Блог им. AGorchakov

"Куклам" нужна январская экспирация опционов по 142000-148000

    • 12 января 2012, 10:41
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот и посмотрим — есть они «куклы» или это миф.
34 комментария
а руководствуясь чем выбран такой коридор?
avatar
vfreeman
Александр, добрый день!!! А не широковат диапазончик???
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
И еще вопрос: относите ли Вы себя к куклу???
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
+1
Андрей_Мурманск, говори прямо — вы Кукл? ))))
avatar
Rober46
Андрей_Мурманск,

Нет. Я работаю постфактум.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Если мне изменяет память Андрей Есин в одном из интервью говорил, что Ваши торговые системы могут ломать тренды…
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск,

Наверное он мог говорить обратное: отсутствие трендов «ломает» мои торговые системы. Это верно. А сформулированное Вами утверждение не верно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., найду-выложу!!!!))))))
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск, Есин помнится говорил, что А.Г. берет много по рынку и ничего этому рынку от этого особо не происходит.
avatar
Евгений
Евгений (evus),

И «по рынку» я ничего не беру — у меня стоп-лимит заявки, где лимит отстоит от стопа в сторону сделки на величину проскальзования. Может быть Андрей имел ввиду, что мои заявки с сайзом, достигающим 50 млн. руб. (Сбер или Газпром), в 99% случаев, исполняются в рамках этого проскальзования.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., да, видимо именно так оно и было) Передача была довольно давно, а из воспоминаний отдельных участников и рождаются слухи) Например о том, что когда вы берете сбер «по рынку» ломаются тренды)
avatar
Евгений
Евгений (evus),
Да мифов о себе в Рунете я много читал. Но я же написал автобиографические воспоминания, где все честно написал. Думаю, что они многие мифы развеяли.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Кстати интересно Александр, а в случае если в рамках проскальзывания вы недобрали позицию. Вы же получаете риск недополучить прибыль в таком случае, как с ним боретесь?)
avatar
Евгений
Евгений (evus),

На это есть регламент. Я оставляю позу на бидах (оферах при шорте), а вечером, если не дали беру на поллимита «по рынку».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск,

Для продавцов крупных партий опционов «в самый раз». Это ж не интрадей ради пары сотен пипсов на паре сотен тысяч рублей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
неквартальные экспирации с широким диапазоном. Вспомните октябрь, ноябрь ± 5 тыс. п. от минвыплат.
Надо учесть только высокую волатильность в день экспирации — это факт.
avatar
dmus
+1
dmus,

Не, в октябре как раз ростом «вывели» куда надо. Вы наверное путаете с августом — вот в августе «куклам» действительно не поздоровилось.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+4
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
0
мне она тоже нужна как можно ближе к 145000.
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
+3
Василий Олейник, прохиндейством каким-то попахивать начинает.
avatar
Денис
0
а минусить в тихую — подло.
avatar
Денис
Василий Олейник, ужу было 1390 ?? по РТС?
avatar
$even_17 (PhD)
мои подсчеты вышли на 139500--142200рих до 17,01,12
avatar
Сергей Воронцов (sergey-110)
137 и не тыщей больше )
avatar
Drakonelo
Нижний лимит 137 130
Биржа РТС со мной полностью согласна )))
avatar
Drakonelo
А можно поиснить немного?)А то здесь будет так и точка!:)))
avatar
Глеб Амиров
Глеб Амиров,

Просто это диапазон безубыточности опционных стратегий, применяемых маркет-мейкерами (западными) для хэджа своих потенциальных убытков при исполнении обязанностей маркет-мейкера на фьючерсе. Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Считается это диапазон по достаточно простой формуле ТМВ плюс-минус полторы дневных волатильности. Есть расхождения по поводу, что считать волатильностью, но в данном случае я взял ту волатильность, которая считается в моих системах и округлил до 1000 вниз и вверх, соответственно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,
приветствую!
при всем уважении.

как вы можете так считать
«Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.»
на маржинируемых опционах это просто напросто не верно.
«экспирация» как бы происходит в каждый клиринг.
это конечно при условии что ММ хеджируют дельту.
но если они не хеджтруют это уже не маркетмейкеры
avatar
Александр Бутманов
student_vrt,
слово «КУКЛ» приравнено к ММ
естественно
avatar
Александр Бутманов
student_vrt

Народ и на фьючах на полном серьезе считает, что ММ вчера набрал шорта, и через 3 дня свозил всех в другую сторону.

Говорят один товарищб даже учит каких-то черепах, как узнать в какую сторону направлена позици ММ :)))

А дальше это все экстраполируют на опционы, и верят что ММ весь квартал набирает и набирает позицию, и потом просто закидывает фьюч в удобную для него точку.

«Все идет по плану,
А я люблю нирвану»

;)
avatar
asf-trade
Butmanov «student_vrt»

Стратегия хэджирования опционами позиции ММ на фьючерсе в теории не подразумевает никаких «маржирируемых» опционов. Безусловно надо хэджировать дельту. Когда я говорил о «безубыточности» ММ в опционах, то неявно подразумевал, что

1. Если ММ на фьючерсах и опционах одно и то же лицо, то оно использует хэджтрующую позицию на опционах для исполнения обязанностей ММ.
2. Если это ММ только на опционах, то у него есть стратегия, учитывающая действия ММ на фьючерсах.

Но еще раз подчеркну — это «абстрактная теория кукла». А имеет это место быть или нет — можно убедиться только на опыте и статистике.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 36 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 92 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 65 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+251 287 Ситуация на текущий момент
+168 32 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+165 91 Кэша больше нет⚠️
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 50 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+79 65 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+78 92 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

14к Шорт
13к Веселая вечеринка
4к НАЧАЛО
4к Мишкам писец - часть вторая
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
3к Сентимент рынка
3к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .
2к ФНС ожидает роста налоговых поступлений в бюджет в 2024 году почти на 19%
2к Дно Мартынова уже что ли?
2к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн