На бирже проиграть невозможно.

Активный Инвестор, а кто заставляет суетиться или, что тоже самое, бежать впереди паровоза?

Тимофей Мартынов, наугад ткните карандашом в график и загородите правую часть графика. Если исключить окрестности максимумов минимумов и не пытаться угадать направление, то большая часть входов будет правильной.
Карандаш можно заменить Екселем, МатЛабом или чем-то подобным.

wot, это частное мнение частного лица. Каким либо авторитетом в области случайных процессов он не является.
Единственное, с чем можно согласиться, это то, что котировки — случайный процесс. Однако, из этого еще ничего не следует.

wot, книги Донцовой тоже бестселлеры.)) Здесь вопрос в контингенте читателей, а не в ценности книги.

Johnny_22, с чего такие мрачные выводы?
Они, кстати, абсолютно неправильны.

Johnny_22, зачем нам моделировать случайный вход? Мы, вроде, не в казино.

Johnny_22, где-то в комментах есть более подробная методика. Надеюсь, все станет понятней.

Johnny_22, мне жаль, но помочь ничем не могу.( 

John Smith, я им сочувствую, но ничем помочь не могу.) Речь о спекулятивных стратегиях.

Diamond, утверждение ни на чем не основано.
Инвесторы, в основном, в минусе. У нас дискуссия.))

Eugeny Umolinov, утверждение ни на чем не основано.

Eugeny Umolinov, вы начали, вы и ответьте. На чем основано 

Вайграть можно только в размере безрисковой ставки

Откуда бы этому взяться? С чего бы это?

Eugeny Umolinov, это полный бред. Стоимость акций и пр. активов никаким образом не связана со ставкой ЦБ.

Eugeny Umolinov, прощайте, мой юный необразованный друг. Впредь никогда не повторяйте глупости, сказанные другими.

Дмитрий Сергеев, а вы, оч давно, и так и не научились играть на бирже? Правильно я вас понимаю?

Дмитрий Сергеев, я вас об этом не спрашивал, и топик не о ваших доходах.
Из предыдущего коммента, вы с чем-то несогласны. С чем именно? По возможности не переходя на личности. Обсуждается топик, а не ваши или мои доходы.)

Дмитрий Сергеев, бредовый пример. Я не стал бы его держать до 1000. И большой вопрос, с чего вдруг я его должен был купить по 1380?
А обсуждение каких-то сделок меня вообще не интересует. Что в этом может быть интересного? Напоминает обсуждение бабок на крыльце покупок в Пятерочке.))

Дмитрий Сергеев, вашу ахинею тоже, удачи. Вы дальше купил по Х, продал по У думать не в состоянии.

Андрей, что значит — если нет...? Рынок это не случайное блуждание, где этого нет и не может быть никогда. Кто мешает построить такую систему? А построить их можно десятки, совершенно разных, практически на любом ТФ меньше месяца. На месяце уже статистики не хватит.))

Tуземец, элементарно, Ватсон. Это в любом курсе математики описано.

Tуземец, ткните карандашиком в любую точку графика. Посмотрите направление движения в данной точке. И вами у видите, что в 90% случаев, если вы войдете в текущем направлении, вы выиграете.
Ну, а про бесполезность. Ну, нет у вас абстрактного и даже логического мышления, не кончали вы академиев.
Зато есть куда стремиться. При желании, конечно.

Tуземец,

об этом «текущем направлении», сиречь тренде спорят несколько поколений академиков, 

Эт-ж надо.( Мне жаль этих академиков. Искренне. Бедняги. Интересно, кто-ж их в академики принимал? Т.е., вся академия гроша не стоит. Жаль. И вас тоже, если вы этого не знаете.
Брошюрка? Вы не поймете, т.к. академиев не кончали, и вам стремиться некуда  и вам так хорошо.

Tуземец, у вас мыслей вообще нет. Никаких. Кстати, прежде чем что-то писать, знаки препинания научитесь ставить. Привет вашим безграмотным академикам в н-ном поколении.))

Tуземец, я, как бы, стараюсь в том же стиле, только чтобы беседу поддержать на должном уровне.))
Мне жаль, медалька голову не заменяет. Сочувствую.

wrmngr, любые, сколь нибудь разумные, по вашему усмотрению.) Лишь бы не менялись от случая к случаю.

wrmngr, если сомневаетесь, вы легко это можете проверить сами в Питон, Ексель, R или МатЛаб. Займет минут 20, если есть заготовки.
Если предпочитаете остаться при своем мнении, то всегда скажете, что все неправильно, и по-любому вам ничего не докажешь.

wrmngr, правила, собственно, практически любые.
Скажем, такие… Рисуем всего одну МА, которая и будет определять направление. Если цена выше МА, и скорость МА ненулевая, примем это за направление движения вверх. Если наоборот — вниз. Если направление и скорость нас устраивает, входим в сделку, если нет — выходим. Никаких стопов.
Теперь методом Монте-Карло выбираем точки на графике. Если критерии точки соответствуют требованиям — входим в сделку. Перестали соответствовать — выходим из сделки.
В результате имеем, что ~80% сделок прибыльны, и, в целом, система не сливает даже при случайном выборе точек входа.

wrmngr, задумается, что есть скользящая средняя. Это приближение линии регрессии, при соответствующей МА весьма неплохое приближение. А теперь ответим на ваш вопрос — да, фильтрация МА имеет смысл, и, кроме того, имеет прогностическую ценность.

