Блог им. 3Qu

На бирже проиграть невозможно.

    • 20 августа 2020, 17:16
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Если не бежать впереди паровоза и не лезть на рожон, то на бирже проиграть невозможно, даже просто технически. В 90% случаев все ваши входы чуть ли ни в любом месте и в любой момент времени будут правильными и различаться только размером прибыли. Можете сами убедиться на любой истории — хотите на ТФ 1м, хотите на 1H или 1D.
Отчего 90-95% трейдеров остается без депозита остается загадкой. Кто может объяснить это явление? Скорее всего дело в отсутствии ЗОЖ и неустойчивой психике. Я в этом ничего не понимаю и других объяснений этому явлению не нахожу.
★4
129 комментариев
Отчего 90-95% трейдеров остается без депозита остается загадкой. Кто может объяснить это явление?
ждать не умеют
В 90% случаев все ваши входы чуть ли ни в любом месте и в любой момент времени будут правильными и различаться только размером прибыли
  вы про короткие стопы забыли или сознательно умалчиваете?
Активный Инвестор, а кто заставляет суетиться или, что тоже самое, бежать впереди паровоза?
avatar
Ага.




avatar
Antishort, график теслы в будущем
avatar
wot, не, это эквити местных «ступилидержи», которые думают шо успешные инвесторы
Antishort, в Тесле думают, что там такого не повторится
avatar
Antishort, да и таких надгробий скажем на российском рынке десятки от малоликвидных  Интеррурала, Аптек до довольно ликвидных Мечела, Русгидро и наконец «голубых фишек» Ростелекома, ВТБ и в некоторой степени Газпрома (300-360 в 2007-2008 и не более 250 за прошедшие 12 лет).
avatar
Merval, Точняк, паттерн: «Надгробие»




avatar
Antishort, на ртс похоже
avatar
решил ответить вам постом отдельным чтобы не потерялось в каментах… ЖМИ
avatar
1) Плечо
2) деривативы
3) частые сделки
4) Психология: продажа на дне и покупка на пиках
avatar
invest-schet.ru, херня все пункты 
ЕСЛИ.....
«Помедленней пожалуйста, я записываю»....
Где можно посмотреть «правильные действия и правильный счет»?
Да вы оптимист!
Тимофей Мартынов, наугад ткните карандашом в график и загородите правую часть графика. Если исключить окрестности максимумов минимумов и не пытаться угадать направление, то большая часть входов будет правильной.
Карандаш можно заменить Екселем, МатЛабом или чем-то подобным.
avatar
3Qu, «Fooled by randomness». как раз перечитываю ;)
avatar
wot, это частное мнение частного лица. Каким либо авторитетом в области случайных процессов он не является.
Единственное, с чем можно согласиться, это то, что котировки — случайный процесс. Однако, из этого еще ничего не следует.
avatar
3Qu, однако все его книги — бестселлеры. а нас читают 2,5 калеки-лудомана. if you are so smart, then show me your money. 
avatar
wot, книги Донцовой тоже бестселлеры.)) Здесь вопрос в контингенте читателей, а не в ценности книги.
avatar
3Qu, да, большая часть будет правильная, но оставшиеся 5% позволят потерять примерно всё.
avatar
Johnny_22, с чего такие мрачные выводы?
Они, кстати, абсолютно неправильны.
avatar
3Qu, попробуйте смоделировать: случайный вход, и ждете пока не будет х% прибыли. При этом начисляйте каждую единицу времени убытка в размере % по банк депозиту (хотя бы — альтернативная доходность). Должны же мы как то фактор времени учесть. Посчитайте для интереса среднее и посмотрите за счет каких исходов просадка.
avatar
Johnny_22, зачем нам моделировать случайный вход? Мы, вроде, не в казино.
avatar
3Qu, странный вы:
«В 90% случаев все ваши входы чуть ли ни в любом месте и в любой момент времени будут правильными и различаться только размером прибыли.»
avatar
Johnny_22, где-то в комментах есть более подробная методика. Надеюсь, все станет понятней.
avatar
3Qu, не стало
avatar
Johnny_22, мне жаль, но помочь ничем не могу.( 
avatar
Где-то заплакали народные акционеры ВТБ и инвесторы, взявшие Магнит в долгосрок 5 лет назад.
avatar
John Smith, я им сочувствую, но ничем помочь не могу.) Речь о спекулятивных стратегиях.
avatar
Поправка — в плюсе только инвесторы, которые диверсифицируют и ребалансируют свои портфели.
avatar
Diamond, утверждение ни на чем не основано.
Инвесторы, в основном, в минусе. У нас дискуссия.))
avatar
Вайграть можно только в размере безрисковой ставки
avatar
Eugeny Umolinov, утверждение ни на чем не основано.
avatar
3Qu, а на чем основано ваше утверждение?
avatar
Eugeny Umolinov, вы начали, вы и ответьте. На чем основано 
Вайграть можно только в размере безрисковой ставки
Откуда бы этому взяться? С чего бы это?
avatar
3Qu, основано на ставке ЦБ в данный период времени и это железобетонное основание в отличии от ваших рисулек на графиках.
avatar
Eugeny Umolinov, это полный бред. Стоимость акций и пр. активов никаким образом не связана со ставкой ЦБ.
avatar
3Qu, да вы что?)) ноу комментс, иди дальше играйся в рулетку.
avatar
Eugeny Umolinov, прощайте, мой юный необразованный друг. Впредь никогда не повторяйте глупости, сказанные другими.
avatar
3Qu, аналогичного желаю
avatar
плечи… широковаты
avatar
«Обрезай убытки и давай прибыли течь». Благодаря неверно понятому тезису, большинство играет в игру «бесконечный тейк и конечный стоп», при котором сливается счет. Стисните зубы и сыграйте в стоп=тейк. Сильно удивитесь.
avatar
Скорее всего дело в отсутствии ЗОЖ




avatar
Само по-себе слово «биржа» — это покупка(продажа) и обмен того или иного инструмента.
 Лично я, себе так представлял биржевую торговлю. Но!
Я переубедился спустя некоторое время.
Высчитываются немалые суммы за:
1. введение счета, 2. предоставление терминала, 3. за выставление заявки, 4. перенос позиции на ночь, 5. отвлекающая аналитика и т.д. и т.п.
 Можете ещё добавить несколько 100(сот) пунктов о биржевой торговли.
P.s. А «паровоз ни в чём не виноват»!
Отчего 90-95% трейдеров остается без депозита остается загадкой. Кто может объяснить это явление?
Все просто, они это делают чтоб оставшиеся 5-10% трейдеров зарабатывали больше
avatar
Не совсем понял, автор наверное только открыл брокерский счет?)
avatar
Дмитрий Сергеев, а вы, оч давно, и так и не научились играть на бирже? Правильно я вас понимаю?
avatar
3Qu, Почему же, я в трейдинге с 2009 года, торгую по собственной системе уже много лет, заработал не один миллион рублей. И да, «играют» в казино, а не на бирже ;)
avatar
Дмитрий Сергеев, я вас об этом не спрашивал, и топик не о ваших доходах.
Из предыдущего коммента, вы с чем-то несогласны. С чем именно? По возможности не переходя на личности. Обсуждается топик, а не ваши или мои доходы.)
avatar
3Qu, Я не понимаю смысл этого топика. Например, вы купили фьючерс на РТС в июле 2014 года, когда тот был около 1380, затем оттуда фьючерс упал в течение некоторого времени ниже 1000. Ваши действия?
avatar
Дмитрий Сергеев, бредовый пример. Я не стал бы его держать до 1000. И большой вопрос, с чего вдруг я его должен был купить по 1380?
А обсуждение каких-то сделок меня вообще не интересует. Что в этом может быть интересного? Напоминает обсуждение бабок на крыльце покупок в Пятерочке.))
avatar
3Qu, ОЙ, все, не интересно обсуждать бессмысленную дичь, удачных торгов
avatar
Дмитрий Сергеев, вашу ахинею тоже, удачи. Вы дальше купил по Х, продал по У думать не в состоянии.
avatar
Вообще не согласен. Если нет статистически проверенной тс с положит.мат ожиданием, о каком результате речь?? В лучшем случае при десятков тысяч повторнний вы будете в 0. Это нам вроде теория больших чисел говорит. Но до этого времени сольете депо или его просто не хватит на столько повторений при адекватном желаемом уровне дохода
avatar
Андрей, что значит — если нет...? Рынок это не случайное блуждание, где этого нет и не может быть никогда. Кто мешает построить такую систему? А построить их можно десятки, совершенно разных, практически на любом ТФ меньше месяца. На месяце уже статистики не хватит.))
avatar
3Qu, да даже просто с адекватным ограничением риска и рандомными входами устанешь сливать. Около нуля будешь, если не лудоман
3Qu, ну так эти 95% людей их и не строят. Сам вмдел чела, который слил 1 млн долларов с плечами. Лет 10 назад. Купил фск в 2008 или 09 с плечом и ждал, когда вырастет))) и так большинства
avatar
так то 
 Если исключить окрестности максимумов минимумов

