SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Днем из глубокого колодца видны звезды. (с).
- 22 августа 2020, 02:15
- |
Да. Днем из глубокого колодца видны звезды. ©. Даже не сомневайтесь. Это написано в десятках популярных, и не очень, книг. Этот факт десятилетиями считался истиной, никем не подвергался сомнению и кочевал из одной книги в другую. И писали и переписывали это в своих книгах весьма уважаемые люди, обличенные степенями и званиями — Днем из глубокого колодца видны звезды. ©.
И вот пришел какой-то чувак, тогда еще без всяких званий, и спросил — а с какой это стати мы должны днем из колодца видеть звезды? Ведь даже из школьного курса физики следует, что никакие звезды ни из колодца, ни из шахты мы увидеть не сможем при всем желании.
И вот так непреложная истина в одночасье лопнула как мыльный пузырь, и все это знание оказалось полной ахинеей и не более чем плодом чьего-то больного воображения.
Таких вот непреложных истин, даже в области точных наук, и сейчас легко можно насчитать с десяток. А про колодец и звезды слышал совсем недавно — живуча легенда.
Иногда общаешься на СЛ с нашими трейдерами, задаешь разные вопросы, получаешь разные ответы, и понимаешь — весь трейдинг, весь технический анализ, весь ММ, РМ, и прочие М основаны на устойчивых домыслах прочно засевших в головах трейдеров.
Ничто из этих теперь уже «аксиом» никак не доказано, ничем не подтверждено, а просто кочевало из одной книги в другую. Многое, при ближайшем рассмотрении вообще не выдерживает никакой критики. Что-то, возможно, применимо в каком-то частном случае, но отчего-то повсеместно считается общим правилом.
Да и вообще, трейдеры в критическом отношении к постулатам замечены не были — им сказали, видны звезды, значит видны, и обсуждать нечего, в книжках написано.
Вообще, я только хотел констатировать факты, и не более того. Что до трейдеров, так это их сугубо личное дело, что соблюдать, чему следовать, и на что молиться. Результаты хорошо известны: 90-95% трейдеров устойчиво проигрывают. Такая, вот, хорошая у них теория. Ещё К.Маркс писал — нет ничего практичней хорошей теории. Практические результаты действительно впечатляют.
И вот пришел какой-то чувак, тогда еще без всяких званий, и спросил — а с какой это стати мы должны днем из колодца видеть звезды? Ведь даже из школьного курса физики следует, что никакие звезды ни из колодца, ни из шахты мы увидеть не сможем при всем желании.
И вот так непреложная истина в одночасье лопнула как мыльный пузырь, и все это знание оказалось полной ахинеей и не более чем плодом чьего-то больного воображения.
Таких вот непреложных истин, даже в области точных наук, и сейчас легко можно насчитать с десяток. А про колодец и звезды слышал совсем недавно — живуча легенда.
Иногда общаешься на СЛ с нашими трейдерами, задаешь разные вопросы, получаешь разные ответы, и понимаешь — весь трейдинг, весь технический анализ, весь ММ, РМ, и прочие М основаны на устойчивых домыслах прочно засевших в головах трейдеров.
Ничто из этих теперь уже «аксиом» никак не доказано, ничем не подтверждено, а просто кочевало из одной книги в другую. Многое, при ближайшем рассмотрении вообще не выдерживает никакой критики. Что-то, возможно, применимо в каком-то частном случае, но отчего-то повсеместно считается общим правилом.
Да и вообще, трейдеры в критическом отношении к постулатам замечены не были — им сказали, видны звезды, значит видны, и обсуждать нечего, в книжках написано.
Вообще, я только хотел констатировать факты, и не более того. Что до трейдеров, так это их сугубо личное дело, что соблюдать, чему следовать, и на что молиться. Результаты хорошо известны: 90-95% трейдеров устойчиво проигрывают. Такая, вот, хорошая у них теория. Ещё К.Маркс писал — нет ничего практичней хорошей теории. Практические результаты действительно впечатляют.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- FORTS
- Lua
- machine learning
- ML
- MLP
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- Windows
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- время сервера
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- золото
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- информация
- календарный спред
- календарный спрэд
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кондор
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Музыка
- нейросети
- нейросеть
- опрос
- опционы
- оффтоп
- планы
- плечо
- прогнозирование
- прогнозирование цен
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- Сорос
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- физика
- Фильтры
- Форекс
- ФОРТС
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- черный список
- экспорт данных
- эмитенты
Чем дольше я занимаюсь изучением рынка, тем чаще наблюдаю, как постулаты, еще недавно казавшиеся мне незыблемыми, рассыпаются в прах.
Я уже не буду говорить про волшебную формулу:
Профит-фактор системы = безрисковая ставка + максимальная просадка
которая вообще непонятно, откуда взялась. А также про логнормальное распределение приращений цен.
Сравнительно недавно (в этом году) мне успешно удалось опровергнуть постулат, который я считал очевидным и использовал годами:
«В ряду приращений цен, которыми оперирует ТС для принятия решения, наибольшую важность имеют самые недавние приращения, так что им следует придать наибольший вес».
Так что экспоненциально-взвешенные МА фтоппку, туда же, куда и все МА)
С уважением
Однако мотивация взвешивать цены с разными коэффициентами должна иметь под собой какое-то обоснование, например, некое свойство рыночных цен.
Как выясняется такого свойства нет. Ну или очень похоже, что нет.
С уважением
Логнормальное распределение приращений цен означает отсутствие отрицательных цен.
При нормальном распределении приращений цен цены проводили бы в отрицательной области значительно большее время.
Наверное, обе модели имеют слабое отношение к действительности.
Но да, они популярны, причем не только на СЛ.
С уважением
Когда говорим о нормальности приращений, имеем ввиду, конечно, малые приращения относительных цен.
Быть может, когда говорите о логнормальных приращениях, рассматриваете такую модель, где модули приращений логнормально распределены?
Случайная величина, распределенная логнормально, это просто экспонента от нормально распределенной случайной величины.
Сумма независимых нормально распределенных случайных величин — также нормально распределенная случайная величина. Поэтому произведение логнормально распределенных случайных величин — это логнормально распределенная случайная величина.
Логнормальная модель была придумана для описания цен акций, которые «всегда растут».
Поэтому, говоря о логнормальном распределении приращений цен, мы, конечно, имеем в виду логнормальное распределение мультипликаторов, т.е. приращений относительных цен (NextPrice — PrevPrice)/PrevPrice.
Это выражение равно (NextPrice/PrevPrice) — 1, которое при малых приращениях цен приближенно равно ln(1+(NextPrice-PrevPrice)/PrevPrice)). В общем, забейте, для малых (относительных) приращений цен различить нормальное и логнормальное распределение почти невозможно.
К доходностям (как положительным, так и отрицательным) ни нормальная, ни логнормальная ценовые модели никакого отношения не имеют. Доходности на них можно навесить дополнительно, при расчете форвардов, справедливых цен поционов, и т.д., и т.п.
С уважением
сольются все 146 %, вопрос времени
Лудомания-образ жизни. Даже в «биржевой яме» много таких людей.
Справедливей было бы назвать всю биржевую индустрию-«игровой зоной Лас- Вегаса».
Да прям таки) Всё ровно наоборот. Абсолютное большинство трейдеров критически относятся к постулатам ТА! Каждый новичок «знает», что ТА — фуфло и спешит поделиться об этом с публикой. Мой топик про постулаты ТА набрал всего 12 плюсов. Это отлично демонстрирует отношение публики к данной теме.
Есть математика, она есть для всех в меру умений и прилежания. Есть интуиция. Она есть для каждого, но у каждого — своя. И есть мостик между математикой и ленью. Этот мостик называют ТА.
Планеты тоже видны. )
Если одной мало — то бывали в истории периоды, когда на дневном небе были прекрасно видны вспышки сверхновых. )))
А насчёт ТА и лудомании — стопииццотая тема с одними и теми же теор. аргументами, вместо того, чтобы просто показать свою эквити. Собссный Результат — лучшее подтверждение собссных аргументов.
Как собственные снимки Солнца.
Полностью ответ будет абракадабра для здешних
? сколько вариантов выпадения у монеты ?
? сколько вариантов у выключателя ?
… то же что у монеты ...
зато забавно когда незнание
выдают за якобы ненужность знаний
… очевидно специально…
Звёзды из колодца, не? =)
Так-то если подумать, то 95% всех людей во всех областях не успешны по основным важным метрикам жизни. Эти данные, конечно, тоже следует перепроверить, но по ощущениям общим это именно так.
У них? То есть Вы не трейдер?
Или какой-то особый трейдер? =)))
Ребята, да это именно так и работает! Каждый про себя думает, что именно он избранный, особенный. Каждый видит, что «стадо/лохи/бутерброды и всякие другие эпитеты» скатываются в догмы, глубочайшее техническое, экономическое и даже гуманитарное невежество. Все ошибаются, а я такой умный это вижу и значит имею преимущество
=) ахахаха =))) Именно так на рынок пришёл я, именно с этими мыслями слил больше всего денег.
Затем, когда перестал считать себя особенным, отделять от неких мифических «всех», даже мысленно перестал, что-то в голове видимо переключилось и вроде бы это стало благотворно отражаться на результатах...
Однажды даже в шуточной форме описал данную проблему своего разума.
Проблема с теориями или практиками именно в том, о чем я написал. Дефектны сами подходы, и это вполне очевидно.
При этом мои личные достижения вообще не играют роли. Для простоты, можете допустить, что я сливаю депозит за депозитом. Я не против.
Вообще-то, все трейдеры особые. У каждого свои цели, задачи, планы, действия весьма отличные от прочих. Это и делает рынок таким, как он есть.
Облаков не было совсем. Не ночью ессно.
Ну, а звезды днем действительно можно увидеть, с применением технических средств.)
Пишете про непроверенные догмы, и тут же используете такую же. Хмм…
Я уже писал, что даже из общих соображений это легко прикидывается даже без информации от брокеров. Если знаете теор. вер и статистику, то сможете это сделать самостоятельно.
Вообще более интересна другая история. Вся неевклидова геометрия берёт своё начало когда Лобачевский подверг сомнению аксиому что параллельные прямые нигде не пересекаются. Тяжело ему было продвигать своё учение. Более того, он так и не узнал, что его открытие имеет практическое применение (неевклидова геометрия незаменима при расчётах в космических масштабах).
А ещё проще можно было просто использовать цитату Эйнштейна -
«Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие.»
В остальных случаях невежды только и могут, что нести ахинею.