wrmngr, я работаю с ТФ 1м. Много лет назад работал с ТФ 1Н. И там и там результаты неплохие.
Однако, если отвлечься от эксперимента с невозможностью слива, то реал системы много сложней, хотя основные принципы весьма просты. Сложности носят вспомогательный характер.

wrmngr, по моему, вы что-то не то говорите. Безрисковая ставка к стоимости активов вообще отношения не имеет, а к вашим выигрышу/проигрышу тем более.
И доля капитала к выигрышу тоже. Депозит у брокера, чтобы работать целиком. Хотите торговать на долю, так оставьте эту долю на депо, а остальное выведите, и купите себе что нибудь полезное )

wrmngr, 

попробуйте купить фьючерс на газпром по цене в 2 раза дешевле спота при текущих ставках к примеру)

При чем здесь ставка? Ниче не понял.
Какое отношение ставка имеет к цене акций Сбера, газпа или мтс? Или их изменениям во времени?
Сам же и отвечу — вообще никакого. Тогда, при чем тут прибыль равная безрисковой ставке? Тоже ни с какого боку.
Я думаю, большинству трейдеров надо меньше читать.)) Иначе вообще думать разучаться.

wrmngr, вы искренне считаете, что вы можете сказать что-то новое? Забавно.

wrmngr, я это все читал, в свое время. Только к рыночным играм это отношения не имеет или притянуто за уши.)

ramzess, так вопрос не стоит. Ведь 90-95% проигрывают. Вопрос, с чего бы они это? Диагноз?

ramzess, рынок просто разворачивается. Ни против кого.))

А. Г., при эквивалентной позиции, наличие плеча риски никак не меняет.)) Плечо здесь ни с какого боку.

А. Г., на самом деле, в большом диапазоне, не имеет. Достаточен запас на несколько неудач подряд, в зависимости от стратегии. Это совсем небольшие деньги.
Да, и в самом сливе, как правило, ничего критического нет. Это жалкие %% от величины сделок, которыми вы оперируете.

А. Г., имейте эти несколько 1% в эквивалентной сумме на счету, и проблем с плечом у вас не будет.
Зачем приводить изначально дебильные примеры?
Кстати, ну счета у меня не будет. В чем вопрос? — пополню. В след раз будет 3% в мою сторону.)) Какие проблемы? Это тоже может быть вопрос стратегии.
В итоге, мы будем играть с вами эквивалентными суммами. Вы 100 млн., а я с плечом 100, всего 2 млн. И если мы будем совершать одинаковые сделки, то все прибыли, убытки, риски и пр., будут у нас с вами идентичны.
Т.е., риски зависят не от плеча, а от суммы сделки, и от того, устраивает ли это трейдера.

А. Г., ну, спрашивал. Но у 95% и без плеча счет сливается (Форекс не берем, — это вообще другая песня). Многие на акциях сливают, а о фьючерсах опционах либо вообще не слышали, либо боятся как огня.)

А с отношением к плечу, с вами полностью не согласен. Дело вообще не в плече, а в сумме сделки. Допустима ли она для трейдера.
Я, вот, играю на фьючерсах-опционах с небольшим депозитом, и что-то ваших страшилок со слитыми депозитами не наблюдаю. Откуда вы их берете? Не ваши ли это фантазии?

А. Г., на спекуляциях и на акциях оч быстро можно.
Сын с моим депо это за неделю сделал. На пробу.)
Я ему с дачи говорил — закрывай. А он — у меня система, система говорит держи.)

Артур, а мне не напоминает.  Никто вас не заставляет выигрывать гонку или даже с кем-то соревноваться..) Но как можно не добежать до финиша.)) Или, хотя бы дойти, спокойно и не торопясь.))

Igr, а третьи дурачки ничего не понимают, но что-то написать считают своим долгом.

Вадим (АА), откуда вы взяли, что все сделки должны быть удачны? Неудачные сделки такая часть любой стратегии как и накладные расходы в бизнесе.

MoscowTrades, конечно. Мы не говорим о случайных входах или выходах. Мы говорим о ошибках входа.

Dimdirol, частично согласен. Но, я, вот, не наращиваю капитал, и считаю это бессмысленным занятием. Депозит должен быть всего лишь необходимого для торговли размера и не более того. Нет смысла связывать деньги.

Dimdirol, вы правы только в одном случае — если ваш папа (дед) уже был Рокфеллер. В остальных случаях Ваши инвестиции — пустышка.
Реал деньги можно сделать только спекуляциями. И риски при спекуляциях гораздо меньше чем при инвестициях.

Dimdirol, люди любят сказки. Про Золушек, которые в принцессы и тому подобное. Про богатых инвесторов из той же серии.
Про спекулянтов — эт другая песня, а вот инвестиции редко кому что приносили кроме потери денег. Лучше забудьте эти сказки про Баффетов, — не ваш это уровень.

Retbeet, в топике не говорится о рандомных точках входа. Говорится о 90% правильных входов, т.е. соответствующих нашим предположениям о движении цены.
Кстати, неск лет назад, мною, с целью отработки алгоритмов сопровождения сделки, была смоделирована система с рандомными входами. Тесты показали, что даже такая система может быть прибыльна.

Retbeet, я бы сказал, обе точки, и входа и выхода, одинаково важны. Мало того, еще и должны быть взаимосогласованы в единой системе.