Было это в году 11-м или 12-м. В эти годы Финам зачастил приглашать меня на свои семинары. Ходил только на 3 из них. Первый семинар в подвале Финама (они в основном там все проходили) был оч неплох. О чем конкретно, уже не помню, но в перерыве давали халявный кофе с булками и баунти-сникерсами. Такая теплая дружественная обстановка. В перерыве прибился ко мне какой-то мужичек, который что-то говорил. Задним числом, по косвенным признакам, подозреваю, что это был наш Хамстер.
Второй семинар был о том, как зарабатывать на рынке. Лектор телосложением напоминал маршала Жукова, но ничего конкретного сказано не было. На любой вопрос ответ был стандартный — это вы узнаете на курсе, который вы оплатите. Могли бы, хоть кофием угостить.
Третий семинар — это был монолог нашего АГ. До этого я его уже неск раз видел-слышал на семинарах РТС и конференциях по алготорговле. АГ у меня прочно ассоциировался с длинными хвостами.
На этот раз АГ рассказывал о своей торговой системе, не помню, приглашал ли он делать взносы и стать инвесторами.) Наверное сейчас, после многих лет, что-нибудь перевру, но основная суть его системы: проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы. Это называется — пороговое устройство. В теории сигналов — это самая простейшая и самая примитивная обработка, которую можно придумать.

( Читать дальше )

Свою первую торговую систему (ТС) я написал в 2005 или 2006 году, ничего не зная ни о ФА, ни о ТА, ни о рынке вообще, и даже вообще не собираясь торговать на рынке. Мало того, считая это занятием бессмысленным. Делал не для себя, и абсолютно безвозмездно, т.е., даром. Заняло это от 3-х дней до недели нерегулярного и ненапряжного сидения вечерами. Типа, между пивом, воблой, водкой и шашлыком где-нибудь в Коломенском. И, честно говоря, плевать мне было и на эту систему, и на сам рынок — получится хорошо, не получится — и хрен с ней — я никому ничего не обещал.
Сам пришел на рынок в марте 2008 года, когда выяснилось, что построенная мною ТС все это время реально работала, а реально торговать начал где-то, наверно, с мая-июня, и, где-то до октября- ноября, когда Миловидов (так его кажется) запретил шорты.
Кстати, ТС была сделана в Екселе, никакой автоматизации, исполнение сделок руками.
Позднее же были ТС — полные автоматы на Excel-VBA, VB.Net, C#, С++ и какие-то экзерсисы на помесях бульдога с носорогом.
В общем, сделать и отработать алгоритм ТС — это 1-2 недели. Сделать рабочую программу, если с нуля, то это -1-3 месяца, спокойно и не торопясь. А вообще, торопиться абсолютно некуда — новая ТС работает ~2-3 года и замены не требует.

( Читать дальше )

Думаю, уровень курсового проекта студента примерно 3-го курса практически любой технической специальности.
Не скажем им про рынок, а просто дадим набор данных и попросим сделать наилучший алгоритм прогноза и посчитать всяческие доверительные интервалы для такого прогноза. Задача однозначно будет решена. Подобные задачи, кстати, решаются студентами в рамках курсовых проектов.
Помнится, у меня подобная задача была на 4-м курсе, и она уже носила сугубо прикладной характер в рамках конкретной технической дисциплины.

А, между тем, МАшек и Боллинджера хватает абсолютно для всего. Остальные индикаторы практически не несут какой-либо дополнительной информации. Это, кстати, легко показать, но для этого от читателя требуется некоторый минимум образования в области теории систем и смежных с ней ообластях, который у него отсутствует.

В топике не будет готовых рецептов заработка, не будет никаких ТА, ФА и прочих рецептов. Речь идет только о возможности заработка.

Итак, вариант №1 — рынок случаен. Что ж, мы можем сразу сворачивать удочки, ибо никакой заработок на таком рынке невозможен.
Однако, это уже изначально неправильно, зарабатывать можно практически на любом случайном процессе с более-менее стабильными характеристиками. Есть исключения — нельзя зарабатывать? скажем, на процессе, в котором P+x(t+n) = P-x(t+n) =0.5 при произвольном n. Не будем углубляться в арифметику. Факт, что на других случайных процессах зарабатывать можно. Вам только остается выяснить и посчитать параметры случайного процесса. Имхо, вроде, сложности не составляет.

Вариант №2 — рынок неслучаен и управляется внешними (относительно рынка) силами. Например, коллективным мнением участников рынка и, разумеется, их финансовым вкладом в поддержку движения рынка в какую-либо сторону.
В этом случае вообще никаких проблем не возникает- такие движения обнаруживаются и сопровождаются практически любой следящей системой. Есть там какие-либо шумы или нет — значения не имеет.

