12 января 2012, 10:41
"Куклам" нужна январская экспирация опционов по 142000-148000
Вот и посмотрим — есть они «куклы» или это миф.
Ведомство полагает, что местная жительница удерживала в квартире одного из домов в Балашихе одну женщину и пятерых мужчин — граждан одного из соседних государств. Она применяла к ним психологическое и...
Хоха51, спам.
Какое то странное напряжение на рынке. Вроде только закончилась локальная коррекция и вроде в верх, а напряжение, как будто всё только начинается. Это только мои ощущения. Ничем не подкреплённые, а мо...
igorwolf, надо бы помочь соседям спецами, чтоб не налажали. В идеале — рвануть так, чтоб контейнеровоз залег на фарватере
МДА уж
15:11
Минфин разместил ОФЗ-ПД 26244 в объеме Р15,62 млрд при спросе Р24,47 млрд, средневзвешенная доходность – 13,87% годовых Минфин России информирует о результатах проведения 8 мая 2024 г. аукциона по ра...
Alex666, что такого в жизни могло произойти, чтобы ты своё мнение поменял о Газпроме?
А вот ПРивелегия меня радует ).
катится вниз и из себя целку не строит ).
115 будем брать ).
Коммунизму быть!, в 25 лучше сливать, у меня там тазик…
Алекс Бергманн, Дак тут у, каждого второго друзья в правительстве, Мишустин с Белоусовым на второй линии по телефону., А каждый первый тут долларов мильйонщик, это же форум смартлаб
Нет. Я работаю постфактум.
Наверное он мог говорить обратное: отсутствие трендов «ломает» мои торговые системы. Это верно. А сформулированное Вами утверждение не верно.
И «по рынку» я ничего не беру — у меня стоп-лимит заявки, где лимит отстоит от стопа в сторону сделки на величину проскальзования. Может быть Андрей имел ввиду, что мои заявки с сайзом, достигающим 50 млн. руб. (Сбер или Газпром), в 99% случаев, исполняются в рамках этого проскальзования.
Да мифов о себе в Рунете я много читал. Но я же написал автобиографические воспоминания, где все честно написал. Думаю, что они многие мифы развеяли.
На это есть регламент. Я оставляю позу на бидах (оферах при шорте), а вечером, если не дали беру на поллимита «по рынку».
Для продавцов крупных партий опционов «в самый раз». Это ж не интрадей ради пары сотен пипсов на паре сотен тысяч рублей.
Надо учесть только высокую волатильность в день экспирации — это факт.
Не, в октябре как раз ростом «вывели» куда надо. Вы наверное путаете с августом — вот в августе «куклам» действительно не поздоровилось.
Биржа РТС со мной полностью согласна )))
Просто это диапазон безубыточности опционных стратегий, применяемых маркет-мейкерами (западными) для хэджа своих потенциальных убытков при исполнении обязанностей маркет-мейкера на фьючерсе. Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.
приветствую!
при всем уважении.
как вы можете так считать
«Также это диапазон безубыточности для маркет-мейкеров на опционах.»
на маржинируемых опционах это просто напросто не верно.
«экспирация» как бы происходит в каждый клиринг.
это конечно при условии что ММ хеджируют дельту.
но если они не хеджтруют это уже не маркетмейкеры
слово «КУКЛ» приравнено к ММ
естественно
Народ и на фьючах на полном серьезе считает, что ММ вчера набрал шорта, и через 3 дня свозил всех в другую сторону.
Говорят один товарищб даже учит каких-то черепах, как узнать в какую сторону направлена позици ММ :)))
А дальше это все экстраполируют на опционы, и верят что ММ весь квартал набирает и набирает позицию, и потом просто закидывает фьюч в удобную для него точку.
«Все идет по плану,
А я люблю нирвану»
;)
Стратегия хэджирования опционами позиции ММ на фьючерсе в теории не подразумевает никаких «маржирируемых» опционов. Безусловно надо хэджировать дельту. Когда я говорил о «безубыточности» ММ в опционах, то неявно подразумевал, что
1. Если ММ на фьючерсах и опционах одно и то же лицо, то оно использует хэджтрующую позицию на опционах для исполнения обязанностей ММ.
2. Если это ММ только на опционах, то у него есть стратегия, учитывающая действия ММ на фьючерсах.
Но еще раз подчеркну — это «абстрактная теория кукла». А имеет это место быть или нет — можно убедиться только на опыте и статистике.