Блог им. AGorchakov

"Куклам" нужна январская экспирация опционов по 142000-148000

    • 12 января 2012, 10:41
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот и посмотрим — есть они «куклы» или это миф.
34 комментария
а руководствуясь чем выбран такой коридор?
avatar
vfreeman
Александр, добрый день!!! А не широковат диапазончик???
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
И еще вопрос: относите ли Вы себя к куклу???
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
+1
Андрей_Мурманск, говори прямо — вы Кукл? ))))
avatar
Rober46
Андрей_Мурманск,

Нет. Я работаю постфактум.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Если мне изменяет память Андрей Есин в одном из интервью говорил, что Ваши торговые системы могут ломать тренды…
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск,

Наверное он мог говорить обратное: отсутствие трендов «ломает» мои торговые системы. Это верно. А сформулированное Вами утверждение не верно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., найду-выложу!!!!))))))
avatar
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск, Есин помнится говорил, что А.Г. берет много по рынку и ничего этому рынку от этого особо не происходит.
avatar
Евгений
Евгений (evus),

И «по рынку» я ничего не беру — у меня стоп-лимит заявки, где лимит отстоит от стопа в сторону сделки на величину проскальзования. Может быть Андрей имел ввиду, что мои заявки с сайзом, достигающим 50 млн. руб. (Сбер или Газпром), в 99% случаев, исполняются в рамках этого проскальзования.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., да, видимо именно так оно и было) Передача была довольно давно, а из воспоминаний отдельных участников и рождаются слухи) Например о том, что когда вы берете сбер «по рынку» ломаются тренды)
avatar
Евгений
Евгений (evus),
Да мифов о себе в Рунете я много читал. Но я же написал автобиографические воспоминания, где все честно написал. Думаю, что они многие мифы развеяли.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Кстати интересно Александр, а в случае если в рамках проскальзывания вы недобрали позицию. Вы же получаете риск недополучить прибыль в таком случае, как с ним боретесь?)
avatar
Евгений
Евгений (evus),

На это есть регламент. Я оставляю позу на бидах (оферах при шорте), а вечером, если не дали беру на поллимита «по рынку».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Андрей_Мурманск,

Для продавцов крупных партий опционов «в самый раз». Это ж не интрадей ради пары сотен пипсов на паре сотен тысяч рублей.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
неквартальные экспирации с широким диапазоном. Вспомните октябрь, ноябрь ± 5 тыс. п. от минвыплат.
Надо учесть только высокую волатильность в день экспирации — это факт.
avatar
dmus
+1
dmus,

Не, в октябре как раз ростом «вывели» куда надо. Вы наверное путаете с августом — вот в августе «куклам» действительно не поздоровилось.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+4
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
0
мне она тоже нужна как можно ближе к 145000.
avatar
Василий Олейник
Проверенный аккаунт
+3
Василий Олейник, прохиндейством каким-то попахивать начинает.
avatar
Денис
0
а минусить в тихую — подло.
avatar
Денис
Василий Олейник, ужу было 1390 ?? по РТС?
avatar
$even_17 (PhD)
мои подсчеты вышли на 139500--142200рих до 17,01,12
avatar
Сергей Воронцов (sergey-110)
137 и не тыщей больше )
avatar
Drakonelo
Нижний лимит 137 130
Биржа РТС со мной полностью согласна )))
avatar
Drakonelo
А можно поиснить немного?)А то здесь будет так и точка!:)))
avatar
Глеб Амиров
Глеб Амиров,

Просто это диапазон безубыточности опционных стратегий, применяемых маркет-мейкерами (западными) для хэджа своих потенциальных убытков при исполнении обязанностей маркет-мейкера на фьючерсе. Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Считается это диапазон по достаточно простой формуле ТМВ плюс-минус полторы дневных волатильности. Есть расхождения по поводу, что считать волатильностью, но в данном случае я взял ту волатильность, которая считается в моих системах и округлил до 1000 вниз и вверх, соответственно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г.,
приветствую!
при всем уважении.

как вы можете так считать
«Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.»
на маржинируемых опционах это просто напросто не верно.
«экспирация» как бы происходит в каждый клиринг.
это конечно при условии что ММ хеджируют дельту.
но если они не хеджтруют это уже не маркетмейкеры
avatar
Александр Бутманов
student_vrt,
слово «КУКЛ» приравнено к ММ
естественно
avatar
Александр Бутманов
student_vrt

Народ и на фьючах на полном серьезе считает, что ММ вчера набрал шорта, и через 3 дня свозил всех в другую сторону.

Говорят один товарищб даже учит каких-то черепах, как узнать в какую сторону направлена позици ММ :)))

А дальше это все экстраполируют на опционы, и верят что ММ весь квартал набирает и набирает позицию, и потом просто закидывает фьюч в удобную для него точку.

«Все идет по плану,
А я люблю нирвану»

;)
avatar
asf-trade
Butmanov «student_vrt»

Стратегия хэджирования опционами позиции ММ на фьючерсе в теории не подразумевает никаких «маржирируемых» опционов. Безусловно надо хэджировать дельту. Когда я говорил о «безубыточности» ММ в опционах, то неявно подразумевал, что

1. Если ММ на фьючерсах и опционах одно и то же лицо, то оно использует хэджтрующую позицию на опционах для исполнения обязанностей ММ.
2. Если это ММ только на опционах, то у него есть стратегия, учитывающая действия ММ на фьючерсах.

Но еще раз подчеркну — это «абстрактная теория кукла». А имеет это место быть или нет — можно убедиться только на опыте и статистике.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★12 7 Выгодные накопительные счета (до 25%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок
★9 17 💢 Шортисты проиграли. Как решение ЦБ изменило позиции юрлиц? Сравнение прогнозов!
★7 8 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
★7 8 Статистика коррекций по индексу Мосбиржи за 20 лет Когда, как и сколько
★5 8 Главная фишка при работе с торговой системой
★5 20 Сказочный бум в России и причем тут долгосрочные инвестиции
★5 69 Рост налогов с 1-го января, или с Новым Годом вас, россияне!
★4 26 Что Элвис говорил на последнем вебинаре?
★4 39 Шел семнадцатый год торговли...
★4 13 Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
+139 24 Итог '24
+138 39 Шел семнадцатый год торговли...
+132 31 Мосбиржа остановила свою работу
+112 124 Метод Геллы. С Наступающим 2025 годом!
+93 2 Предновогоднее изменение рейтингов после роста котировок
+89 14 Подкорректировал портфель к праздникам. Сбросил все акции и мамбу.
+86 44 Этот скучный скучный оптимистичный рынок
+84 35 Азия. Вторник.
+82 13 В чем проблема многих «успешных» советчиков?
+81 53 Удивление. Настоящая причина инфляции.

самые обсуждаемые сегодня

35к Азия. Вторник.
22к ИТОГИ 2024г. (опрос) Какой % участников рынка обогнал LQDT
13к Путь к Миллиарду: Декабрь 2024 г. - 147.6 млн
8к Результаты 2024г
8к Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
5к 2 евро в день
4к Мои инвестиционные (и не только) цели на 2025г
4к Дивиденды за год
4к Реинвестировал дивиденды
4к Окончательный итог 2024г.

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн