Блог им. 3Qu

Днем из глубокого колодца видны звезды. (с).

    • 22 августа 2020, 02:15
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Да. Днем из глубокого колодца видны звезды. ©. Даже не сомневайтесь. Это написано в десятках популярных, и не очень, книг. Этот факт десятилетиями считался истиной, никем не подвергался сомнению и кочевал из одной книги в другую. И писали и переписывали это в своих книгах весьма уважаемые люди, обличенные степенями и званиями — Днем из глубокого колодца видны звезды. ©.
И вот пришел какой-то чувак, тогда еще без всяких званий, и спросил — а с какой это стати мы должны днем из колодца видеть  звезды? Ведь даже из школьного курса физики следует, что никакие звезды ни из колодца, ни из шахты мы увидеть не сможем при всем желании.
И вот так непреложная истина в одночасье лопнула как мыльный пузырь, и все это знание оказалось полной ахинеей и не более чем плодом чьего-то больного воображения.
Таких вот непреложных истин, даже в области точных наук, и сейчас легко можно насчитать с десяток. А про колодец и звезды  слышал совсем недавно — живуча легенда.

Иногда общаешься на СЛ с нашими трейдерами, задаешь разные вопросы, получаешь разные ответы, и понимаешь — весь трейдинг, весь технический анализ, весь ММ, РМ, и прочие М основаны на устойчивых домыслах прочно засевших в головах трейдеров.
Ничто из этих теперь уже «аксиом» никак не доказано, ничем не подтверждено, а просто кочевало из одной книги в другую. Многое, при ближайшем рассмотрении вообще не выдерживает никакой критики. Что-то, возможно, применимо в каком-то частном случае, но отчего-то повсеместно считается общим правилом.
Да и вообще, трейдеры в критическом отношении к постулатам замечены не были — им сказали, видны звезды, значит видны, и обсуждать нечего, в книжках написано.

Вообще, я только хотел констатировать факты, и не более того. Что до трейдеров, так это их сугубо личное дело, что соблюдать, чему следовать, и на что молиться. Результаты хорошо известны: 90-95% трейдеров устойчиво проигрывают. Такая, вот, хорошая у них теория. Ещё К.Маркс писал — нет ничего практичней хорошей теории. Практические результаты действительно впечатляют.
★2
43 комментария
Золотые слова!

Чем дольше я занимаюсь изучением рынка, тем чаще наблюдаю, как постулаты, еще недавно казавшиеся мне незыблемыми, рассыпаются в прах.

Я уже не буду говорить про волшебную формулу:

Профит-фактор системы = безрисковая ставка + максимальная просадка

которая вообще непонятно, откуда взялась. А также про логнормальное распределение приращений цен.

Сравнительно недавно (в этом году) мне успешно удалось опровергнуть постулат, который я считал очевидным и использовал годами:

«В ряду приращений цен, которыми оперирует ТС для принятия решения, наибольшую важность имеют самые недавние приращения, так что им следует придать наибольший вес».

Так что экспоненциально-взвешенные МА фтоппку, туда же, куда и все МА)

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, я не сторонник крайностей, и не понимаю, с чего бы МА (всего лишь некие мат формулы), и все, и в топку. Где-то они вовсе не нужны, а где-то и пригодится могут. Вообще-то, у МА могут быть десятки различных применений. Что-то, да вдруг сгодится.)
avatar
3Qu, это да

Однако мотивация взвешивать цены с разными коэффициентами должна иметь под собой какое-то обоснование, например, некое свойство рыночных цен.

Как выясняется такого свойства нет. Ну или очень похоже, что нет.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, Вы постоянно употребляете выражение логнормальное распределение приращений цен. Но оно нормальное. Логнормально распределены цены (в известных и  часто обсуждаемых здесь моделях) Логнормальное распределение приращений цен означает отсутствие отрицательных доходностей, что на практике не наблюдается.
avatar
DR. LECTER, немного не так

Логнормальное распределение приращений цен означает отсутствие отрицательных цен.
При нормальном распределении приращений цен цены проводили бы в отрицательной области значительно большее время.

Наверное, обе модели имеют слабое отношение к действительности.
Но да, они популярны, причем не только на СЛ.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, логнормальное распределение самих цен означает отсутствие отрицательных цен. Логнормальное распределение их приращений (точнее приращений относительных цен) привело бы к отсутствию отрицательных доходностей. Зачем спорить, когда можно посмотреть что такое 1. приращение величины. 2 логнормальное распределение.

Когда говорим о нормальности приращений, имеем ввиду, конечно, малые приращения относительных цен.

