💼Итоги октября 2024 г: +3,9% на акциях. Обзор спекулятивного портфеля

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая часть: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

Снова пришлось быстро переворачиваться. Сделал ставку на то, что физики в ожидании смягчения ДКП, затащат индекс на 2880 пунктов. Тогда уже пробили уровень 2800 пунктов, но далее вышли данные по уровню инфляции, глава ЦБ с жёсткой риторикой и упали цены на нефть. После этого рынок резко развернулся вниз, и я закрыл 3 из 4-х позиций по стопу.

В конце октября я снова занял короткую позицию. В этот раз по акциям Системы, Магнита, Мечела, Сегежи и Лукойла после дивидендов ниже ожиданий. В акциях Сегежи меня вынесли, был расчёт на то, что после роста ставки до 21% и жёсткой риторики ЦБ, будет быстрый возврат акций в сторону 1 руб. Лукойл тоже оказался сильнее рынка, после падения и выхода из боковика 25 октября, акции выкупили – получили убыток. 

Таким образом, с начала месяца мой портфель вырос более чем на +220 тыс. руб. Затем, из-за высокой волатильности на фоне вышеперечисленного я растерял полученную прибыль, попав в длительную серию убыточных сделок. Суммарно на которых потеряно почти -270 тыс. руб. А вот остальные шорты в конце месяца принесли мне в общей сложности более +370 тыс. руб., тем самым вытащив мой портфель из просадки, и вывели в плюс по итогам октября.

Если бы не заявление Заботкина и конфликт на Ближнем Востоке, мои короткие позиции с начала месяца принесли бы мне колоссальную прибыль. Я шортил Норникель со 112,5 руб., Систему с 16,04 руб., Самолёт с 1820 руб., Сбер с 255,8 руб., Магнит с 4798 руб., Мечел с 111,7 руб. Цены на конец октября вы видели сами) В любом случае, я допустил несколько ошибок, которые стоили мне 3-5% к доходности.

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +3,9%на фоне падения индекса МосБиржи -10,41%. Хорошо, что я использую риск- и мани- менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль компании +146 258,69 руб.

С начала года портфель вырос на +88,25%, в то время как индекс МосБиржи упал на -17,39%. С максимумов года индекс упал на -27,3%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.