 только как же их очертить, эти самые «окрестности»?
avatar
Tуземец, элементарно, Ватсон. Это в любом курсе математики описано.
avatar
3Qu, мы академиев не кончали и не собираемся. к вашему посту, Холмс, нужны в качестве приложения несколько томов пояснений о том как «не бежать впереди паровоза и не лезть на рожон», о том как очертить«окрестности максимумов и минимумов» и чем отличаются 90% случаев от оставшихся 10ти. а без них это  бесполезный ребус 
avatar
Tуземец, ткните карандашиком в любую точку графика. Посмотрите направление движения в данной точке. И вами у видите, что в 90% случаев, если вы войдете в текущем направлении, вы выиграете.
Ну, а про бесполезность. Ну, нет у вас абстрактного и даже логического мышления, не кончали вы академиев.
Зато есть куда стремиться. При желании, конечно.
avatar
3Qu, ну вот ещё плюсом к  приложениям нужна брошюрка с определением «текущего направления». об этом «текущем направлении», сиречь тренде спорят несколько поколений академиков, а у вас всё просто )).
зы.мне стремиться некуда и незачем, мне и так хорошо.
avatar
Tуземец,
об этом «текущем направлении», сиречь тренде спорят несколько поколений академиков, 
Эт-ж надо.( Мне жаль этих академиков. Искренне. Бедняги. Интересно, кто-ж их в академики принимал? Т.е., вся академия гроша не стоит. Жаль. И вас тоже, если вы этого не знаете.
Брошюрка? Вы не поймете, т.к. академиев не кончали, и вам стремиться некуда  и вам так хорошо.
avatar
3Qu, да я -то знаю то что мне нужно, потому мне и хорошо, не беспокойтесь уже обо мне. перед тем как покинуть вас хочу сказать вот что: если вы хотите что -то донести «городу и миру» нужно тщательней облекать свою мысль в форму русского языка.у вас мысль есть, а изложена она часто настолько косноязычно и провокационно, что заставляет незлых в общем людей писать о вас издевательские посты и вступать с вами в бессмысленные пикировки.немного редактуры и не будут вас заносить в чс и называть балаболом.всего доброго.
avatar
Tуземец, у вас мыслей вообще нет. Никаких. Кстати, прежде чем что-то писать, знаки препинания научитесь ставить. Привет вашим безграмотным академикам в н-ном поколении.))
avatar
3Qu, экий вы желчный.мои знаки препинания в шкафу рядом со школьной медалью лежат.здесь это ни к чему
avatar
Tуземец, я, как бы, стараюсь в том же стиле, только чтобы беседу поддержать на должном уровне.))
Мне жаль, медалька голову не заменяет. Сочувствую.
avatar
3Qu, приведите пожалуйста правило определения «текущего направления»
avatar
wrmngr, любые, сколь нибудь разумные, по вашему усмотрению.) Лишь бы не менялись от случая к случаю.
avatar
3Qu, ясно. Значит доказательства начального тезиса не ждать
avatar
wrmngr, если сомневаетесь, вы легко это можете проверить сами в Питон, Ексель, R или МатЛаб. Займет минут 20, если есть заготовки.
Если предпочитаете остаться при своем мнении, то всегда скажете, что все неправильно, и по-любому вам ничего не докажешь.
avatar
3Qu, проверить не проблема. Правила подскажите
avatar
wrmngr, правила, собственно, практически любые.
Скажем, такие… Рисуем всего одну МА, которая и будет определять направление. Если цена выше МА, и скорость МА ненулевая, примем это за направление движения вверх. Если наоборот — вниз. Если направление и скорость нас устраивает, входим в сделку, если нет — выходим. Никаких стопов.
Теперь методом Монте-Карло выбираем точки на графике. Если критерии точки соответствуют требованиям — входим в сделку. Перестали соответствовать — выходим из сделки.
В результате имеем, что ~80% сделок прибыльны, и, в целом, система не сливает даже при случайном выборе точек входа.
avatar
3Qu, то есть вы утверждаете, что фильтрация ценового ряда скользящей средней имеет смысл? Сомневаюсь. Хотя есть и исключения в виде некоторых фин.инструментов, но их исчезающе мало
avatar
wrmngr, задумается, что есть скользящая средняя. Это приближение линии регрессии, при соответствующей МА весьма неплохое приближение. А теперь ответим на ваш вопрос — да, фильтрация МА имеет смысл, и, кроме того, имеет прогностическую ценность.
avatar
3Qu, мне не удалось выявить прогностическойй ценности из любых фильтров нижних частот разной степени сложности для широкого спектра ликвидных активов. Поэтому удивлен. На каких рядах вы их тестировали?
avatar
wrmngr, я работаю с ТФ 1м. Много лет назад работал с ТФ 1Н. И там и там результаты неплохие.
Однако, если отвлечься от эксперимента с невозможностью слива, то реал системы много сложней, хотя основные принципы весьма просты. Сложности носят вспомогательный характер.
avatar
3Qu, невозможность слива обеспечивает простое правило открывать позицию на долю от капитала менее 1, независимо от точек входа-выхода (правда это справедливо только для инструментов с заведомо положительной ценой). Но это совершенно не говорит о способности генерировать сделки с положительным ожиданием выше безрисковой ставки. Поэтому пост скорее провокационный, правильно я понял?
avatar
wrmngr, по моему, вы что-то не то говорите. Безрисковая ставка к стоимости активов вообще отношения не имеет, а к вашим выигрышу/проигрышу тем более.
И доля капитала к выигрышу тоже. Депозит у брокера, чтобы работать целиком. Хотите торговать на долю, так оставьте эту долю на депо, а остальное выведите, и купите себе что нибудь полезное )
avatar
3Qu, увы, не могу согласиться. Ставки ЦБ имеют самое непосредственное влияние на ценообразование абсолютно всех финансовых активов.  (попробуйте купить фьючерс на газпром по цене в 2 раза дешевле спота при текущих ставках к примеру)
А доля капитала это некая абстракция конечно, но она полезна для вывода соотношений и риск-менеджмента
 
avatar
wrmngr, 
попробуйте купить фьючерс на газпром по цене в 2 раза дешевле спота при текущих ставках к примеру)
При чем здесь ставка? Ниче не понял.
Какое отношение ставка имеет к цене акций Сбера, газпа или мтс? Или их изменениям во времени?
Сам же и отвечу — вообще никакого. Тогда, при чем тут прибыль равная безрисковой ставке? Тоже ни с какого боку.
Я думаю, большинству трейдеров надо меньше читать.)) Иначе вообще думать разучаться.
avatar
3Qu, сорри, ликбез по поводу ставок расписывать времени нет. Удачи! 
avatar
wrmngr, вы искренне считаете, что вы можете сказать что-то новое? Забавно.
avatar
3Qu, почему новое? в любом учебнике по финансам это есть
avatar
wrmngr, я это все читал, в свое время. Только к рыночным играм это отношения не имеет или притянуто за уши.)
avatar
3Qu, если никто не будет проигрывать, то на ком будут зарабатывать победители?
avatar
ramzess, так вопрос не стоит. Ведь 90-95% проигрывают. Вопрос, с чего бы они это? Диагноз?
avatar
3Qu, рынок разворачивается против большинства
avatar
ramzess, рынок просто разворачивается. Ни против кого.))
avatar
человек не робот
avatar
Плечо и только плечо.
avatar
А. Г., при эквивалентной позиции, наличие плеча риски никак не меняет.)) Плечо здесь ни с какого боку.
avatar
3Qu, реальное плечо — это отношении позиции по номиналу к депозиту и это имеет очень важное значение и ключевое в сливах «под нуль».
avatar
А. Г., на самом деле, в большом диапазоне, не имеет. Достаточен запас на несколько неудач подряд, в зависимости от стратегии. Это совсем небольшие деньги.
Да, и в самом сливе, как правило, ничего критического нет. Это жалкие %% от величины сделок, которыми вы оперируете.
avatar
3Qu, еще как имеет. С плечом 100:1 1% движения цены не в Вашу сторону и счета нет.
avatar
А. Г., имейте эти несколько 1% в эквивалентной сумме на счету, и проблем с плечом у вас не будет.
Зачем приводить изначально дебильные примеры?
Кстати, ну счета у меня не будет. В чем вопрос? — пополню. В след раз будет 3% в мою сторону.)) Какие проблемы? Это тоже может быть вопрос стратегии.
В итоге, мы будем играть с вами эквивалентными суммами. Вы 100 млн., а я с плечом 100, всего 2 млн. И если мы будем совершать одинаковые сделки, то все прибыли, убытки, риски и пр., будут у нас с вами идентичны.
Т.е., риски зависят не от плеча, а от суммы сделки, и от того, устраивает ли это трейдера.
avatar
3Qu, во-первых, Вы же спрашивали почему счет сливается в нуль. Причем здесь пополню? А если всегда брать плечо 100:1, то при любом 1% против Вас счет обнулится и неважно было перед этим 3% в Вашу сторону или нет.
avatar
А. Г., ну, спрашивал. Но у 95% и без плеча счет сливается (Форекс не берем, — это вообще другая песня). Многие на акциях сливают, а о фьючерсах опционах либо вообще не слышали, либо боятся как огня.)

