SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Комфортный стрэддл КАТАМАРАН на Si - 25.04.24
- 15 апреля 2024, 11:25
- |
Только покупка.
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.
Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте 9,5%.
Стратегия до 10 дней или раньше, в зависимости от динамики IV.
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.
Динамический паритет на страйке 95000 в виде равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции к любым колебаниям волатильности и цены БА.
PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.
Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте 9,5%.
Стратегия до 10 дней или раньше, в зависимости от динамики IV.
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.
Динамический паритет на страйке 95000 в виде равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции к любым колебаниям волатильности и цены БА.
PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
На FORTS перспективны NG, акции перед отсечками под дивиденды (премиальные опционы).
То есть там, где есть опционы и хотя бы начальная ликвидность на них для открытия позиции.
дельта-хедж
Ребалансировка ( при необходимости) осуществляется 1-2 раза в день перед дневным или вечерним клирингом.
Фиксация текущей прибыли осуществляется частично или полностью на усмотрение трейдера.
При корректном управлении убытки исключены.
В крайнем случае -при полной потере ликвидности — выполняется локирование ( замок) через фьючерсы для безубытка и удержание позиции до экспирации.
Использование 7-14 дневных опционов сводит указанный риск практически к нулю.
тонкость, на каком страйке покупать.
ЦС не всегда лучший.
сам иногда покупаю глубоко в деньгах
почти всегда отбиваю.
но это по ситуации.
единого рецепта нет.
так в этом и цимес!
на тэте заработаем.
например, на С119000 )))
IV там под 30.
сильно не вырастет.
значит, без фанатизма продаем и фьючом/коллом хеджируем.
тэту легко приблизить, продав следующую недельку или прямо в вертикали, что рекомендует Доктор Опцион.
как лучше, я не знаю.
это и хотел уточнить.
так как перекрываюсь в основном дальними и жду возврата тэты.
но может на краткосроке или в вертикали это выгоднее.
мне лучше как рекомендует ДО «Например, мы можем продать 125-страйк колл и трансформировать колл в вертикальный спред, или превратить его в бабочку добавив -2 125к/+130к, или — в кондор с помощью -125к/-130к/+135к. Это зависит как от Вашей оценки рыночной ситуации (как быстро цена акции выросла, и что, по Вашему, произойдет дальше), так и от наличия различных страйков»
а лучше заранее на основе ТА определить возможные границы на неделю и до экспирации дышать в коротком стрэнгле ровно
вот именно это и хотел услышать.
попробую сравнить с моим вариантом задействования супердальних фьючей по 108000.
ДО про это не пишет, но он ориентирован только на Америку.
там ликвидность другая.
подумал еще раз — Д.О. после защиты стрэддла как бы забывает о нем и концентрируется на новой усложненной конструкции.
это противоречит самой сути катамарана с равными стоимостными крыльями.
поэтому можно выровнять крылья и прикрыть только текущий минус.
каким способом — уже не так важно.
важнее то, что в любой момент сильного или не очень сильного движения повышается вероятность суммарного плюса по 2 каноэ.
ведь средняя цена покупок уменьшается после каждой корректировки.
как-то так.
остается открытым вопрос, как лучше радикально локировать стрэддл в случае пустых стаканов, если стрэддл значительно отойдет от ЦС.
так как цель одна — убытка быть не должно в самой негативной ситуации (помню про 24.02.22).
да, если стрэддл открыт корректно, то и за 1-2 дня может одноразово плюсануть.
но цель-то у меня иная — держать его как можно дольше и генерить положительную маржу, хеджируя текущие минуса и фиксируя текущий доход.
в идеале и стрэддл-катамаран, и хедж в любом виде должны быть ликвидными и комфортными.
тогда будет нормальный позиционный трейдинг с положительным МО.
это кондор что-ли?
остается открытым вопрос, как лучше радикально локировать стрэддл в случае пустых стаканов, если стрэддл значительно отойдет от ЦС
обсуждали 100500 раз. я буду это делать фьючом
все, что больше 2-х страйков, уже сложно! )))
и неважно, как это называется.
согласен насчет фьючей.
для бОльшей уверенности в конечном результате, при жеском негативном сценарии, нужен ТРИмаран.
как его соорудить из катамарана, вернее на его основе, надо думать.
процесс пошел )))
Для Си. в моменте зарабатываем рубли. в движении сохраняем свое состояние в долларовом эквиваленте
а нет желания поместить график в свой отдельный пост и этот ТРИМАРАН дать
народу для широкого обсуждения?
я бы сразу поддержал.
одна голова хорошо, а две с плюсом больше )
так надо авторство сохранить!
копирайт нужно уважать — автор графика размещает пост, а я начинаю комментировать.
ок.
но с указанием автора графика!
так пойдет?
на нее и ссылайся
так а компоненты какие?
Рынок тяготеет к круглым цифрам.
Мне они тоже нравятся ))).
«Каким образом избежите убытка от временного распада купленых опционов?»
ответ у Доктора Опциона, см. часть 1 и часть 2
optionsoffice.ru/stredl-varianty-zashhity-chast-1/
ответ у Доктора Опциона, см. часть 1 и часть 2
optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/?ysclid=lv202j45gr330060555
Можно частично зафиксироваться, либо закрыть всю позицию.
Если закрывать всю позицию, то нужно будет выбрать новый страйк.
Но с учетом предстоящей экспирации неделек в четверг лучше обождать.
Ведь IV может еще резко измениться.
У других брокеров подобной проблемы нет.