Банквовский сектор России постепенно возвращается в состояние профицита рублевой ликвидности.

С дефицитом система жила с начала сентября. Это совпало с периодом постепенного укрепления рубля по отношению к другим валютам. Вполне возможно, что как раз-таки дефицит рублей привел к тому, что рубль смог переломить нисходящий тренд.


Однако, несмотря на профицит, его объем сдерживается Банком России. На протяжении 3-х дней подряд ЦБ проводит операции по абсорбированию ликвидности с рынка. 

Ссылка на пост

Газпром становится все менее популярным среди частных инвесторов. По итогам ноября физические лица выделили лишь 15,5% в своих портфелях бумагам газовой компании. К примеру, год назад акции «народного достояния» занимали первое место в портфеле среди всех бумаг и их доля была равна 26,1%. 

 
Получается, за год популярность Газпрома растеряла 10,6 процентных пункта. Сейчас его место заняли акции Сбербанка с долей в 30,1%. Также, еще немного и Лукойл может потеснить Газпром со второго места.

Ссылка на пост

Игра на понижение по нефти продолжается. На прошлой неделе спекулянты увеличили свои короткие позиции по нефти WTI на бирже ICE. По состоянию на 12 декабря их чистый «шорт» достиг 42,6 тыс. контрактов, очень близко к локальным максимумам.

[график]

Что касается спекулянтов с физической нефтью WTI на бирже NYMEX, то здесь явно прослеживается тенденция на сокращение позиций по сырью. К примеру, если в конце сентября в их портфелях было порядка 314,5 тыс. контрактов, то сейчас их чуть более 73,2 тыс. контрактов — быстрое и заметное падение ставок на рост нефти.

Таким образом, вопреки тому что на рынке «черного золота» сформировался устойчивый дефицит, спекулянты играют против фундаментальных показателей и пока преуспевают. Посмотрим, что будет дальше.

Ссылка на пост

Традиционный мониторинг действий частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.

Вчера частные спекулянты закрыли свои чистые короткие позиции по юаню и вновь стали делать ставку на ослабление рубля против китайской валюты. По итогам дня чистый «лонг» составил 175,1 тыс. контрактов.

Ссылка на пост

Вчера спред между длинными и короткими фьючерсными на нефть вырос выше одного доллара — рекорд с 2020 г. Пока не критично, конечно, но не очень положительно для рынка нефти.

Дисбаланс между «бумажным» рынком и физическим нарастает.

Ссылка на пост

Банк России в последние две недели активно забирает ликвидность с рынка. С конца ноября был лишь один день, когда центральный банк предоставлял ликвидность. В остальные 9 рабочих дней он забирал средства с рынка.

На этом фоне удалось сдержать очередную попытку ослабления рубля в начале декабря.

Ссылка на пост