Быть может, когда говорите о логнормальных приращениях, рассматриваете такую модель, где модули приращений логнормально распределены?
avatar
DR. LECTER, так, давайте разбираться

Случайная величина, распределенная логнормально, это просто экспонента от нормально распределенной случайной величины.
Сумма независимых нормально распределенных случайных величин — также нормально распределенная случайная величина. Поэтому произведение логнормально распределенных случайных величин — это логнормально распределенная случайная величина.
Логнормальная модель была придумана для описания цен акций, которые «всегда растут».

Поэтому, говоря о логнормальном распределении приращений цен, мы, конечно, имеем в виду логнормальное распределение мультипликаторов, т.е. приращений относительных цен (NextPrice — PrevPrice)/PrevPrice.
Это выражение равно (NextPrice/PrevPrice) — 1, которое при малых приращениях цен приближенно равно ln(1+(NextPrice-PrevPrice)/PrevPrice)). В общем, забейте, для малых (относительных) приращений цен различить нормальное и логнормальное распределение почти невозможно.

К доходностям (как положительным, так и отрицательным) ни нормальная, ни логнормальная ценовые модели никакого отношения не имеют. Доходности на них можно навесить дополнительно, при расчете форвардов, справедливых цен поционов, и т.д., и т.п.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, практика — критерий истины. Смысл этой формулы не только в том, что мы познаем истину взаимодействуя с жизнью, но и в том что истина относительна.
avatar
У 90-95% трейдеров не работает технический анализ.
avatar
monte_carlo, не работают трейдеры, не работает и тех анализ))) Они думали что тех анализ за них будет работать. САМ ПОЙДЕТ НА ЛЫЖАХ!!! )
avatar
биржевая торговля с домашнего ноута основана на лудомании, следовательно 90-95% проигравших, это такой же стереотип как и звёзды 
сольются все 146 %, вопрос времени 
avatar
uginnk, А причем здесь домашний ноут? Разве офисный намного лучше?
Лудомания-образ жизни. Даже в «биржевой яме» много таких людей.
Справедливей было бы назвать всю биржевую индустрию-«игровой зоной Лас- Вегаса».
avatar
Отлично сказано.
avatar
Не «весь» теханализ, РМ и ММ. И не «трейдеры», а гемблеры. Говорите о пустых постулатах и сами тут же ударяетесь в абсолютизм))
avatar
трейдеры в критическом отношении к постулатам замечены не были

Да прям таки) Всё ровно наоборот. Абсолютное большинство трейдеров критически относятся к постулатам ТА! Каждый новичок «знает», что ТА — фуфло и спешит поделиться об этом с публикой. Мой топик про постулаты ТА набрал всего 12 плюсов. Это отлично демонстрирует отношение публики к данной теме.
avatar
главный постулат смартлаба — могут зарабатывать лишь диведендные инвесторы)))) остальные лишь сливают.
ТА основан на психологии толпы
avatar
Андрей Орлов, ТА основан на традиции, привычке людей опираться на авторитеты и готовые решения. 
Есть математика, она есть для всех в меру умений и прилежания. Есть интуиция. Она есть для каждого, но у каждого — своя. И есть мостик между математикой и ленью. Этот мостик называют ТА.
avatar
Ага! Например уровни — это как раз тот самый колодец имхр😁😁😁
Тимофей Мартынов, если ждать, что цена от уровня должна непременно развернуться, то да — уровни не работают.
avatar
Днем из глубокого колодца видны звезды. ©.
 Ну, строго говоря, одна звезда днём видна и без колодца.   Да ещё и во во всех подробностях, ежли наблюдать/снимать хромосферу в узкой полосе аш-альфа. Это недёшево, но и не запредельно дорого.
 Планеты тоже видны. )
 Если одной мало — то бывали в истории периоды, когда на дневном небе были прекрасно видны вспышки сверхновых. )))

 А насчёт ТА и лудомании — стопииццотая тема с одними и теми же теор. аргументами, вместо того, чтобы просто показать свою эквити. Собссный Результат — лучшее подтверждение собссных аргументов.
 Как собственные снимки Солнца. 
avatar
Внезапно по теме:? у мячика нет памяти ?
Полностью ответ будет абракадабра для здешних

? сколько вариантов выпадения у монеты ?
? сколько вариантов у выключателя ?
… то же что у монеты ...

зато забавно когда незнание
выдают за якобы ненужность знаний
… очевидно специально…
Трейдинг это не физика, тут нет никаких постулатов
Маркса зря вплели)
avatar
Результаты хорошо известны: 90-95% трейдеров устойчиво проигрывают.

Звёзды из колодца, не? =)
Так-то если подумать, то 95% всех людей во всех областях не успешны по основным важным метрикам жизни. Эти данные, конечно, тоже следует перепроверить, но по ощущениям общим это именно так.
Такая, вот, хорошая у них теория.

У них? То есть Вы не трейдер?
Или какой-то особый трейдер? =)))

Ребята, да это именно так и работает! Каждый про себя думает, что именно он избранный, особенный. Каждый видит, что «стадо/лохи/бутерброды и всякие другие эпитеты» скатываются в догмы, глубочайшее техническое, экономическое и даже гуманитарное невежество. Все ошибаются, а я такой умный это вижу и значит имею преимущество
=) ахахаха =))) Именно так на рынок пришёл я, именно с этими мыслями слил больше всего денег.
Затем, когда перестал считать себя особенным, отделять от неких мифических «всех», даже мысленно перестал, что-то в голове видимо переключилось и вроде бы это стало благотворно отражаться на результатах...
Однажды даже в шуточной форме описал данную проблему своего разума.
Антон Денисков (Fry), 
Так-то если подумать, то 95% всех людей во всех областях не успешны по основным важным метрикам жизни. 
Это не так. У всех разные критерии успешности. И вообще, что есть успешность?

Проблема с теориями или практиками именно в том, о чем я написал. Дефектны сами подходы, и это вполне очевидно.
При этом мои личные достижения вообще не играют роли. Для простоты, можете допустить, что я сливаю депозит за депозитом. Я не против.
avatar
Антон Денисков (Fry), 
У них? То есть Вы не трейдер?
Или какой-то особый трейдер? =)))
Подумал. Да, вы правы, действительно, я какой-то особый трейдер. И, судя по всему, весьма особый.))
Вообще-то, все трейдеры особые. У каждого свои цели, задачи, планы, действия весьма отличные от прочих. Это и делает рынок таким, как он есть.
avatar
Насчет колодца и звезд не знаю, но могу посоветовать проверить следующий постулат: «В телескоп на солнце можно посмотреть 2 раза: один раз — правым глазом и один раз — левым глазом». Проверьте!
avatar
Сам видел звёзды из колодца 1 раз. Ничего в этом такого нет. Колодец реально глубокий был, колец 20, его копали и предложили спустится посмотреть.
Облаков не было совсем. Не ночью ессно.
avatar
Дедал, либо вам показалось, либо это были не звезды, либо это можно было увидеть и без колодца.
avatar
3Qu, при определённых обстоятельствах увидеть можно так как отсекается боковой свет, а через час другой уже солнце будет заходить в закат и звезды и так будет видны, вот считать ли это подтверждением или нет, ну вначале у Аристотеля про пещеру говорится в горах, а там ясность лучше и ближе к звездам, вот кто колодец приплел не понятно
avatar
Grisha_che, боковой свет существенной роли не играет. Он вообще легко отсекается даже подручными средствами, и для этого совсем необязательно лезть в колодец.)
Ну, а звезды днем действительно можно увидеть, с применением технических средств.)
avatar
Результаты хорошо известны: 90-95% трейдеров устойчиво проигрывают

Пишете про непроверенные догмы, и тут же используете такую же. Хмм…
Мама, я трейдер!, уж это достоверная инфа, легко получается даже на бумаге. И реальная статистика от брокеров тоже доступна.
avatar
3Qu, а можно пару ссылок на реальную статистику от брокеров ? 
Мама, я трейдер!, конечно можно, поищите в инете, такая статистика неоднократно публиковалась в разное время разными брокерами и Форекс ДЦ.
avatar
3Qu, понятно. Ссылку привести не можете.
Мама, я трейдер!, я чё, и пальцы за вас загибать должен? Это уж сами, как нибудь.)
avatar
3Qu, ну бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает
Мама, я трейдер!, отнюдь.) Если вы что-то не знаете, это не значит, что кто-то вам должен что-то доказывать или предоставлять информацию. Сомневаетесь, так проверьте. Гугл вам в помощь, вся информация есть в инете в  свободном доступе. Нет предмета для обсуждений.
Я уже писал, что даже из общих соображений это легко прикидывается даже без информации от брокеров. Если знаете теор. вер и статистику, то сможете это сделать самостоятельно.
avatar
Сначала хотел сразу написать комментарий что это ахинея, потом всё таки прочитал что хотел автор сказать.
Вообще более интересна другая история. Вся неевклидова геометрия берёт своё начало когда Лобачевский подверг сомнению аксиому что параллельные прямые нигде не пересекаются. Тяжело ему было продвигать своё учение. Более того, он так и не узнал, что его открытие имеет практическое применение (неевклидова геометрия незаменима при расчётах в космических масштабах).
А ещё проще можно было просто использовать цитату Эйнштейна -
«Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие.»
Иван Иванович Петров, 
А ещё проще можно было просто использовать цитату Эйнштейна -
«Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие.»
Это так только в одном случае из миллионов.
В остальных случаях невежды только и могут, что нести ахинею.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW