Блог им. OneginE |Позиции на нефтяном рынке

Цены на нефть продолжили свой рост. Согласно отчетам Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю с 26 января по 02 февраля объем чистых позиций хедж-фондов по нефти увеличился на 10 тыс. контрактов до 352,7 тыс., что на 28 тыс. больше, чем средний показатель с 2010 г.
Позиции на нефтяном рынке
Помимо этого сохраняется широкий спред между короткими и длинными позициями у топ-4 трейдеров Нью-Йоркской биржи.
Позиции на нефтяном рынке

( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Нефть приближается к точке разворота

Новый год — новые тренды. Первая неделя января привнесла изменения в позиции нефтяных трейдеров. Так за неделю с 2016 г. на 2017 г. крупнейшие участники торгов на Нью-Йоркской товарной бирже продолжили увеличивать количество коротких позиций и уменьшать количество длинных. Разница между ставками на падение и на рост увеличилась и становится все более заметной.

Нефть приближается к точке разворота

Активнее хеджировать свои риски от падения нефтяных цен начали и производители сырья. Так за неделю объем их коротких позиций увеличился на 37,6 тыс. контрактов, с 614 тыс. до 652 тыс.

Хедж-фонды не вносили каких-либо серьезных изменений в свои портфели. По состоянию на 03 января количество их длинных позициий составляло 360,8 тыс. контрактов, а коротких — 56,3 тыс. Отметим, что отношение «лонгов» к «шортам» держится на максимальных уровнях последних 2-х лет вот уже 4 недели.
Нефть приближается к точке разворота



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Отчеты COT по нефти. Производители бояться падения котировок.

Производители нефти и нефтетрейдеры принялись активно хеджировать свои риски от падения котировок на «черное золото». За неделю количество их коротких позиций выросло на 44 тыс. контрактов до 657,4 тыс., установив тем самым рекорд последних двух лет.

Учитывая их активизацию, можно предположить, что именно цены выше 50 долларов за баррель для нефти марки WTI являются для многих компаний комфортными.
Отчеты COT по нефти. Производители бояться падения котировок.
Хедж-фонды в свою очередь увеличили свои ставки на рост «черного золота», резко сократив короткие. Таким образом, по состоянию на 6 декабря количество «лонгов» равнялось 350,8 тыс. контрактов, а «шортов» — 80,3 тыс.

Однако если посмотреть на общую картину, то пока количество коротких позиций превышает количество длинных на 19,8 тыс. контрактов или на 1 млрд. долларов. На фоне роста котировок участники рынка начали ставить на их разворот, которого пока не произошло. Поэтому продолжение не в их пользу может привести к повальному закрытию «шортов».



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Хедж-фонды сделали выбор в пользу нефти (отчеты COT)

Многим было интересно, какую позицию займут трейдеры в преддверии заседания ОПЕК. Еще не зная официального решения, хедж-фонды сделали ставку на рост «черного золота», увеличив количество длинных позиций на 24 тыс. контрактов.
Хедж-фонды сделали выбор в пользу нефти (отчеты COT)

Крупнейшие четверка и восьмерка трейдеров Нью-Йоркской товарной биржи также предпочли увеличить свои позиции в нефти. Если двумя неделями ранее можно было предположить, что основные игроки ждут падения котировок «черного золота», то сейчас однозначного вывода сделать нельзя. На текущий момент количество «лонгов» все еще превалирует над «шортами» и этот српед начал увеличиваться.

Хедж-фонды сделали выбор в пользу нефти (отчеты COT)

( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Небывалая вера в рубль. (Отчеты COT)

Инвесторы продолжают верить в рубль, открывая все больше и больше длинных позиций по российской валюте — за прошедшую неделю количество ставок на ее рост установило новый максимум, достигнув 24 тыс. контрактов.

В это же время трейдеры активно сворачивали свои короткие позиции, уменьшив их количество до 3 тыс. Таким образом, разница между «лонгами» и «шортами» превысила уже 21 тыс. контрактов.

Небывалая вера в рубль. (Отчеты COT)

Не омрачила настроение инвесторов и геонапряженность вокруг Сирии. Несмотря на заявления Госдепа США, страновые риски остались на прежнем уровне: кредитно-дефолтные свопы России не превышают 3,3 п., что даже ниже уровней 2014 года — времен, когда нефть стоила выше 100 долларов за баррель и отсутствовали санкций по отношению к нашей стране.
Небывалая вера в рубль. (Отчеты COT)



( Читать дальше )

Блог им. OneginE |Полезная статистика для трейдеров. Позиции трейдеров.

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт



Интересно, что несмотря на Brexit, ТОП трейдеры на NYMEX не спешат сокращать свои позиции по нефти. Шортов было сокращено больше, чем лонгов.

Полезная статистика для трейдеров. Позиции трейдеров.

Но в то же самое время резко выросли длинные позиции по золоту:

Полезная статистика для трейдеров. Позиции трейдеров.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW