Дискуссии, если понадобится, потом, когда немного статистики наберется.

Я уже писал, что у меня сделана C++ DLL, которая получает данные из Lua и пишет их в БД SQLite. Уже писал также, что DLL под Lua делается на раз, и даже приводил коды и шаблон проекта простенькой C++ DLL. Посмотрело несколько тысяч, скачало, аж 12 человек, применят от силы двое. КПД постов, прямо скажем, оч низкий.)

В DLL реализована как связь с Lua, и будет реализована сама стратегия, вот только не решил какая из них. Повторять старые стратегии на новой для меня платформе Quik уже неинтересно, а новых моделей АТС отработано уже несколько. Все моделируется в Python. Часть стратегий не требует сложной математики, и могут быть легко перенесены непосредственно на С++. Другие непосредственно в DLL перенесены быть не могут, т.к. используют пакеты Python — всяческие регрессии и машинное обучение.
В общем, получилось, что DLL является шаблоном для любой стратегии. Все необходимые для АТС данные доступны АТС — реал-тайм данные поступают в DLL непосредственно из терминала, а необходимая история пишется DLL в БД SQLite и читается АТС из базы данных.

( Читать дальше )

Делаю новую алгоритмическую торговую систему (АТС) под Quik. Базовой в системе является достаточно сложная многопоточная C++ DLL, связывающаяся с Quik через Lua. Для разработки с самого начала использовалась VS 2015. Т.к. в настоящее время перешел на х64 Quik занялся перекомпиляций всего своего х86 софта под Quik на платформу х64.
Все бы ничего, но при больших рыночных потоках данных Quik начинал подтормаживать, а при подключении DDL, Quik подтормаживал еще сильнее и через некоторое время падал вместе с DLL. Переход на х64 существенно улучшил ситуацию, Однако эпизодические падения, значительно реже, но продолжались.
Надо сказать, что все эти многопоточности и были ранее введены в DLL для снижения нагрузки на Quik, чтобы не грузить поток событий терминала. Вся обработка событий заключалась лишь в том, чтобы преобразовать данные получаемые из Lua и отдать их соответствующему потоку для дальнейшей обработки.
В общем, о стабильной АТС приходилось только мечтать, и думать что дальше с этим делать.
У меня на компе давно без дела пылилась Visual Studio 2017. Требований к железу она предъявляет больше чем VS 2015, и я ее использовал считанные разы, скорее, чтобы посмотреть что в ней нового и отличия от VS 2015. Существенных отличий не заметил, и продолжал работать на старой VS 2015.

( Читать дальше )

Не далее как вчера опубликовал топик "Смена x86 Quik 7.27.2.1 на x64 Quik 8.4.1.6. Пляски вокруг DLL", где кратко рассказывалось как перекомпилировать проект С++ с платформы х86 на х64. Надеюсь, что у вас все уже получилось или получится.
Но я «крутой» программист, и, естественно, у меня вначале вообще ничего и никак не получалось. А так как проект большой, да еще и непонятно в чем дело, а своими экспериментами я могу вообще все испортить, то решил сделать маленькую простенькую DLL LuaProba.dll, на ней отработать переход на х64, и потом перенести это в большой проект.
Привожу код С++ DLL целиком:

// LuaProba.cpp: определяет экспортированные функции для приложения DLL.
//

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

//=== Необходимые для Lua константы ============================================================================//
#define LUA_LIB
#define LUA_BUILD_AS_DLL

//=== Заголовочные файлы LUA ===================================================================================//
extern "C" {
#include "Lua\lua.h"
#include "Lua/lauxlib.h"
}

static int forLua_TestFunc(lua_State *L) // Возвращает заданный текст
{
        const char *cc = "Привет из C/C++ и от меня 2 раза"; //str.c_str();
        lua_pushstring(L, cc);
        return(1);
}

//= == Регистрация реализованных в dll функций, чтобы они стали "видимы" для Lua == == == == == == == == == == == == == == == ==//
static struct luaL_reg ls_lib[] =
{
        { "TestFunc", forLua_TestFunc },
        { NULL, NULL }
};

//=== Регистрация названия библиотеки, видимого в скрипте Lua ==================================================//
extern "C" LUALIB_API int luaopen_LuaProba(lua_State *L)
{
        luaL_openlib(L, "LuaProba", ls_lib, 0);
        return 0;
}

Весь проект DLL для VS 2015 можно скачать по ссылке - 

( Читать дальше )

Признаться уже достал этот 32-битный Quik 7. Работать стало почти невозможно, начал подвисать практически на пустом месте. А если повесить на Quik Lua, а к Lua прицепить DLL, то вообще все эпизодически вставало. DLL-ки, вообще-то, многопоточные и освобождают вызывающие потоки (события) Lua практически за миллисекунды, но если таких событий много Quik встает. Хотя, он и без Lua и DLL тоже регулярно встает.)

Были и другие причины ухода от 32-бит Quik, но это уже связано с брокером и другими факторами.
Итак, новый брокер — новый 64-битный Quik 8.4.1.6. Наконец сбылась мечта идиота!
Что можно сказать, — х64 Quik работает гораздо лучше, все равно временами немного подвисает, но, вроде, некритично. После логин-пароля, прежде чем работать надо подождать, — потоки обезличенных сделок начинают работать только через 3-4 минуты после старта. В общем, с этим все более-менее ОК.
Следующий этап — надо переводить весь подключаемый к Quik софт с х86 на х64, и если есть исходники, то никаких проблем не должно появиться. Если вы не используете в своем софте каких либо дополнительных DLL, то все должно ограничиваться двумя действиями.
1. Меняете в проекте С++ в разделе Файлы ресурсов 32-битную версию файла Lua5.1.lib на 64-битную версию Lua5.1.lib,
2. Выставляете в свой свойствах проекта компиляцию в x64. Можно даже так:

( Читать дальше )

Цены на нефть могут нас больше не беспокоить. Когда и куда вернётся нефть — сие уже не имеет никакого практического значения.
Идёт передел рынка. Urals уже сейчас никому не нужна, а в будущем, если и понадобится, то только в небольших количествах. Даже на частичное возвращение доли рынка уйдет несколько лет. На этом рынке в обозримом будущем и без РФ прекрасно справятся.
Ну, а пока — сначала зальемся по уши, а когда тарить станет некуда, придется консервировать скважины. А расконсервируются они долго, тяжело и дорого.