( Читать дальше )

Книги по ТА, теории Ганна, Эллиотта и прочих можно перечитывать до бесконечности и до полного одержания — ничего нового вам там не откроется — все это молото -перемолото. Что-то новое можно найти в других, казалось бы, далеких от рынка областях — математике, физике, порой даже в каких-то технических дисциплинах, истории развития техники, а, возможно, даже в художественной литературе. Скорее, даже не прямые идеи — типа, делать надо так!, а какие-то косвенные, прямо не связанные с трейдингом мысли, но по аналогиям, ассоциациям приводящим к каким-то интересным для трейдинга решениям.
Сегодня посмотрел док фильм о начале и развитии радиолокации. Началось все в Великобритании в 35-37 годах, а первая в мире цепь РЛС была построена на Южном побережье Великобритании уже в 38 году. От операторов требовалась громадная интуиция и опыт, чтобы интерпретировать сигналы радиолокатора. В общем, все как в трейдинге — интуиция, опыт и после этого много много расчетов. В системе было задействовано сотни (если не тысячи) человек и она позволила уже в 41 году выиграть войну в воздухе, а позднее уже и на море.

( Читать дальше )

Еще со школьных лет делал уроки и готовился к экзаменам под музыку. Позднее в студенческие годы делал курсовые и готовился к экзаменам тоже под музыку. Ставишь на мафон что-либо подходящее по ритму к выполняемой работе, и работаешь.
Трейдинг тоже под музыку, разработка программ для трейдинга, аналогично, под музыку.
Скажем, если играешь на фьюче РТС, то сюда подходит Led Zeppelin или Deep Purple, типа - 


( Читать дальше )

У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.

Итак, код обучения и прогнозирования нейросетью рыночных котировок на 5 минут.

import sqlite3 as sql
from scipy.stats import logistic
import math
import numpy as np
import numpy.random as rnd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.neural_network import MLPRegressor

sdata =[]
sql1= "select ticker, date, open, high, low, close, vol \
    from Hist_1m where ticker_id=1 order by Date;"
con=sql.connect('C:/Users/ubase/Documents/StockDB/StockDB21.sqlite')
cur=con.cursor()
cur.execute(sql1)
sdata=cur.fetchall()
con.commit()
con.close()

Ldata = len(sdata)
N = 8000 # Количество сделок
ld = 5 #Продолжительность сделки
NNinterval = 20 # Количество входов NN

# Генерация случайных чисел
rng = rnd.default_rng()
rm=rng.integers(0, Ldata, N )

class Candle:
    tr = 0
    dt = 1
    o = 2
    h = 3
    l = 4
    c = 5
    v = 6
    
cl = Candle
DataC =[sdata[i][cl.c] for i in range(0,Ldata)]

# sigmoid линейность до 0.5
def sigmoidnorm(x, alfa = 0.9, xmin = -1.3, xmax = 1.3):
    return (xmax - xmin)*((1 / (1 + math.exp(-x*2.0*alfa))) - 1.0) + xmax

x = [0.002 * i - 3 for i in range(0,3000)]
y = [sigmoidnorm(x[i]) for i in range(len(x))]


plt.plot(x,y)
plt.grid()
plt.show()

# формируем сделки.
def DealsGenL(rm,ld):
   #Lm = len(rm)
   ix = []
   x = []
   pr = []
   
   for i in range(0,N):
        if rm[i] + ld < Ldata and rm[i] - NNinterval - 1 > 0:
            delta = (sdata[rm[i]+ld][cl.c] - sdata[rm[i]][cl.c])/sdata[rm[i]+ld][cl.c]*100
            x0 = [sigmoidnorm((sdata[rm[i] - j][cl.c] - sdata[rm[i]][cl.c])/sdata[rm[i]][cl.c]*100) \
                 for j in range(0, NNinterval)]
            ix.append(rm[i])
            x.append(x0)
            pr.append(delta)
   return ix, x, pr


Ix, X, Pr = DealsGenL(rm,ld)



Ib = 0
Ie = 100

plt.plot(X)
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()


plt.plot(Pr, label = 'Prof')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()


regr = MLPRegressor(hidden_layer_sizes = [30,20,15,10,5], \
                    max_iter=500, activation = 'tanh')

regr.fit(X, Pr)
Out = regr.predict(X)

plt.plot(Pr, Out, '.')
plt.grid()
plt.show()

И вот результат прогнозирования:

( Читать дальше )

Поговорил на днях али с носом, али с хвостом, али с рогом, али с экспрессом, уже и сам не знаю али с кем. Писал он али о стационарности, али о длинных хвостах, али о персистентности, али о эргодичности. Че я на это скажу, статистика на рынке оч нужна для самых разных целей, однако, любая статистика — она вся только о прошлом, и она ничего не решает. Решает конкретная ситуация в конкретное время.
Вообще-то, на рынке в каждый момент все решают спекулянты — только они готовы покупать/продавать по аск/бид и тем самым двигают рынок вверх или вниз. Инвесторы на рынке — пассивные наблюдатели, выставившие лимитники и ждущие у моря погоды. Без спекулянтов рынок бы вообще стоял и никуда не двигался.
Давайте для начала рассмотрим модель рынка. Вот она:

Оч простая модель. В ней все — сама биржа, спекулянты, инвесторы, брокеры, Куклы, торговля и все прочее, что вы себе можете представить. Сейчас они все варятся в собственном соку и никакая информация извне к ним не поступает. В этом состоянии обычно на бирже глубокий флет и что либо значительного обычно не происходит.

( Читать дальше )