А с отношением к плечу, с вами полностью не согласен. Дело вообще не в плече, а в сумме сделки. Допустима ли она для трейдера.
Я, вот, играю на фьючерсах-опционах с небольшим депозитом, и что-то ваших страшилок со слитыми депозитами не наблюдаю. Откуда вы их берете? Не ваши ли это фантазии?
avatar
3Qu, без реального плеча только максимум один из 100 сливает счет в нуль. Да, бывают убытки, которые просто не выдерживают и уходят. Например, купил акцию, чтобы держать долго, а она упала за пару месяцев на 20%. Счет уменьшился на 20%. Человек не выдержал, продал и вывел деньги. Осталось 80% первоначального счета.
avatar
А. Г., на спекуляциях и на акциях оч быстро можно.
Сын с моим депо это за неделю сделал. На пробу.)
Я ему с дачи говорил — закрывай. А он — у меня система, система говорит держи.)

avatar
Очередное «воскрешение» на сайте  «гения рынка» :

avatar

Один уже поторговал временем.

Теперь играет роль Робин Гуда.

Хотите как же ?

avatar
место проклятое
avatar
Мне это напоминает шутку на тему биатлона. "- Как,  ну как можно проиграть гонку...? У тебя же винтовка!!! " А если серьёзно, то большинство просто не понимают, что биржа — это «рынок» в кавычках. Совпадение только по одному признаку, обмен товара на деньги. Чтобы на бирже зарабатывать на спекуляциях, нужно быть спецом одного инструмента. А это возможно только при инсайде. Нужно отдать должное, самым эрудированным и рассудительным раньше других приходит понимание, что системное инвестирование на длинном сроке, гораздо прибыльнее и отвечает назначению биржи. Интересное место с 27.30  
avatar
Артур, а мне не напоминает.  Никто вас не заставляет выигрывать гонку или даже с кем-то соревноваться..) Но как можно не добежать до финиша.)) Или, хотя бы дойти, спокойно и не торопясь.))
avatar

дурачок написал другие дурачки плюсуют)) 

 

 

avatar
Igr, а третьи дурачки ничего не понимают, но что-то написать считают своим долгом.
avatar
В результате этого топика еще 2 человека добавили меня в ЧС.
Интересно, что когда отвечаешь человеку, который явно нарывается, в том же духе, он оч обижается и заносит тебя в ЧС.))
Кстати, хороший способ избавится от неадекватов.)
Да, и о стратегиях выигрывающих на бирже я писал уже несколько раз. Берите, и делайте. 
avatar
Я так и не понял, что вы хотите услышать.? 
Может приведете примеры? При этом вы говорите только про спекуляции. 

Так как взглянув на тот же газпром или втб или любой подобный, можно увидеть и обратную ситуацию, когда не все сделки будут положительны не только для инвестора. 

avatar
Вадим (АА), откуда вы взяли, что все сделки должны быть удачны? Неудачные сделки такая часть любой стратегии как и накладные расходы в бизнесе.
avatar
В 90% случаев все ваши входы чуть ли ни в любом месте и в любой момент времени будут правильными и различаться только размером прибыли.
— так ваши входы «правильные» только если выход неслучайный. Те трейдер должен понять когда брать 100 а когда 1000.
avatar
MoscowTrades, конечно. Мы не говорим о случайных входах или выходах. Мы говорим о ошибках входа.
avatar
Трейдеры остаются без депозитов и в целом сливают.
Потому что и не хотят приумножить/увеличить активы.
Тратят жизненные соки на черточки-точечки, тейки/стопы, входы/выходы и еще на херову гору систем/сигналов и неведомой херомантии.
В общем чем угодно занимаются на бирже и в не её, кроме наращивания капитала и приумножения активов.

Мультик в детстве не смотрели, про Мистера Твистера, владельца заводов, газет, пароходов.
Зато слово спекуляция понравилось, а от трейдинга мурашки по коже пробегают.
avatar
Dimdirol, частично согласен. Но, я, вот, не наращиваю капитал, и считаю это бессмысленным занятием. Депозит должен быть всего лишь необходимого для торговли размера и не более того. Нет смысла связывать деньги.
avatar
3Qu, это если биржу оценивать деньгами, и малыми при том. А не активами и возможностями которые они дают.
А от если владеешь условно по 5% акций от сбера/газпрома/фск да в принципе значимым пакетом акций десятка+ компаний из национальных индексов.
Такой глупостью как торговля заниматься… ну как хобби разве что, там спицами повязать или танчики поклеить… в общем время провести.
Дюже помогает когда активы наращивать еще отец начал, а лучше прадед. Рокфеллеры гарантируют xD
avatar
Dimdirol, вы правы только в одном случае — если ваш папа (дед) уже был Рокфеллер. В остальных случаях Ваши инвестиции — пустышка.
Реал деньги можно сделать только спекуляциями. И риски при спекуляциях гораздо меньше чем при инвестициях.
avatar
3Qu, тут я не эксперт. Но так регулярно слышу как спекулянты обнуляют счет, становятся должниками а то и в окно шагают.
Регулярно слышу как инвесторы выходят досрочно на пенсию, зарабатывают очередные миллионы и в целом хорошо себя чувствуют.
Да и список богатейших людей любой страны/мира/форбс если глянуть, сплошняком инвесторы/наследники/бизнесмены.

В итоге если глянуть, за спекулянтов один Сорос, и то разовой акцией с фунтом отметился.
avatar
Dimdirol, люди любят сказки. Про Золушек, которые в принцессы и тому подобное. Про богатых инвесторов из той же серии.
Про спекулянтов — эт другая песня, а вот инвестиции редко кому что приносили кроме потери денег. Лучше забудьте эти сказки про Баффетов, — не ваш это уровень.
avatar
Retbeet, в топике не говорится о рандомных точках входа. Говорится о 90% правильных входов, т.е. соответствующих нашим предположениям о движении цены.
Кстати, неск лет назад, мною, с целью отработки алгоритмов сопровождения сделки, была смоделирована система с рандомными входами. Тесты показали, что даже такая система может быть прибыльна.
avatar
Retbeet, я бы сказал, обе точки, и входа и выхода, одинаково важны. Мало того, еще и должны быть взаимосогласованы в единой системе.
avatar
Аминь!
avatar
Провокационный пост без конкретики, уход от оной, срач в комментах, ну понятно в общем...))
avatar
Да вы батенька просто гений. Только не пойму почему с таким счастьем и на свободе )
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW