Пара доллар/рубль на прошедшей неделе мало изменилась и закрылась на уровне 63.87. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 500, с 26 300 до 25 800.  Индекс РТС подрос и закрылся на уровне 1455.42 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (565.69) и закрылся на уровне 565.52. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Логунов

Тут совсем всё просто. Вы пишите, что «Опционы, если их правильно готовить, позволяют делать вещи, недоступные для исполнения лишь на фьючах.». Ок, но, как я уже отмечал, у покупки опционов отрицательное мат.ожидание. Если вы мастерите какую-либо комбинацию из них, оно не станет положительным. Вы же не имеете достоверной информации о росте волатильности, а делаете предположение, поэтому уж приходится как-то учитывать вероятность. А при отрицательном мат.ожидании на длительном промежутке вряд ли можно добиться положительного результата. Поэтому я и предложил применить это дело на практике, не обязательно на реальном счёте, можно на бумажке. По чикагским котировкам, где с ликвидностью всё ОК. Всё равно положительного результата не выйдет. Касаемо п.3 — это вообще тема чисто институционалов.

Боос

1. Очень странно моделировать предполагаемое «сферическое движение в вакууме»
2. Про миф о неограниченности убытка по опционам и ограниченности убытка по фьючам. Убыток всегда ограничен размерам депо. Опционов тоже можно набрать на всю котлету, это аналогично игре без стопа на фьюче.
3. «Выход по стопу по фьючерсу означает закрытие сделки и стопроцентное принятие убытка, в опционах у нас как правило сохраняются шансы до последнего дня экспирации» — опять нет, стоп ставится на точку отмены сценария. Соответственно, и в опционах шансы не сохранятся. Если торговля ведётся просто от балды, результат по фьючам будет лучше в силу лучшего мат.ожидания.