Сегодня дали логин-пароль для Quik. Quik 8.4.1.6. Номер и атрибуты счета пока не прислали, сказали через пару дней.
Сегодня настраивал и тестировал под фьючерсы и опционы. Вроде почти все ОК.
Исключение — после перезапуска самостоятельно не возобновляются потоки данных в таблицах обезличенных сделок. Нужно открывать настройки таблиц и щелкать ОК. Неудобно, но пока таблиц мало, это терпимо. Пока не знаю, м.б. чего еще настроить надо.
Теперь надо перекомпилировать софт под х64 и все проверять-настраивать.

ЗЫ И еще новость для юзеров Lua-QLua. Quik в ближайшее время переводится на версию Lua 5.3. На новых версиях Quik часть старых и самописных индикаторов, скриптов и ТС перестанет работать. Необходимо будет их доработать под версию Lua 5.3.
Новость на сайте Quik - https://forum.quik.ru/forum10/topic5119/

Пессимист говорит — Все, хуже быть не может.
Оптимист — Может, может!

Я оптимист.

Прогноз по рынку — будет падать или расти, имхо, бесперспективное занятие. Понятно, что он будет. Будут падения и взлеты, но, главное, высокая волатильность будет сохраняться еще продолжительное время. И, пожалуй, что касается рынков, это оч. оптимистичный прогноз для спекулянта.
Хотя, да, для экономики все неважно, но деньги пока никто не отменял и зарабатывать их все равно надо. Тем более, все будет только дорожать — вот автомобили уже с понедельника, говорят, и существенно. Для меня это, кстати, неплохая новость — машина уже куплена, и даже не вчера. Я как бы в лонге.)

Теперь о том что делать спекулянту в периоды высокой волатильности и непредсказуемого поведения рынка.
Для таких случаев есть хороший инструмент — опционы. Покупка опционов — это ограниченные риски и прибыль примерно аналогичная прибыли фьючерсов. При покупке опционов Коля вам уже изначально не грозит.
А если вы покупаете хотя-бы стренглы, то вам уже все равно куда пойдет актив, важна только высокая волатильность.

( Читать дальше )

Я бы даже усилил это равенство — Инвестор должен быть Спекулянтом. Или даже так — Инвестор обязан быть Спекулянтом. Безусловно имеется в виду активный инвестор, постоянно управляющий своим портфелем, а не просто человек, купивший акции на 10 лет в надежде получать дивиденды и надеясь продать, если они вдруг вырастут.
Попробую объяснить. Однако, учитывая обилие постов, за последние 2 дня, о том как надо инвестировать и торговать — от весьма толковых до полной чуши, учить ничему не планирую.
Вначале банальные, но необходимые, истины. Инвестиции на рынке связаны с большими рисками. В России, при ее общем состоянии экономики, эти риски многократно больше.
Мы все читали про сверхуспешных Баффетов-Соресов и иже с ними. Возможно они владели неким инсайдом, но они что, заранее знали где дно? Допустим даже, знали. Они могли с их суммами закупиться одномоментно? — Нет, никак не могли — процесс затягивался минимум на месяцы.
В таком случае, каким же образом они сколотили или существенно преумножили свои состояния? Пахали сами и кормили штат сотрудников за 10-15% годовых? — Так это только немногим больше инфляции — особо не преумножишь.

( Читать дальше )

Да, да, самое время об этом подумать. На спокойном растущем или даже флетовом рынке в этом не было особой спешки, а вот сейчас это стало необходимостью.
В общем, меня вполне устраивал бы мой теперешний брокер — Альфа, я с ним с 2008 года. Если вы торгуете только акциями и фьючерсами, он и сейчас вполне ничего себе. Ну, не торгуй в периоды экстраактивности рынка, и не будет тебе никаких подвисаний.
У Альфа одна беда — они несколько лет назад исключили из своего меню торговлю опционами. Их нет как класса. Сейчас же опционы стали насущной необходимостью. Они стали необходимы уже в декабре, но это еще можно было пережить. В связи с последними событиями игнорировать отсутствие опционов в меню стало уже невозможно.
В общем, у меня была призрачная надежда, что Альфа вернет опционы, и я ждал. Сейчас уже ждать просто стало некогда, и надо подыскивать другого брокера 
Итак, начнем.

Оч.неплохой брокер IT-Invest.
Приемлемые тарифы для спекуляций фьючерсами-опционами.
Но для торговли акциями и инвестиций, если все это на одном счете, IT-Invest подходит плохо. Ведение депозитарного счета — 300 р/мес. Казалось бы, немного, но в год это уже 3600 р. При небольших месячных оборотах торговли акциями и примерно 5-10 сделках в месяц, а м.б., скажем, и всего 1-2 сделки, — это большие деньги. Совершенно непонятно с вводом-выводом средств ( у Альфы это делается в ЛК в течение минуты как перевод между своими счетами).

( Читать дальше )