеля (62% с учетом RI). В GAZP и Si этот «фильтр» выключился только по закрытию торгов 18 мая (в Si лучше б он этого не делал :( ).  Зато 20 мая по закрытию торгов «фильтр пилы» включился в GMKN, восстановив статус-кво на споте.  По RI и SBER фильтр «продержался» до закрытия дня 26-го мая.

И если в Si включение «фильтра пилы» даже чуть ухудшило месячный результат, то в остальных инструментах он уменьшил убытки в 2-2,5 раза. Впрочем, как я уже написал выше, на результате Автоследования ИК Форум это отразилось слабо, так как в этом портфеле  у меня стоят только мои системы на RI, в доле указанной выше. Собственно последнему портфелю и «обязано» небольшое увеличение просадки моего счета. Впрочем, пока она по прежнему далека от расчетных 15%.

★5
73 комментария
4+ за беспристрастность в оценке собственных результатов! :)
avatar
Gugenot, а почему не 5? :)
avatar
А. Г., Это предел возможностей моего плюсования на смартлабе… увы… :)
avatar
Gugenot, а я подумал, что оценка, как в школе :)
avatar
А. Г., на 5 даже сам Гугенот не знает )
avatar
А Ваши системы при совершении операций с Ri хеджируют свои позиции Si-шкой?
avatar
vfreeman, нет.
avatar
А. Г., т. е. имеют место сделки в пунктах плюс, а в рублях минус? ну и наоборот, соответственно :)
avatar
vfreeman, это невозможно за день при нашем расчете маржи, которая представляет выигрыш (проигрыш) в пунктах за торговый день (1900 предыдущего дня — 1845 текущего)*цена пункта в рублях по клиринговому курсу.
avatar
Зато честно
Олег Евгеньевич, когда управляешь деньгами клиентов, причем всеми одинаково, нечестность — это «черная метка». Поэтому принцип честности и открытости я исповедую с тех пор, как у меня появились первые сторонние клиенты (март 2000-го).
avatar
правильно понимаю- за автоследование половину прибыли отдаешь, а убытки все на своем счету? тогда вообще не выгодно если брать за пример эти пять месяцев. 
Каленкович Алексей (enki), вообще то у меня комиссия 20%  от прибыли и снимается ежеквартально. 50% получилось из-за убыточных апреля-мая, но пока этот субсчет не выйдет на уровень конца марта, комиссию я платить не буду.
avatar
А. Г., а, тогда другое дело.
А мои итоги 3 дней мая-16,3% без вычитов)))
avatar
Я пока не увеличиваю риск вроде всё идёт идеально )))) хотя уже охота более агрессивно начать торговать, но рынок пока сложный. Вобщем результатом пока доволен и вам желаю удачи. www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/
Василий Олейник, спасибо за пожелание. У меня в планах увеличить просадку в 1,5 раза со следующего года. «Боль» от 2011-го «ушла» вместе с покрытием тех убытков с «большим походом» в прошлом году

smart-lab.ru/blog/302864.php
avatar
А. Г., тут главное понять как рынок поменяется и насколько вырастит волатильность. Лично я считаю, что если ФРС повысит ставку, то тогда начнётся старый добрый рынок и рай для спекулянтов с повышенной волой и с хорошими трендовыми движениями.
Василий Олейник, у меня системы «подстраиваются» под волатильность и потому за просадки я спокоен. Вот с доходностью на низкой волатильности будут проблемы.
avatar
А. Г., везёт, я полагаюсь только на опыт и интуицию.
А. Г., Желаю более положительных результатов в будущих месяцах, уважаемый коллега!!:) Каков коэффициент «подстраивания»? А самое главное: когда он, ну или одна из систем начинает подстройку?))))
avatar
Dio, уровни входоы-выходов зависят от нее
avatar
А. Г., уровни торгуемого интструмента?
avatar
Dio, для каждого торгуемого инструмента свои уровни. Только цены мне не важны, все уровни строятся по приращениям логарифмов цен и просто откладываются от текущих.

avatar
А. Г., естественно свои… А так вас понял! Спасибо!
avatar
Василий Олейник, посмотрел там у тебя, ты  что-ли газпром лонгуешь?  любишь ты риск однако…
avatar
3 минусовых месяца из 5 — многовато
avatar
dmbes, да и в прошлые годы бывало по три из 12.
avatar
А. Г., на своих деньгах туда-сюда, но для клиентских…
avatar
dmbes, покажите мне тех, кто с емкостью 3 млрд. рублей  клиентам в России сделает лучше.
avatar
А. Г., я таких не знаю (правда вообще мало знаю об управляющих). Но кто вам мешает работать на более емком рынке?
avatar
dmbes, официальное ИДУ не разрешает вывод средств за рубеж. А управление только своими средствами — это не бизнес.
avatar
А. Г., был бы у вас набор хороших систем на америке, дал бы часть своих средств в управление — получилась бы неплохая диверсификация
avatar
Совершенно очевидно, что у вас неадекватная модель рынка. Об этом можно было бы написать подробнее, но пока еще рано.
Кан Делябр, Вы какую «модель» имеете ввиду? Те, что лежат в основе моих систем (кусочная стационарность) или какую то абстрактную, исходя из результатов автоследования ИК Форум? Про существование последней мне ничего неизвестно.
avatar
А. Г., Вы работаете в конкретной рыночной среде.  Для успешной работы необходима ее  адекватная динамическая модель, ибо это -ключевое понятие и основа (ядро) торговой системы. Видимо ваша модель - кусочная стационарность, не является адекватной, судя по результатам. Отрицательных результатов за месяц для правильных моделей  быть не может.
Кан Делябр, все зависит от среднего времени в позиции и частот встречаемости «плохих»-«хороших» состояний. При том, что в моих системах оно чуть больше двух дней, убыточные месяцы и даже кварталы весьма вероятны. Для hft конечно это не так, ну так и емкость там другая.
avatar
Кан Делябр, это требование (все месяцы в плюс) актуально только для большого портфеля интрадей алгоритмов.
avatar
gyttt, на фьючерсах и не такое возможно :)
avatar
А при каких условиях включается «фильтр пила»?
avatar
Oleg Only Algo, да я выписывал его формулу в математической части презентации на конфе Смартлаба. Нюансы только в использовании формулы.
avatar
А. Г., воспользуюсь случаем, делаю фильтр (с графическим отображением) по Вашим формулам из презентации. Пока сделал распознавание трендов. в будущее не заглядывает:

