Предпредпоследняя неделя нашего опционного соревнования завершилась.
Она была нудной и пилообразной, что закономерно отразилось на результатах всех участников:



































Гоняться за волатильностью — дело нелегкое:)
По-прежнему, лучшим из всех, кто дотянул до 13-й недели, остается Борис Боос .
Всё также худшим из оставшихся остаюсь я.

В табличке почти ничего не поменялось:


( Читать дальше )

Рынок на минувшей неделе был коварен:




























Говорят, что некоторые видят рынок на сто шагов вперед с точностью до пары шагов цены. Мы не из таких. Мы упорны в своём упорстве:


( Читать дальше )

А. Г. подкинул хорошие мысли, я их немного помонтекарлил. Действительно, модели типа n(a;s) для приращений, где n() — нормальное распределение, а a и s — СВ вполне достаточно, чтобы сгенерирть распределение с тяжелыми хвостами. Чтобы получить восстановленный ряд, похожий по ключевым феноменам на ценовые графики, достаточно простейших модификаций. Например, такая модель:






















О воспроизведении каких феноменов идет речь? Это гэпы и шпили. 4 случайные реализации подряд:


( Читать дальше )

Вот и ноябрь завершился на позитивной ноте подросшей волатильности коту под хвост:



























Они мы сражались за родину как могли. Например, для меня всё самое вкусное по-прежнему в нефти, которая в конкурсе не участвует.
Иронизировать над родиной нынче дорого. Нынче выгодно иронизировать над продавцами глубоких OTM-опционов, но мы от этого будем воздерживаться! У нас благая миссия — показать, как надо и как не надо.

Из действующих лиц как надо показывает мастер Борис Боос, ему в затылок дышат маги змей, бабочек и прочих представителей мира фауны
Стас Бржозовский и ch5oh . Ну а я уже показываю как не надо (подсказка есть в моих скринах).



















































Смартлаб, доброго очередного декабря тебе!

К нам пришла черная пятница вторая половина нашего весёлого конкурса опционных магов  гуру неудачников (хотя не все из нас такие).
Зачем мы вам? Всё очень просто. Вы, легко делающие по 428% ежемесячно на счетах > 531 млн$, глядя на нас, понимаете, что не зря пишите на смартлабе о своих успехах:)

Наши эквити:


































Наша табличка:


( Читать дальше )

У кого-то еще есть такой баг?
Данные идут с задержкой почти полчаса.
Текущая свеча через финамовский квик это конец 17:59… а сейчас 18:26.
Смотрю из квиков сбера и атона на финамовские квики и вижу у финама прошлое…

Дорогой брокер!
EXANTE 

Подскажите, почему у вас бывают такие штуки:




















Low по нефти = 66.105. Тогда как на мосбирже этот low=66.08


( Читать дальше )

Друзья!
Вопреки общественному порицанию мы продолжаем!
9 недель канули в лету. Это уже нормальный срок:)

Просьба к участникам: не забывайте подбивать подневные итоги!


















( Читать дальше )

Наш блудоманский клуб продолжает работу игру в выбывание.
Работаем 24/7 от открытия и до закрытия.

Восьмая неделя выдалась без всплесков волатильности, в целом пила продолжилась (кроме вчерашнего дня):




























Гордо над нами всеми расправил плечи атлант Борис Боос  и показал, что он таки умеет то, чего не умеют остальные мы:


( Читать дальше )

Есть такая схема, если вчера акция показала хороший рост (>+4%) и закрылась на максимуме, то её надо купить на закрытии дня и продать где-то по +0,5% и из этого получается красивая эквити, о которой не мечтает только тот, кто не заглядывал в итоги ЛЧИ.

Там еще есть некий магический стоп-лосс, но для этого надо внутридневные данные подключать, чтобы проверять, кто первым сработает — ТП или СЛ. Лень это делать.

Попробуем в принципе эту идею для оценки её предикторного потенциала.

Обрабатываем примерно такие картинки:



























Условия: CLS[d-1]/OPN[d-1]-1>0,04, HGH[d-1]/CLS[d-1]-1<=0,001. При соблюдении этих условия покупаем по цене закрытия вчерашнего дня.
Продаем бумагу сегодня в день d либо по цене +0.5% к цене закрытия d-1, либо по цене закрытия дня d.

Далее кумулятивные эквити по бумагам.

( Читать дальше )