Результаты портфельной стратегии с динамическим управлением ABTRUST (END DATE 2025-01-31)

В основе стратегии лежат принципы, хорошо зарекомендовавшие себя в пассивных подходах, а также элементы активного управления. Эта стратегия с высоким уровнем диверсификации по различным классам активов: акции, облигации, золото. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным отношением к риску к коим я отношусь сам. В текущих условиях стратегия реализуется только на российском рынке. Отлично подходит для постоянного накопления и ИИС. Более 80% моих собственных средств вложено именно в эту стратегию.

Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +1.2 %
✅ За 1 год (скользящий): +2.1 %
✅ С начала года: +1,2 %
✅ За весь период: +1 464.3% или +14.8% годовых

Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +14.8
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +14.7
✅ Волатильность, % в год: 12.8
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.52
✅ BETTA***: 0.33
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 20.3
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 5.1

Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +12.3
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.0
✅ Волатильность, % в год: 16.2
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.31
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 5.0
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0

Стратегия реализуется в несколько вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 100 до 400 тысяч, через сервисы автоследования COMON FINAM, ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ, РИКОМ-ТРАСТ, БКС
✅ Для людей с капиталом: от 400 тысяч в виде стандартных стратегий доверительного управления в управляющей компании ФБ Август — ИНВЕСТИНГ и более агрессивный вариант ATRUST
✅ Для людей с капиталом от 10 млн — частный VIP подход.

Реализация стратегии ABTRUST отличается в предложенных вариантах и зависит от капитала и ограничений профучастников. Но база у всех одинаковая, поэтому результаты будут схожими.

При подключении к стратегиям обращайте внимание на комиссии, они определяются экономической целесообразностью и несильно зависят от меня лично.

Комментарий управляющего Алексея Бачерова:
"По расчётам, которые я публикую на своем закрытом канале ABTRUSTOPSEC, я начал приводить портфель стратегии и портфели клиентов к соотношению между классами активами 45/45/5/5. Как я писал в последние месяцы и говорил в интервью, я считаю такое соотношение в этом году наиболее интересным и устойчивым, но не догматичным. Корректировки соотношения будут зависеть от ежемесячных расчётов и, конечно, поведения рынка."

Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.

* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 8,02% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM