Результаты стратегии AHTRUST (АЛЬФА СКАКУНЫ) (END DATE 2026-04-30)

Cтратегия AHTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с низким уровнем диверсификации и активным динамическим управлением, которая строится на отборе в портфель акций так наз. «Альфа-скакунов» (Alpha Horses), потенциал роста которых больше, чем у бенчмарка MCFTR — индекса полной доходности российских акций «брутто» от Московской биржи (IMOEX с учётом дивидендов). Это относительно новая стратегия FO ABTRUST (с 2024 года), подходящая инвесторам, готовым принять более высокий агрессивный риск в обмен на более высокую доходность чем в базовой стратегии ABTRUST.
Портфель может включать не менее 5 эмитентов. Методика определения акций «Альфа-скакунов» является внутренней разработкой FO ABTRUST, которую автор стратегии, управляющий Алексей Бачеров, презентовал в своих постах и на инвестиционных конференциях.

Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -5,9%
✅ За 1 год (скользящий): +3,1%
✅ C начала года: -4,6%
✅ За период c 2017 года: +319,3% или +16,6% годовых

Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %: +16,60
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +18,23
✅ Волатильность, % в год: 23,18
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0,49
Бета***: 0,79
Трейнора, % в год: 14,45
Альфа Дженсена, % годовых: 8,89
Кальмара*****: 0,45
✅ Максимальная просадка****,%: 40,11

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +8,07
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +10,01
✅ Волатильность, % в год: 20,69
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,15
Трейнора, % в год: 3,20
Кальмара: 0,19
✅ Максимальная просадка,%: 52,58

Если Вы готовы к риску и  хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,81% годовых.

*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.