Перебирал всякие коробочки дома и обнаружил у себя такое:































( Читать дальше )

Основная польза месяца это успехи в домашне-семейных делах:)

По рынку как-то всё уныло в феврале получилось. Если коротко, то почти весь месяц по чуть-чуть в минус. Инвестор мой смотрит на меня косо, а я ему говорю, что мол нефиг вкладываться во всю эту авантюрную хрень! И постоянно повторяю (ему и сам себе) о том, что увеличение доходов достигается только увеличением рисков (в общем виде). Разогнать миллионы в миллиарды пока не получилось:)

Зато я таки открыл на себя счет в айтиинвесте на сумму, которая первый раз для меня значима. Т.е. потерять эти деньги для меня неприемлемо. Собрался запускать свои алгоритмы на этом счете и задумался… Может дождаться версии с улучшениями? А пока сделал часть из облигаций и контанго и на первое плечо (чуть меньше) спекуляции запустил.

По айтиинвесту у меня вопрос… товарищи… кто мудр и опытен… глядя на след картинку поясните на пальцах, что значат эти штуковины?


( Читать дальше )

Если это не ошибка, то финам, видимо, решил «свернуть» своего кипрского клона.
Для алготорговли такая комиссия смерти подобна:)
А ведь я таки подружился (технически) с ними… целый месяц без косяков с их стороны:)

















З.Ы. Поддержка не обрадовала: «Добрый день! В сообщении указана корректная цена, все верно.»

Январь оказался спокойным и коварным месяцем.

В самый же первый день торгов были обновлены истхаи эквити управляемых счетов, что порадовало и подумал я про себя: ща как попрёт:) Но уже вечером заметил, что рублевые счета уменьшились на внушительную сумму… Финам удержал налоги за 2016 год...

Со следующего торгового дня «пруха» закончилась и почти весь январь системы потихонечку сливали нажитое непосильным трудом. Из трех портсигаров осталось не более одного:)

Всё же сильно расстраиваться не пришлось, поскольку последняя неделя оказалась прибыльной и эквити счетов вернулись в зону истхаев.

Из жизненного. Поменял подержанный авто на новый, но самая приятная покупка это контактный электрогриль, в котором у меня теперь получаются вкуснейшие стейки. Господа… это вещь!

По рынку всё хорошо. Продолжаю думать о том, как уйти из алготрейдинга. Думы приятные, но с высокой вероятностью пока долгосрочные.

Доделал первую версию алгопортфеля, дающего в среднем +30% за год при просадке -20% длиной пару лет и средней сделке на бумагу в 3%. Взял паузу. Через месяцок вернусь к этой теме, дополню некоторыми идеями и потом в бой эту конструкцию.

( Читать дальше )

Чтобы оценить реализуемость этих простеньких вещей, добавил в отобранные портфели издержки из расчета ликвидности. Ликвидность оценивал по среднечасовому обороту в рублях. Если оборот свыше 500 млн рублей, то от сделок по таким бумагам вычиталось 0.06% со сделки. Если оборот опускался до 1 млн рублей, то с таких бумаг вычиталось 0.2% с каждой сделки. Бумаг с оборотом, меньшим 1 млн рублей в час, в портфеле нет (это один из критериев входа-выхода по бумаге). В промежуточных случаях издержки вычислялись как линейная интерполяция между этими двумя крайностями.

Экити приведены в том же порядке, что и в прошлом посте.



































( Читать дальше )

Вариант эквити, приведенный в начальном посте, оказался одним из самых неудачных. После прогона по сетке параметров моментум-дродаун выяснилось, что все варианты в идеальных условиях без учета транзакционных издержек прибыльны. Самые приятные привожу ниже. Средняя сделка от 0,35 до 2%, профит-фактор от 1,5 до 2,5.



































( Читать дальше )

Трудно не хотеть такую эквити в рамках алго-подхода:















Ну или хотя бы в рамках алго-подхода, когда случается год типа 2016, когда всё растёт, полезно иметь систему, которая даст подобную эквити на таком годе и не сольется в скупые на рост года.

Что в целом в рамках большого капитала хочется иметь на рынке? Для меня минимум за год это +20% чистыми — это тот порог, когда я могу жить с рынка. Ну и это вполне укладывается в обыгрывание банковской ставки и индекса в нац.валюте.

Не сильно ухитряясь с индикаторами, соорудил алгопортфель из 78 самых ликвидных акций на мосбирже:


( Читать дальше )

Это иллюстрация того, что набор позиции порциями не дает преимущества с точки зрения соотношения доходность/риск, но, более того, при внутридневной торговле ухудшает общие показатели системы.

Сравнение проводится на Si с 2010 по настоящее время на примере самой простой внутридневной реверсной системы, которая переворачивается на минутках при разладке первой главной компоненты, натянутой на последние 30 минут. Для простоты понимания это что-то типа: каждые скользящие 30 минут строим линейную модель и при сильных отклонениях от неё переворачиваем позицию:

























Номера снизу это порядковые номера дней. Числа по ординате — проценты. Число вверху это средний день в процентах. В общем, не ахти, какая система, но суть не в этом.

Нетрудно предположить, а вдруг наша система делает убытки за счет того, что по количеству этих убыточных сделок будет поболее, чем прибыльных. Тогда может показаться, что нет смысла сразу всем объемом входить в сделки, т.е. не надо переворачиваться сразу полностью. Тогда наша гипотеза будет в том, что при порционном перевороте система будет слабо чувствительна к многим убыточным сделкам, но, когда поймается хорошенький тренд, система в него зайдет всеми порциями и там уж всё и отобьёт с лихвой и заработает с запасом.

( Читать дальше )

Ушедший год был интересным.
По рублевым активам получилась такая эквити:


























По долларовым активам получилась такая эквити:


( Читать дальше )

Сперва о брокерах с зарубежной юрисдикцией:
1. Хутрейдс. Работает стабильно чуть хуже, чем финам. Т.е. «лежит» всегда, когда мертв финам, но иногда не работает сам по себе. Самый частый косяк это сбой в их риск-менеджменте, когда данные идут, а заявки не принимаются, поскольку якобы не хватает денег на счете, хотя это не так. Частота сбоев в хутрейдес (он же джасттутрейдс) примерно 2-3 раза в месяц. Устранение сбоев обычно занимает от 1 часа до (самое долгое) 5 часов. Для сравнения в финаме сбои бывают не чаще одного раза в пару месяцев и устраняются обычно не дольше, чем за час. Коннектор тслаба к хутрейдсу работает прекрасно — алгосистемы (трендовые) хорошо торгуются.
2. Exante. Рынков и инструментов на порядок больше, чем в хутрейдсе, но меня пока интересует только moex. Их родной терминал Exante ATP весьма приятная программа, в плане удобств намного лучше квика, есть удобная доска опционов, удобно работать с заявками и т.д. Для ручной торговли я бы выбрал Exante. Пока за недолгий срок боевой эксплуатации счета у них сбоев не наблюдалось, всё корректно. Опять же через тслаб те же скрипты вполне сносно работают, нареканий нет. По надежности, по сервису этот брокер выглядит лучше хутрейдса. В управлении через тслаб есть нюансы, поскольку этот брокер любит только лимитные заявки, но это всё легко настраивается. По скорости выставления заявок на первом месте финам, почти сразу за ним (а изредка даже быстрее, что загадка) ставит заявки экзанте и после них всех выставляются заявки от хутрейдса.

( Читать дальше )