SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
"Куклам" нужна январская экспирация опционов по 142000-148000
- 12 января 2012, 10:41
- |
- А. Г.
Вот и посмотрим — есть они «куклы» или это миф.
186
Читайте на SMART-LAB:
Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов
Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под...
11:54
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
10:00
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- валюты
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежная масса России
- денежная политика
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- ставка ЦБ РФ
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- Украина
- Уоррен Баффет
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
Нет. Я работаю постфактум.
Наверное он мог говорить обратное: отсутствие трендов «ломает» мои торговые системы. Это верно. А сформулированное Вами утверждение не верно.
И «по рынку» я ничего не беру — у меня стоп-лимит заявки, где лимит отстоит от стопа в сторону сделки на величину проскальзования. Может быть Андрей имел ввиду, что мои заявки с сайзом, достигающим 50 млн. руб. (Сбер или Газпром), в 99% случаев, исполняются в рамках этого проскальзования.
Да мифов о себе в Рунете я много читал. Но я же написал автобиографические воспоминания, где все честно написал. Думаю, что они многие мифы развеяли.
На это есть регламент. Я оставляю позу на бидах (оферах при шорте), а вечером, если не дали беру на поллимита «по рынку».
Для продавцов крупных партий опционов «в самый раз». Это ж не интрадей ради пары сотен пипсов на паре сотен тысяч рублей.
Надо учесть только высокую волатильность в день экспирации — это факт.
Не, в октябре как раз ростом «вывели» куда надо. Вы наверное путаете с августом — вот в августе «куклам» действительно не поздоровилось.
Биржа РТС со мной полностью согласна )))
Просто это диапазон безубыточности опционных стратегий, применяемых маркет-мейкерами (западными) для хэджа своих потенциальных убытков при исполнении обязанностей маркет-мейкера на фьючерсе. Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.
приветствую!
при всем уважении.
как вы можете так считать
«Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.»
на маржинируемых опционах это просто напросто не верно.
«экспирация» как бы происходит в каждый клиринг.
это конечно при условии что ММ хеджируют дельту.
но если они не хеджтруют это уже не маркетмейкеры
слово «КУКЛ» приравнено к ММ
естественно
Народ и на фьючах на полном серьезе считает, что ММ вчера набрал шорта, и через 3 дня свозил всех в другую сторону.
Говорят один товарищб даже учит каких-то черепах, как узнать в какую сторону направлена позици ММ :)))
А дальше это все экстраполируют на опционы, и верят что ММ весь квартал набирает и набирает позицию, и потом просто закидывает фьюч в удобную для него точку.
«Все идет по плану,
А я люблю нирвану»
;)
Стратегия хэджирования опционами позиции ММ на фьючерсе в теории не подразумевает никаких «маржирируемых» опционов. Безусловно надо хэджировать дельту. Когда я говорил о «безубыточности» ММ в опционах, то неявно подразумевал, что
1. Если ММ на фьючерсах и опционах одно и то же лицо, то оно использует хэджтрующую позицию на опционах для исполнения обязанностей ММ.
2. Если это ММ только на опционах, то у него есть стратегия, учитывающая действия ММ на фьючерсах.
Но еще раз подчеркну — это «абстрактная теория кукла». А имеет это место быть или нет — можно убедиться только на опыте и статистике.