 
Вопрос: если распознана пила-антипила и тренд одновременно, кто в приоритете?
avatar
СыроеШкин, «Пила» по определению определяется на отрезках без сильных изменений цен. Но «пила» приоритетней «плечей», которые определяются по более долгосрочной тенденции.
avatar
А. Г., спасибо, то есть смысл рассчитать пилу по ее формулам и противопоставить ее тренду. Я понял, что они не взаимоисключают друг друга.
avatar
А. Г., а ссылки (если есть конечно) не дадите на эти формулы Состояний — Пила, тренд и тд?? Спасибо!
avatar
Oleg Only Algo, вот тут ссылки smart-lab.ru/blog/327482.php
avatar
Вам нужно посмотреть правде в глаза, ваша стратегия рандом — 50% прибыльных против 50% убыточных месяцев… В первый месяц просто подфортило, может в 6-м месяце будет такая же неудача. Вы азартный игрок не более.
Илья Гаврилов, я Вам больше скажу: в моих системах примерно 50% прибыльных дней, но просто средний прибыльный примерно на 40% больше среднего убыточного. И зависимости между знаками дневных результатов я не нашел. В общем орел-решка, только выигрываешь рубль 40 копеек, а проигрываешь — рубль.
avatar
А. Г., Хорошо бы подтвердить это более серьезной статистикой, а не 5 месяцев 16-го года…
Илья Гаврилов, этой статистике почти 20 лет.
avatar
А. Г., Ну а что же на скриншотах только 2016 год? На смартлабе вы с 11-го года.
Илья Гаврилов, на смартлабе вообще то есть помесячные результаты нашей компании с осени 2013-го. Просто публикуются поквартально. А свои личные я помесячно вообще публикую с начала года. Это же результаты на моем счете и кроме меня, они никому не могут быть предложены. Я не занимаюсь частным ДУ. Публикуются просто для «информации к размышлению», для сравнения и не более того. А полный кондуит помесячных результатов с июля 2002-го по декабрь 2011-го я тут тоже публиковал в своих мемуарах. Там же есть и подневные графики доходностей и просадок.
avatar
Будем надеяться, что летом рынок будет интереснее!
avatar
Результаты не очень из-за большого капитала в управлении?
avatar
Stoic, на акциях я не вижу ничего плохого, а Си просто «пилит собака». Со средним временем в позиции от 50 до 250 минут рывок туда-обратно внутри дня на дневную волатильность и получи убыток, который в тот же день можно отбить только движением на пару дневных волатильностей. А сейчас большое количество дневных «хвостатых» свечей в Си, что свидетельствует об относительно большом количестве таких движений внутри дня на Си. А в Ри по формуле маржи тот же Си входит слагаемым. И Ри «подпиливает» своей «пилой» Си. Вот и все объяснение. В Си у нас системы то только трендовые.
avatar
А. Г.,  все понятно. успеха!
avatar
Stoic, спасибо
avatar
А. Г., Двадцать лет занимаетесь трейдингом и такие скромные результаты в сравнении с Татарином. Вот это действительно то, что заставляет задуматься. Или вы считаете с ним не все чисто? Почему в таком случае на ЛЧИ не участвуете? А так получается будешь 20 лет заниматься исследованиями и в лучшем случаешь будешь иметь доход как у вас, а то и хуже… :(
Илья Гаврилов, Вы емкость  то сравните. В этот портфель 3 млрд. рублей запросто влезет. А смысл участвовать в ЛЧИ, если нас клиенты меньше, чем с 2 млн. руб. не интересуют? Там же все смотрят как из 50 тыс. делают тысячи процентов. А по поводу дохода я уже говорил на одной из конф: Если Вы управляете миллиардом, даете 20% годовых клиенту и имеете премию 10% от дохода, то это 200% годовых на миллионе своих. Вы считаете, что к этому не надо стремиться?
avatar
А. Г., а если ваши системы запустить на малых объемах (на высокой частоте) они дадут сходные результаты с ЛЧИ? Насколько помню вы в одном из видео про это говорили, но я могу ошибаться.
avatar
Vasiliy, это было «давно и неправда» :) В 2010-м я так действительно думал и говорил (пребывал в иллюзии самоподобия (фрактальности) рынка по таймфреймам), пока во второй половине  2011-го не озаботился исследованиями интрадейных приращений логарифмов цен. После этого как раз я говорил обратное. На hft эффективнее контртренд с «фильтром тренда». Просто по времени на минутках внутри дня «пилы» значительно длиннее, чем у СБ и на «дневках».
avatar
А. Г., вроде бы это было уже позже 2010. Если быть точнее, то вы говорили, что достигнуть эквити вашей идеальной системы на дневках можно увеличив частоту сделок и даже приводили пример для часовок, но, как я понимаю, прогона по истории, а не реальной торговли. Вот, нашёл это видео. Получается, всё что можно выжать из трендов заканчивается на часовках, на более коротких интервалах господствует контртренд и СБ?
avatar
Vasiliy, да, для акций и фондовых индексов я пришел к выводу, что тренды заканчиваются на «часовиках». И результат даже в представленных результатах на видео далек от первой десятки на ЛЧИ. Просто Вы упомянули о результатах, сравнимых с результатами на ЛЧИ. Последний раз о возможности их получения на трендовых суперкраткосрочных системах я говорил у Верникова на эксперт ТВ зимой 2010-го. Но я ошибался.
avatar
Илья Гаврилов, Блин какой ЛЧИ, какой Татарин, ну ты хоть одним глазком посмотри в интернете с кем общаешься-то  
(читал, и не выдержал ...)
Илья Гаврилов, ну сравнил легенду ФР с проходимцем и жуликом)
У меня за май получилось 6,9%, с просадкой 1,5%.
Роботов пасти не бидом трясти. )
Молодца, поздравляю с пофитом, маэстро!
avatar
R0land, спасибо, но вообще то в мае у меня минус, уже третий месяц :(
avatar
А. Г., нет ощущения, что сегодня пила вернулась и уйти не обещает?
Стас Бржозовский, чего не знаю, того не знаю. Мой «фильтр пилы» ее пока не определил. Да и как он мог ее определить после двух дней хорошего падения? А интрадей я его не считаю.
avatar
А. Г., уж очень сегодняшние картинки середину апреля напоминают

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW